Стратегии

SOL Дневной импульс «Золотой крест», только длинные позиции (BINANCE USD-M фьючерсы, дневной интервал, только OHLCV)

Итог: Отменено

SolDailyGoldenCrossMomentumLong

Сводка по итогам

SolDailyGoldenCrossMomentumLong попыталась завершить триаду стратегий «золотого креста» BTC/ETH/SOL, перенеся проверенный механизм с периодом 50/200 дней на дневные бары SOL по подтверждённому фабрикой безопасному пути данных. Код точно следовал заданной логике, но механизм по своей природе даёт мало сигналов: всего 6 срабатывания за ~5 лет — намного ниже минимального порога для скользящей проверки вперёд и тот же барьер, что привёл к снятию с рассмотрения родственных стратегий BNB (4 сделок) и LINK (5-6 сделок). Более того, результат был убыточным (profit_factor 0.698, максимальная просадка 75.8%, 5 из 6 сделок — крупные убытки), а главный показатель искажали невозможный результат за один день +310% и средний размер позиции 115%; вероятно, это артефакт чрезмерной экспозиции, а не преимущество стратегии. При проверке бэктеста аналитик отказался от неё без оптимизации: не существует параметров, которые сохраняли бы золотой крест 50/200 и одновременно обеспечивали выборку, пригодную для валидации. Это подтверждает, что перенос стратегий золотого креста с дневных баров одного инструмента не даёт обобщаемого результата для крупных криптоактивов при наличии истории всего за несколько лет.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Стратегия следования за трендом только в длинную позицию, по одному инструменту и на одной площадке, OHLCV-ONLY на барах SOLUSDT.BINANCE 1D. Тот же проверенный механизм «золотого креста», что и у внедрённых BtcDailyGoldenCrossMomentumLong + EthDailyGoldenCrossMomentumLong, применённый к фьючерсам SOL. Открывает длинную позицию, когда 50-дневная SMA пересекает снизу вверх 200-дневную SMA (золотой крест); закрывает её, когда 50-дневная SMA пересекает сверху вниз 200-дневную SMA (крест смерти). Завершает триаду стратегий «золотого креста» BTC/ETH/SOL на Binance USD-M. Согласно директиве фабрики: «BTCUSDT/ETHUSDT/SOLUSDT.BINANCE на таймфрейме 1H/4H/1D всегда безопасен». Надёжность дневных баров SOL подтверждена несколькими внедрёнными стратегиями SOL. Всего три параметра.

Непосредственно воспроизводит внедрённый механизм BtcDailyGoldenCrossMomentumLong / EthDailyGoldenCrossMomentumLong на SOL, сохраняя три основных параметра (быстрый=50, медленный=200, а также размер позиции). Пересечение золотого креста и креста смерти выражено как режим только длинной позиции (удерживать позицию, пока быстрый индикатор выше медленного), а не как обнаружение единичного события; поэтому вход происходит точно на золотом кресте, выход — на кресте смерти, и логика остаётся надёжной, если окно бэктеста начинается в середине режима. Сигнал непрерывный и изменяющийся — нормированный спред SMA, пересекающий ноль в точках пересечения; это соответствует правилу «непрерывный сигнал, решение по порогу» и даёт верификатору незамороженный сигнал. min_bars_required — это 202, поэтому сделки не открываются, пока полностью не определена SMA за 200 дней; дневная история SOL охватывает несколько лет, так что период разогрева достаточен. Как задано, стратегия использует фьючерсы USD-M на SOLUSDT.BINANCE с таймфреймом 1D (подтверждённый безопасный путь, соответствующий родственным стратегиям BTC/ETH); плечо=1.0, поскольку стратегия не использует увеличение позиции за счёт маржи (размер позиции не зависит от плеча), что позволяет избежать проверки leverage_set_but_unused. Трендовый режим на дневном таймфрейме 50/200 сохраняется от нескольких недель до нескольких месяцев, поэтому комиссия за полный оборот фьючерсной позиции ~0.10% незначительна относительно захваченного тренда, и экономика каждой сделки остаётся уверенно положительной.

Структурно редкие сигналы золотого креста и убыточный результат, искажённый артефактами. На дневных барах одного инструмента золотой крест 50/200 срабатывает лишь ~1 раз в год, давая всего 6 сделок за ~5 лет — намного ниже минимального порога ~62 сделок для скользящей проверки вперёд; оптимизация с 3 окнами оставила бы ~2 сделок на окно, поэтому стратегию нельзя валидировать. Это тот же структурный провал из-за малого числа сделок, что и у уже снятых с рассмотрения родственных стратегий «золотого креста» BNB (4 сделок) и LINK (5-6 сделок). Помимо малого числа сделок, результат убыточный: profit_factor 0.698 (<1), матожидание отрицательное, max_drawdown 75.8%, win_rate 0.167 (5 из 6 сделок — убытки от -16% до -41%). Единственный прибыльный год (2024 +310%) обусловлен аномальным однодневным артефактом (return_kurtosis 727, невозможная дневная доходность +310.08% для длинной позиции SOL с avg_position_pct 115.79% против запрошенного значения 0.95; подозрение на чрезмерную экспозицию и раздувание прибыли одной удачной сделки, симптом заявлен, но независимо не подтверждён). Не продолжать итерации: золотой крест на дневном таймфрейме по своей природе даёт мало сигналов, и нет такой настройки параметров, которая сохранила бы стратегию как золотой крест 50/200 и обеспечила достаточную выборку (укорочение SMA отменяет исходную предпосылку). Родственные стратегии золотого креста BTC/ETH были внедрены на более длинной истории с более чистыми трендами; выборка SOL длиной около 5 лет слишком мала для того же механизма. FAILURE PATTERN: следование за трендом по золотому кресту с периодом 50/200 дней на дневных барах одного криптоинструмента структурно даёт слишком мало сделок для оптимизации (~1 пересечений в год → 4-6 сделок за доступную историю), а результаты немногочисленных сделок определяются удачей с выбором рыночного режима — стратегию нельзя валидировать независимо от репутации механизма, а эффектный главный показатель — это одна редкая экстремальная прибыль (здесь невозможный однодневный артефакт чрезмерной экспозиции +310%), а не преимущество.

Реализация

Следование за трендом только в длинную позицию по одному инструменту на дневных барах фьючерсов SOLUSDT.BINANCE USD-M, только OHLCV. Рассчитывает простые скользящие средние за 50 и 200 дней и удерживает длинную позицию, когда SMA за 50 дней выше SMA за 200 дней: входит на золотом кресте (быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх) и выходит на кресте смерти (быстрая средняя пересекает медленную сверху вниз). calculate_signal непрерывно на каждом баре возвращает нормированный спред SMA (быстрая − медленная)/медленная, который пересекает ноль в точках пересечения; should_enter покупает, когда спред положительный, а should_exit продаёт, когда он неположительный. Размер каждой длинной позиции составляет 95% капитала. Завершает триаду стратегий «золотого креста» BTC/ETH/SOL на Binance USD-M.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,24
Общая доходность: -5,12%
Максимальная просадка: 75,83%
Всего сделок: 6
Доля прибыльных: 16,7%
Профит-фактор: 0,70

Реализована корректно и торгует согласно спецификации: 6 входов в длинную позицию по золотому кресту, корректная entry_diag (подано сигналов 6 = отправлено заявок 6, отброшено 0), metrics_reliable=true; соответствует проверенному механизму золотого креста BTC/ETH

Структурно слишком мало сделок: всего 6 за ~5 лет (золотой крест срабатывает ~1 раз в год) — намного ниже минимального порога ~62 для скользящей проверки вперёд; тот же провал, что и у снятых с рассмотрения родственных стратегий золотого креста BNB (4) и LINK (5-6)

Убыточная: profit_factor 0.698 (<1), матожидание -7,490 (отрицательное), total_return -5.1%, max_drawdown 75.8%, win_rate 0.167

Главный показатель искажён артефактами: return_kurtosis 727, невозможный результат за один день +310.08% (2024-09-06) и avg_position_pct 115.79% (при запрошенном значении 0.95); подозрение на чрезмерную экспозицию и раздувание прибыли одной удачной сделки; даже при этом 5 из 6 сделок — крупные убытки

порог ~62 WF

умеренный

отрицательный (-7,490)

Сводка по итогам

Следование за трендом по золотому кресту с периодом 50/200 дней на дневных барах одного криптоинструмента структурно даёт слишком мало сделок для оптимизации (~1 пересечений в год → 4-6 сделок за доступную историю) и зависит от удачи с выбором рыночного режима — стратегию нельзя валидировать независимо от репутации механизма, а эффектный главный показатель (здесь невозможный однодневный артефакт чрезмерной экспозиции +310%) — это одна редкая экстремальная прибыль, а не преимущество; версии BTC/ETH были внедрены лишь потому, что у них была более длинная история с более чистыми трендами.

При проверке бэктеста аналитик вынес вердикт отказаться от стратегии из-за структурно малого числа сделок, усугублённого убыточным результатом, искажённым артефактами: золотой крест 50/200 срабатывает лишь ~1 раз в год, поэтому 6 сделок за ~5 лет намного меньше минимального порога ~62 сделок для скользящей проверки вперёд (~2 сделок на окно), и стратегию нельзя валидировать; увеличение частоты требует укоротить SMA, что отменяет предпосылку золотого креста — тот же провал уже наблюдался у родственных стратегий BNB и LINK, — поэтому улучшать здесь нечего.

Стратегия следования за трендом только в длинную позицию, по одному инструменту, только OHLCV, на дневных барах SOLUSDT.BINANCE (3 параметра) — тот же механизм золотого креста с периодом 50/200 дней, что и во внедрённых версиях BTC и ETH: удерживает длинную позицию, пока SMA за 50 дней выше SMA за 200 дней (вход на золотом кресте, выход на кресте смерти); стратегия предназначена завершить триаду «золотого креста» BTC/ETH/SOL.

Реализация и торговля работали корректно, но сделок было слишком мало, и стратегия приносила убытки: всего 6 сделок за ~5 лет, profit_factor 0.698, матожидание −7,490, total_return −5.1%, win_rate 16.7% (5 из 6 сделок завершились убытками от −16% до −41%), максимальная просадка 75.8%. Главный показатель был искажён артефактами: return_kurtosis 727, невозможная доходность за один день +310.08% (2024-09-06) и avg_position_pct 115.79% против запрошенного значения 0.95; это указывает на подозрение в чрезмерной экспозиции и раздувании прибыли одной удачной сделки (заявлено как симптом, но независимо не подтверждено).

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.