BTC Разворот после исчерпания каскада ликвидаций, лонг-шорт (Binance USD-M, бары по 15 мин, торговля против чрезмерного всплеска принудительного потока, стоп ATR, цель возврата к среднему VWAP, с небольшим числом параметров)

LONG-SHORT, одноинструментальная событийная стратегия MEAN-REVERSION на BTCUSDT.BINANCE USD-M бессрочном контракте с барами 15-MINUTE, сигналом для которой служит LIQUIDATION-CASCADE EXHAUSTION, а не импульс цены. По механизму она ORTHOGONAL семействам стратегий фабрики на продолжение движения, пробой и импульс (которые не работают или дают пограничные результаты на BTC): вместо ставки на продолжение движения стратегия торгует против кратковременного ценового OVERSHOOT, вызванного принудительными ликвидациями без учёта цены. Когда волна ликвидаций длинных позиций (принудительных продаж) резко превышает свою скользящую норму AND, а цена одновременно достигает крайне перепроданного уровня, принудительные продавцы исчерпывают неинформативное предложение ниже справедливой стоимости — стратегия покупает отскок. Аналогично, всплеск ликвидаций коротких позиций (принудительных покупок), поднимающий цену до крайне перекупленного уровня, используется для короткой продажи. Сделки удерживаются внутри дня (от нескольких минут до нескольких часов) с целью получить возврат к локальному среднему на 1-3% — на порядок больше комиссии за полный цикл около 0.10%; поэтому это NOT микроструктурный скальпинг с пограничной доходностью относительно комиссии и NOT ловушка на разнице базиса между площадками. Биржа Binance выбрана намеренно USD-M, поскольку там есть надёжные многолетние данные о ликвидациях (что позволяет обойти ограничение Hyperliquid из-за короткой истории); стратегия с длинными и короткими позициями и коротким горизонтом выбрана для устранения двух крупнейших пробелов портфеля по квотам (85.5% только длинные позиции, 3.7% короткий горизонт). Число параметров ограничено 4, чтобы противостоять переобучению, которое повторялось в недавней серии.