Фейд диапазона с фильтром по плоскому открытому интересу, лонг-шорт на одной площадке (один инструмент BNBUSDT.BINANCE USD-M — покупать у нижней полосы / продавать у верхней ONLY, когда открытый интерес FLAT = сбалансированный рынок без изменений плеча RANGING, где цена возвращается к среднему; пропускать сделки, когда OI EXPANDING = новое плечо формирует тренд; выход у средней полосы + стоп ATR, 3 параметра)

Стратегия возврата к среднему LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, SINGLE-VENUE RANGE на BNBUSDT.BINANCE USD-M бессрочном контракте. Это намеренно отличающаяся STRATEGY TYPE от моих текущих идей (все они основаны на импульсе, продолжении движения или развороте после экстремума); здесь OPEN INTEREST используется принципиально новым ROLE: не для подтверждения направленного импульса (OI расширения), а как RANGING-REGIME CLASSIFIER через OI FLATNESS. Обоснование фильтра режима: наивная торговля на возврате к среднему по полосам (отбой от Bollinger/Keltner) не работает на крипторынке, потому что тренды её сметают, — однако тренды на бессрочных контрактах формируются за счёт нового кредитного ENTERING (роста OI), тогда как сбалансированные диапазоны с возвратом к среднему возникают при FLAT открытом интересе (чистого прироста плеча нет, участники занимают обе стороны и меняются местами). Поэтому стратегия торгует отбой внутри диапазона только при плоском OI (рынок действительно сбалансирован и цена возвращается к среднему) и полностью остаётся вне рынка при расширении OI (плечо формирует направленное движение — не NOT против него). Фильтр плоскости OI не зависит от цены и именно он не даёт стратегии стать бесполезной чистой стратегией возврата к среднему на основе только OHLCV (соответствует L42): это фильтр режима, а не ещё один ценовой индикатор. Примечание о надёжности: стратегия работает с BINANCE USD-M, где OI хорошо заполнен в песочнице (в отличие от COIN-M, чей поток OI зацикливается при проверке), использует только базовые OHLCV и серию USD-M OI, а число реальных параметров ограничено THREE после того, как предыдущая стратегия не прошла на уровне Layer-2 из-за избытка параметров. Одна площадка, один инструмент — нет проблемы межплощадочной связки (L44), потока данных по опционам (L43) и потоков данных по тейкерским сделкам/премии (для которых уже наблюдалась хрупкость на уровне Layer-2). BNBUSDT выбран как ликвидный крупный бессрочный контракт, который часто подолгу торгуется в диапазоне (много возможностей для отбоя); полосы достаточно широки, чтобы цели возврата перекрывали круговые издержки 0.10% USD-M. Это новый инструмент по сравнению с уже используемым в текущей работе BTC/ETH/SOL/DOGE/AVAX/LINK. ENTRY (свечи 4ч + OI с той же площадки): рассчитать скользящее среднее за `band_len` периодов и полосы на расстоянии ±`band_k`×стандартное отклонение, а также oi_change = OI_now/OI[`band_len`]-1; для классификации режима как RANGING требовать, чтобы |oi_change| было ниже порога плоскости (рассчитанного на основе band_len, а не отдельного свободного параметра номер 4 — например, в пределах ±3%); затем ENTER LONG при закрытии на нижней полосе или ниже неё и ENTER SHORT при закрытии на верхней полосе или выше неё; пропускать все сигналы при расширении OI (режим тренда), а также если OI устарел или отсутствует. Риск 2% капитала на сделку, жёсткий стоп ATR(14) за экстремумом полосы, максимальная экспозиция 25%, плечо 2x. EXIT при первом из событий: цена возвращается к средней полосе (основная цель); достигнута противоположная полоса (возможен разворот позиции); ATR стоп за полосой входа (диапазон пробит — вероятно, режим сменился на трендовый); стоп по времени через 18 баров (около 3 дня). Инструменты: ["BNBUSDT.BINANCE"]. venue_type: фьючерсы. data_requirements: ["ohlcv", "open_interest"].

ITERATION 2 — исправление в одну строку для указанного фильтра `leverage_set_but_unused`, больше ничего не менялось. Предыдущий вариант DID использовал плечо в position_size, но обращался к нему как к `getattr(self.config, "leverage", 1.0)`; статическая проверка ищет прямую ссылку `self.config.leverage` и не распознала форму getattr, поэтому сочла плечо неиспользуемым. Исправление — прямое обращение: `lev = max(1.0, float(self.config.leverage))`, плюс комментарий, поясняющий, что именно это делает 2x реальным (ограничение валового номинала становится 0.25 * 2 = 0.50 капитала, ровно вдвое больше 1x номинала, поэтому бэктест действительно отличается от 1x). Это то же однострочное изменение, которое прошло этот фильтр для стратегии LINK. Больше ничего не изменилось: импорты нетронуты (запрещённых модулей нет), структура класса, непрерывный сигнал band-z, классификатор режима ровности OI, все условия входа и выхода, пороги и член расчёта размера позиции с учётом риска побайтно совпадают с previous_code; поэтому ранее пройденные уровни остаются пройденными. По поведению размер позиции не меняется относительно изначально задуманного: getattr для конфигурации, где всегда задан `leverage`, и так возвращал 2.0; теперь проверяющей системе просто видно, что плечо используется. Остальная часть уже принятого дизайна без изменений: OI используется как классификатор режима диапазона, а не как подтверждение направления (независимый от цены элемент согласно L42); порог ровности рассчитывается как скользящий квантиль собственных значений, а не задаётся четвёртым свободным параметром, поэтому он инвариантен к масштабу согласно L5; OI объединён из зеркала Binance Vision `metrics` (244,790 строк по 5 минут для BNBUSDT с 2021-12 по 2026-05) и зеркала `open_interest` fapi за последние месяцы, чтобы заполнить всё окно песочницы длиной 365 дней согласно L35; серия numpy строится один раз, поиск ближайших предшествующих значений выполняется за O(log n) (без заглядывания вперёд и затрат на каждую свечу, растущих вместе с историей); FLAT при отсутствии или устаревании OI, без запасного варианта только по цене; двойное ограничение размера позиции согласно L15.

Однозначно убыточная стратегия без преимущества и с катастрофической просадкой. profit_factor 0.70 (<1.0), total_return -51.6% за ~5 лет, коэффициент Шарпа -0.211 (CI [-0.89, 0.44], probabilistic_sharpe 0.26), information_ratio -0.91, avg_trade_return_pct -0.289% (NEGATIVE), матожидание -$170/сделку на 303 сделок. max_drawdown равен 54.2% (максимум CI 85.8%) — нарушение жёсткого порога (L19), прямо противоречащее гипотезе о «сбалансированном рынке в диапазоне, где цена возвращается к среднему». Убыток в 5 из 6 лет (2022 -14.5%, 2024 -27.0%, 2025 -22.2%); avg_loss ($1048) превышает avg_win ($894). Гипотеза о том, что фильтрация стратегий возврата к среднему по полосам в режиме плоского OI позволяет избежать пробоев тренда, губящих простые фейды, опровергнута: фейд с фильтром плоскости OI всё равно не выдержал движения цены. Это семейство фейдов диапазона и стратегий возврата к среднему, здесь неоднократно проваливавшихся (в этой сессии несколько стратегий возврата и фейда с фильтром по финансированию/OI/VWAP были отклонены по той же причине — отрицательное преимущество; фильтр режима/подтверждения не спасает возврат к среднему на крипторынке). Отрицательное avg_trade_return_pct (не просто ниже порога) означает неверный знак сигнала, поэтому снижение частоты или настройка порогов не помогут: нет области параметров, к которой можно было бы настроиться, и перенос того же убыточного механизма на другой инструмент снова приведёт к убытку. Согласно L8 (не переходить дальше, если total_return ≤ 0 или PF < 1.0) и L19 (жёсткий отказ при DD > 50%), отклонить на этапе BACKTEST_REVIEW, а не тратить 2 часов на оптимизацию.

Длинная/короткая стратегия возврата к среднему в диапазоне на BNBUSDT.BINANCE USD-M бессрочном контракте (4–HOUR бара, плечо 2x); сделки допускаются только при классификаторе режима OPEN-INTEREST FLATNESS. На каждом баре рассчитываются скользящее среднее и стандартное отклонение за `band_len` периодов, а непрерывный сигнал равен инвертированной стандартизированной оценке полосы −(цена закрытия − среднее) / стандартное отклонение. Знак задаёт направление сделки: цена выше среднего — сигнал отрицательный, продажа у верхней полосы; ниже — положительный, покупка у нижней. |Сигнал| ≥ band_k означает, что цена закрылась на полосе или за ней. Параллельно рассчитывается oi_change = OI_now / OI[band_len баров назад] − 1; рынок считается RANGING, если |oi_change| не выше скользящей медианы недавних значений |oi_change|. Для входа нужны оба условия: режим OI — боковой, AND цена закрылась за полосой. При резком расширении или сжатии OI (наращивании плеча в направленном движении), а также при устаревших или отсутствующих данных OI стратегия не открывает сделок. Первым срабатывает один из выходов: (1) стоп ATR, установленный за полосой входа на расстоянии stop_atr_mult × ATR(14), зафиксированный при входе и проверяемый внутри бара: диапазон пробит, режим переходит в трендовый; (2) цель на средней полосе, при касании скользящего среднего внутри бара; (3) касание противоположной полосы внутри бара; (4) временной стоп через 18 баров (около 3 дня). Размер позиции рассчитывается так, чтобы риск составлял 2% капитала при заданной дистанции до стопа; жёсткий предел плеча — 25% ×, то есть номинал позиции 50% капитала при 2x.