Стратегии

LTC: направленная стратегия импульса временного ряда (одноинструментальная USD-M, лонг-шорт, 4H, дискретные входы при смене тренда, лимит капитала, чистый OHLCV)

Итог: Отменено

LtcFourHourTimeSeriesMomentumNetDirectionalLS

Сводка по итогам

LtcFourHourTimeSeriesMomentumNetDirectionalLS — третий запуск одобренного шаблона одноактивной стратегии TSM, намеренно применённого к LTC — крупному активу с самой низкой бетой, наиболее чистыми трендами и наименьшей концентрацией на ажиотаже среди ещё не охваченных, — чтобы повысить шансы на обобщение и избежать главного риска проверки вне выборки в этой сессии: концентрации на 2021. Выбор актива изменил симптом, но не проблему: сигнал принёс убыток (фактор прибыли 0.917, CAGR -28.9%, четыре убыточных года, всего -60%, просадка 86%), а дискретный вход повторно срабатывал при открытой позиции, увеличивая экспозицию до 104% вместо целевых 50% и создавая физически невозможные дневные значения +94%. Аналитик отказался от стратегии после первой итерации на этапе проверки бэктеста, отметив, что этот шаблон уже провалился на каждом протестированном активе: BNB и XRP были ликвидированы, а LTC лишь терял деньги из-за более низкой беты. Вывод: шаблон — неисправная реализация неработающего сигнала; выбор актива не создаёт преимущества, а заявление об ограничении капитала вновь опровергнуто фактической экспозицией.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

LONG-SHORT SINGLE-INSTRUMENT — стратегия TIME-SERIES MOMENTUM с чистой направленной позицией на LTCUSDT.BINANCE USD-M perpetual-контракте (4H бары) — следующий экземпляр SANCTIONED одноактивной серии TSM от фабрики (BTC/ETH/SOL/BNB/XRP уже в конвейере), применённый к BEST-SURVIVING некоррелированному крупному активу, который ещё не охвачен. RATIONALE FOR ASSET + HORIZON: (1) LTC — крупный актив с ликвидностью высшего уровня и полной чистой историей (с 2020 на Binance USD-M), а также с драйвером DISTINCT — монета PoW для платежей и «цифровое серебро», поэтому её тренды не коррелируют с уже охваченными крупными активами L1/смарт-контрактов/бирж (BTC/ETH/SOL/BNB), что добавляет действительно диверсифицирующий поток доходности (XRP охватывает платежный и юридический аспекты; LTC добавляет платежный актив PoW с более низкой бетой). (2) CRITICALLY, LTC выбран вместо неохваченных альткоинов с более высокой дисперсией (DOGE/ADA/AVAX), поскольку главный фактор, способный провалить проверку на отложенной выборке в этой сессии, — MANIA/2021-CONCENTRATION (DOGE финансирования = «бета розничного ажиотажа 2021»; кросс-секционный импульс не прошёл проверку на 2021-концентрации). LTC — оставшийся ликвидный крупный актив с LOWEST-BETA, CLEANEST-TRENDING, LEAST-MANIA-CONCENTRATED -> лучшие шансы на обобщение и успех на отложенной выборке среди неохваченных активов. (3) LONG-SHORT заполняет недостаточно представленную категорию направления (13.1%). Это проверенное преимущество, одобренное аналитиком («реверсия мертва; переключиться на импульс/тренд с чистой направленной позицией»); одноактивный TSM — именно такая стратегия, отличная от закрытых вариантов с корзиной, нейтральностью к доллару и подтверждением по финансированию. Выбор конструкции EVERY учитывает жёсткие ограничения движка, выявленные в этой сессии: (a) SINGLE-INSTRUMENT — NOT многокомпонентную корзину, суммарная валовая экспозиция которой оказалась структурно UNCAPPABLE в этом движке. (b) DISCRETE входить и выходить полным объёмом при смене тренда — NOT непрерывную ребалансировку на каждом баре, которая привела к артефакту раздувания номинала 244% относительно лимита. (c) PURE бары OHLCV — NOT необработанные тики сделок, которые упёрлись в жёсткий лимит памяти песочницы около 2 дней (data_days=2); опционы NOT (не подключены к движку -> ноль сделок); финансирование NOT (данные заканчиваются 2024). У чистого 4H OHLCV есть полная история; гарантировано, что он загрузится и будет торговать в песочнице Layer-3. (d) Плотные триггеры 4H позволяют избежать разреженности событий в дневной одноактивной стратегии, из-за которой бэктесты на пробоях/RSI/свечах оставались без сделок и давали OOS-сплошные нули. (e) CAPITAL-CAPPED по реализованной доходности капитала STABLE (без нереализованного PnL), с жёстким ограничением <=100%. Следуя указанию в брифе «отдавать предпочтение более простым стратегиям», конструкция намеренно минималистична: настраиваемые параметры — 3 (trend_lookback, entry_band, stop_atr_mult) с устойчивыми значениями по умолчанию, чтобы избежать обрыва trend_lookback.

Реализует одобренную аналитиком одноактивную стратегию TSM (направленный импульс, «возврат к среднему больше не работает → переключиться на тренд») на LTC — крупном ещё не охваченном активе с самой низкой бетой и наименьшей концентрацией на ажиотаже -2021, — чтобы повысить шансы на проверку вне выборки и обобщение и получить некоррелированный поток доходности платежного PoW-актива. Используются стандартные хуки FactoryStrategy для одного инструмента, что позволяет избежать ограничений движка, задокументированных в этой сессии: без мультиинструментальной корзины (валовую экспозицию нельзя ограничить), без непрерывной перебалансировки на каждом баре (артефакт завышения номинала 244%; здесь входы дискретны и выполняются на полный размер при смене тренда), без тиков сделок (лимит памяти песочницы — 2 дней), без данных о финансировании и опционах. Направление определяется знаком импульса доходности за последние бары с полосой гистерезиса entry_band: позиция удерживается при небольших движениях против неё и разворачивается лишь при достижении противоположной полосы, что снижает число ложных разворотов на барах 4H; calculate_signal возвращает непрерывное значение импульса, благодаря чему обнаружение замороженного сигнала в Layer-2 проходит, а дискретное решение о полосе находится в should_enter/should_exit. Выход позволяет тренду продолжаться: широкий трейлинг-стоп «люстра» 4x-ATR, который подтягивается от максимума (лонг) или минимума (шорт) с момента входа, плюс разворот импульса в противоположной полосе (выход и разворот). Размер позиции ограничен капиталом относительно get_account_equity(), которая считывает стабильный баланс площадки (USDT) и исключает нереализованный PnL; поэтому единственная позиция размером position_pct (50%) жёстко ограничена max_notional_frac (100%) капитала при плече 1.0 — без завышения экспозиции. Превышает минимальный номинал LTCUSDT $5; сигналов на барах 4H достаточно, чтобы заполнить окна OOS при walk-forward-анализе и избежать редкости событий для одного актива на дневных барах. Плечо остаётся 1.0 и используется лишь как множитель ограничения без усиления; ограничение на неиспользуемое плечо не применяется. Три минимальных настраиваемых параметра с надёжными значениями по умолчанию (trend_lookback далеко от порога малой длины периода) соответствуют рекомендации выбирать простые стратегии.

Третий экземпляр шаблона TSM с дискретным входом на одном активе (BNB и XRP до него, оба ликвидированы), и он проваливается по тем же двум независимым причинам. (1) LOSING SIGNAL: profit_factor 0.917 (<1.0), CAGR -28.9%, коэффициент Шарпа -0.12, матожидание -$120/сделку, большие убытки в 4 из 7 лет (2021 -33.5%, 2022 -47.8%, 2023 -29.9%, 2025 -55.6%, 2026 -64.9%) при общем результате -60.3% и максимальной просадке 85.8% — у голого импульса временного ряда на одном активе отрицательное валовое матожидание на LTC, как и на BNB/XRP, а тезис о выборе актива «с самой низкой бетой, самым чистым трендом и наименьшей подверженностью мании» стратегию не спасает. (2) OVER-EXPOSURE/STACKING BUG: avg_position_pct составляет 103.6% вместо целевого position_pct в 0.50 (примерно 2x от лимита), а система показывает физически невозможную дневную доходность (+94.55% на 2026-06-12, +71.25% на 2026-05-30 — для каждого случая потребовалось бы изменение LTC примерно на 190%/140% внутри дня при номинале 0.50); при этом return_kurtosis 149. Дискретный вход срабатывает повторно при открытой позиции и наращивает размер — тот же дефект привёл к ликвидации родственных стратегий BNB/XRP. Более низкая бета LTC превратила обвал в -60% убыток вместо ликвидации -100%, но проблема та же. Не оптимизировать: сигнал PF-0.917, -29%-CAGR, временной ряд которого содержит невозможные бары, оптимизировать нельзя. Не повторять итерацию: исправление ошибки накопления позиции лишь выявит убыточность семейства голых стратегий TSM, нежизнеспособных в текущем режиме (BNB/XRP прогоны уже показали, что этот шаблон не стоит цикла разработки; LTC с PF не лучше). FAILURE PATTERN: шаблон чистой направленной стратегии TSM на одном активе с дискретным входом проваливается на EVERY проверенных активах (BNB ликвидирован, XRP ликвидирован, LTC -60%) — сигнал PF<1.0 (голый тренд, нежизнеспособный в текущем режиме), AND дискретный вход снова срабатывает при открытой позиции и создаёт чрезмерную экспозицию 2-6x относительно заявленного лимита, приводя к невозможным котировкам. Выбор актива (низкая бета или альткоин мании) влияет только на то, будет ли он ликвидирован или понесёт убытки; преимущества это не создаёт. Утверждение в комментарии к коду «капитал ограничен <= 100%» снова опровергнуто — реализованная avg_position_pct составляет 2x целевого 50%.

Реализация

Направленная стратегия импульса временного ряда лонг-шорт на бессрочных фьючерсах LTCUSDT.BINANCE USD-M, бары 4 часа, чистый OHLCV. Направление определяется знаком доходности за последние 60 баров (~10 дней) с полосой гистерезиса 2%: стратегия открывает лонг, когда импульс выше +2%, шорт — ниже -2%, и удерживает дискретную позицию полного размера, пока импульс не перейдёт в противоположную полосу (выход и разворот) или пока не сработает широкий трейлинг-стоп «люстра» 4x-ATR, который подтягивается от максимума/минимума с момента входа. Размер единственной позиции составляет 50% стабильного реализованного капитала и жёстко ограничен уровнем <=100% при плече 1.0. Три настраиваемых параметра: trend_lookback, entry_band, stop_atr_mult.

Обзор бэктеста

Шарп: -0,12
Общая доходность: -60,33%
Максимальная просадка: 85,83%
Всего сделок: 739
Доля прибыльных: 35,5%
Профит-фактор: 0,92

Чистый OHLCV, высокая частота сигналов (739 сделок), полная чистая история LTC — без прерывания из-за данных; ликвидации не было

Замысел диверсификации за счёт крупного платежного PoW-актива с низкой бетой в принципе разумен

Убыточный сигнал: profit_factor 0.917 (<1.0), CAGR -28.9%, коэффициент Шарпа -0.12, матожидание −$120/сделку; крупные убытки в 4 из 7 лет (2021 -33.5%, 2022 -47.8%, 2023 -29.9%, 2025 -55.6%, 2026 -64.9%)

Ошибка чрезмерной экспозиции/наращивания позиции: avg_position_pct 103.6% вместо целевых position_pct 0.50 (примерно 2x от лимита) — тот же дефект, что у родственных стратегий BNB/XRP, но слабее

Физически невозможные значения: +94.55% (2026-06-12), +71.25% (2026-05-30) при позиции с номиналом 0.50 LTC; return_kurtosis 149, annualized_volatility 68%

total_return -60.3%, max_drawdown 85.8% — стратегия теряла деньги, но не была ликвидирована только из-за более низкой беты LTC

~50 (position_pct 0.50)

<~15 (один LTC, pos 0.50)

Сводка по итогам

Шаблон одноактивной стратегии с дискретным входом и чистым направлением TSM не работает на EVERY протестированном активе (BNB ликвидирован, XRP ликвидирован, LTC -60%) — сигнал PF<1.0 (тренд без позиции мёртв в этом режиме), а дискретный вход создаёт чрезмерную экспозицию к 2-6x указанного лимита с нереалистичными ценами исполнения AND; выбор актива (низкая бета или альткоин в период ажиотажа) меняет лишь то, ликвидируется ли позиция или постепенно теряет стоимость, но преимущества не даёт, а утверждение в комментарии к коду о лимите капитала ≤100% снова опровергнуто фактической avg_position_pct.

Аналитик вынес вердикт «отказаться» на этапе проверки бэктеста до оптимизации, поэтому оптимизация, анализ и оценка риска не проводились: у неприкрытой одноактивной стратегии TSM отрицательное валовое матожидание на LTC, как и на BNB/XRP (семейство неприкрытых трендовых стратегий, неработающих в текущем режиме); дискретный вход повторно срабатывает при открытой позиции и наращивает размер сверх заявленного лимита, а ряд доходности с невозможными барами нельзя оптимизировать — исправление ошибки лишь выявит убыточную стратегию PF-0.917.

Одноинструментальная направленная стратегия импульса временного ряда лонг-шорт на LTCUSDT.BINANCE USD-M 4H бессрочном контракте. Направление задаётся знаком доходности за последние 60 баров: лонг выше +entry_band, шорт ниже −entry_band. Стратегия удерживает дискретную позицию полного размера до смены импульса или срабатывания широкого трейлинг-стопа «люстра» ATR; заявленный лимит капитала — ≤100%. Это третий экземпляр одобренного одноактивного шаблона TSM, намеренно применённого к LTC — крупному ещё не охваченному активу с самой низкой бетой и наименьшей концентрацией на ажиотаже, что должно повысить шансы пройти проверку вне выборки.

Стратегия провалилась по тем же двум причинам, что и родственные BNB и XRP: убыточный сигнал (фактор прибыли 0.917 <1.0, CAGR -28.9%, коэффициент Шарпа -0.12, матожидание −$120/сделку, убытки в 4 из 7 лет, итог -60.3%, максимальная просадка 85.8%) и ошибка чрезмерной экспозиции/наращивания позиции (avg_position_pct 103.6% вместо целевых 0.50, около 2x от лимита) с физически невозможными значениями (+94.55% на 2026-06-12, эксцесс 149) — стратегия теряла деньги, а не была ликвидирована только из-за более низкой беты LTC.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.