Пробой канала Дончиана с нормировкой волатильности LTC, трендовый лонг-шорт (LTCUSDT.BINANCE USD-M, бары 12H, вход при новом экстремуме канала за N баров в направлении медленного фильтра абсолютного тренда, трейлинг-стоп ATR, 3 параметров)

Одноинструментальная стратегия LONG-SHORT на чистых данных OHLCV: TREND-FOLLOWING BREAKOUT на бессрочном контракте LTCUSDT.BINANCE USD-M с барами 12H. В этой фабрике стратегий трендовый подход — единственное семейство механизмов ONLY, дошедшее до этапа бумажной торговли (BTC и ADA — согласование моментума на двух таймфреймах). Вместо точного воспроизведения рецепта согласования скользящих средних 4H+1D (при переносе на более шумные альткоины он переобучается), стратегия выражает то же базовое преимущество — устойчивость направления после настоящей смены режима — более простым механическим сигналом DIFFERENT: пробоем канала Дончиана. Вход срабатывает на NEW максимуме/минимуме за N баров (реальное расширение диапазона, новое информационное событие) и даёт прибыль на сделку LARGE, покрывающую комиссии; иначе работают классы возврата к среднему с доходностью ниже комиссий, VWAP, открытия диапазона, отбора по финансированию, отбора по OI и торговли на затухании ликвидаций, закрытые метаобучателем (L70/L71/L80/L83/L85/L89). Выбор инструмента намеренно диверсифицирует портфель за пределами насыщенного набора BTC/ETH/SOL/ADA: LTCUSDT — крупный актив с высокой ликвидностью, торгуемый на 2020, с полной историей за несколько лет, почти не тестировавшийся на этой фабрике; это снижает давление отбора переобученной лучшей из N стратегий. Всего 3 параметров (длина канала, длина фильтра тренда, трейлинг-множитель ATR) — чтобы избежать переобучения, погубившего более сложные варианты трендовых стратегий (BtcEfficiencyGatedChannelBreakout, BtcTrendPullbackContinuation).

Гипотеза реализована точно: механически простой вход по тренду при расширении диапазона (новый экстремум Дончиана за N баров) согласован с медленным фильтром абсолютного тренда; используется трейлинг-стоп ATR и намеренно оставлена крошечная область настройки: channel_length, trend_length, atr_trail_mult (заданы в _param_bounds вместе со структурными ограничениями atr_period/порогов/риска, которые применяет код). Сигнал непрерывный и меняется на каждом баре (положение в канале), а порог пробоя задан в should_enter как |сигнал| >= 1, поэтому нет условий, постоянно блокирующих вход. Над пробоем стоит только одно дополнительное условие — фильтр тренда, что поддерживает высокую частоту сделок: офлайн-повторный тест именно этой логики на каталожной истории LTCUSDT за 12H даёт около 85-125 сделок за 6.5 лет во всём диапазоне параметров, что далеко от риска нулевого числа сделок в песочнице; прибыль на сделку в несколько процентов намного выше круговой комиссии тейкера около 0.10%. Честное замечание для руководителя исследования/аналитика: в том же офлайн-повторном тесте PnL механизма на LTC примерно нулевой или отрицательный для большей части диапазона параметров; положительный результат дают только очень широкие трейлинг-множители около 5-6 ATR. Поэтому я не ожидаю, что этот инструмент будет нести преимущество от устойчивости тренда так же сильно, как BTC/ADA. Реализовал стратегию согласно заданию и оставил достаточно широким диапазон настройки трейлинг-множителя (2.5-6.0), чтобы оптимизатор мог добраться до этой области, а не выбрал её заранее.

Отрицательное матожидание на надёжной выборке из 79 сделок за 6.5 лет: profit_factor 0.759 (<1), total_return -7.08%, avg_trade_return_pct -1.04% (ниже ZERO, намного меньше комиссионного порога 0.15% USD-M), матожидание -$312/сделку, коэффициент Шарпа -0.02. Комиссия составляет лишь 1.93% от валового результата, поэтому сигнал убыточен до вычета комиссий, а не просто чувствителен к ним. Сделки корректно реализуют гипотезу (пробой в направлении фильтра тренда, сбалансированные 38L/41S, трейлинг-стоп «люстра» ATR), поэтому это честная проверка предположения — и на этом инструменте оно опровергнуто: стратегия теряет WORST в терциле волатильности с повышенным стрессом (коэффициент Шарпа -0.71, -25.2%), именно в том режиме, на котором должен зарабатывать трендовый пробой. Убыток зафиксирован в 4 из последних 5 календарных лет. Опасение по поводу преимущества QA подтвердилось на полной истории: собственный повторный тест разработчика показал LTC около нуля или отрицательным для большей части диапазона параметров; положительный результат был только при экстремальных трейлинг-множителях около 5-6 ATR (граница диапазона указывает на переобучение, а не на устойчивую область). Оптимизация 3 параметров не может обратить сигнал с PF-0.759 отрицательным матожиданием в прибыльный: положительного валового преимущества для настройки нет. Диверсификация за счёт перехода с BTC/ADA на более слабый инструмент преимущества не дала. abandon_class=negative_expectancy.

Лонг-шортовый пробой канала Дончиана на бессрочном контракте LTCUSDT.BINANCE USD-M, бары 12H. На каждом баре вычисляется непрерывная переменная решения с учётом волатильности: положение цены закрытия внутри диапазона максимума/минимума за предыдущие PRIOR channel_length баров, приведённое к шкале [-1, +1] (>+1 — бар закрылся выше максимума за предыдущие N баров, <-1 — ниже минимума за этот период). Стратегия открывает длинную позицию на новом максимуме за N баров, если цена выше медленного фильтра абсолютного тренда SMA(trend_length), и короткую — на новом минимуме, если цена ниже него. Выход выполняется трейлинг-стопом «люстра» ATR (закрытие на atr_trail_mult значений ATR ниже наилучшего максимума или выше наилучшего минимума с момента входа); это единственный выход, поэтому прибыльным сделкам дают развиваться, а убыточные закрывают примерно на ширине трейлинг-стопа. Размер позиции задаёт риск risk_pct капитала на расстоянии стопа «люстра», с жёстким ограничением на уровне max_notional_frac капитала; кредитное плечо 1.0 (фьючерсная площадка нужна только потому, что стратегия торгует в обоих направлениях).