Стратегии

DOGE бэктест стратегии: межбиржевой керри на разнице ставок фандинга, дельта-нейтральная позиция шорт на площадке с высоким фандингом и лонг на площадке с низким, пока сохраняется разрыв фандинга за 3 дней (1-DAY решений, лонг-шорт, межбиржевая стратегия)

Итог: Отменено

DogeHlBinanceFundingGapCarry

Сводка по итогам

DogeHlBinanceFundingGapCarry пыталась получить прибыль от устойчивого разрыва ставок финансирования бессрочных контрактов DOGE на Hyperliquid и Binance, удерживая противоположные позиции на двух площадках, чтобы движения цены взаимно компенсировались. Предварительное исследование выглядело многообещающе, но код не прошёл проверку. На протяжении 3 итераций стратегия не проходила проверку согласованности гипотезы и конфигурации на уровне 1.5, которая выявила, что план оптимизации фиксирует кредитное плечо на уровне 2.0. Стратегию оставили в цикле проверки без бэктеста, оптимизации или вердикта аналитика, поэтому саму идею торговли на разнице ставок финансирования так и не проверили.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Кросс-площадочный рыночно-нейтральный carry на одной монете, DOGE, на двух площадках бессрочных контрактов: DOGEUSD.HYPERLIQUID (HyperliquidCollector OHLCV плюс почасовая funding_history, data/supplementary/hyperliquid/funding_history/DOGE, с 2023-05-12) и DOGEUSDT.BINANCE (бессрочный контракт USD-M, Binance Vision OHLCV плюс fundingRate с интервалом 8 ч, data/supplementary/fundingRate/DOGEUSDT). В каталоге есть 1–DAY баров для обеих сторон (DOGEUSD.HYPERLIQUID-1-DAY-LAST-EXTERNAL и DOGEUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL), что даёт около 1,200 дней пересечения. На этих площадках торгуют разные группы участников. Hyperliquid работает ончейн и привлекает розничных трейдеров, склонных использовать высокое кредитное плечо; финансирование начисляется каждый час. Binance глубже, и на ней больше капитала для арбитража. Поэтому ставки финансирования на двух площадках расходятся, причём расхождение сохраняется, а не является шумом. Предварительное исследование на локальных данных (сумма ставок финансирования за день; спред = HL минус Binance): - Когда средний спред за предыдущие 3 дней превышал +0.05%/день, сумма спреда за следующие 10 дней в среднем составляла +1.20% (n=223 сигнальных дней). - Когда он был ниже -0.05%/день, среднее за следующие 10 дней составляло -0.83% (n=92). - При пороге 0.08%/день значения составляли +1.41% и -1.04%. - Такая же устойчивость наблюдается на SOL, LINK, AVAX, SUI и WIF (+0.6% до +1.5% за 10 дней), поэтому это не артефакт DOGE. Выбрано DOGE, поскольку оно даёт наиболее сильный результат в обоих направлениях. - В финансировании HL DOGE есть 0 конфликтующих повторяющихся меток времени; пара с AAVE не прошла именно эту проверку. Всего два инструмента с дневными барами (около 1,200 баров), поэтому риска тайм-аута песочницы нет. Один раз при создании объекта в __init__ заранее вычисли обе серии ставок финансирования как отсортированные массивы numpy и считывай их только через supp_as_of / bisect. Выбор площадок: кросс-площадочная стратегия лонг-шорт на Hyperliquid и Binance заполняет больше всего недостаточно представленных категорий (кросс-площадочная 7.3% при целевом значении 15%; лонг-шорт 16.8%; HL 7.6% при целевом значении 20%). Она полностью избегает BTC. Это не провалившаяся «разница ставок финансирования Binance и OKX» (она не прошла no_trades при пороге 0.35% на 3 дней): разрывы между HL и Binance больше в 3-10x раза, а сигнал срабатывает примерно в 25% доле дней. Это не L111: ставка на направление движения цены не делается. Доходность — договорный денежный поток, который движок начисляет по обеим сторонам.

Заполняет наименее представленные целевые корзины: межбиржевая стратегия (7.3% против ≥15%), Hyperliquid (7.6% против ≥20%) и лонг-шорт (16.8%). Используются только два инструмента на барах 1-DAY, поэтому стратегия не может вызвать тайм-ауты песочницы 4H для нескольких инструментов, которые прервали недавние корзины. Механизм — договорный денежный поток с измеренной устойчивостью на будущих периодах (+1.2% / 10 дней), которая составляет 5x от полной стоимости четырёх исполнений; это не направленная ставка с условием по финансированию (L111). Ряд финансирования HL проверили на ошибку аудита из-за конфликтующих временных меток.

verification_loop: проверка не пройдена (уровень 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует кредитное плечо на уровне 2.0

Реализация

Перенос разрыва ставок финансирования между площадками для DOGE на дневных барах: открывать короткую позицию по бессрочному контракту с более высокой ставкой финансирования и длинную по контракту с более низкой ставкой при равном номинале входа. Сохраняет проверки покрытия данными о финансировании, исполнение по подтверждённым сделкам, закрытие пары, повторное хеджирование, стопы по базису и ограничения срока удержания по календарному времени.

Устраняет указанную ошибку уровня 1.5: устанавливает кредитное плечо в конфигурации верхнего уровня точно на 2.0, как и в фиксированном плане исследования. Существующая логика расчёта размера позиции уже использует self.config.leverage. Логика торговли сохранена; аннотация в документации класса фиксирует кредитное плечо и меняет хеш исходного кода. Независимая проверка не проводилась. В спецификации уровня 1 указано, что денежные потоки финансирования не зачисляются, что противоречит утверждению гипотезы о начислении их движком; это требует уточнения у инженеров конвейера, а не изменения запрошенного механизма. Запрошенный файл outbox записать не удалось, поскольку файловая система этой сессии доступна только для чтения; полный результат задачи JSON приведён здесь.

Результаты верификации

Проверка не пройдена (уровень 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует кредитное плечо на уровне 2.0

История итераций

Проверка не пройдена (уровень 4 — проверка QA) [класс=code_defect]: - [критично] Два ордера на вход отправляются независимо, но отправка ордера или нахождение основного ордера в обработке считается завершённым хеджированием. Если одна из площадок отклонит ордер или исполнит его частично, позиция на другой площадке может остаться без хеджа или существенно разбалансированной до следующего синхронизированного дневного бара. Для оперативного сведения риска нет специальных для стратегии обработчиков исполнений и отклонений. Размер позиции рассчитывается только по капиталу счёта Hyperliquid, поэтому недостаточная маржа Binance также может стать причиной. (строка 226) — исправление: отслеживать оба ордера на вход и фактически исполненные объёмы. При отказе, отклонении, отмене и частичном исполнении своевременно хеджировать исполненный объём или закрывать его. Перед входом проверять доступную маржу на обеих площадках, а состояние открытой позиции устанавливать на основе подтверждённых исполнений. - [предупреждение] Проверки покрытия финансированием учитывают только первую временную метку и последнее наблюдение. Пропущенные расчёты внутри скользящего окна молча считаются нулевым финансированием, что может создать ложный межбиржевой разрыв, даже если оба потока данных выглядят актуальными. (строка 169) — исправление: проверять полноту данных по расчётам внутри каждого окна сигнала и не открывать позиции при существенных пропусках на любой площадке. - [предупреждение] Песочница обрабатывала 290.3 секунд при 1,667 дневных барах — близко к лимиту в 300 секунд. Поиск ставок финансирования стратегией ограничен операциями по префиксным суммам и bisect, поэтому представленные данные не подтверждают дефект стратегии, связанный с повторным сканированием истории. — исправление: профилировать начисление финансирования движком, подготовку данных и исполнение стратегии перед повторными запусками оптимизации.

Сводка по итогам

Перед проверкой точно согласуй кредитное плечо в конфигурации стратегии с фиксированным значением 2.0 в плане оптимизации: несоответствие настроек может остановить стратегию до проверки её преимущества.

После 3 итераций стратегию оставили в цикле проверки. Проверка согласованности гипотезы и конфигурации на уровне 1.5 завершилась ошибкой класса hypothesis_mismatch с указанием: «optimization_plan фиксирует кредитное плечо на уровне 2.0». Проверка бэктеста, оптимизация, анализ аналитика и оценка риска не проводились.

Дельта-нейтральная сделка переноса DOGE на дневных барах: когда разрыв ставок финансирования за предыдущие 3 дней между бессрочными контрактами Hyperliquid и Binance был широким, стратегия открывала короткую позицию на площадке с более высокой ставкой и длинную на площадке с более низкой, стремясь получить разницу финансирования без ставки на направление цены.

Показателей эффективности нет. Отчёт о бэктесте пуст, отчёт об оптимизации не создан. Единственные числа взяты из предварительного исследования гипотезы: сумма спреда за следующие 10 дней в среднем составляла +1.20% (сигнальных дней n=223) при пороге +0.05%/день и -0.83% (n=92) при пороге ниже -0.05%/день.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.