Разворот остаточного шока акции относительно собственного сектора за ETF: играть против идиосинкратического движения величиной >=2.5 сигма за 5 сессии в 20 US компаниях с большой капитализацией против их секторного SPDR ETF, лонг-шорт с хеджированием беты, фиксированное удержание 10 сессий (USEQ 1-DAY)

Мультиинструментальная событийная стратегия лонг-шорт с хеджированием беты на барах USEQ 1-DAY, только OHLCV. У секторных ETF дневная история доступна с 1998, у акций — за более ранний период. Вселенная: 4 SPDR секторных ETF, по 5 крупнейших компонентов каждого: XLE {XOM, CVX, COP, EOG, SLB}, XLF {JPM, BAC, WFC, C, GS}, XLU {NEE, DUK, SO, D, AEP}, XLP {PG, KO, PEP, WMT, COST}. Для каждой акции дневной остаток равен e_t = r_stock - beta*r_etf, где бета рассчитана по скользящей регрессии за 120 сессий на данных вплоть до предыдущей сессии. Сигнал: z = sum(e, 5) / (sd(e,120) с лагом 5 сессий * sqrt(5)). При |z| >= 2.5 занять противоположную позицию по акции, хеджировать её номинал умножением на бету в секторном ETF и удерживать 10 сессий. Механизм: премия за предоставление ликвидности в обмен на поглощение ценового давления по отдельной акции в течение 1 недель (потоки средств, крупные сделки, чрезмерная реакция на новости). Это краткосрочный разворот остаточной доходности, описанный у Lehmann 1990, Lo-MacKinlay 1990 и Da-Liu-Schaumburg 2014. Он измеряется относительно собственного сектора акции, поскольку движения секторов следуют тренду, а остаточные движения внутри сектора возвращаются к среднему. Нулевые комиссии USEQ делают рентабельным преимущество около 0.3% на событие. PRE-STUDY в каталоге репозитория, 2008-2026, эти точные названия 20 и правило, не более одного открытого события на название: 911 событий (около 49/год). Средний захват остаточного движения за 10 сессий — +0.33% от номинала акции, медиана +0.22%, доля успешных сделок 54.3%, стандартное отклонение на событие 3.6%, t около 2.75. Положительный результат был в 13 из 19 лет; с 2020 среднее составляет +0.39% на 356 событиях. Все 4 секторов дали положительный результат (XLF +0.64%, XLU +0.35%, XLP +0.20%, XLE +0.15%). В более широкой проверке на 41 названиях игра против роста (+0.34%) и против падения (+0.33%) дала примерно одинаковый результат. В той проверке было 1865 событий со средним значением +0.33%. XLE оставили, несмотря на самый слабый результат, чтобы не выбирать названия по результатам внутри выборки. Почему эта ниша: USEQ составляет 5.4% корпуса, лонг-шорт — 16%, а Binance/BTC чрезмерно концентрирован. Триггер — наблюдение за ценой, а не календарная дата (L179). Это не сделка с криптовалютным бессрочным контрактом, условием для которой служат ставка финансирования или открытый интерес (L111). В отличие от отвергнутого спреда между двумя классами акций OU и пар компаний-дуополий в конвейере, здесь нет подгонки коинтеграции: хедж — собственный сектор акции ETF, а высокий порог отбирает только крупные остаточные движения. IMPLEMENTATION NOTE: два предыдущих запуска с несколькими названиями USEQ превысили лимит песочницы в 300 секунд, поэтому каждая статистика должна обновляться за O(1) на бар. Храни буфер остаточных значений фиксированной длины для каждого названия, текущие суммы x, y, x^2 и xy для беты за 120 сессий, текущую сумму остатков за 5 сессий, а также текущие сумму и сумму квадратов для стандартного отклонения за 120 сессий. Не пересоздавай списки, не вызывай pandas и не просматривай историю повторно внутри on_bar или on_extra_bar. Обрабатывай дату только после поступления всех баров 24 для неё.