je-suis-tm London Breakout — фиксированные правила с абсолютными ценами на XRP

Гипотеза

Точный перенос правил сигналов London Breakout от je-suis-tm, Apache-2.0, на коммите 611b73f2c3f577ac5b28aaa19ac8c43d3236c7a5. Адаптировать GBP/USD к XRPUSDT.BINANCE, используя цены закрытия завершённых свечей 1-MINUTE вместо выборочных средних цен FX. Точно сохранить risky_stop=0.01 и open_minutes=30: исполняемые пороги — это абсолютные разницы цен котировки, а не проценты или базисные пункты. Сохранять заданное исходником фиксированное время UTC−05:00 круглый год, без поправок на переход на летнее время в Лондоне или Нью-Йорке. Входы и выходы исполняются рыночными ордерами по наблюдаемой цене закрытия свечи. Сохранить порядок ветвей, включая отсутствие защитных выходов в справочный час и окно открытия позиции. Связанный файл статистики Heikin-Ashi был недоступен и не добавляет правил. Это проверка исполняемых правил пробоя из исходника на другом рынке; она не воспроизводит экономику GBP/USD и не подтверждает заявленный автором механизм FX.

В отправленном исходном коде эксперимент привязан к точному воспроизведению правил, поэтому квоты разнообразия не оправдывают замену механизма. XRP позволяет использовать экономически интерпретируемые абсолютные пороги цены котировки, избегая ещё одного эксперимента с BTC и сохраняя длинные и короткие позиции. BINANCE представлен чрезмерно широко, но его многолетние минутные данные позволяют выдержать требуемый график, не сталкиваясь с ограничением короткой истории Hyperliquid. Данные о концентрации корпуса представлены пустым объектом, поэтому утверждений о концентрации, специфичной для XRP, нет. Предварительное исследование доходности не проводилось.

negative_expectancy: отказаться от оптимизации зафиксированного переноса London Breakout с абсолютными ценами на минутных свечах XRP. Значительная выборка исполненных сделок показывает существенные потери после комиссий, моделируемого рыночного воздействия и начисленного фондирования, в том числе до заявленной ликвидации. Нет подтверждённого исправления реализации или допустимого пути настройки для дальнейшей итерации. Этот вердикт относится к адаптации XRP, а не к исходной стратегии GBP/USD от je-suis-tm или пробоям сессий в целом. Торговлю после ликвидации и несоответствия в метриках позиции следует проверить отдельно; их причины не подтверждены.

Реализация

Зафиксированный перенос London Breakout с абсолютными ценами на минутных закрытиях XRP: собрать наблюдения 02:00–02:59, задать уровни в 03:00, входить на пробоях в 03:01–03:29 и закрывать позиции с 12:00 по фиксированному времени UTC−05:00. Сохранить приоритет ветвей исходника и выходы по закрытию при отклонении ±0.005 USDT вне справочного часа и окна открытия.

Исправлено несоответствие времени QA: смещение UTC−05:00 применяется непосредственно к метке времени завершённого закрытия, без вычитания одной минуты. Весь остальной код и фиксированные параметры исследования сохранены. Зависимая от цены абсолютная дистанция выхода и затраты песочницы требуют экономической оценки на полной истории; они не служат основанием менять это зафиксированное воспроизведение.

Результаты верификации

Средняя чистая доходность сделки в песочнице составила -0.4009% по 12 закрытым позициям. При проверке полной истории следует оценить процентное значение фиксированной дистанции выхода 0.005 USDT, зависящее от цены, с учётом комиссий и рыночного воздействия; эти потери в дымовом тесте не доказывают ошибку корректности.

Обзор бэктеста

Шарп

-1,54

Общая доходность

-100,00%

Максимальная просадка

100,00%

Всего сделок

1784

Доля прибыльных

37,3%

Профит-фактор

0,47

Записи сделок показывают все 1,784 входов в предписанный час 08:00 UTC, сбалансированное участие в длинных и коротких позициях и размер позиции относительно капитала.

Средняя чистая доходность сделки составляет -0.402% против порога проверки BINANCE в +0.15%; PF равен 0.466, а коэффициент Шарпа — -1.537. Экономическое опасение QA подтвердилось.

Потери начались до ликвидации: чистый результат 1,397 сделок, открытых до 2025-04-14, — примерно -99,942 USDT. В каждом указанном календарном году результат отрицательный.

В отчёте указано 387 входов после заявленной ликвидации; требуется проверка учёта. Средний показатель позиции 201% также не согласуется с пиковым кредитным плечом входа 25%; ни одно из этих несоответствий не объясняет независимо наблюдавшиеся более ранние потери.

Доходность стратегии «купи и держи» на выборке — +542.23% при просадке около 82.42%; заявленные показатели стратегии: доходность -100% и просадка 100%. Настраиваемые параметры не зарегистрированы.

История итераций

Применять фиксированное смещение UTC−5 непосредственно к self._bar_ts(bar), не вычитая self._bar_interval_ns(bar.bar_type). Собирать цены закрытия с метками времени 02:00–02:59, устанавливать уровни в 03:00, разрешить входы при открытии в 03:01–03:29 и начать закрытие позиций в последний час с 12:00.

Перед применением UTC−5 из метки времени закрытия завершённой свечи вычитается одна минута. Это сдвигает каждую заданную ветвь на минуту: закрытие 03:00 считается данными справочного часа, уровни задаются на закрытии 03:01, входы выполняются на закрытиях 03:02–03:30, а плановое закрытие позиций начинается на закрытии 12:01. Закреплённый исходный код напрямую использует метку времени наблюдаемой цены (строки исходника 104, 116, 130 и 176); интервал не вычитается. Гипотеза использует наблюдения цены закрытия завершённых свечей и не сообщает о сдвинутом графике.

Сводка по итогам

Эта зафиксированная адаптация XRP показала отрицательное матожидание, но не дала вердикта об исходной стратегии GBP/USD или пробоях сессий в целом.

По итогам проверки бэктеста вынесен вердикт отказаться: существенные потери возникли до заявленной ликвидации, а подтверждённого исправления реализации или допустимого пути настройки для дальнейшей итерации нет. До оптимизации и последующих проверок аналитиками и специалистами по рискам дело не дошло.

Перенести правила London Breakout от je-suis-tm на минутные закрытия XRPUSDT, сохранив абсолютные ценовые пороги, окно входа 30 минут и фиксированное время UTC−05:00.

Бэктест показал 1,784 закрытых сделок, доходность -100%, коэффициент Шарпа -1.537 и максимальную просадку 100% с ликвидацией. Средняя чистая доходность сделки составила -0.402%, коэффициент прибыли — 0.466; проверка также выявила входы после ликвидации и несогласованные метрики позиции.

Анализ

Бэктест London Breakout