ETH OKX vn.py AtrRsiStrategy — перенос исходных настроек без изменений

Точный перенос сигналов и ордеров AtrRsiStrategy автора 用Python的交易员, лицензия MIT. Источник: https://github.com/vnpy/vnpy_ctastrategy/blob/6ef76981624bf55b2ea978f8587f74d633aafc72/vnpy_ctastrategy/strategies/atr_rsi_strategy.py. Сохрани atr_length=22, atr_ma_length=10, rsi_length=5, rsi_entry=16, trailing_percent=0.8 и fixed_size=1. Используй бессрочный контракт ETHUSDT.OKX и завершённые бары 1-MINUTE, соответствующие генератору баров по умолчанию в источнике, который агрегирует тики в минутные бары. Не выполняй агрегацию старшего таймфрейма, не добавляй фильтры и не подбирай параметры. Явно разрешённая адаптация размера позиции для платформы: fixed_size=1 задаёт одну аллокацию относительно капитала; при входе её размер равен 10% текущего капитала в номинальном выражении и округляется вниз до точности количества инструмента. Удерживай это количество до выхода; не наращивай позицию. Кредитное плечо в конфигурации=1.0. Начальный капитал — $100,000. Инициализация источника запрашивает исторические бары за десять дней; поддерживай скользящий буфер, эквивалентный ArrayManager на 100 баров, и не торгуй, пока он не инициализирован. Журналирование и обратные вызовы событий не генерируют сигналы; обратные вызовы ордеров и стоп-ордеров в остальном ничего не делают.

verification_loop: проверка не пройдена (уровень 4 — обзор QA) [класс=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Пятидневный пробный тест показал -0.139% на сделку по 38 закрытым позициям, при этом PF 0.626. При оценке на полной истории следует изучить оборот и отдачу прибыли из-за трейлинг-стопа; сами по себе эти результаты не являются основанием для отклонения стратегии. - [критично] Резервный сценарий при пересечении стопа не сохраняет исходное исполнение. _submit_exit() немедленно вызывает close_position(); у OKX задана нулевая задержка, поэтому Nautilus исполняет ордер по текущему рынку на закрытии бара принятия решения, а не на открытии следующего бара. Кроме того, vn.py проверяет обновлённый стоп на диапазоне следующего бара: гэп обратно выше стопа для длинной позиции может оставить его несработавшим. Безусловный рыночный выход меняет и время, и условия срабатывания. Источник: https://raw.githubusercontent.com/vnpy/vnpy_ctastrategy/6ef76981624bf55b2ea978f8587f74d633aafc72/vnpy_ctastrategy/backtesting.py (строка 163) — исправление: Реализовать отложенные стопы по образцу исходной системы, проверяемые по последующим рыночным данным, с сохранением условного срабатывания и исполнения по цене гэпа. При необходимости добавить в движок хук исполнения; не заменять стоп немедленным закрытием по рынку. Проверить обычное пересечение, гэп через стоп и гэп в сторону от стопа для обоих направлений. - [критично] Лимитные ордера BUY по цене закрытия+$5 и SELL по цене закрытия-$5 становятся исполнимыми по рынку при отправке в книгу Nautilus с текущей ценой закрытия. При post_only=False и нулевой задержке OKX они могут исполниться на сигнальном баре. Исходный бэктестер сопоставляет существующие ордера до вызова on_bar, поэтому новые лимитные ордера впервые могут исполниться на следующем баре, при этом ограничение по цене сохраняется. Это меняет входы, обработку гэпов и последующее состояние трейлинг-стопа. Источник: https://raw.githubusercontent.com/vnpy/vnpy_ctastrategy/6ef76981624bf55b2ea978f8587f74d633aafc72/vnpy_ctastrategy/backtesting.py (строка 144) — исправление: Обеспечить активацию на следующем баре с исходной лимитной ценой и объёмом, рассчитанным для входа. Убедиться, что вход не исполняется на сигнальном баре и что гэп на следующем баре за пределы лимита препятствует исполнению на открытии, если диапазон следующего бара не достигает лимитной цены.

Проверка не пройдена (уровень 4 — обзор QA) [класс=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Пятидневный пробный тест показал -0.139% на сделку по 38 закрытым позициям, при этом PF 0.626. При оценке на полной истории следует изучить оборот и отдачу прибыли из-за трейлинг-стопа; сами по себе эти результаты не являются основанием для отклонения стратегии. - [критично] Резервный сценарий при пересечении стопа не сохраняет исходное исполнение. _submit_exit() немедленно вызывает close_position(); у OKX задана нулевая задержка, поэтому Nautilus исполняет ордер по текущему рынку на закрытии бара принятия решения, а не на открытии следующего бара. Кроме того, vn.py проверяет обновлённый стоп на диапазоне следующего бара: гэп обратно выше стопа для длинной позиции может оставить его несработавшим. Безусловный рыночный выход меняет и время, и условия срабатывания. Источник: https://raw.githubusercontent.com/vnpy/vnpy_ctastrategy/6ef76981624bf55b2ea978f8587f74d633aafc72/vnpy_ctastrategy/backtesting.py (строка 163) — исправление: Реализовать отложенные стопы по образцу исходной системы, проверяемые по последующим рыночным данным, с сохранением условного срабатывания и исполнения по цене гэпа. При необходимости добавить в движок хук исполнения; не заменять стоп немедленным закрытием по рынку. Проверить обычное пересечение, гэп через стоп и гэп в сторону от стопа для обоих направлений. - [критично] Лимитные ордера BUY по цене закрытия+$5 и SELL по цене закрытия-$5 становятся исполнимыми по рынку при отправке в книгу Nautilus с текущей ценой закрытия. При post_only=False и нулевой задержке OKX они могут исполниться на сигнальном баре. Исходный бэктестер сопоставляет существующие ордера до вызова on_bar, поэтому новые лимитные ордера впервые могут исполниться на следующем баре, при этом ограничение по цене сохраняется. Это меняет входы, обработку гэпов и последующее состояние трейлинг-стопа. Источник: https://raw.githubusercontent.com/vnpy/vnpy_ctastrategy/6ef76981624bf55b2ea978f8587f74d633aafc72/vnpy_ctastrategy/backtesting.py (строка 144) — исправление: Обеспечить активацию на следующем баре с исходной лимитной ценой и объёмом, рассчитанным для входа. Убедиться, что вход не исполняется на сигнальном баре и что гэп на следующем баре за пределы лимита препятствует исполнению на открытии, если диапазон следующего бара не достигает лимитной цены.

Проверка не пройдена (уровень 4 — проверка QA) [класс=code_defect]: - [edge_concern] Песочница: 38 сделок за 5 дней, avg_trade_return_pct -0.139%, PF 0.63, комиссии составили 43% от валового результата. И вход (лимитный ордер на закрытии±$5, поэтому он пересекает цену и исполняется как ордер тейкера), и выход (стоп-маркет) оплачиваются по ставкам тейкера — около 0.10% за сделку туда и обратно. Каждая сделка может отдать до 0.8% через трейлинг-стоп, а сигнал 1-минутного RSI(5)>66 должен покрывать эти издержки примерно 7 раз в день. За историю длиной около 2,444 дней ожидаются тысячи сделок. После исправления стопа сначала проверь валовую доходность на сделку относительно порога 0.15%. При таком числе сделок значение PF около 1 указывало бы на ошибочное измерение, а не на параметр для настройки. - [критично] Трейлинг-стоп повторно выставляется на каждом баре как отдельный STOP_MARKET на уровне intra_trade_high*(1-0.8%) для длинных позиций (или intra_trade_low*(1+0.8%) для коротких). Этот уровень учитывает максимум (или минимум) текущего бара. Если бар закрывается более чем на 0.8% ниже своего максимума, новый стоп для длинной позиции уже находится на рынке в момент выставления. На площадке бэктеста OKX по умолчанию включён параметр NautilusTrader reject_stop_orders=True; в engine.pyx функция _process_stop_market_order отмечает сработавший стоп как REJECTED, но не исполняет его. should_exit() всегда возвращает False, поэтому в этом баре у позиции нет выхода. На следующих барах уровень стопа может только повышаться для длинных позиций или понижаться для коротких, поэтому он остаётся на рынке и продолжает отклоняться, пока цена не вернётся выше него. Убыток по позиции может расти без ограничения. В vn.py тот же стоп срабатывает на следующем баре и исполняется примерно по цене открытия. Таким образом, единственный выход гипотезы — трейлинг-стоп 0.8% — реализован ненадёжно. Это затрагивает именно выбранный стратегией режим высокой волатильности ATR>ATR_MA, включая сигнальный бар с длинной тенью, если он становится первым баром срабатывания стопа. В песочнице за 5 дней такого случая не было (максимальный убыток — -0.96% от номинала), но за примерно 2,444 дней на 1-минутных барах ETH он возникнет. (строка 186) — исправление: перед вызовом _submit_stop_market проверь, пересечён ли уровень стопа. Для длинной позиции проверь stop >= current_close; для короткой — stop <= current_close. Если условие выполнено, вызови self._submit_exit(position) (рыночное закрытие только для сокращения позиции), как при срабатывании стопа в vn.py на следующем баре. Иначе выставь отложенный стоп, как сейчас. В качестве дополнительной защиты также отслеживай отклонённые стоп-ордера, например в on_order_rejected, и закрывай позицию. - [предупреждение] entry_price_offset — фиксированная величина $5. Это около 0.13-0.33% от цены ETH за всю историю, поэтому лимитный ордер на вход всегда пересекает цену и исполняется как ордер тейкера на следующем баре. Это соответствует источнику и не является дефектом. Учти, что vn.py исполняет ордер по меньшему из лимитной цены и цены открытия следующего бара; Nautilus ведёт себя аналогично. (строка 133) — исправление: изменения не требуются; замечание зафиксировано для аналитика.

Трейлинг-стоп повторно выставляется на каждом баре как отдельный STOP_MARKET на уровне intra_trade_high*(1-0.8%) для длинных позиций (или intra_trade_low*(1+0.8%) для коротких). Этот уровень учитывает максимум текущего бара (или минимум). Если бар закрывается ниже собственного максимума более чем на 0.8%, новый стоп для длинной позиции уже находится в рынке в момент его выставления. Тестовая площадка OKX выполняет бэктест с параметром NautilusTrader reject_stop_orders=True по умолчанию; в engine.pyx, в _process_stop_market_order, сработавший стоп REJECTED, а не исполняется. should_exit() всегда возвращает False, поэтому в этот бар у позиции нет выхода. На последующих барах уровень стопа может только повышаться (для длинных позиций) или понижаться (для коротких), поэтому он остаётся в рынке и продолжает отклоняться, пока цена не восстановится выше него. Убыток по позиции может расти без ограничений. В vn.py тот же стоп срабатывает на следующем баре и исполняется примерно по цене открытия. Таким образом, единственный выход, предусмотренный гипотезой, — трейлинг-стоп 0.8% — реализован ненадёжно. Это затрагивает именно волатильный режим ATR>ATR_MA, который выбирает стратегия, в том числе случай, когда бар сигнала с длинной тенью становится первым баром срабатывания стопа. В 5-дневном тесте это случайно не произошло (максимальный убыток составил -0.96% от номинала), но за ~2,444 дней торговли на барах длительностью 1 минут по ETH это произойдёт.

verification_loop: проверка не пройдена (уровень 4 — проверка QA) [класс=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Проверочная симуляция за пять дней показала -0.139% на сделку по 38 закрытым позициям, с PF 0.626. При оценке на полной истории следует проверить частоту торговли и отдачу прибыли через трейлинг-стоп; эти результаты сами по себе не блокируют стратегию. - [критично] Запасной выход при пересечении стопа не сохраняет исполнение исходной стратегии. _submit_exit() немедленно вызывает close_position(); у OKX настроенная задержка равна нулю, поэтому Nautilus исполняет ордер по текущему рынку на закрытии бара принятия решения, а не на открытии следующего бара. Кроме того, vn.py проверяет обновлённый стоп по диапазону следующего бара: гэп выше стопа для длинной позиции может оставить его неактивированным. Безусловный рыночный выход меняет и время, и условия срабатывания. Источник: https://raw.githubusercontent.com/vnpy/vnpy_ctastrategy/6ef76981624bf55b2ea978f8587f74d633aafc72/vnpy_ctastrategy/backtesting.py (строка 163) — исправление: реализуй отложенные стопы по логике источника, проверяя их по последующим рыночным данным и сохраняя условное срабатывание и исполнение по цене с учётом гэпа. При необходимости добавь хук исполнения движка; не заменяй стоп немедленным рыночным закрытием. Проверь обычное пересечение, гэп через стоп и гэп в сторону от стопа для обоих направлений. - [критично] BUY устанавливает лимит на закрытии+$5, а SELL — на закрытии-$5; при выставлении в книгу Nautilus по цене текущего закрытия они становятся рыночными. При post_only=False и нулевой задержке OKX они могут исполниться на сигнальном баре. Исходный тестировщик сначала сопоставляет существующие ордера и только затем вызывает on_bar, поэтому новые лимитные ордера становятся доступными для исполнения лишь на следующем баре, а ограничение по цене сохраняется. Это меняет входы, обработку гэпов и дальнейшее состояние трейлинг-стопа. Источник: https://raw.githubusercontent.com/vnpy/vnpy_ctastrategy/6ef76981624bf55b2ea978f8587f74d633aafc72/vnpy_ctastrategy/backtesting.py (строка 144) — исправление: активируй на следующем баре исходную лимитную цену и размер позиции, рассчитанный при входе. Проверь, что вход не исполняется на сигнальном баре и что гэп на следующем баре за пределы лимита не приводит к исполнению на открытии, если последующий диапазон не достигает лимита.