Стратегии

DOT Продолжение после крупного внутридневного импульсного бара, длинные и короткие позиции (Binance USD-M, 1H, соответствие высоковолатильному L1 с длинной историей, ограниченный порог импульса, тесный начальный стоп, трейлинг-стоп для прибыльных сделок, дискретное управление капиталом с ограничением размера позиции)

Итог: Отменено

DotImpulseBarContinuationTrendLS1H

Сводка по итогам

DotImpulseBarContinuationTrendLS1H без изменений перенесла проверенный триггер продолжения после импульса ETH/SOL на DOT. Его выбрали как высоковолатильный L1 с самой длинной историей, который, как предполагалось, соответствует обоим критериям границы применимости семейства: волатильности для покрытия комиссий и устойчивости тренда. В стратегию встроили ограничения и фиксацию параметров из родственной стратегии SOL для защиты от переобучения. Код корректно отработал на глубокой сбалансированной выборке из 901 сделок, но преимущества не было: фактор прибыли 0.90, коэффициент Шарпа -0.69, ожидание -$41.6, доходность -7.8%; прибыль была только на бычьем рынке листинга 2020-21, а каждый последующий год результат был отрицательным. Аналитик признал саму предпосылку неверной для DOT: его импульсы дают резкие колебания, а не продолжаются. Это результат с отрицательным ожиданием и без ошибки в коде, который оптимизация не спасёт; он подтвердил, что семейство не переносится за пределы ETH/SOL. После одной итерации стратегию сняли; до оптимизации и проверки риска она не дошла.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

LONG-SHORT, внутридневная стратегия CONTINUATION по одному инструменту, использующая только OHLCV, на бессрочном контракте DOTUSDT.BINANCE USD-M с барами длительностью 1—HOUR — следующий активный вариант семейства стратегий продолжения импульса после импульсного бара, которое фабрика VALIDATED и PROMOTED (ETH-1H ~1.40 получила статус продвигаемой, SOL-1H ~0.69 — бумажная торговля); здесь применяется EXACT проверенный триггер одиночного импульса к активу с длинной историей данных, который лучше всего соответствует теперь выявленному признаку успеха. Границы применимости семейства определяются двумя условиями: нужны HIGH VOLATILITY (чтобы внутридневные импульсные движения были достаточно велики для покрытия комиссии за сделку туда и обратно около 0.10% — BTC не прошёл это условие: нулевой результат из-за комиссий на протяжении USD-M/HL/CoinM) AND CLEAN TREND-PERSISTENCE (чтобы импульсы продолжались, а не возвращались к среднему — LINK/XRP/DOGE не прошёл это условие из-за резких колебаний на новостях и юридических событиях). DOT отвечает обоим условиям: это высоковолатильный L1 с самой чистой историей среди ещё не проверенных кандидатов (DEEPEST; листинг Binance USD-M — август 2020, около 5.5 лет плотных баров 1H для полноценного walk-forward-анализа); актив стабильно ликвиден, а его динамика структурно определяется трендами и потоками, а не единичными событийными всплесками. Стратегия намеренно AVOIDS все тупиковые или заблокированные направления, выявленные в этой сессии: NOT BTC (комиссии съедают результат, все триггеры и площадки неэффективны — прекратить перенос); NOT стратегию на финансировании, базисе, переносе позиции или межбиржевых операциях (всё семейство подавлено комиссиями и ограничено редкими событиями, подтверждено на BTC/ETH/SOL); NOT относительный и кросс-секционный моментум (ослаб); NOT доработку корзины дневного тренда (коррелирует с продвигаемой AbsoluteMomentum); NOT опционы (движок); NOT возврат к среднему (не работает); таймфреймы ниже -1H NOT (комиссии делают их неэффективными); NOT HL внутридневные стратегии (ограничение данных). Она отличается от разрабатываемой AVAX-1H (другой актив), а также от моих вариантов ETH/SOL ORB и ETH-4H (другой актив и канонический триггер одиночного импульса на 1H). Чтобы предупредить повторение ошибки переобучения LINK (его impulse_mult не был ограничен, и оптимизатор ушёл в разреженную область), предусмотрено усиление ограничений, как у SOL: impulse_mult CLAMPED [1.0, 1.8], strong_frac FROZEN, не более 4 настраиваемых параметров, неизменные позиции между сигналами. Совместима с движком: однократный вход и однократный выход, одна позиция, жёсткий лимит номинала, без непрерывной ребалансировки и масштабирования по волатильности.

Реализует гипотезу как следующий вариант фабрики стратегий для отдельного актива в семействе продолжения движения после импульсной свечи VALIDATED и PROMOTED (ETH-1H ~1.40 продвинута, SOL-1H ~0.69 на демо-счёте), применяя EXACT проверенный триггер одиночного импульса к DOT — высоковолатильному L1 с самой длинной чистой историей USD-M на Binance среди непроверенных кандидатов; он отвечает обоим критериям успешного отбора (высокая волатильность для покрытия комиссий и чистая устойчивость тренда, чтобы импульсы продолжались). Это побайтно тот же проверенный механизм ETH/SOL/AVAX, изменён только инструмент (а QTY_PRECISION задан шагом лота 0.1 для DOT). Встроена защита от переобучения на выборке из SOL родственных стратегий, чтобы заранее предотвратить сбой LINK: impulse_mult HARD-CLAMPED в коде (а не только значение по умолчанию) ограничен диапазоном [1.0, 1.8], strong_frac зафиксирован и ограничен значением 0.70; ровно FOUR настраиваемых параметра (impulse_mult, trail_mult, init_stop_mult, atr_period), а risk_pct/max_notional_pct/min_notional зафиксированы — так каждое окно скользящего анализа вне выборки остаётся заполненным. Безопасно для движка и с контролем капитала: дискретный вход один раз и выход один раз, между сигналами позиция закрыта; одна позиция, размер позиции с риском ATR ограничен номиналом 25%, плечо 1.0 (при расчёте размера позиции плечо не учитывается, кроме множителя 1.0, поэтому риска leverage_set_but_unused нет). Целевое преимущество на сделку около 0.15%+ достигается благодаря тому, что внутридневные импульсные движения DOT (тела свечей не менее 1.5 ATR) превышают комиссию тейкера около 0.10% за полный цикл сделки на активе с высокой волатильностью. Фьючерсная площадка (BINANCE USD-M) выбрана верно: стратегия открывает короткие позиции, недоступные на спотовом счёте CASH.

Базовый бэктест не выявил преимущества и показал убыток ещё до оптимизации: profit_factor 0.90 (<1), коэффициент Шарпа -0.69, коэффициент Сортино -1.61, ожидание -$41.6/сделку, total_return -7.8% на глубокой выборке за 5.5 лет и из 901 сделок, при этом sharpe_ci_high 0.18 (весь CI не выше нуля); убыток каждый год начиная с 2022 (2023 -17.5%, 2024 -20.6%). Оптимизация не спасёт стратегию с отрицательным чистым результатом и фактором прибыли ниже -1.0 на 901 сделках: четыре настраиваемых параметра сдвигают точки входа, но не могут превратить отрицательное валовое преимущество в положительное. Результат эмпирически опровергает центральное утверждение гипотезы о «чистой устойчивости тренда» DOT: импульсные бары DOT возвращаются к среднему и дают резкие колебания вместо продолжения, что относит актив к оси неудачи LINK/XRP/DOGE, а не к победившей оси ETH/SOL. Не дорабатывать: стратегия верно реализует предпосылку (901 сбалансированных длинных и коротких сделок в направлении импульса), поэтому ошибки в коде нет — неверна сама предпосылка для этого актива. FAILURE PATTERN: семейство внутридневных стратегий продолжения после одиночного импульсного бара на 1H не переносится за пределы ETH/SOL. На DOT, как и на BTC с ограничением по комиссиям, AVAX с неудачей DSR после оптимизации, LINK с переобучением и DOGE с резкими колебаниями, на полной исторической выборке результат PF<1 с отрицательным ожиданием. Подбор актива по «высокой волатильности и длинной истории» не обеспечивает нужную стратегии устойчивость тренда.

Реализация

Бессрочный контракт DOTUSDT.BINANCE USD-M, бары 1-HOUR, внутридневное продолжение импульсного бара на основе чистых OHLCV, длинные и короткие позиции. Для каждого бара рассчитывается Wilder ATR на протяжении atr_period; импульс IMPULSE отмечается, если тело свечи больше impulse_mult*ATR AND, а закрытие находится у сильного края диапазона бара (pos>=strong_frac для роста / <=1-strong_frac для падения). Вход WITH по направлению импульса (BUY при движении вверх, SELL при движении вниз), чтобы поймать продолжение на коротком горизонте. Убытки быстро ограничиваются, а прибыльным сделкам дают расти: тесный начальный стоп на уровне init_stop_mult*ATR (он также определяет размер позиции), трейлинг-стоп ATR, который перемещает стоп вслед за лучшей ценой на trail_mult*ATR, и ограничение по времени в 48 баров. Размер позиции рассчитывается исходя из риска ATR и реализованного капитала (risk_pct), жёсткое ограничение — max_notional_pct капитала; между сигналами позиция закрыта, полный цикл дискретный (одновременно одна позиция, 1x, без ребалансировки и разворота).

Обзор бэктеста

Шарп: -0,70
Общая доходность: -29,83%
Максимальная просадка: 49,01%
Всего сделок: 903
Доля прибыльных: 26,4%
Профит-фактор: 0,90

Механизм работает правильно: 901 сделок, сбалансированное число длинных (451) и коротких (450), глубокая полностью заполненная выборка за 5.5 лет; сделки соответствуют предполагаемому направлению продолжения импульса

Безопасная для движка конструкция (дискретный вход и выход, ограниченный номинал); комиссии не являются основной проблемой (7.2% от валового результата)

Преимущества нет: profit_factor 0.90 (<1), коэффициент Шарпа -0.69, ожидание -$41.6/сделку, total_return -7.8% за 5.5 лет

sharpe_ci_high 0.18 — весь коэффициент Шарпа CI не выше нуля

Убыточна каждый год начиная с 2022 (2023 -17.5%, 2024 -20.6%); положительный результат только на бычьем рынке листинга 2020-21

Опровергает исходную предпосылку: импульсные бары DOT возвращаются к среднему и дают резкие колебания, а не продолжаются; это ось неудачи LINK/XRP/DOGE, а не победитель ETH/SOL

положительный

Сводка по итогам

Подбор актива по «высокой волатильности и длинной истории» не обеспечивает нужную стратегии продолжения импульса устойчивость тренда: импульсные бары DOT возвращаются к среднему и дают резкие колебания вместо продолжения. Это относит актив к оси неудачи LINK/XRP/DOGE, а теперь очевидно, что семейство стратегий одиночного импульса на 1H не переносится за пределы ETH/SOL: результаты отрицательны на BTC с ограничением по комиссиям, AVAX DSR с неудачей после оптимизации, LINK с переобучением и DOGE/DOT с резкими колебаниями.

Стратегию сняли на этапе проверки бэктеста до оптимизации (вердикт: отказаться), поскольку базовый бэктест показал статистически значимое отрицательное математическое ожидание и фактор прибыли ниже -1.0 на 901 сделках. Четыре настраиваемых параметра не могут сделать результат положительным. Это эмпирически опровергает заявленную гипотезой устойчивость тренда DOT; до оптимизации и всех последующих этапов дело не дошло.

Внутридневная стратегия продолжения движения после импульсного бара на одном инструменте, основанная только на OHLCV, с длинными и короткими позициями по бессрочным контрактам DOTUSDT.BINANCE USD-M на периоде 1H. Вход выполняется после сильного направленного импульса (тело бара не меньше impulse_mult×ATR, закрытие — в верхней или нижней трети диапазона); позиция удерживается до срабатывания близкого начального стопа или ATR трейлинг-стопа. Применяется точный проверенный триггер ETH/SOL для DOT — высоковолатильного L1, выбранного за самую глубокую историю (листинг в августе 2020, около 5.5 лет) и соответствие критерию успеха; impulse_mult ограничен диапазоном [1.0, 1.8], а strong_frac зафиксирован, чтобы избежать переобучения LINK.

За 1,245 дней и на глубокой, сбалансированной выборке из 901 сделок (451 длинных / 450 коротких) преимущества не было: фактор прибыли 0.90, коэффициент Шарпа -0.69 (CI [-1.69, 0.18]), коэффициент Сортино -1.61, ожидание -$41.6/сделку, доля прибыльных сделок 26%, общая доходность -7.8%, максимальная просадка 37.9%; положительный результат только на бычьем рынке листинга 2020-21, убыток каждый год начиная с 2022 (2023 -17.5%, 2024 -20.6%); комиссии не были основной проблемой (7.2% от валового результата).

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.