Myquant BOLL_STOCK: три растущие полосы Боллинджера на дневных барах CSCO

Гипотеза

Следуй представленной стратегии для акций, а не превращай её в стратегию с короткими позициями или торговлей на разных площадках ради выполнения квот. USEQ позволяет избежать преобладающей категории фьючерсов Binance и снизить торговые издержки, не меняя механизм исходной стратегии. Данных о концентрации корпуса нет, поэтому историческая доля экспериментов CSCO неизвестна. Здесь проверяются согласованные наклоны полос, а не ранее провалившаяся стратегия пересечения или редкие свечные правила.

Реализация

Дневная стратегия CSCO только для длинных позиций: вход после двух последовательных подъёмов всех трёх полос Боллинджера при закрытии выше SMA; выход при согласованном снижении полос, закрытии ниже SMA или по защитным правилам исходника, проверяемым на закрытии. Период ожидания перед повторным входом отсчитывается от входа; одно действие за сессию.

Сокращённый перевод Stratmill с предварительными исследовательскими настройками, а не параметрами Myquant по умолчанию. SMA и популяционное стандартное отклонение воспроизводят BBANDS ma_type=0. Бары USEQ с поправкой на дробление заменяют обработку коэффициента корректировки; размер позиции в целых акциях зависит от капитала и может подвергнуть риску 1% при пороге убытка 5%, проверяемом на закрытии, с ограничением экспозиции до 20%. Дневные бары исключают повторную продажу в ту же сессию. open_max_days — блокировка повторного входа, отсчитываемая от входа и снимаемая на одиннадцатой последующей сессии, а не ограничение срока удержания. Защитные выходы намеренно проверяются на закрытии; один рыночный ордер на закрытие объединяет дублирующие запросы исходника. При включённых обоих стоп-переключателях фиксация прибыли по заданному уровню делает трейлинг фиксации прибыли избыточным, как и в исходнике. Все исследовательские параметры остаются фиксированными. Применяются расходы платформы на спред и рыночное воздействие.

Результаты верификации

Усечённая песочница показывает чистую доходность -2.69%, PF 0.822 и среднюю доходность позиции -0.277% по 48 закрытым позициям. Оценивай экономические результаты на полной истории; эти убытки в пробном запуске не доказывают дефект корректности.

Обзор бэктеста

Шарп

0,17

Общая доходность

23,17%

Максимальная просадка

23,20%

Всего сделок

299

Доля прибыльных

37,1%

Профит-фактор

1,14

299 закрытых длинных сделок за 36 лет дают основание для оценки. Код реализует входы при согласованном росте полос; проверенные сделки показывают переменное число акций около указанной экспозиции капитала 20% и исполнение при открытии сессии.

Средняя чистая доходность сделки составляет 0.389%, что выше минимального порога для проверки 0.05% USEQ; PF равен 1.145, а совокупная реализованная доходность положительна. Отрицательное математическое ожидание QA на усечённом временном окне не подтверждается при рассмотрении полной истории.

Все параметры зафиксированы: проведи зарегистрированную проверку с неизменными значениями вместо поиска параметров.

Коэффициент Шарпа составляет всего 0.168. Просадка равна 23.20% при заявленном лимите риска 15%; проверка на этапе оптимизации должна оценить это ограничение.

Данные относительно бенчмарка слабы: альфа -0.0051 и IR -0.601. Предоставленная выборочная кривая «купи и держи» даёт около 131,444% при выборочной просадке 87.30%; доходность стратегии составляет 23.17% при гораздо меньшей экспозиции.

Диагностика сигнала на один бар показывает отрицательное значение IC (-0.0822, t=-7.89); утверждение, что оно статистически неотличимо от шума, противоречит приведённой статистике. Эта диагностика напрямую не проверяет результат удержания примерно в течение 13 дней.

Исторические цены входа вплоть до $0.09 требуют проверить точность цен с поправкой на дробление, прежде чем полагаться на результаты проверки.

Не удалось записать требуемый файл outbox, поскольку рабочая область доступна только для чтения.

Анализ

Код реализует заявленный механизм: входы только в длинные позиции при росте трёх полос Боллинджера, выход при снижении полосы или закрытии ниже средней полосы, дневной запрет повторного действия, период ожидания и защитные выходы с фиксированными уровнями и по движению, проверяемые на закрытии. Размер позиции рассчитывается относительно капитала при экспозиции около 20% и плече 1x.

Большая выборка: 299 закрытых сделок за 36 лет (1990-2026). Учёт корректен, end_unrealized_pct — 0, влияние составляет лишь 8.8% от валовой прибыли.

Комиссии не являются причиной: avg_trade_return_pct составляет 0.389% при пороге 0.05% USEQ.

Вне выборки преимущества нет. Объединённый коэффициент Шарпа OOS в walk-forward-анализе равен 0.034 (t = 0.16) по 12 хронологическим окнам. Коэффициенты Шарпа внешних окон чередуются между +0.9 и -1.07; отрицательными были 6 из 11 заданных окон.

Контрольная выборка (2019-06–2026-10, 2676 дней, 57 сделок, мощности достаточно): коэффициент Шарпа 0.026, t = 0.07. Результат согласуется с OOS лишь потому, что оба значения близки к нулю.

За всю историю коэффициент Шарпа равен 0.168, PF 1.145, коэффициент Кальмара — 0.02, фактор восстановления — около 1.0. Суммарная доходность +23% за 36 лет составляет примерно 0.6%/год.

Альфа относительно стратегии «купи и держи» CSCO: -0.5%/год, IR -0.60 и бета 0.05. Активного преимущества нет.

Провал HARD: положительными были лишь 18 из 37 календарных лет (49%, ниже 60%). Только на 2001 приходится 51% прибыли.

Максимальная просадка — 23.2%, выше предварительно зарегистрированного значения 15%, при экспозиции всего около 20%. Окно 10 отклонено из-за ограничения по просадке (15.3%). Просадка длилась около 9,083 дней.

Исполненный сигнал IC равен -0.082 (t = -7.9, n = 9,167) на горизонте 1 баров. Это лишь диагностический показатель, зависящий от состояния позиции, и он не подтверждает прогноз.

Чувствительность: каждая точка проверки находится примерно в пределах одной полосы шума (SE 0.19) от нуля. Лучшая точка, boll_period=15 при 0.36, соседствует с обрывом на 10 (-0.27, падение на 3.3 SE). Ни одна область параметров не показывает реального преимущества.

Предварительно зарегистрированные прогнозы не оправдались: средняя сделка 0.39% при прогнозе 0.95%, а просадка 23.2% при прогнозе 15%.

t>=2 (HAC)

Сводка по итогам

Средняя сделка, покрывающая издержки (0.389% при пороге 0.05%), не означает наличия преимущества: согласованный вход на растущих полосах давал примерно нулевую направленную информацию (исполненный сигнал IC -0.08), а проверка чувствительности не выявила области параметров, достойной настройки. Поэтому повторный выбор предварительных настроек был бы лишь подгонкой под данные.

Проверка бэктеста направила стратегию на оптимизацию, но после валидации аналитик отказался от неё как от premise_falsified. Ни OOS, ни контрольная выборка не дали статистической значимости; стратегия не прошла порог положительной доходности по годам HARD (18 из 37 лет, 49% против 60%, при этом 2001 принёс 51% прибыли), а просадка превысила предварительно зарегистрированный лимит 15%.

Переработка стратегии Myquant BOLL_STOCK для длинных позиций на дневных барах CSCO: покупка, когда все три полосы Боллинджера (20-периодные SMA, 2.0 станд. отклонения) растут, а цена закрытия выше средней полосы; выход при снижении полосы, закрытии ниже средней полосы либо защитных выходах 10%/5%/3%, с экспозицией капитала около 20%. Параметры выбраны предварительно и не являются настройками Myquant.

За период 1990-2026 стратегия совершила 299 длинных сделок и принесла суммарно +23.2%; коэффициент Шарпа 0.168, фактор прибыли 1.145, максимальная просадка 23.2%, средняя сделка 0.389% (альфа -0.5%/год, IR -0.60 относительно «купи и держи» CSCO). Вне выборки преимущества не выявлено: объединённый коэффициент Шарпа walk-forward-анализа OOS составил 0.034 (t = 0.16) по 12 окнам, а на контрольной выборке 2019-2026 коэффициент Шарпа был 0.026 (t = 0.07, 57 сделок).

Анализ

BOLL_STOCK

Анализ

boll_stock.py