Алготрейдинг на Hyperliquid: следование тренду по подтверждённой структуре локальных экстремумов LTC/BCH 4H

Гипотеза

Разработано руководителем исследовательской группы на основе публикации 发明者量化-小小梦 FMZ《期货隔夜交易（趋势交易）的金石良言》: следовать за сформированными растущими или падающими максимумами и минимумами, переносить обычные откаты, ограничивать убытки и давать прибыльным позициям расти. Эта реализация независимо торгует бессрочными контрактами LTC и BCH в обоих направлениях по свечам 4-HOUR, удерживая позиции по UTC дней без правила закрытия в конце дня. Руководитель исследовательской группы выбрал причинное подтверждение локальных экстремумов, входы при пробое структуры, размер позиции относительно капитала, внутрисвечные защитные стопы и отложенную защиту трейлинг-стопом. Автор не задаёт эти исполняемые правила; утверждения источника о результативности не принимаются.

Карта концентрации пуста, поэтому определить использование на уровне инструментов нельзя. Доля Hyperliquid ниже целевого уровня 20% и составляет 10.3%; торговля в лонг и шорт устраняет крупнейший перекос направления: только 80.8% лонг. Два независимо торгуемых инструмента снижают зависимость от одного временного ряда. Здесь проверяется структура движения цены, а не провалившиеся механизмы относительной доходности LTC/BCH или возврата к среднему PCA. Четырёхчасовые свечи учитывают ограничение Hyperliquid по истории. Опционы и исполнение на разных площадках добавили бы механизмы, отсутствующие в этом эссе, поэтому их не вводят лишь ради выполнения квот.

negative_expectancy: отказаться от оптимизации этой операционной трактовки руководителя исследовательской группы по эссе FMZ. В 58 закрытых позициях оба инструмента существенно теряют до учёта издержек исполнения, а чистая доходность на сделку составляет -5.064% при минимальном пороге площадки +0.15%. Измеримого пути к улучшению, оправдывающего оптимизацию шести параметров, нет. Вердикт относится к заданному пробою подтверждённых локальных экстремумов на LTC/BCH свечах 4H с отложенной защитой трейлинг-стопом, а не к неопределённой стратегии автора источника или следованию тренду в целом.

Реализация

Независимо торгует бессрочными контрактами LTC и BCH на Hyperliquid по свечам 4H. Для входа в лонг требуются два подтверждённых повышающихся максимума и минимума, а также закрытие выше последнего локального максимума; для шорта — понижающиеся максимумы и минимумы и закрытие ниже последнего локального минимума. Риск на вход — до 0.5% от зафиксированного капитала, лимиты номинала входа — 30% на каждую позицию и 60% суммарно. Внутрисвечные стопы ставятся за противоположный подтверждённый локальный экстремум с буфером ATR. После благоприятного движения на 3R трейлинг-стоп 3.5-ATR последовательно сдвигается в сторону защиты. Нет наращивания позиции, цели по прибыли или закрытия всех позиций в конце дня.

Реализует операционную трактовку руководителя исследовательской группы, используя строго причинные локальные экстремумы, подтверждаемые через pivot_width последующих свечей. Для каждого инструмента отдельно ведутся индикаторы, позиции, стопы и периоды ожидания; сигнал относительной стоимости не добавляется. Ордера BCH используют только свечу с тем же временем, что и основная, поэтому будущие свечи второго инструмента не влияют на решения. Ограниченные буферы локальных экстремумов и инкрементальный расчёт Wilder ATR ограничивают вычисления на каждой свече. Настраиваемые названия, базовые значения и исследовательские диапазоны сохранены без скрытого ограничения параметров. Защитные ордера выставляются после исполнения входа, уровни трейлинг-стопа применяются только впредь. За проверку отвечает конвейер. Требуемый файл исходящих данных не удалось записать из-за разрешений файловой системы только для чтения; полный ограниченный JSON возвращён здесь.

Результаты верификации

В песочнице средняя чистая доходность сделки составляет -4.98%, фактор прибыли — 0.379 при 58 закрытых позициях. При анализе всей истории следует оценить продолжение движения после пробоя и отложенную защиту трейлинг-стопом; эти убытки на предварительных тестах не доказывают наличие ошибки реализации.

Обзор бэктеста

Шарп

-1,93

Общая доходность

-14,83%

Максимальная просадка

17,54%

Всего сделок

58

Доля прибыльных

15,5%

Профит-фактор

0,37

Оба входных набора свечей прошли проверки целостности; учётные данные сходятся, все позиции 58 закрыты.

Журнал сделок показывает торговлю в обоих направлениях и удержание позиций по несколько дней, что соответствует замыслу независимых трендовых сделок.

Средняя чистая доходность сделки составляет -5.064% при минимальном пороге проверки площадки +0.15% HYPERLIQUID; фактор прибыли — 0.370, общая доходность — -14.834%.

Оба инструмента убыточны: BCH -$7,350 по 36 позициям; LTC -$7,484 по 22. Совокупный ценовой результат уже составляет -$14,503, поэтому издержки исполнения не являются основной причиной.

Во все указанные календарные годы и периоды волатильности стратегия убыточна. Экономическое опасение QA подтверждается.

Оптимизация перебором не проводилась; эти результаты не доказывают, что неэффективны все альтернативные варианты следования тренду по локальным экстремумам. Сравнение с эталоном неприменимо, поскольку benchmark_meaningful ложно.

Сводка по итогам

Для этой конкретной реализации пробоя локальных экстремумов нужно измеримое улучшение отрицательного ценового ожидания, прежде чем оправдана оптимизация параметров.

По итогам проверки бэктеста выбрано прекращение работы: оба инструмента существенно потеряли в цене до учёта издержек исполнения, а средняя чистая доходность сделки оказалась ниже порога площадки +0.15%. До оптимизации и последующих проверок аналитиками и специалистами по рискам не дошли.

Независимо торговать бессрочными контрактами LTC и BCH на Hyperliquid в обоих направлениях, используя подтверждённые пробои свинговых уровней на интервале 4 часов, защитные стоп-ордера и отложенную трейлинг-защиту.

По итогам бэктеста доходность составила -14.834%, коэффициент Шарпа — -1.931; закрыто 58 позиций, максимальная просадка — 17.540%. Средняя чистая доходность сделки — -5.064%, фактор прибыли — 0.370.

Анализ

期货隔夜交易（趋势交易）的金石良言