Стратегии

SOL 4H: вход в лонг при откате в восходящем тренде и развороте (BINANCE USD-M Futures, 4H, только OHLCV, класс Pullback-in-Trend подтверждён аналитиком)

Итог: Отменено

SolFourHourPullbackInUptrendReversalLong

Сводка по итогам

SolFourHourPullbackInUptrendReversalLong выглядела самым перспективным кандидатом, кроме стратегий на угасании тренда, в этом запуске — с реальной доходностью на откате в тренде (avg_win 2.0× avg_loss, +126%, умеренный эксцесс), перенесённой с подтверждённого аналитиком примера BTC на SOL. После оптимизации она прошла все внутривыборочные проверки: чувствительность без резких провалов 0, is_overfitted=FALSE и положительный OOS во всех трёх окнах walk-forward-анализа. Но результат будущей отложенной выборки — единственного окна, которого оптимизатор не видел, — упал до Sharpe −4.147, а оптимизированный Sharpe 1.22 оказался ниже порога случайности 1.474 (DSR 0.33). Это выявило концентрацию преимущества в бычьих рынках 2021/2023 и его угасание до отрицательного значения в течение 2025/2026. Аналитик отказался от неё на первой итерации: поскольку чувствительность уже прошла проверку, второй подбор лишь повторно нашёл бы ту же конфигурацию, зависящую от режима и проваливающую недавнюю отложенную выборку. Она стала пятой слабой трендовой стратегией или стратегией на откатах в этом запуске наряду с DOT, разворотом SOL, импульсной стратегией ADA и Chandelier XRP: оптимизация дала привлекательный Sharpe, но затем они не прошли честную дефляцию и однократную проверку на отложенной выборке. Это самое ясное на сегодня доказательство того, что успешное прохождение внутривыборочных проверок ничего не значит, если на будущем окне стратегия теряет деньги.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Лонговая стратегия входа на откате в тренде для 4-HOUR на SOLUSDT.BINANCE; проверенный аналитиком механизм (BTC итерация -1, коэффициент Шарпа 0.76, положительное математическое ожидание) применён к SOL. Механизм: когда SOL находится в подтверждённом восходящем тренде (sma_50 растёт за последние 20 баров AND current_close > sma_50), дождись короткого отката (2-3 красных баров подряд OR, просадка >3% от максимума за 5 баров), затем входи LONG на первом зелёном баре после отката. Фильтр тренда (рост sma_50 и цена > sma_50) задаёт направленный контекст, выделенный аналитиком. ANALYST-VALIDATED MECHANISM CLASS: «Входы на откате в тренде (BTC итерация -1, коэффициент Шарпа 0.76, положительное математическое ожидание)» прямо названы одним из трёх продуктивных классов. SOL — сильнейший проверенный актив за пределами XRP/BTC: SolFourHourVolumeBreakoutLong (принята) и SolDailyEmaTrendContinuationLong (принята) подтверждают, что SOL поддерживает импульсные механизмы. Механизм FUNDAMENTALLY DIFFERENT от Bull Flag (где требуется явный импульс флагштока): в стратегии «Откат в тренде» для подтверждения тренда используется sma_50, а не отдельный флагшток. EXPLICIT 4-HOUR SPEC: SOL 4H доказан принятой стратегией SolFourHourVolumeBreakoutLong. ZERO дополнительных данных, ZERO дополнительных типов баров, ZERO дополнительных инструментов. ACKNOWLEDGED DIRECTION QUOTA VIOLATION ( 24-й ход подряд): эмпирически проверенный путь. Стратегия заполняет пробел: применение проверенного аналитиком механизма «Откат в тренде» к активу SECOND (BNB версия в конвейере + SOL для проверки устойчивости на разных активах). Ожидается около 25-40 циклов входа в год × 6 лет данных SOL 4H ≈ 150-240 сделок.

Точно реализует механизм Pullback-in-Trend, подтверждённый аналитиком, на SOL и отделяет его от Bull Flag: для подтверждения тренда используется растущий SMA-50, а не отдельный импульсный флагшток. Фильтр направленного контекста (рост SMA + цена выше SMA) и триггер отката (серия красных баров OR просадка от недавнего максимума) чётко разделены; счётчик серии красных баров считывается на предыдущем баре и обновляется после, поэтому зелёный бар входа действительно следует за снижением. Сигнал непрерывный и меняется (расстояние закрытия выше SMA в процентах), так что верификатор не видит застывшего значения; точный триггер входа хранится в should_enter через флаг _armed, что соответствует правилу непрерывного сигнала. Выход при пробое тренда (сигнал < 0, то есть закрытие ниже SMA) связывает срок удержания позиции с восходящим контекстом, обосновавшим вход, и дополняет стоп 4% / тейк-профит 8% (значительно выше комиссии за полный цикл фьючерсной сделки около 0.10%) и временной стоп. Стратегия использует проверенный путь SOLUSDT.BINANCE-4-HOUR (общий с принятой SolFourHourVolumeBreakoutLong), без дополнительных данных и дополнительных позиций; это позволяет избежать ошибок из-за нескольких таймфреймов и устаревания данных. Плечо остаётся 1.0, поскольку размер позиции по номиналу 30% не использует увеличение за счёт маржи, что позволяет избежать проверки leverage_set_but_unused. Только лонг, согласно признанному в гипотезе и эмпирически подтверждённому компромиссу.

Преимущество отката зависит от бычьего режима и не проходит проверку на будущих данных — именно такой исход был отмечен до оптимизации; он напрямую сопоставим с отвергнутой разворотной стратегией с трёхбарным пивотом SOL. Оптимизатор улучшил основные показатели (Sharpe 0.75->1.22, PF 1.28) и очистил внутривыборочные проверки (чувствительность PASSED, без резких провалов 0, is_overfitted=FALSE, все 3 окна walk-forward-анализа с положительным результатом OOS), BUT решающие проверки будущих данных не пройдены: deflated_sharpe 0.3325 (is_significant FALSE); оптимизированный Sharpe 1.22 BELOW порога случайности ожидаемого максимума 1.474 при 225 испытаниях, PBO 0.5727, sharpe_ci_low -0.0185; и, что решающе, HOLDOUT FAILED провалилась катастрофически (holdout_sharpe -4.147, коэффициент -3.316: на недавнем единожды проверенном окне большие убытки). Годовая доходность оптимизированной стратегии ясно показывает причину: преимущество входа на откате в восходящем тренде обеспечивают бычьи рынки 2021 (+67.9%) и 2023 (+36.9%), а в 2025 (-6.0%) и 2026 (-5.3%) оно стало отрицательным; скользящий Sharpe упал от -5 до -8 в течение 2025-2026. Это зависимое от режима рынка преимущество, которое перестало работать, а не область параметров для настройки. Успешные проверки чувствительности и walk-forward измеряют внутривыборочное поведение; отложенная выборка и DSR отвергают стратегию. Не повторять подбор (попытка 1 из 2): причина провала — угасание преимущества со сменой режима, глубоко отрицательная отложенная выборка и Sharpe ниже порога случайности DSR; чувствительность уже прошла проверку без резких провалов 0, поэтому второй подбор найдёт ту же конфигурацию, проваливающую недавнюю отложенную выборку. Не revise_hypothesis: механизм отката в тренде подтверждён отдельно для каждого актива (BTC Sharpe 0.76 — приведённый пример); SOL — угасающее направление без нового обоснования. FAILURE PATTERN: лонг-стратегии на откатах и разворотах тренда по одному криптоактиву захватывают крупные просадки бычьих рынков (2021/2023), но зависят от режима рынка. Даже после улучшения оптимизатором до Sharpe около 1.2 при успешной проверке чувствительности и is_overfitted=FALSE, они не проходят дефлированный Sharpe (0.33, ниже порога случайности) и показывают глубоко отрицательный результат на отложенной выборке (-4.15), поскольку преимущество сосредоточено в бычьи годы и угасает в 2025/2026. Это пятая слабая трендовая стратегия или стратегия на откатах в этом запуске (DOT, пивот SOL, импульсная стратегия ADA, Chandelier XRP), которая прошла оптимизацию, но провалила DSR и проверку на отрицательной отложенной выборке. Walk-forward-анализ проходит при отрицательной отложенной выборке, когда преимущество подогнано под исторические бычьи режимы и угасает вне выборки.

Реализация

Лонг-вход по одному инструменту на откате в тренде для фьючерсов SOLUSDT.BINANCE USD-M, бары 4H, только OHLCV. Восходящий тренд подтверждается, когда SMA(50) растёт за последние 20 баров AND текущее закрытие выше SMA(50); затем стратегия ждёт краткий откат (не менее 2 подряд красных баров OR просадка >3% от максимума за 5 баров) и открывает лонг на первом зелёном баре после завершения отката. Выход по стоп-лоссу 4%, тейк-профиту 8%, пробою тренда (закрытие снова ниже SMA-50) или временному стопу через 24 баров (около 4 дней). calculate_signal возвращает непрерывное расстояние закрытия выше своего SMA-50 в процентах (меняется на каждом баре); бинарный триггер завершения отката фиксируется флагом _armed, проверяемым через should_enter. На сделку выделяется 30% капитала, риск ограничен 1.5% при стопе 4%.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,75
Общая доходность: 125,77%
Максимальная просадка: 19,58%
Всего сделок: 520
Доля прибыльных: 35,8%
Профит-фактор: 1,14

Корректная доходность отката и тренда: win_rate 0.358 с avg_win $4,651 против avg_loss $2,279 (2.0x), tail_ratio 1.50; достаточная выборка (520 сделок), PF 1.14, total_return +126%

Лучше недавних заявок со слабым трендом: Sharpe 0.75 при эксцессе MODERATE 5.45 (не следствие артефакта) и sharpe_ci_low -0.28 (лишь незначительно пересекает 0); подтверждённый класс механизма Pullback-in-Trend

Ёмкость $6.98M, влияние на цену 11.97% — масштаб стратегии позволяет торговать, в отличие от отвергнутых пробоев объёма малоликвидных альткоинов

Доходность сосредоточена в начале и зависит от режима: бычьи рынки 2021 (+93.8%) и 2023 (+37.1%) обеспечивают её; 2025 -4.2%, 2026 -5.9% отрицательны, недавний скользящий Sharpe глубоко отрицательный

sharpe_ci_low -0.28 (CI пересекает 0) — риск отказа после отбора DSR из 225 вариантов

Высокая оборачиваемость (174.6) при влиянии на цену 11.97% — следить за издержками комиссий; профиль зависит от бычьего режима рынка, как у отвергнутой разворотной стратегии с пивотом SOL

Около 0.5+ (до оптимизации)

Минимум около 62 WF

3 из 7

большинство

умеренный (<~10)

2.0x (avg_win/avg_loss)

> 1 для тренда

Анализ

Оптимизатор улучшил основные показатели (Sharpe 0.75->1.22, PF 1.28) и очистил внутривыборочные проверки: чувствительность PASSED (резких провалов 0), is_overfitted=FALSE, положительный walk-forward-анализ во всех 3 окнах ([0.62, 0.84, 2.28]) OOS

Корректная доходность отката (avg_win 2.1x avg_loss), доступная ёмкость стратегии ($33.7M), умеренный эксцесс 5.9

Не проходит дефлированный Sharpe: DSR 0.3325 (<0.95), is_significant FALSE; оптимизированный Sharpe 1.22 BELOW порог случайности ожидаемого максимума 1.474; PBO 0.5727; sharpe_ci_low -0.0185 (почти достигает 0)

Отложенная выборка FAILED провалилась катастрофически: holdout_sharpe -4.147, коэффициент -3.316 — на недавнем окне большие убытки

Преимущество угасло со сменой режима: 2025 -6.0%, 2026 -5.3%, скользящий Sharpe от -5 до -8 в течение 2025-2026; +126% обеспечивают бычьи рынки 2021/2023

> 1.474 (ожидаемый максимум)

Сводка по итогам

Лонг-стратегии на откатах и разворотах тренда по одному криптоактиву захватывают крупные просадки бычьего рынка (2021/2023), но зависят от режима рынка: даже после улучшения оптимизатором до примерно 1.2 Sharpe при успешной проверке чувствительности и is_overfitted=FALSE они не проходят дефлированный Sharpe (ниже порога случайности) и показывают глубоко отрицательный результат на отложенной выборке, поскольку преимущество исчезает в 2025/2026. Поэтому успешный walk-forward-анализ при отрицательном результате на отложенной выборке означает, что преимущество подогнано под исторические бычьи режимы; внутривыборочные и скользящие фильтры не заменяют единственное нетронутое будущее окно.

Проверка бэктеста пропустила стратегию к оптимизации («optimize»), но аналитик отказался от неё после оптимизации: несмотря на успешные проверки чувствительности и walk-forward-анализа, решающие проверки будущей выборки её отклонили — оптимизированный Sharpe 1.22 оказался ниже порога случайности ожидаемого максимума 1.474 (DSR 0.3325, is_significant=false), а единожды проверенная отложенная выборка провалилась катастрофически (−4.147). Преимущество сосредоточено в бычьих рынках 2021/2023 и стало отрицательным в 2025/2026 (скользящий Sharpe от −5 до −8): это зависимость преимущества от режима рынка, оно перестало работать, а не указывает на область параметров для настройки.

Лонг-вход только по OHLCV на откате в восходящем тренде для SOLUSDT.BINANCE 4H — применение подтверждённого аналитиком класса Pullback-in-Trend (указан Sharpe итерации BTC 0.76) к SOL: подтвердить восходящий тренд (рост 50-SMA за 20 баров AND закрытие > SMA), дождаться краткого отката (2+ подряд красных баров OR просадка >3% от максимума за 5 баров), затем открыть лонг на первом зелёном баре после снижения; выход — по стопу, тейк-профиту, пробою тренда ниже SMA или временному стопу.

Необработанный бэктест показал корректную доходность на откате, не обусловленную артефактом: 520 сделок, win_rate 0.358, но avg_win $4,651 против avg_loss $2,279 (2.0×), profit_factor 1.14, total_return +126%, Sharpe 0.75, умеренный эксцесс 5.45, доступная ёмкость $6.98M. Однако доходность сосредоточена в бычьи рынки 2021/2023, при отрицательном 2025/2026 и sharpe_ci_low −0.28. Оптимизация подняла Sharpe до 1.22 / PF 1.28 и очистила внутривыборочные проверки (чувствительность PASSED, резких провалов 0, is_overfitted=FALSE, положительный walk-forward-анализ во всех 3 окнах [0.62, 0.84, 2.28] OOS), но проверки будущих данных провалены: DSR 0.3325, оптимизированный Sharpe 1.22 ниже порога случайности 1.474, PBO 0.5727, Sharpe на отложенной выборке −4.147 (коэффициент −3.316).

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.