Стратегии

LINK Пробой объёма за четыре часа, только длинные позиции (BINANCE USD-M фьючерсы, 4H, только OHLCV)

Итог: Отменено

LinkFourHourVolumeBreakoutLong4H

Сводка по итогам

LinkFourHourVolumeBreakoutLong4H стал третьим переносом на малоликвидный альткоин стратегии из продвигаемого семейства; основанием послужила успешно реализованная стратегия продолжения тренда на дневном таймфрейме LINK. Код точно следовал правилам на протяжении 341 входов, но результат повторил отказы от TRX и ICP: сигнал был почти случайным (profit_factor 1.034, коэффициент Шарпа 0.15, симметричная доходность; результат +17% пришёлся главным образом на 2020-2021, затем последовали три убыточных года), а стратегия структурно непригодна для торговли — рыночное воздействие поглотило 34.7% валовой прибыли при ёмкости $830k. Аналитик отказался от неё при проверке бэктеста, не проводя оптимизацию: параметры не восстановят преимущество, перекрытое воздействием около 35% даже на символическом масштабе. Вместе с TRX и ICP, LINK показывает чёткую зависимость от ликвидности и задаёт границу применения семейства: преимущество пробоя объёма реально и уже используется на ликвидных крупных активах, а перенос на менее ликвидные альткоины даёт результат без преимущества, где доминируют комиссии и рыночное воздействие.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Стратегия только для длинных позиций по LINK, таймфрейм 4 часа, фьючерсы BINANCE USD-M. Прямой аналог принятого семейства FourHourVolumeBreakoutLong для BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/DOGE/XRP/MATIC, применённый к LINK. Уже принятая LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong подтверждает, что на LINK тренд устойчиво продолжается; вариант на 4H даёт более частые входы и сохраняет безопасный для проверки таймфрейм 4H. Переход на 4H позволяет избежать постоянных проблем аудита с пополнением дневных баров, из-за которых в этой сессии отклонено более 12 дневных гипотез. Один инструмент, только OHLCV, одинарное условие входа, одобренный фабрикой таймфрейм 4H.

Точно переносит наиболее проверенный шаблон пробоя объёма на 4H (8+ принятых вариантов для активов) на LINK; меняются только идентификатор инструмента, тип бара, точность qty (LINK = 2 десятичных знака на Binance USD-M; базовый _submit_entry в любом случае округляет повторно через instrument.make_qty) и строка документации. Сохраняются без изменений условия входа, правила выхода, размер позиции и построение сигнала; всё это уже прошло все уровни проверки и достигло этапа бумажной торговли для родственных активов. LINK — безопасный ликвидный бессрочный контракт Binance USD-M, а уже принятая LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong подтверждает устойчивое продолжение тренда на LINK. Таймфрейм 4H повышает частоту входов (около 30-60 в год) и позволяет избежать сбоев аудита из-за пополнения дневных баров. Стратегия сохраняет переопределение on_bar семейства (намеренное и проверенное: оно записывает массивы OHLCV и управляет позициями внутри кода) и передаёт непрерывный изменяющийся сигнал tanh через should_enter, чтобы проверяющий видел, что сигнал не зафиксирован на одном значении. Один инструмент, только OHLCV, без дополнительных данных и позиций — минимальная поверхность для отказов. Плечо учитывается при расчёте размера позиции (номинал = капитал * per_leg_pct * плечо), но установлено на 1.0, поэтому его не помечают как неиспользуемый флаг, и оно не увеличивает экспозицию; выходы +5%/-5% сохраняют преимущество на сделку намного выше комиссии за полный цикл фьючерсной сделки около 0.10%.

Провал из-за стены ликвидности — LINK слишком неликвиден для механизма пробоя объёма; результат совпадает с отказом от вариантов TRX и ICP этого семейства. Стратегия торговала по заданным правилам (341 входов в длинную позицию), но ограничивающие факторы структурные и не поддаются настройке: impact_cost_pct 34.70% (рыночное воздействие съедает более трети валовой прибыли, выше порога тревоги >25%) и всего capacity_usd $830k (преимущество есть лишь на символическом масштабе — это блокирует продвижение по правилу ёмкости). Реального преимущества на сделку также нет: profit_factor 1.034 (опасная зона комиссий), коэффициент Шарпа 0.15 (около нуля), avg_win $1,286 ~ avg_loss $1,311 (симметричная доходность, асимметрии нет), матожидание $21.88, sharpe_ci_low -1.05, а последние 3 лет убыточны (2024 -6.2%, 2025 -4.9%, 2026 -0.1%); совокупный результат +17% в основном получен к 2020-2021. Изменения параметров (volume_mult, volume_window, sma_trend_period, per_leg_pct) не помогут: почти нулевое валовое преимущество перекрывается воздействием около 35%, а ёмкость ограничена уровнем ниже $1M — причина в более низкой ликвидности LINK. Не продолжать итерации: код верен и соответствует гипотезе, проблема в инструменте. Ценность семейства пробоя объёма уже реализована на ликвидных крупных активах; перенос на менее ликвидные альткоины (TRX воздействие 44.5%/ёмкость $505k, ICP 27.6%/$1.3M, теперь LINK 34.7%/$830k) даёт результат без преимущества, где комиссии и рыночное воздействие съедают доходность, а применить его можно лишь на символическом масштабе. FAILURE PATTERN: семейство FourHourVolumeBreakoutLong не переносится на менее ликвидные альткоины — на LINK оно даёт коэффициент Шарпа 0.15, PF 1.03, impact_cost_pct 34.7% и ёмкость около $830k; рыночное воздействие съедает валовое преимущество, и стратегию можно применить лишь на символическом масштабе. Ограничивающий фактор — ликвидность, а не сигнал; используйте это семейство только для ликвидных крупных активов.

Реализация

Стратегия пробоя объёма только для длинных позиций по одному инструменту на фьючерсах LINKUSDT.BINANCE USD-M, бары 4H, только OHLCV — прямой перенос семейства FourHourVolumeBreakoutLong для Btc/Eth/Sol/Bnb/Avax/Doge/Xrp/Matic на LINK. Вход в длинную позицию при одновременном выполнении трёх условий: (1) объём текущего бара 4H превышает 1.5x средний объём за предыдущие 20 баров (всплеск объёма); (2) бар бычий (закрытие > открытие); (3) закрытие > SMA(100) по закрытиям 4H (фильтр восходящего тренда). Выход при тейк-профите +5%, стоп-лоссе -5% или максимальном удержании 14 баров (около 2.3 дня). Стратегия использует переопределение on_bar проверенного семейства: записывает историю OHLCV и управляет входом/выходом внутри кода. calculate_signal возвращает непрерывную оценку объёма и тела свечи по функции tanh (>= 0.5 при подтверждённом пробое), поэтому сигнал меняется. На каждую сделку выделяется 20% капитала.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,15
Общая доходность: 16,99%
Максимальная просадка: 13,74%
Всего сделок: 341
Доля прибыльных: 51,3%
Профит-фактор: 1,03

Реализована корректно и торгует по заданным правилам: 341 входов в длинную позицию на пробое объёма, metrics_reliable=true; стратегия из проверенного семейства (обнулённый entry_diag — безвредный артефакт пользовательского on_bar)

Критическая нехватка ликвидности: impact_cost_pct 34.70% (порог >25%, воздействие съедает треть валовой прибыли), ёмкость всего capacity_usd $830k (символический масштаб, непригоден для применения) — структурные препятствия для продвижения

Нет преимущества на сделку: profit_factor 1.034 (опасная зона комиссий), коэффициент Шарпа 0.15 (около нуля), avg_win $1,286 ~ avg_loss $1,311 (симметрично, без асимметрии), матожидание $21.88; sharpe_ci_low -1.05

Недавнее ухудшение: 2024 -6.2%, 2025 -4.9%, 2026 -0.1% (убыточны последние 3 лет); результат +17% в основном получен к 2020-2021

масштаб, пригодный для применения

~0.5+ (до оптимизации)

минимальный порог ~62 WF

Сводка по итогам

Семейство FourHourVolumeBreakoutLong не переносится на менее ликвидные альткоины: для TRX (воздействие 44.5% / ёмкость $505k), ICP (27.6% / $1.3M) и LINK (34.7% / $830k) рыночное воздействие съедает валовое преимущество, и стратегию можно применить лишь на символическом масштабе. Значит, даже подтверждённый механизм ограничен ликвидностью инструмента; успешный дневной вариант не обосновывает перенос высокооборотной стратегии на 4H. Семейство следует ограничить ликвидными крупными активами, не перенося его дальше по кривой ликвидности.

По итогам проверки бэктеста аналитик вынес вердикт отказаться от стратегии по причине структурной нехватки ликвидности, как и для вариантов TRX и ICP: рыночное воздействие съедает более трети валовой прибыли (34.7%), а стратегию можно применить лишь на символическом масштабе (ёмкость $830k). Это нельзя исправить настройкой. У базового сигнала и так нет реального преимущества (PF 1.034, коэффициент Шарпа около 0, симметричная доходность, недавнее ухудшение), поэтому ограничивающим фактором стала более низкая ликвидность инструмента, а не реализация.

Только длинные позиции, пробой объёма только на OHLCV на фьючерсах LINKUSDT.BINANCE 4H — прямой перенос принятого семейства FourHourVolumeBreakoutLong (BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/DOGE/XRP/MATIC). Вход в длинную позицию при одновременном выполнении трёх условий: объём бара > 1.5× среднего объёма за предыдущие 20 баров AND бычий бар AND цена выше своего 100-SMA. Выход при достижении тейк-профита +5%, стопа −5% или по истечении 14 баров (около 2.3 дней); переход на 4H позволяет избежать проблем с ежедневным пополнением данных при аудите.

Стратегия реализована корректно и торговала на достаточной выборке — 341 входов в длинную позицию, metrics_reliable=true (обнулённый entry_diag — безвредный артефакт пользовательского on_bar), — но была структурно неликвидной и не имела преимущества на сделку: impact_cost_pct 34.70% (выше порога тревоги >25%), всего capacity_usd $830k ёмкости, profit_factor 1.034, коэффициент Шарпа 0.15, симметричная доходность (avg_win $1,286 ≈ avg_loss $1,311, асимметрия 0.10), матожидание $21.88, sharpe_ci_low −1.05, а совокупная доходность +17% в основном получена к 2020-2021; последние три года убыточны (2024 −6.2%, 2025 −4.9%, 2026 −0.1%).

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.