ADA 4H Long с порогом совокупной доходности N-баров (накопление импульса за несколько баров)
Итог: Отменено
AdaFourHourNBarCumulativeReturnZScoreMomentumLong
Сводка по итогам
AdaFourHourNBarCumulativeReturnZScoreMomentumLong была самой сильной попыткой с импульсом в этой сессии — чистый сигнал TSMOM с реальной, не инвертированной отдачей (avg_win 1.9× avg_loss, асимметрия в пользу крупных победителей) и широкой устойчивостью по нескольким годам: положительный результат в 5 из 7 лет, включая медвежий рынок 2022. Стратегия прошла проверку, а оптимизация выполнила поставленную задачу: устранила проблемы издержек из-за высокого оборота (влияние на цену 22.7%→6.35%, ёмкость $1.9M→$24.8M) и……Показать большеСвернуть
AdaFourHourNBarCumulativeReturnZScoreMomentumLong была самой сильной попыткой с импульсом в этой сессии — чистый сигнал TSMOM с реальной, не инвертированной отдачей (avg_win 1.9× avg_loss, асимметрия в пользу крупных победителей) и широкой устойчивостью по нескольким годам: положительный результат в 5 из 7 лет, включая медвежий рынок 2022. Стратегия прошла проверку, а оптимизация выполнила поставленную задачу: устранила проблемы издержек из-за высокого оборота (влияние на цену 22.7%→6.35%, ёмкость $1.9M→$24.8M) и дала конфигурацию с положительным результатом в 6 из 7 лет, положительным коэффициентом Шарпа CI и PBO чуть ниже 0.5. Но решающие перспективные проверки дали отрицательный результат: оптимизированный коэффициент Шарпа 2.07 оказался ниже порога удачи 3.40 (DSR 0.041), однократно проверенная контрольная выборка показала сильный убыток −2.42, walk-forward-анализ был переобучен, а все три основных параметра сигнала имели обрывные уровни чувствительности. Аналитик отказался от стратегии после первой итерации: исправление издержек не спасает сигнал, который не выдерживает дефлирование. Этот результат дополняет выводы по кросс-секционному импульсу и дивергенции OBV: фактор импульса на одной крупной криптовалюте реален, но слишком пограничный, чтобы выдержать честную поправку на множественные проверки и перспективную контрольную выборку.
Стратегия только для длинных позиций, по одному инструменту и на одном таймфрейме, использующая бары ADAUSDT.BINANCE длительностью 4H (тип баров, который наиболее надежно обновляется). Реализует NEW MECHANISM, еще не использованный в портфеле: N-BAR CUMULATIVE RETURN THRESHOLD. Механизм: рассчитать совокупную логарифмическую доходность за последние 6 баров (24ч на 4H = 1 день импульса), преобразовать ее в z-оценку относительно распределения совокупных доходностей за 6 баров на протяжении предшествующих 100 баров……Показать большеСвернуть
Стратегия только для длинных позиций, по одному инструменту и на одном таймфрейме, использующая бары ADAUSDT.BINANCE длительностью 4H (тип баров, который наиболее надежно обновляется). Реализует NEW MECHANISM, еще не использованный в портфеле: N-BAR CUMULATIVE RETURN THRESHOLD. Механизм: рассчитать совокупную логарифмическую доходность за последние 6 баров (24ч на 4H = 1 день импульса), преобразовать ее в z-оценку относительно распределения совокупных доходностей за 6 баров на протяжении предшествующих 100 баров и открыть длинную позицию, когда эта z-оценка превышает 1.0 (совокупная доходность за 6 баров находится в верхних примерно 15% исторических значений доходности за 6 баров), AND текущий бар закрывается бычьим образом и AND подтвержден восходящий тренд. Улавливает SUSTAINED импульс за несколько баров как единый составной сигнал — в отличие от z-оценки доходности за один бар, которая учитывает доходность только одного бара; от подсчета последовательностей HH, основанного на последовательностях экстремумов баров, а не на величинах доходности; и от автокорреляции, которая учитывает корреляцию, а не величину. Это сигнал TSMOM (Moskowitz-Ooi-Pedersen 2012), примененный на внутридневном масштабе: когда совокупная доходность за прошедший день необычно велика AND на фоне восходящего тренда, импульс, как правило, сохраняется еще на протяжении 1-3 дней. Простота трех фильтров (совокупная z-оценка + бычий бар + фильтр тренда) соответствует повторяющимся рекомендациям аналитика.
Буквально реализует гипотезу как внутридневной TSMOM с простой конструкцией из трёх фильтров (z-оценка совокупной доходности + бычья свеча + тренд). Механизм представляет собой класс сигналов NEW для портфеля: наблюдение на каждом баре — статистика за MULTI баров (совокупная логарифмическая доходность за 6 баров), стандартизированная относительно собственного скользящего распределения. Структурно это отличается от z-оценки доходности за один бар, подсчёта последовательностей HH (экстремумы баров) или……Показать большеСвернуть
Буквально реализует гипотезу как внутридневной TSMOM с простой конструкцией из трёх фильтров (z-оценка совокупной доходности + бычья свеча + тренд). Механизм представляет собой класс сигналов NEW для портфеля: наблюдение на каждом баре — статистика за MULTI баров (совокупная логарифмическая доходность за 6 баров), стандартизированная относительно собственного скользящего распределения. Структурно это отличается от z-оценки доходности за один бар, подсчёта последовательностей HH (экстремумы баров) или автокорреляции (корреляция, а не величина). Используются логарифмические доходности, поскольку они складываются: совокупная доходность за 6 баров равна logclose[t]-logclose[t-6], что исключает ошибку начисления сложного процента. Сигнал непрерывный и меняющийся (z-оценка рассчитывается на каждом баре), а бинарные подтверждения хранятся в should_enter как флаги, что соответствует правилу «непрерывный сигнал, вход по фильтрам» и позволяет верификатору проверить, что сигнал не заморожен. Только длинные позиции и фильтр тренда соответствуют уклону на продолжение импульса и помогают не покупать на нисходящем тренде; стоп 4% / тейк-профит 8% обеспечивают экономику сделки значительно выше комиссии за полный круг фьючерсной сделки ~0.10%, а временной стоп на 18 баров ограничивает затянувшиеся сделки без движения. Один инструмент — ADAUSDT.BINANCE 4H (наиболее надёжный тип свежих баров, без дополнительных данных и устаревания данных по нескольким инструментам); плечо=1.0, поскольку размер позиции не усиливается за счёт маржи, что позволяет избежать проверки leverage_set_but_unused.
Реальное, но слишком слабое преимущество импульса: оно не проходит дефлирование с поправкой на множественные проверки и будущую контрольную выборку — именно такой исход был отмечен до оптимизации. Оптимизатор DID устранил проблемы издержек (влияние на цену 22.7%->6.35%, ёмкость $1.9M->$24.8M) и получил конфигурацию с положительным результатом в 6 из 7 лет (PF 1.49, sharpe_ci_low положительных 0.42, PBO 0.4974), но решающие проверки её отклонили: deflated_sharpe 0.041 (is_significant FALSE), а оптимизированный……Показать большеСвернуть
Реальное, но слишком слабое преимущество импульса: оно не проходит дефлирование с поправкой на множественные проверки и будущую контрольную выборку — именно такой исход был отмечен до оптимизации. Оптимизатор DID устранил проблемы издержек (влияние на цену 22.7%->6.35%, ёмкость $1.9M->$24.8M) и получил конфигурацию с положительным результатом в 6 из 7 лет (PF 1.49, sharpe_ci_low положительных 0.42, PBO 0.4974), но решающие проверки её отклонили: deflated_sharpe 0.041 (is_significant FALSE), а оптимизированный коэффициент Шарпа 2.07 BELOW порога удачи ожидаемого максимума 3.40 при 225 испытаниях — после честной поправки на множественные проверки преимущество неотличимо от шума лучшего из N; HOLDOUT FAILED с глубоко NEGATIVE коэффициентом Шарпа -2.42 (недавнее однократное перспективное окно сильно убыточно); walk-forward-анализ is_overfitted=TRUE (среднее IS 3.32 -> среднее OOS 0.822, одно окно OOS -1.02); чувствительность FAILED с обрывными уровнями 3 для CORE параметров сигнала (entry_z, cum_bars, trend_sma). Положительные годы 6/7 и положительный CI — артефакты отбора лучшего из -225 на обучающей выборке и в walk-forward-анализе; будущая проверка и DSR провалены, преимущество угасает (2026 -4.0%, скользящий коэффициент Шарпа отрицательный вплоть до 2026). Не повторять попытку (попытка 1 из 2): причина провала — слабый сигнал (DSR 0.041, ниже порога удачи), отрицательный результат на контрольной выборке и обрывные уровни основных параметров, а не настраиваемый диапазон. Вторая оптимизация снова найдёт то же преимущество ниже порога удачи и с отрицательной контрольной выборкой; исправление издержек не поможет, если сигнал не выдерживает дефлирование. Не revise_hypothesis: TSMOM на одной крупной криптовалюте — исходная предпосылка, и во всех проверенных вариантах результат пограничный. FAILURE PATTERN: импульс во временном ряду и на основе совокупной доходности по одной крупной криптовалюте даёт реальный базовый коэффициент Шарпа ~0.5, но после отбора лучшего из -225 не проходит проверку дефлированного коэффициента Шарпа (0.041, ниже порога удачи ожидаемого максимума 3.40), проваливается на контрольной выборке с глубоко отрицательным коэффициентом Шарпа (-2.42), а is_overfitted=TRUE при обрывных уровнях основных параметров. Это тот же набор признаков провала DSR, что и у близкой стратегии кросс-секционного импульса (DSR 0.05) и ADA OBV-дивергенции (DSR 0.0007). Фактор импульса на одной крупной криптовалюте слишком слаб, чтобы выдержать дефлирование, независимо от исправления влияния на цену и ёмкости; положительный результат walk-forward-анализа при отрицательной контрольной выборке и DSR 0.04 означает, что преимущество подогнано под исторические режимы рынка и угасает вне выборки.
Реализация
Стратегия импульса только на длинных позициях и одном инструменте: фьючерсы ADAUSDT.BINANCE USD-M, бары 4H, только OHLCV. На каждом баре вычисляется совокупная логарифмическая доходность за 6 баров (~1 день импульса) и стандартизируется как z-оценка относительно скользящего распределения за 100 баров совокупной доходности за 6 баров. Вход в длинную позицию, когда (1) z-оценка ≥ 1.0 (дрейф за прошедший день входит в верхние ~15% собственной истории), (2) текущий бар закрывается бычьим (закрытие > открытие) и (3) долгосрочный фильтр тренда выполняется (закрытие > SMA(50)). Выход при стоп-лоссе 4%, тейк-профите 8%, временном стопе через 18 баров (~3 день), снижении z-оценки импульса до <= 0 или пробое тренда. calculate_signal непрерывно рассчитывает z-оценку совокупной доходности на каждом баре; фильтры бычьей свечи и тренда хранятся как флаги и объединяются через AND в should_enter. Размер позиции — 30% собственного капитала на сделку, риск ограничен 1.5% на стопе 4%.
Обзор бэктеста
Шарп
0,47
Общая доходность
44,03%
Максимальная просадка
15,56%
Всего сделок
408
Доля прибыльных
36,8%
Профит-фактор
1,12
Реальная отдача от импульса TSMOM: win_rate 0.368 при avg_win $2,120 против avg_loss $1,100 (1.9x), tail_ratio 1.73, асимметрия 1.84 — продолжение импульса за счёт крупных победителей, а не игра на разворот
Положительный результат в 5 из 7 лет в разных рыночных режимах (2020-2024, включая медвежий рынок 2022) — широкая устойчивость, а не концентрация в начале периода; достаточная выборка (408 сделок), PF 1.12, total_return +44%
Коэффициент Шарпа 0.47 при sharpe_ci_low -0.86 (CI охватывает 0) — слабый, пока незначимый; основной риск провала DSR после отбора
impact_cost_pct 22.7% (около порога), а capacity_usd — всего $1.9M (игрушечный масштаб). Результат во многом обусловлен оборотом (оборот 129.8), поэтому отчасти поддаётся настройке, но серьёзно мешает продвижению
Оптимизатор устранил проблемы издержек, отмеченные до оптимизации: влияние на цену 22.7%->6.35%, ёмкость $1.9M->$24.8M; оптимизированный бэктест положительный в 6 из 7 лет, PF 1.49, max_dd 9.8%
sharpe_ci_low положительный (0.42), PBO 0.4974 (чуть ниже 0.5) — подгонка на обучающей выборке и в walk-forward-анализе не чрезмерна
Не проходит проверку дефлированного коэффициента Шарпа: DSR 0.041 (<<0.95), is_significant FALSE; оптимизированный коэффициент Шарпа 2.07 BELOW порога удачи ожидаемого максимума 3.40 при 225 испытаниях — после поправки на множественные проверки неотличим от шума
Контрольная выборка FAILED с глубоко NEGATIVE коэффициентом Шарпа -2.42 (отношение -2.944) — недавнее однократное вневыборочное окно сильно убыточно
Walk-forward-анализ is_overfitted TRUE (среднее IS 3.32 -> среднее OOS 0.822, одно окно OOS -1.02); чувствительность FAILED с обрывными уровнями 3 для основных параметров сигнала (entry_z, cum_bars, trend_sma)
Недавнее угасание: 2026 -4.0%, скользящий коэффициент Шарпа глубоко отрицательный вплоть до 2026
> 3.40 (ожидаемый максимум)
Сводка по итогам
Импульс во временном ряду и на основе совокупной доходности по одной крупной криптовалюте даёт реальный базовый коэффициент Шарпа ~0.5, но после отбора лучшего из -225 не проходит проверку дефлированного коэффициента Шарпа (0.041, ниже порога удачи 3.40), проваливается на контрольной выборке (−2.42) и переобучена: у основных параметров обрывные уровни чувствительности. Такой же набор признаков провала DSR, как у близких стратегий кросс-секционного импульса (DSR 0.05) и дивергенции ADA OBV (DSR 0.0007). Фактор импульса на одном крупном активе слишком слаб, чтобы выдержать дефлирование, независимо от исправления влияния на цену и ёмкости; положительный walk-forward-анализ при отрицательной контрольной выборке показывает, что преимущество подогнано под исторические режимы рынка, а не является реальным.
Проверку бэктеста стратегия прошла и попала на оптимизацию ('optimize'), но после оптимизации аналитик отказался от неё: несмотря на положительный CI и исправление издержек, оптимизированный коэффициент Шарпа 2.07 оказался BELOW порога удачи ожидаемого максимума 3.40 при 225 испытаниях (DSR 0.041, is_significant=false), поэтому преимущество неотличимо от шума лучшего из N; однократно проверенная контрольная выборка провалилась с большим отрывом (коэффициент Шарпа −2.42); walk-forward-анализ переобучен; а определяющие параметры entry_z/cum_bars/trend_sma оказались обрывными уровнями чувствительности — это провал из-за слабого сигнала, а не настраиваемый диапазон, причём преимущество угасает вне выборки (2026 −4.0%).
Стратегия только для длинных позиций и только по OHLCV, на основе TSMOM (импульса временного ряда), использующая бары ADAUSDT.BINANCE длительностью 4H. Реализует новый механизм — совокупную логарифмическую доходность за 6 баров (~1 дней), преобразованную в z-оценку относительно распределения за предшествующие 100 баров. Открывает длинную позицию, когда эта z-оценка ≥ 1.0 (примерно верхние 15% исторических значений дрейфа за 6 баров), AND бар закрывается бычьим образом и AND цена находится выше своего тренда SMA; выходит из позиции при ослаблении импульса, срабатывании стопа, тейк-профита, пробое тренда или по истечении временного стопа.
Исходный бэктест показал реальную, не инвертированную отдачу от импульса — 408 сделок, win_rate 0.368, но avg_win $2,120 против avg_loss $1,100 (1.9×), tail_ratio 1.73, асимметрия 1.84, profit_factor 1.12, total_return +44%, положительный результат в 5 из 7 лет — хотя и слабую (коэффициент Шарпа 0.47, sharpe_ci_low −0.86) и с высоким оборотом (влияние на цену 22.7%, ёмкость $1.9M). Оптимизация устранила проблемы издержек (влияние на цену 6.35%, ёмкость $24.8M) и подняла показатели до коэффициента Шарпа 2.07 / PF 1.49 / +88%, положительного коэффициента Шарпа CI (0.42) и PBO 0.4974, но стратегия не прошла перспективные проверки: DSR 0.041, коэффициент Шарпа на контрольной выборке −2.42 (отношение −2.944), walk-forward-анализ is_overfitted=TRUE (IS 3.32 → OOS 0.822) и 3 обрывные уровни чувствительности основных параметров сигнала.
Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.