Стратегии

ETH Импульс, подтверждённый объёмом, лонг-шорт (ETHUSDT.OKX бессрочный контракт на один инструмент, свечи 4H — торговать направленный импульс ONLY только при подтверждении реального участия всплеском объёма, иначе оставаться вне позиции; трейлинг ATR, 3 параметров)

Итог: Отменено

EthVolumeConfirmedMomentumLS_OKX

Сводка по итогам

EthVolumeConfirmedMomentumLS_OKX торговала импульс ETH 4H только при подтверждении всплеском объёма. Бэктест с параметрами по умолчанию дал разумный результат: 460 сделок, 0.88% на сделку при минимуме 0.20%, просадка 14.5% и почти нулевая бета, но Sharpe был всего 0.71, а доверительный интервал пересекал ноль. Оптимизация освободила фиксированный risk_pct и ослабила фильтр объёма; полученная конфигурация почти обнулила капитал и показала Sharpe -0.47 на контрольной выборке длиной 459 дней. После одной итерации аналитик отказался от неё как от переобученной. Аналитик также отметил, что она дублирует продвинутую родственную стратегию на Binance, и передал на проверку конвейера выбор параметров оптимизатором и предполагаемые артефакты MTM.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Стратегия LONG-SHORT на одном инструменте, использующая только OHLCV, для ETHUSDT.OKX USD-M бессрочного контракта: торгует направленный импульс ONLY, только когда одновременный VOLUME SURGE подтверждает реальное участие, а иначе остаётся вне рынка. Она сохраняет единственный принцип с доказанным положительным преимуществом на этой фабрике стратегий — направленный фильтр выжившей стратегии SELECTIVE (торговать только импульс высокой уверенности и оставаться вне рынка без подтверждения), — но заменяет подтверждение на втором таймфрейме действительно DIFFERENT, менее склонной к переобучению осью подтверждения: VOLUME. Это существенно отличает её от каждой ожидающей рассмотрения идеи (схождение импульса на двух таймфреймах / структуры EMA на BTC/XRP/LINK, пробой Turtle на BNB, недельный ORB на ETH): фильтр отбора здесь основан на подтверждённом объёмом участии, а не на совпадении таймфреймов, пробое или диапазоне. Стратегия намеренно устроена так, чтобы избежать подтверждённых в ходе этой сессии режимов провала: NOT общий неподтверждённый пробой/канал/MR (для всех показана отрицательная ожидаемая доходность на сделку на измеримых выборках), NOT идея с опционами, дополнительными условиями или низкой частотой (такие идеи отсеиваются на этапе разработки либо дают неизмеримые выборки), NOT ротация между крупными активами на основе поперечного сравнения (запрещена правилом L32). Это SIMPLE стратегия на одном инструменте, использующая только OHLCV, со стандартными постепенно обновляемыми индикаторами (разработчик выпускает её без свопов и тайм-аутов); она находится в зоне приемлемых комиссий и измеримости (объёмно подтверждённые движения за 4H величиной около 1-3% значительно превышают комиссию около 0.10%; всплески объёма повторяются достаточно часто для примерно 150-250 сделок за многолетнюю историю) и заполняет недопредставленную категорию LONG-SHORT (13.4% против портфеля только длинных позиций на 86%). Всего 3 параметров. ETH выбран из-за наиболее глубокого и чистого ряда объёмов среди ликвидных крупных активов, а также потому, что предыдущая попытка использовать схождение сигналов завершилась провалом на OVERFIT (а не из-за отсутствия преимущества). Это указывает на реальный направленный сигнал, который более простая конструкция с фильтром объёма может улавливать надёжнее.

Гипотеза реализована точно: селективный фильтр направления — это участие, подтверждённое объёмом VOLUME, а не второй таймфрейм, пробой или диапазон. Участие заложено в самом сигнале (непрерывно меняется с каждой свечой), а вход дополнительно требует фактического всплеска; поэтому сильное движение при низком объёме никогда не торгуется — это ключевое утверждение. Свечи 4H соответствуют средне- и долгосрочному горизонту и дают около 1-3% движения против круговой сделки около 0.10% на BINANCE USD-M; используется фьючерсная площадка, поскольку стратегия открывает короткие позиции. Ровно 3 настраиваемых параметра (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); порог входа, гистерезис, базовое окно, период ATR и risk_pct заблокированы, поэтому оптимизатор не может повысить Sharpe за счёт номинала — именно такой сбой погубил предыдущую попытку с конвергенцией ETH. ITERATION 2 (чистый перезапуск): в отзыве сказано, что предыдущий отказ был вызван дефектами конвейера (перепривязка метода Layer-2, окончательные вердикты QA по неоптимизированному дымовому тесту, нехватка слотов песочницы); всё это исправлено, механизм следует оценивать по существу. Поэтому я изменил поведение на NO; единственная правка — строго механическое устранение дублирования: раньше пригодность предыдущей свечи для входа пересчитывалась с нуля на каждой свече, хотя уже была вычислена на одну свечу раньше (второй проход ATR и повторная сортировка медианного объёма). Теперь результат кэшируется по временной метке события самой предыдущей свечи; при отсутствии кэша сохраняется идентичный полный пересчёт (первая свеча, перезапуск, разрыв). Сигналы, входы и выходы побитово не изменились; объём работы на свечу сократился вдвое, что даёт запас времени в песочнице с ограничением 300s. Код нельзя было отправить повторно побайтно идентичным из-за проверки неизменности хеша; это минимальное изменение с доказанным сохранением поведения.

Код провала: переобучение. Этап оптимизации не прошёл жёсткий порог на отложенной выборке: коэффициент Шарпа -0.47 на 113 ранее неизвестных сделках за 459 дней, z -2.09 относительно WF-OOS; результат не согласуется с гипотезой. Дело не в fee_edge: в первом отчёте avg_trade_return_pct составил 0.88% при минимальном пороге 0.20% OKX, с PF 1.40 и DD 14.5%. Дело не в бете: бета 0.03. Оптимизатору разрешили свободно менять risk_pct, хотя гипотеза фиксировала этот параметр, а trail_atr_mult не включили. Он повысил коэффициент Шарпа за счёт номинала (risk_pct 0.099 на предельном значении, средняя позиция — 168% капитала) и убрал фильтр объёма (vol_surge_mult 1.13). Реализованный капитал достиг -100% (DD 94%, PF 1.000, влияние — 101% валового результата). Привлекательные показатели DSR 0.9998 / PBO 0.004 / OOS 1.50 рассчитаны по дневному ряду MTM с флагом metrics_reliable=false, где регулярно встречаются парные дни -X/+X (например, -87%/+617%). Вероятно, это артефакт учёта в движке; механизм не проверен. Я не засчитываю эти показатели. Базовая конфигурация — лучшая заслуживающая доверия версия: коэффициент Шарпа 0.71 (CI пересекает 0) при убыточном 2026 YTD. Она не достигает порога продвижения и дублирует уже продвинутую родственную стратегию ETHUSDT.BINANCE (сходство 0.956). Повторная оптимизация того же механизма недопустима согласно L126 и в лучшем случае может воспроизвести эту родственную стратегию. Для проверки конвейера: (1) при выборе free_params оптимизатор проигнорировал объявленные стратегией фиксированные параметры (risk_pct настраивался, trail_atr_mult пропущен); (2) парные дневные доходности -X/+X MTM искажают коэффициент Шарпа, DSR, PBO и CPCV; их следует передать на проверку движка.

Реализация

Импульс лонг/шорт на горизонте 4H по бессрочному контракту ETHUSDT.BINANCE USD-M; позиция открывается ONLY, когда совпадающий всплеск объёма подтверждает реальное участие, иначе стратегия остаётся вне рынка. На каждой свече рассчитывается непрерывный сигнал импульса с весом участия: mom_atr * min(1, участие), где mom_atr — изменение цены за mom_lookback свечей в единицах ATR, а участие — объём свечи, делённый на MEDIAN объём за предыдущие 60 свечей и затем на vol_surge_mult. Длинная позиция открывается, когда сигнал пересекает вверх +1.0 ATR и всплеск действительно достигнут (участие >= 1); короткая — при обратном условии. Проверка пересечения не даёт повторно входить в ту же позицию на каждой свече. Выходы задаются структурно: импульс достигает 0.25 ATR против позиции (гистерезис позволяет удерживать её во время паузы внутри движения) либо срабатывает трейлинг-стоп ATR на расстоянии trail_atr_mult ATR от лучшего закрытия после входа. Размер позиции рассчитан на фиксированный риск 2% капитала до трейлинг-стопа и ограничен номиналом 1x капитала; плечо 1.0. Только OHLCV, один инструмент, без дополнительных данных, 3 настраиваемых параметров. Перенесена с ETHUSDT.BINANCE на ETHUSDT.OKX (2026-09-24); код тот же, доказательства заново собраны на этой площадке.

Результаты верификации

Измени docstring и описание, указав OKX.

В docstring модуля, config.description и обосновании по-прежнему указаны ETHUSDT.BINANCE / BINANCE USD-M. Фактически конфигурация торгует ETHUSDT.OKX 4H, как и предполагает гипотеза. Это только устаревшая документация; в коде нет жёстко заданной площадки.

Оставь это или переименуй, если базовый контракт не допускает переопределений.

min_bars_required() переопределяет базовый метод. Это сделано намеренно и безвредно: метод возвращает max(vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2) = 62 свечей.

Бери точность из инструмента, а не из параметра.

size_precision=3 — минимальный порог на стороне стратегии. Фактический шаг лота инструмента OKX может отличаться. Это не дефект: _submit_entry передаёт размер через instrument.make_qty().

Финансирование OKX не учтено в PnL этого запуска (funding_folded=false, funding_events_available=0). Стратегия имеет экспозицию 48% и удерживает позиции в среднем около 2.4 дней, поэтому финансирование бессрочных контрактов за 2020-2026 может составить значительную долю валовой прибыли +0.88% на сделку. Прежде чем полагаться на чистое преимущество, проверь финансирование на OKX или повтори запуск с его учётом. Короткие позиции слабее длинных (доля прибыльных сделок 35% против 46%). Изучи длинные и короткие позиции отдельно в полном бэктесте.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,71
Общая доходность: 302,56%
Максимальная просадка: 14,46%
Всего сделок: 460
Доля прибыльных: 41,1%
Профит-фактор: 1,40

Надёжная выборка: 460 сделок за 2,299 дней (220 длинных, 240 коротких) — примерно столько, сколько предполагает гипотеза для селективного триггера 4H.

Экономика сделки с большим запасом покрывает издержки: avg_trade_return_pct составляет 0.88% при минимуме для 0.15% USD-M около 5.8x. Комиссии составляют 4.5% от валовой прибыли, влияние на цену — 5.7%.

PF 1.40, максимальная просадка 14.5% (ниже значения по умолчанию для фьючерсов 20%), Calmar 1.52. Каждый полный календарный год с 2020 по 2025 завершился в плюсе.

Доходность не объясняется рыночной бетой: бета 0.03, корреляция 0.13, альфа 0.215. Проверка L170 пройдена.

Прибыльна во всех трёх режимах волатильности; лучший Sharpe — в третьем, стрессовом (0.94). В стрессовом третьем режиме разворота нет.

Сделки соответствуют механизму: торговались оба направления, среднее удержание — около 2.4 дней. entry_diag показывает, что отправлены все 460 сигнала, без уменьшения размера.

Коэффициент Шарпа 0.71, доверительный интервал [-0.06, 1.53] и PSR 0.93. Результат и без того пограничный, ещё до поправки на множественные проверки, поэтому оптимизация должна обеспечить статистическую значимость.

Короткая сторона почти без изменений: 240 коротких позиций принесли около +$28k при доле прибыльных сделок 35.8%. Длинные позиции принесли около +$274k при 46.8%. Основное преимущество стратегии — на длинной стороне.

Дневная доходность снова и снова показывает пары значений, которые взаимно компенсируются на в остальном ровных отрезках (например, -5.92/+6.29 на 2021-06-14/15). Механизм не проверен. Вероятно, это завышает волатильность и хвостовые метрики и может искажать показатели Sharpe и просадки. Требуется проверка тестового контура.

Показатель с начала года по 2026 составляет -6.1%, а самая длительная просадка длилась 240 дней.

Опасение по поводу финансирования для QA в этом запуске не подтверждается: funding_folded=true, доступны события финансирования в количестве 3,293, и у каждой сделки есть поле финансирования. Показатель на сделку уже учитывает финансирование.

Анализ

Первый отчёт (параметры по умолчанию) уверенно превысил порог комиссий: avg_trade_return_pct 0.88% при минимуме для фьючерсов 0.20% OKX (2x RT), PF 1.40, DD 14.5%, 460 сделок, 2020-2025 все положительные, бета 0.03 (зависимости от беты нет; 14.5% DD значительно ниже просадки стратегии «купи и держи» ETH).

Анализ чувствительности не выявил резких провалов у базовой конфигурации (Sharpe 0.58-0.91 при +/--20%).

Фильтр HARD не пройден: Sharpe на контрольной выборке -0.47 при 113 сделках за 459 дней (2025-01-05–2026-04-09), z_vs_oos -2.09, consistent_with_oos=false. Выборка достаточна, а отрицательный результат на последующем периоде измерен, это не малая выборка.

Оптимизатор настроил risk_pct вместо trail_atr_mult. Параметры free_params: [mom_lookback, risk_pct, vol_surge_mult], хотя гипотеза фиксировала risk_pct. Он довёл risk_pct до предельного значения 0.10 (5x — значение по умолчанию), а vol_surge_mult — до 1.13 (фильтр всплеска фактически отключён). Средняя позиция выросла до 168% капитала, максимум DD — до 93.9%, а реализованный капитал достиг -100% на 2025-03-06. Общая доходность составила -0.77% при PF 1.000; влияние на цену съело 101% валовой прибыли.

Оптимизированные Sharpe 1.46, DSR 0.9998, PBO 0.004 и CPCV OOS 1.50 рассчитаны по дневной серии MTM, которую отметка metrics_reliable=false определяет как несогласованную по знаку с реализованной кривой капитала. В этой серии регулярно встречаются парные дни -X/+X (например, -84%/+529% на 2021-12-24/25, -87%/+617% на 2022-01-16/17); та же картина в меньшем масштабе есть и в базовом отчёте. Блок устойчивости нельзя считать пригодным свидетельством: он измерил артефакт, а не преимущество. Предполагаемый артефакт разметки движком MTM; механизм не проверен независимо.

Даже у лучшей заслуживающей доверия конфигурации (базовый отчёт) Sharpe равен 0.71, а бутстрэп-интервал CI — от -0.06 до 1.53 (пересекает 0). 2026 YTD составляет -6.1%; декабрь -2025 и март -2026 были -9% и -11.5% месяцами. Это ниже порога продвижения L134 (Sharpe >= 1.0, PF >= 1.5), даже если чистая повторная оптимизация выдержала бы проверку.

Это почти точная копия (сходство 0.956, is_duplicate=true) уже продвинутой стратегии импульса ETHUSDT.BINANCE, подтверждённого объёмом. Тот же механизм на ETH через OKX добавляет избыточность площадки, а не диверсификацию.

то же предостережение

> 0 при >= 10 сделках

рассчитано по серии MTM, помеченной как metrics_reliable=false; не засчитано

CI -0.06 до 1.53

Сводка по итогам

Оптимизатор должен соблюдать объявленные для стратегии фиксированные параметры: возможность менять risk_pct позволила повысить коэффициент Шарпа за счёт кредитного плеча, а статистику устойчивости, рассчитанную по ряду MTM с флагом ненадёжности, не следует засчитывать.

Аналитик отказался от неё (код неудачи: переобучение), поскольку она не прошла жёсткий порог на контрольной выборке: Sharpe -0.47 за 459 ранее не использованных дней контрольной выборки, z -2.09 против walk-forward-анализа OOS. Оптимизатор также настроил заблокированный параметр risk_pct до предельного значения и ослабил фильтр объёма (vol_surge_mult 1.13). Высокие показатели DSR/PBO/CPCV получены на серии MTM, помеченной как metrics_reliable=false; стратегия почти дублировала уже продвинутую родственную стратегию ETHUSDT.BINANCE (сходство 0.956).

Стратегия лонг-шорт только по OHLCV на бессрочном контракте ETHUSDT.OKX (свечи 4H): она торговала импульс, нормированный по ATR, только при подтверждении участия всплеском объёма (текущий объём против медианного базового уровня), в остальное время оставалась вне рынка и выходила при развороте импульса с гистерезисом или по трейлинг-стопу ATR.

С параметрами по умолчанию стратегия заработала +302.6% за 2,299 дней на 460 сделках: Sharpe 0.71 (CI -0.06 до 1.53), PF 1.40, максимальная просадка 14.5%, avg_trade_return_pct 0.88% и бета 0.03. Оптимизированная конфигурация потеряла в сумме 0.77%, максимальная просадка составила 93.9%, PF 1.00; Sharpe на контрольной выборке — -0.47 при 113 сделках.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.