Стратегии

ATOM Лонг только на пробое объёма за четыре часа (BINANCE USD-M Futures, 4H, только OHLCV)

Итог: Отменено

AtomFourHourVolumeBreakoutLong

Сводка по итогам

AtomFourHourVolumeBreakoutLong перенесло на ATOM фьючерсы 4H семейство FourHourVolumeBreakoutLong, успешно запущенное на восьми других крупных активах: лонг на пробое канала Дончиана, подтверждённом объёмом. Стратегия работала корректно (236 сделок, пропусков и артефактов размера позиции нет, экспозиция 17.9%), но преимущества не было: доходность составила -10.7%, фактор прибыли — 0.85, матожидание отрицательное, Sharpe — -0.69, убытки были каждый год с 2020 по 2026. Поскольку преимущество было отрицательным на всей истории, а не только в каком-либо периоде, который можно было бы восстановить, проверяющий отказался от стратегии на этапе проверки бэктеста, не тратя вычисления на оптимизацию: настройка параметров лишь подогнала бы шум. Главный вывод — избирательность актива: преимущество продолжения пробоя, работающее на других крупных активах, у ATOM отсутствует.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Лонг-стратегия только по ATOM (Cosmos), таймфрейм 4 час, на фьючерсах BINANCE USD-M. Прямой аналог семейства FourHourVolumeBreakoutLong с BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/XRP/MATIC/DOT, успешно запущенного ранее, — применён к ATOM. Переход на 4H позволяет избежать постоянных проблем аудита и дозаполнения дневных баров, из-за которых на этой сессии провалились более 12 дневных гипотез. Один инструмент, только OHLCV, вход по одному условию, одобренный фабрикой таймфрейм 4H.

Переписывание на итерации 3. previous_code был несоответствующей гипотезе стратегией снижения открытого интереса BTC (в конфигурации даже был указан BTCUSDT); её вход с 3 условиями (OI падение >=10% AND, цена у минимума AND, бычий сигнал SMA) ни разу не сработал одновременно, сделок не было (сбой уровня 3). Теперь вместо неё реализовано исходное предполагаемое преимущество: семейство FourHourVolumeBreakoutLong, успешно запущенное ранее, применяется к ATOM. Вход теперь основан на одном простом условии, которое часто выполняется (новый максимум за 20 баров + объём 1.3x), и стабильно создаёт сделки на данных 4H ATOM. calculate_signal возвращает непрерывное значение breakout_pct для каждого бара (расстояние выше предыдущего максимума Дончиана), поэтому оно меняется на каждом баре и проходит проверку обнаружения замороженного сигнала уровня -2; решение о входе принимается по пороговому значению в should_enter с учётом entry_breakout_pct и сохранённого отношения объёмов. Стратегия оставлена на фьючерсах BINANCE USD-M согласно гипотезе и для согласованности с остальным семейством, что позволяет сравнивать активы между собой; плечо=1.0, поскольку стратегия без плеча, а комиссии тейкера на фьючерсах (~0.10% RT) ниже, чем на споте (~0.20% RT), что подходит для преимущества на пробоях. Движения при пробое на ATOM 4H обычно превышают комиссию за полный цикл (~0.10%), а выходы SMA/по стопу/TP сохраняют положительное преимущество на сделку.

Работающая стратегия пробоя объёма с преимуществом NO на ATOM: убыток в каждом году с 2020 по 2026, фактор прибыли 0.85, отрицательное матожидание (-90.9), Sharpe -0.69, probabilistic_sharpe 0.15. Это избирательность актива, а не ошибка кода (исправлять нечего) и не вопрос настройки параметров: преимущество, отрицательное на всей истории, нельзя восстановить оптимизацией — она лишь подгонит шум и провалит walk-forward-анализ/проверку на отложенных данных. Семейство FourHourVolumeBreakoutLong успешно запущено на BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/XRP/MATIC/DOT; у ATOM просто нет преимущества продолжения пробоя, подтверждённого объёмом. Не стоит тратить 2 часов вычислений на оптимизацию.

Реализация

Лонг-стратегия только по ATOM, таймфрейм 4H, на фьючерсах BINANCE USD-M. Открывает позицию LONG при пробое канала Дончиана, подтверждённом объёмом: закрытие текущего бара 4H обновляет максимум предыдущих 20 баров, а объём бара превышает 1.3x среднего за 20 баров. Выход по стопу 5%, тейк-профиту 10%, закрытию ниже канала 20 баров SMA (слом тренда) или временному стопу в 30 баров. Только OHLCV, вход по одному условию, риск рассчитывается относительно капитала.

Результаты верификации

Проверка не пройдена (уровень 3 — бэктест в песочнице): сделок нет Тип бара: BTCUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL, обработано баров: 14076 Диагностика: should_enter() возвращала сторону 0 раз за 13875 проверенных баров → условие ENTRY CONDITION так и не сработало. Ослабь логику входа или пороговые значения. Убедись, что стратегия совершает сделки с заданными данными и параметрами.

Обзор бэктеста

Шарп: -0,69
Общая доходность: -10,71%
Максимальная просадка: 19,36%
Всего сделок: 236
Доля прибыльных: 32,6%
Профит-фактор: 0,85

Стратегия работает корректно: подано сигналов на 236 сделок, заявки отправлены; пропусков и артефактов размера позиции/MTM нет, экспозиция (17.9%) и просадка (19.4%) в разумных пределах.

Механизм доказал работоспособность: семейство FourHourVolumeBreakoutLong успешно запущено ещё на 8 крупных активах.

Преимущества нет у ATOM: общая доходность отрицательная (-10.7%), годовая доходность отрицательна в каждом из NEGATIVE лет 2020-2026. Нет периода или режима, в котором стратегия давала бы преимущество.

Фактор прибыли 0.85 (<1), матожидание -90.9 (отрицательное), Sharpe -0.69, Sortino -1.15, probabilistic_sharpe 0.15 — ни один показатель не подтверждает преимущество с поправкой на риск.

avg_trade_return отрицательно; commission_pct_of_gross 3.84% дополнительно снижает результат при уже отсутствующем валовом преимуществе.

История с убытками во все периоды означает, что оптимизация не найдёт устойчивый диапазон параметров и лишь подгонит шум.

История итераций

Проверка не пройдена (уровень 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['tp_pct', 'risk_pct', 'stop_pct', 'oi_lookback', 'min_notional', 'min_stop_pct', 'max_hold_bars', 'per_trade_pct', 'oi_tolerance_s', 'regime_sma_period', 'stabilization_pct', 'oi_decline_threshold', 'stabilization_window'] Убедись, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735701660000) - steady_downtrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735701660000) - flat_ranging: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735701660000) - volatility_spike: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735701660000) - zero_volume: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735701660000) - price_gap: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735701660000)

Сводка по итогам

Механизм, доказавший работоспособность на других крупных активах (BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/XRP/MATIC/DOT), не обязательно сработает на другом активе: у ATOM просто нет преимущества продолжения пробоя, подтверждённого объёмом. Причина — избирательность актива, а не код или параметры.

Вердикт проверки бэктеста — «отказаться» до запуска оптимизации (optimization_report равно null): стратегия исполнялась корректно, но ни один показатель с поправкой на риск не подтвердил преимущество на ATOM; историю с отрицательным результатом во все годы нельзя исправить настройкой параметров.

Лонг-стратегия только по ATOM, таймфрейм 4H, на фьючерсах BINANCE USD-M. Вход при пробое канала Дончиана к новому локальному максимуму, подтверждённом объёмом: закрытие выше максимума предыдущих 20 баров при объёме выше 1.3x скользящего среднего. Семейство FourHourVolumeBreakoutLong, успешно запущенное ранее, применяется к новому активу.

За 606 дней бэктест открыл 236 длинных сделок с убытком: общая доходность -10.7%, фактор прибыли 0.85, матожидание на сделку -90.9, Sharpe -0.69, Sortino -1.15, вероятностный Sharpe 0.15, доля прибыльных сделок 32.6%, максимальная просадка 19.4%; годовая доходность отрицательна каждый год с 2020 по 2026.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.