Сообщество Jesse TradingView_RSI: точный перевод с настройками по умолчанию для спота ATOM, свечи 4H

Гипотеза

Точный перевод TradingView_RSI сообщества Jesse под лицензией MIT. Сделки ATOMUSDT.BINANCE_SPOT на закрытых свечах 4-HOUR, только длинные позиции, без кредитного плеча. В исходнике не указаны инструмент и интервал; это выбор платформы для эксперимента. Сохранены период RSI 5, множитель stop_loss 0.95, множитель take_profit 1.1 и xparam 75. Заданный диапазон поиска 10–30 для RSI не включает значение по умолчанию 5; его оставили как 5, не исправляя молча. Все исходные настройки зафиксированы; оптимизация и дополнительные фильтры не применялись. Начальный капитал — $100,000. Результаты не проверены.

Явный запрос на точный перенос имеет приоритет перед изобретением другого механизма ради квот разнообразия. Спот подходит, поскольку исходник не открывает короткие позиции и не запрашивает кредитное плечо; этот вариант представлен недостаточно — 10.9% против целевого 15%. ATOM позволяет избежать ещё одного эксперимента BTC; набор corpus_concentration пуст, поэтому утверждать низкое использование ATOM нельзя. Четырёхчасовые свечи выбраны для эксперимента с целью избежать издержек частых сделок. Дизайн с одним инструментом и длинными позициями по-прежнему чрезмерно представлен, а общий риск RSI остаётся существенным. Следует сохранить исходник, несмотря на ограничения; не добавлять хеджирование, отбор корзины инструментов или альтернативные индикаторы.

negative_expectancy: порт TradingView_RSI с фиксированными параметрами по умолчанию (RSI 5, вход при пересечении RSI вверх через 35, выход при пересечении RSI вниз через 75, стоп 5%, тейк-профит 10%) на спотовом рынке ATOMUSDT с барами 4H убыточен на надёжной выборке из 727 сделок. Средняя доходность сделки составляет -0.52% при минимальной комиссии спот-торговли 0.25%, показатель PF равен 0.82, а счёт обнулился на 2021-03-24. Убыток сохраняется и без учёта издержек (около -0.29% на сделку), поэтому дело не только в комиссиях. Оптимизация не поможет: исследовательский контракт фиксирует все параметры, оставляя пустой набор настраиваемых. Опасение QA по результатам песочницы (среднее -0.505% за 684 сделок) подтвердилось на всей истории. Этот вердикт относится только к данной операционализации ATOM 4H на спотовом рынке. В источнике не указаны инструмент и интервал; платформа выбрала ATOM и 4H. Это не оценка стратегии сообщества Jesse в целом.

Реализация

Перевод TradingView_RSI с настройками по умолчанию для спота ATOMUSDT на Binance, на закрытых четырёхчасовых свечах. Открывает длинную позицию, когда RSI(5) пересекает 35 вверх; закрывает при пересечении 75 вниз или при достижении 10. Стоп и цель, управляемые биржей, устанавливаются на уровнях 95% и 110% от цены сигнала на вход. Используется доступный капитал за вычетом резерва на комиссии исходника; количество округляется вниз до трёх знаков. Короткие позиции, кредитное плечо, дополнительные фильтры и оптимизация не используются.

Результаты верификации

Сравните начальное состояние без изменений с последующим ростом или падением с исходным индикатором и сохраните его правило для нулевого прироста и нулевого убытка.

При отсутствии убытков ветка возвращает RSI 100, даже если средний прирост также равен нулю. Точное совпадение с индикатором Jesse при полностью плоской начальной последовательности не установлено; эта граничная ситуация может повлиять на первое пересечение после периода неизменных цен.

В песочнице средняя чистая доходность сделки составила -0.505% за 684 закрытых позиций при существенном смоделированном влиянии рынка. Это предварительные результаты; прибыльность должна быть определена по полной истории.

Обзор бэктеста

Шарп

0,71

Общая доходность

-100,00%

Максимальная просадка

100,00%

Всего сделок

727

Доля прибыльных

40,9%

Профит-фактор

0,82

Сделки соответствуют логике исходника. Все 727 сделок — длинные, коротких позиций нет, максимальное кредитное плечо — 0.995. Входы происходят при пересечении RSI(5) вверх через 35. Выходы срабатывают при пересечении RSI(5) вниз через 75, по стопу 5% или тейк-профиту 10%.

Выборка большая и надёжная: 727 закрытых сделок, metrics_reliable=true, accounting_valid=true; проверка входных данных не выявила проблем.

Доходность сделки -0.52% против минимального уровня BINANCE_SPOT в +0.25%, отставание около 0.77 процентных пункта. PF составляет 0.816, математическое ожидание — -$236 на сделку.

Одни издержки не объясняют убыток. Комиссия ($56.6 тыс.) и смоделированное влияние рынка ($74.5 тыс.) при обороте $56.6 млн составляют около 0.23% от номинала. Даже после их возврата остаётся примерно -0.29% убытка на сделку до издержек.

Накопление по средней доходности -0.52% за 727 сделок даёт около -98%, что согласуется с общей доходностью -100% и обнулением счёта 2021-03-24. Годовая доходность составила -68% в 2019 и -72% в 2020.

Соотношение прибыли к убытку — 1.18 (средний выигрыш $2,575 против среднего убытка $2,178), доля прибыльных сделок — 0.41. Выход RSI-75 закрывает прибыльные сделки задолго до тейк-профита 10%, а убыточные доходят до стопа 5%.

Обнуление счёта наблюдается при любом режиме: низкая волатильность -63%, обычная -100%, высокая -89%. Сигнал IC равен 0.000 (rejected_no_information).

Положительный арифметический коэффициент Шарпа (0.71) — артефакт волатильности при годовой волатильности 368% (асимметрия доходности 3.4). Честный показатель — результат с учётом сложного процента. Флаг движка sharpe_note указывает, что знаки этих двух показателей противоположны.

Сводка по итогам

При RSI(5) выход RSI-75 закрывал прибыльные сделки задолго до тейк-профита 10%, тогда как убыточные доходили до стопа 5%. Значит, преимущество было отрицательным ещё до комиссий; перед переносом с фиксированными параметрами проверьте асимметрию прибыли и убытка и валовое преимущество.

Аналитик проверки бэктеста проголосовал за отказ от стратегии из-за отрицательного математического ожидания: средняя доходность сделки -0.52% значительно ниже минимального уровня для спота 0.25%, а убыток до учёта издержек оставался около -0.29% на сделку. Оптимизация не помогла бы, поскольку исследовательский контракт зафиксировал все параметры.

Точный перенос стратегии TradingView_RSI сообщества Jesse с настройками по умолчанию для спота ATOMUSDT на свечах 4H: только длинные позиции без кредитного плеча; вход при пересечении RSI(5) вверх через 35, выход при пересечении вниз через 75, стоп-лосс 5% и тейк-профит 10%; без оптимизации.

За 727 длинных сделок с июня 2019 доходность составила -100%, а счёт обнулился 2021-03-24; средняя доходность сделки — -0.52%, фактор прибыли — 0.82, доля прибыльных сделок — 0.41. Арифметический коэффициент Шарпа 0.71 имеет знак, противоположный доходности с учётом сложного процента; при проверке его сочли артефактом волатильности (368% годовой волатильности).

Анализ

TradingView_RSI