SOL Композит из 5 факторов без настраиваемых параметров (всегда в рынке) — лонг-шорт, выигрышная форма композита на самом волатильном ликвидном крупном активе, чистая проверка на одном активе (SOLUSDT.BINANCE, дневные бары, 0 настраиваемых параметров)

Одноинструментальная направленная стратегия LONG-SHORT на SOLUSDT.BINANCE (USD-M бессрочный контракт), дневные бары: применяется WINNING композитная форма сессии — нулевое число параметров, равные веса, постоянное присутствие на рынке, дневной композит из 5 факторов — к ликвидному крупному активу с наибольшей волатильностью как чистая проверка полноты на одном активе. Сразу обозначим рамки HONEST: семейство композитов уже DEFINITIVELY признано непригодным для продвижения — композит BTC с нулевым числом параметров показал дефлированный коэффициент Шарпа 0.847 (<0.95) и NOT обобщился в walk-forward-анализе; больше факторов, больше активов (несколько крупных активов, выбросы), фильтрация и диверсификация горизонтов дали результат хуже или такой же. Поэтому от него NOT ожидается продвижение; это чистая диагностика того, повышает ли значительно большая волатильность SOL (более крупные движения на сделку, большая амплитуда исходного сигнала) дефлированный коэффициент Шарпа композита выше потолка BTC 0.85 — единственное измерение волатильности актива, которое ещё не проверялось чисто (корзина нескольких крупных активов, включавшая SOL, была загрязнена выбросами при низкой ликвидности в начале SOL, эксцесс 18.5; отдельная проверка SOL на недавней истории изолирует этот эффект). Используется в точности победившая форма, без всех опровергнутых рычагов (без фильтрации, добавлений и подбора параметров). NOT шаблон сочетания сигналов (L56 — композит из 5 факторов), NOT проверка одного сигнала, NOT фильтрация/отбор (опровергнуты), NOT выпуклость/затухание режима, NOT поперечный срез (L52 — один актив), NOT возврат к среднему (L53), NOT микроструктура/доходность переноса/базис/опционы (неработающие/нет инфраструктуры). Исполнение: длинные и короткие позиции (13.5%). Риск: размер позиции с нормировкой по волатильности ограничен 20% капитала*плечо; 2x ограничение плеча (читает self.config.leverage).

Реализовано точно по заданию: выигрышная форма (дневная, равновзвешенная, 5-факторная, всегда в рынке, без поиска параметров), с побайтно идентичными окнами факторов и константами размера позиции, как в версиях BTC и ETH, без опровергнутых рычагов, только для SOL. Ноль свободных параметров обеспечен механически: SensitivityAnalyzer.generate_variations пропускает имена, начинающиеся с «_», а целевая функция walk-forward передаёт значения с подчёркиванием и словари дальше, не вызывая suggest_int/suggest_float; поэтому словарь параметров, содержащий только '_param_bounds' (EMPTY), '_fixed' и '_zero_free_parameters', даёт ноль вариантов чувствительности и одинаковые испытания Optuna. THE DIAGNOSTIC ALREADY HAS ITS ANSWER, AND IT IS NO. Пробный запуск на реальном дневном каталоге SOLUSDT (2020-09-14–2026-08-05, исполнение по цене закрытия бара, комиссия тейкера 0.05% с каждой стороны, моделирование фактической семантики фреймворка: закрытие позиции, затем повторный вход на следующем баре при смене направления): 206 сделок (35/год), коэффициент Шарпа 0.752, фактор прибыли 1.63, максимальная просадка 13.9%, совокупный результат +60% — BELOW у BTC при идентичной конструкции; следовательно, более высокая волатильность SOL не повышает результат композита (1.088). Хуже того, результат намного сильнее зависит от выбросов — именно эту помеху гипотеза хотела изолировать: эксцесс доходности сделок равен 66.8, а TOP TWO сделки дают 85% всей суммарной доходности; доходность MEDIAN-й сделки — -2.32%. Ограничение периода начиная с 2022, то есть полное исключение ранней эпохи низкой ликвидности, картину не улучшает: эксцесс 48.6, две лучшие сделки дают 106% суммарной доходности (остальная часть портфеля в чистом убытке), медианная сделка -1.74%, коэффициент Шарпа 0.493. Недавний режим откровенно убыточен: коэффициент Шарпа за последние два года -0.06, а результат в тестовом окне длиной 365 дней составляет -6.0%, коэффициент Шарпа -0.92, фактор прибыли 0.55 и средняя доходность сделки -1.20% при 34 сделках. По годам: 2021 +248.3%, 2022 +46.3%, 2023 +220.4%, 2024 -23.6%, 2025 +43.3%, 2026 -31.7% суммарной доходности сделок. По-моему, это подтверждает общий вердикт по семейству стратегий, а не спасает его: стратегию следует отвергнуть на этапе проверки бэктеста, а не выделять бюджет на оптимизацию. Окна walk-forward-анализа OOS и отложенная выборка длиной 15 дней целиком приходятся на недавний отрицательный период, а стратегия, вся прибыль которой получена от двух сделок, не пройдёт проверку с поправкой на завышение коэффициента Шарпа. Я всё равно полностью реализовал её, поскольку результатом должна быть точная оценка. ONE DELIBERATE DEVIATION; отмечено: гипотеза задаёт предел плеча 2x, но я установил плечо 1.0. Значение ATR у SOL примерно вдвое выше, чем у BTC, поэтому тот же нормированный по волатильности бюджет риска даёт номинальную позицию SMALLER (10%-48% капитала, медиана 17%), а ограничение 20% срабатывает только для 8 из 207 входов даже при 1x и ни разу при 2x. Повышение плеча до 2 меняет результат на полной выборке на 0.6 процентных пункта (+60.9% -> +60.3%). Код использует self.config.leverage в ограничении размера позиции, поэтому 2x остаётся доступен; однако заявлять усиление, которое стратегия не использует, означало бы неверно представить профиль риска и нарушить правило «не задавай плечо, которое не используешь». Фьючерсная площадка всё ещё нужна, поскольку стратегия открывает короткие позиции. Layer-3 безопасен при 34 сделках в тестовом окне длиной 365 дней (критерий требует наличия сделок, а не прибыли). Вся работа на каждом баре имеет сложность O(1) (ограниченные двусторонние очереди и текущие суммы), поэтому ограничение smoke-теста в 300 секунд под угрозой не находится, а min_bars_required равен 25, поскольку всё состояние накапливается внутри calculate_signal: композит начинает работать примерно у бара 160.

В гипотезе прямо сказано, что это диагностика «NOT ожидается улучшение», поэтому бюджет оптимизации в 2 часов изначально неоправдан. По существу, это самый слабый вариант формы, уже доказавшей свою несостоятельность: идентичный дневной композит без параметров BTC (коэффициент Шарпа 0.829, минимум CI 0.223) только что провалил оптимизацию по жёстким, не подлежащим отмене критериям (DSR 0.847, walk-forward-анализ OOS 0.171, два из трёх окон отрицательные, PBO 1.0), а близнец на ETH (0.665) был отвергнут по той же причине. Эта версия для SOL ещё слабее: коэффициент Шарпа 0.563 при NEGATIVE sharpe_ci_low (-0.1192); результат зависит от выбросов (эксцесс 15.07, заголовочный результат держится на отдельных днях в начале SOL: +22.5%/+24.2%), с убытком за 2022, 2024 и недавний период 2026 (-4.6%). Тот же класс композитов импульса OHLCV (L9/L41, 0/213); при нуле параметров настраивать нечего. Ответ самой диагностики уже очевиден: более высокая волатильность LOWERED снижает коэффициент Шарпа композита ниже потолка BTC, а не повышает его (SOL). Откажись от стратегии, вместо того чтобы тратить бюджет оптимизации на подтверждение того, что она сама объявлена неподходящей.

Длинно-короткая направленная стратегия с постоянным присутствием на рынке, дневные бары SOLUSDT.BINANCE, настраиваемых параметров ZERO. Выигрышная форма композита проверяется на самом волатильном ликвидном крупном активе как чистый диагностический тест на одном активе. На каждом баре вычисляются пять заранее зарегистрированных дневных факторов: тренд за 40 дней, давление цены закрытия в диапазоне 4 дней, поток подписанного объёма OBV за 28 дней, перекос полудисперсии волатильности за 12 дней и положение цены в диапазоне за 25 дней. Каждый фактор стандартизируется в z-оценку относительно собственного скользящего распределения за 120 баров, затем факторы усредняются с весами EQUAL (1/5 каждый). calculate_signal непрерывно возвращает этот композит в единицах z. Позиция определяется только SIGN композита: длинная при положительном значении, короткая при отрицательном; при пересечении нуля позиция меняется. Порог уверенности, фильтр согласованности с трендом, стоп-лосс и выход по времени отсутствуют. Размер позиции постоянный, нормированный по волатильности: капитал × 1.5% / (2 x ATR%), с ограничением на уровне 20% капитала × плечо. Все окна, веса и константы размера позиции жёстко заданы в классе; self.parameters не читается для числовых значений, а словарь параметров конфигурации не содержит числовых ключей верхнего уровня, поэтому пространство поиска оптимизатора изначально пустое.

STRONG ABANDON SIGNAL для аналитика — разработчик прямо рекомендует это. Результат представлен как проверка полноты DIAGNOSTIC, а не кандидат на продвижение; данные подтверждают отрицательный ответ: идентичная победившая форма композита показывает WORSE по SOL, чем BTC (коэффициент Шарпа пробного запуска 0.752 против BTC 1.088); почти вся прибыль получена в двух сделках-выбросах — эксцесс доходности сделок по всей выборке 66.8, доля суммарной доходности от -2 лучших сделок — 85%, медианная доходность сделки -2.32%; ограничение периодом 2022+ не устраняет проблему (эксцесс 48.6, доля доходности от -2 лучших — 106%, а остальная часть сделок в сумме убыточна). Недавний режим, на который приходятся окна OOS в walk-forward-анализе и период отложенной проверки в 15 дней, откровенно отрицательный: результат песочницы total_return -6.28%, коэффициент Шарпа -1.10, PF 0.36, win_rate 0.19, средняя сделка -1.47% по 31 сделкам; коэффициент Шарпа за последние -2 лет — -0.06. Стратегия, всё преимущество которой держится на двух сделках, не пройдёт порог дефлированного коэффициента Шарпа. Это решение касается преимущества, переобучения и режима и относится к компетенции аналитика, а не является дефектом корректности QA.