Продолжение импульса после расчёта финансирования бессрочных фьючерсов ETH (один инструмент USD-M, 1H, длинно-короткая стратегия, следование за движением при инверсии исходной идеи)

Длинно-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, на одной площадке, стратегия MOMENTUM-CONTINUATION с коротким горизонтом для бессрочных фьючерсов ETHUSDT.BINANCE USD-M на свечах 1-HOUR: она FOLLOWS направленному движению около фиксированного времени расчёта финансирования (00:00 / 08:00 / 16:00 UTC), а не играет на разворот. Финансирование служит только фильтром сигнала и никогда не учитывается как денежный поток: прибыль и убыток полностью зависят от цены и могут быть зачислены. Это рекомендованная аналитиком FLIPPED PREMISE заброшенной стратегии ETH на REVERSION после расчёта ставки финансирования, которая потеряла -17.8% (PF 0.79, коэффициент Шарпа -1.42) именно потому, что превышение на свече расчёта не NOT разворачивается — оно CONTINUES, опережая игру на возврат (avg_loss $504 > avg_win $348). Смена направления позволяет заработать именно на этом продолжении. Логика повторяет инверсию игры на возврат в следование за движением SOL, уже проверенную в этой сессии на PF 1.30: доказанно убыточная игра на возврат — весомое свидетельство положительного ожидания у обратной стратегии, поскольку площадка, фильтр сигнала и данные уже доказанно чисты и пригодны для проверки (стратегия на возврат совершила 360 сделок за 6 лет, metrics_reliable=TRUE, ошибки экспозиции нет). Используются только потоки с подтверждённой полной историей (OHLCV + финансирование) на чистом пути с одним инструментом USD-M MARGIN, что позволяет избежать всех структурных препятствий этой сессии: NOT с ограничением по дополнительным данным (OI/ликвидации/опционы-IV доступны только за недавний период и непригодны для проверки), NOT BINANCE_SPOT/CASH (ошибка метрики/исполнения), NOT COIN-M (нельзя проверить на бэктесте), NOT между площадками/Hyperliquid (артефакт базиса), NOT пары из нескольких инструментов (ошибка потока для дополнительной позиции), NOT переноса финансирования (денежный поток нельзя зачислить). Стратегия отличается от ожидающих проверки стратегий финансирования — импульс на экстремальном уровне для SOL 4h, сохранение режима, сочетание сигналов, ускорение, фильтр пробоя — тем, что использует продолжение движения цены по часам SETTLEMENT на свечах 1h. Она заполняет недостаточно представленные категории короткого горизонта (2.4%) и длинно-коротких стратегий (14.3%); число параметров ограничено примерно 3, чтобы снизить риск переобучения.

Сбой слоя -3 означал ноль сделок на 56,300 проверенных свечах: should_enter ни разу не возвращала сторону, несмотря на явное сообщение «Нет сделок / ослабьте условие входа». Причина — не пороги, а пустые данные финансирования: _build_funding отклоняла все ключи с `if not isinstance(k, int): continue`, но дополнительный словарь funding_rates сериализуется для подпроцесса бэктеста как JSON, что преобразует все ключи словаря в строки (в исходном словаре уже были ключи обоих типов: int и str). Поэтому проверку типа int не проходил ни один ключ, _fund_map и _fund_ts оставались пустыми, _latest_settlement всегда возвращала (None, 0.0), self._cur_settle_ts всегда был None, а should_enter возвращала None на каждой свече — сделок не было. Минимальное исправление преобразует ключи через int(k) внутри try/except вместо проверки типа, поэтому принимаются отметки времени и типа int, и типа str (как в уже добавленных стратегиях финансирования, разбирающих тот же словарь). Это восстанавливает заполненную карту финансирования -> расчёт времени расчётов через bisect -> срабатывание фильтра |финансирования| после расчёта в пределах окна 2h -> входы на продолжение движения (около сотен за 6 лет, как у аналогичной стратегии на возврат с 360 сделками). Вся остальная логика побайтно идентична: поиск расчёта, инвертированное направление продолжения (финансирование>0->SELL, финансирование<0->BUY), ограничение на одну сделку за расчёт, выходы по времени/стопу, размер позиции относительно капитала и непрерывный сигнал финансирования + цены, проходящий проверку обнаружения замороженного сигнала слоя -2. Сохранён принцип «никакой подмены сигналом только по цене»: стратегия воздерживается от торговли лишь в том случае, если данные финансирования действительно пусты — теперь они доступны. Один инструмент USD-M, финансирование используется только как фильтр, прибыль и убыток зависят от цены, кредитное плечо 1.0 (указано как не усиливающий контекст; размер позиции составляет position_pct капитала), поэтому ограничение на неиспользованное плечо не применяется и структурные препятствия этой сессии не затронуты: спот CASH, COIN-M, торговля между площадками, несколько позиций, незачисляемый перенос финансирования.

Тест инверсии исходной идеи с треском провалился: FOLLOWING следование за движением после расчёта финансирования проигрывает ещё больше, чем игра на его возврат. На плотной чистой выборке из 3,860 сделок продолжение движения принесло -56.2% (против -17.9% у заброшенной стратегии на возврат), коэффициент Шарпа — -3.02, причём ENTIRE CI значительно ниже нуля (-3.81–-2.17); probabilistic_sharpe 0.0, PF 0.74, коэффициент Сортино -4.28, убыток во все 7 лет. Это вновь подтверждает ошибочность идеи «инверсия убыточной стратегии» (уже наблюдалось при инверсии стратегии импульса финансирования SOL): стратегия на возврат проиграла не из-за неверно выбранного направления, а из-за комиссий и отсутствия преимущества; смена направления сохраняет те же издержки (комиссия составляет 18.44% валовой прибыли у этой стратегии 1H с высокой оборачиваемостью). Поскольку проигрывают и BOTH — игра на возврат и следование за движением, — у превышения на свече расчёта нет используемого направленного преимущества ни в одну сторону; никакие настройки funding_threshold/hold_bars/entry_window его не создадут, а перебор best-of-225 подгонит стратегию под шум. FAILURE PATTERN: у стратегий с коротким горизонтом и высокой оборачиваемостью, привязанных к часам расчёта финансирования одной крупной криптовалюты, нет направленного преимущества; они проигрывают из-за комиссий (около 18% валовой прибыли). Инверсия стратегии, теряющей деньги на комиссиях, тоже теряет деньги на комиссиях, а не становится её зеркально прибыльной копией. Это пополняет обширное семейство стратегий на одном инструменте, использующих финансирование для определения направления (экстремальный уровень, сохранение режима, ускорение, расчёт), которое за эту сессию не показало используемого преимущества в движении цены. Перспективной конструкцией с финансированием остаётся корзина с отрицательным финансированием CARRY, где финансирование учитывается как денежный поток, а не как предиктор направления цены.