Стратегии

Точная адаптация осциллятора SMA автора Administrator: дневная спотовая стратегия DOT с длинной позицией или наличными

Итог: Отменено

DotSpotAdministratorSmaOscillator

Сводка по итогам

В этой стратегии пересечение SMA(10)/SMA(21) автора Administrator адаптировано к дневным спотовым барам DOT как система с длинной позицией или наличными и распределением 20% капитала. Первоначальный бэктест выглядел хорошо: доходность 140.9%, коэффициент Шарпа PF 2.21, средняя сделка 15.8% и намного меньшая просадка, чем при стратегии «купи и держи». Проверка бэктеста одобрила переход к валидации с замороженными параметрами. Более тщательный анализ показал, что бычий рынок 2021 принёс 94% прибыли, в последующие годы чистый результат составил около -$5.0 тыс., большинство окон OOS были убыточными, а просадка превысила предварительно установленный предел 20%. Настраиваемых параметров нет, код верно реализует исходник, поэтому аналитик отказался от стратегии после одной итерации; до проверки риска дело не дошло.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Точная адаптация «MACD Oscillator backtest» автора Administrator из je-suis-tm/quant-trading, Apache-2.0. Исполняемый сигнал использует простые скользящие средние, а не экспоненциальные, сигнальную линию MACD или пересечение гистограммы. Скрипт интерактивно запрашивает ma1, ma2, даты, тикер и slicer; числовые значения по умолчанию в нём не заданы. В этом платформенном эксперименте выбраны ma1=10 и ma2=21 — значения, рекомендованные в комментариях к исходнику, — на дневных барах DOTUSDT.BINANCE_SPOT. Даты охватывают доступную историю. Исходник генерирует исполнимый сигнал с длинной позицией или наличными, хотя на графике выходы помечены как «SHORT»; короткие позиции не открываются. Дополнения платформы — размер позиции относительно капитала и реальные торговые издержки. Стоп, цель, фильтр режима и выход по времени не добавлены.

Переданный файл corpus_concentration пуст, поэтому установить историческую долю DOT невозможно. DOT позволяет не добавлять ещё один эксперимент с BTC или ETH, а BINANCE_SPOT ниже целевого значения площадки 15%. По-прежнему преобладает риск по одному инструменту и длинным позициям, однако добавление коротких позиций, корзины активов или межбиржевого хеджирования изменило бы явно запрошенные правила исходника. Дневные бары сохраняют формат дневных данных Yahoo и позволяют не превращать медленный сигнал пересечения в стратегию с частыми сделками и высокими комиссиями. Прошлые неудачи учитываются при выборе реализации, но не служат основанием отказаться от точной проверки.

premise_falsified: отказаться от этой точной адаптации осциллятора SMA(10)/SMA(21) автора Administrator с длинными позициями или наличными на DOTUSDT.BINANCE_SPOT дневных барах. Результаты за весь период (коэффициент Шарпа 0.94, PF 2.21, средняя сделка 15.8% против порога 0.25%) почти полностью обусловлены бычьим рынком 2021 DOT, на который приходятся 94% прибыли и $143 тыс. из $140.9 тыс. чистой прибыли. Сделки за 32 с 2022-2025 дали около -$5.0 тыс. чистыми, то есть после издержек преимущества нет. Это подтверждает хронологическая проверка OOS с замороженными параметрами: 6 из 9 внешних окон убыточны, средний коэффициент Шарпа OOS составляет около -0.51, а единственное сильное окно охватывает 2021. Метод отклонён, поскольку последнее обучающее окно нарушило предварительно зарегистрированный предел просадки 20% (20.31%), а просадка за весь период 21.99% также не соответствует прогнозу. Для прогноза IC значение t=1.88; его нельзя отличить от шума. Настраиваемых параметров нет, а код верно реализует исходник, поэтому ни доработка разработчиком, ни повторная оптимизация не помогут. Снижение размера позиции ради соблюдения предела просадки не создаст отсутствующее преимущество после 2021. Этот вывод относится только к данной платформенной реализации (фиксированные SMA 10/21, дневной спот DOT, распределение капитала 20%). Он не относится к интерактивному скрипту бэктеста автора исходника или пересечениям скользящих средних в целом.

Реализация

Дневная спотовая стратегия DOT с длинной позицией или наличными использует разницу между простыми скользящими средними за 10 и 21 строк. Покупает при переходе от наличных к длинной позиции и ликвидирует её при обратном переходе, направляя на каждый вход 20% расчётного капитала.

Сохранены инициализация SMA по неполному окну, торговый порог для строк ma1 с нулевой индексацией, сравнение >= и переходы состояния позиции через разность. Непрерывный сигнал — исходный осциллятор SMA. Slicer остаётся равным нулю и, как в исходнике, не влияет на генерацию сигнала. Адаптации платформы — исполнение по рынку, размер позиции относительно капитала, идентификаторы спотовых инструментов DOT и издержки, применяемые движком. Стопы, цели, фильтры, короткие позиции и выходы по времени не добавлены; план исследования остаётся неизменным.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,94
Общая доходность: 140,91%
Максимальная просадка: 21,99%
Всего сделок: 42
Доля прибыльных: 33,3%
Профит-фактор: 2,21

42 закрытых длинных позиций за 1659 дней — разумное количество для переходов SMA на дневном интервале. Выборочная проверка входов и выходов совпадает со сменой знака осциллятора; объёмы отражают распределение относительно капитала 20%.

Средняя чистая доходность сделки составляет 15.80% против указанного порога проверки спотовой стратегии 0.25%; PF равен 2.21, коэффициент Шарпа — 0.94. Прибыль и убыток по закрытым сделкам сходятся с доходностью 140.91%; нереализованной прибыли на конец периода нет.

Стратегия «купи и держи» принесла 7.97% при просадке около 93.15% по сохранённой кривой доходности; просадка стратегии составила 21.99%.

Одна сделка на бычьем рынке длиной 92 дней обеспечила 87.3% чистой прибыли. В перспективной проверке нужно установить, сохраняется ли результат при такой концентрации.

Просадка превышает заявленный лимит риска 20%; диагностический прогноз на один день не даёт определённого результата при t=1.88.

В зарегистрированном плане нет настраиваемых параметров: продолжить хронологическую проверку с замороженными параметрами, сохранив SMA 10/21 и распределение капитала 0.20.

Не удалось сохранить вердикт в запрошенную исходящую папку, поскольку файловая система доступна только для чтения.

Анализ

Адаптация выполнена точно. В ней 42 закрытых длинных позиций за 1,659 дней; входы и выходы совпадают со сменами знака SMA(10)/SMA(21), размер позиции составляет 20% капитала, коротких позиций нет.

Учёт корректен: данные сходятся, end_unrealized_pct составляет 0, комиссии равны 1.45% валового результата, а моделируемое влияние на рынок — 0.91%. avg_trade_return_pct за весь период составляет 15.8% против порога для спотовой стратегии 0.25% и прогноза 0.7%. PF равен 2.21, а коэффициент прибыли и убытка 4.4 сопровождается долей прибыльных сделок 33%.

Весь результат обеспечил один год. На 2021 приходится 94% прибыли (+$143.3 тыс. реализованной прибыли по 7 сделкам). За период 2022-2025 чистый результат 32 закрытых сделок составил около -$5.0 тыс.: 2022 -$33.1 тыс., 2023 +$5.2 тыс., 2024 +$29.8 тыс., 2025 -$6.9 тыс. Без бычьего рынка 2021 DOT у пересечения нет измеримого преимущества.

Хронологическая проверка OOS с замороженными параметрами это подтверждает. Для девяти внешних окон коэффициенты Шарпа равны OOS, 2.41, -2.57, -0.50, -0.55, -2.19, 0.57, -1.56, -1.91 и 1.67 (среднее около -0.51; убыточны 6 из 9). Единственное сильное положительное окно охватывает 2021.

Процедура оптимизации отклонена как insufficient_candidate_coverage. Последнее обучающее окно не прошло предварительно зарегистрированное ограничение просадки 20% (просадка на внутреннем окне 20.31%), поэтому последнего кандидата нет, а проверка на отложенных данных не проводилась. Для numeric_gates зафиксирован критический сбой (нет действительного отчёта об оптимизации), поэтому переход к следующему этапу невозможен.

Максимальная просадка за весь период составляет 21.99%, что выше предварительно установленного значения 20% (прогноз оказался неверным). Просадка продолжалась 1,236 дней без восстановления.

Диагностика исследования сигнала показывает IC 0.046 (t=1.88); этот результат нельзя отличить от шума. Информационное отношение к стратегии «купи и держи» равно -0.345. Коэффициент Шарпа 0.94 имеет 95% CI от 0.10 до 1.82.

insufficient_candidate_coverage

действительно

Сводка по итогам

Сильный результат за весь период, обусловленный одним годом бычьего рынка (здесь DOT в 2021), не означает наличия преимущества. Поэтому проверь концентрацию прибыли по годам и хронологический OOS с замороженными параметрами, прежде чем полагаться на совокупный коэффициент Шарпа или доходность на сделку.

Проверка бэктеста одобрила валидацию с замороженными параметрами, но аналитик затем отказался от стратегии как от premise_falsified. На 2021 пришлось 94% прибыли, 6 из 9 окон OOS с замороженными параметрами оказались убыточными (средний коэффициент Шарпа — около -0.51). Процедуру оптимизации отклонили как insufficient_candidate_coverage, поскольку последнее обучающее окно нарушило предварительно установленный предел просадки 20% (20.31%); проверка на отложенных данных не проводилась.

Точный перенос стратегии «длинная позиция или наличные» осциллятора Administrator SMA(10)/SMA(21) из je-suis-tm/quant-trading на DOTUSDT.BINANCE_SPOT дневных барах. Стратегия удерживала DOT, когда быстрый SMA был не ниже медленного SMA; размер позиции составлял 20% капитала. Стоп-лосса, цели и фильтра режима не было.

За 1,659 дней (2020-09 — 2025-03) чистая доходность составила 140.9%, коэффициент Шарпа — 0.94 (95% CI 0.10-1.82), коэффициент прибыльности — 2.21; было 42 длинных сделок, доля прибыльных составила 33%, средняя доходность сделки — 15.8% от номинала. Максимальная просадка составила 21.99%, а чистый результат 2022-2025 сделок — около -$5.0 тыс.

Анализ

MACD Oscillator backtest

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.