Пробой сжатого азиатского диапазона спотового золота на открытии Лондона, выход до отсечки финансирования Нью-Йорка (XAUUSD.SPOTMETAL 15m, лонг/шорт, внутри дня)

Внутридневная сессионная стратегия для одного инструмента — спотового золота XAUUSD.SPOTMETAL (цены Dukascopy MID, бары 15-MINUTE, история с 2003). Для золота характерна выраженная зависимость от времени суток. Во время азиатской сессии ликвидность низкая (18:00-03:00 по Нью-Йорку). Формирование цены сосредоточено на открытии Лондона (примерно 03:00 NY), затем следуют фиксинг AM в Лондоне и открытие COMEX в Нью-Йорке. Если ночной азиатский диапазон узок относительно недавнего дневного ATR золота, открытие Лондона часто приводит к направленному выходу из сжатия, и движение продолжается утром NY. Границы сессий определяются по местному времени America/New_York через календарь сессий платформы (FactoryStrategy.session_close_ns / src.strategies.helpers.sessions), поэтому учитываются переходы DST, а время не задано жёстко в UTC. Правила: (1) Азиатский диапазон = максимум/минимум баров 15m от повторного открытия 18:00 NY до бара, закрывающегося в 03:00 NY. (2) Фильтр сжатия: торговать, только если range_width / ATR14(дневной, из баров 15m, агрегированных внутри стратегии, или дополнительного типа баров 1-DAY) <= range_atr_max. (3) С 03:00 до entry_end_hour NY выставлять два внутрибара стоп-ордера на вход (stop_market) на уровнях range_high*(1+buffer_pct) и range_low*(1-buffer_pct); при исполнении одного отменять другой (одна сделка в торговый день, без разворота). (4) Выходы: внутрибара защитный стоп на противоположной границе диапазона; лимитный тейк-профит на уровне входа ± target_mult × range_width; иначе выход по времени на закрытии бара 16:30 NY, с исполнением на открытии следующего бара (16:30-16:45) по правилу следующего открытия площадки сессии. Поэтому позиция не удерживается до отсечки финансирования 17:00 NY, и финансирование за ночь не уплачивается. Неисполненные ордера на вход отменяются в entry_end_hour. Размер позиции (маршрут риска a): номинал = 0.75% капитала / расстояние до стопа (ширина диапазона + буфер), ограниченный 3x капитала; при типичном азиатском диапазоне около 0.45% это примерно 1.7x номинала. Обоснование выбора площадки: на SPOTMETAL приходится 0.2% корпуса (8 из 4,554 запусков); стратегия добавляет механизм лонг/шорт с коротким горизонтом, только для OHLCV и без криптоактивов, диверсифицируя набор стратегий BTC/альткоин-перпетуалов, которые фабрика снова генерирует и исследует. Расчёт издержек: круговая сделка стоит около 0.015% (0.77 б.п. половины спреда на исполнение), комиссия нулевая, при внутридневном удержании финансирование не взимается. Дневной ATR золота в 2015-2026 составляет около 0.9-1.4%, сжатый азиатский диапазон — около 0.3-0.5%. Сделка на пробое, достигшая цели в 1.5x диапазона, приносит около 0.55%; сделка, закрытая по стопу, теряет около 0.4%. При доле прибыльных сделок около 45% и промежуточных выходах по времени ожидаемая валовая прибыль на сделку составляет около 0.08-0.15% номинала, 5-10x стоимости круговой сделки. Требуемые внутрибара стопы и стоп-ордера на вход «поддерживаются» в execution_capabilities; размещать ордера непосредственно на бирже не требуется.

Внутридневная лонг/шорт-стратегия на XAUUSD.SPOTMETAL с барами 15 минут. Азиатский диапазон — максимум и минимум баров 15m, закрывающихся после повторного открытия 18:00 по Нью-Йорку, включая бар, закрывающийся в 03:00 по Нью-Йорку. Используется местное время Нью-Йорка, поэтому учитывается DST; торговый день берётся из календаря сессий платформы. Стратегия торгует, только если диапазон содержит не менее min_asia_bars баров, его ширина составляет не менее min_range_pct цены, а отношение ширины к дневному ATR14 не превышает range_atr_max. Дневной ATR — это ATR Уайлдера на барах торгового дня, построенных внутри стратегии из баров 15m. При выполнении этих условий на закрытии 03:00 выставляются два связанных с OCO ордера STOP_MARKET на вход: покупка по range_high*(1+buffer_pct) и продажа по range_low*(1-buffer_pct). Они срабатывают внутри бара; исполнение одного отменяет другой, поэтому предусмотрена одна возможность входа в торговый день без разворота. Неисполненные ордера на вход отменяются на закрытии бара entry_end_hour по Нью-Йорку. После исполнения добавляются два связанных с OUO ордера reduce-only: внутрибара стоп на противоположной границе диапазона и лимитный тейк-профит по цене исполнения +/- target_mult x range_width. Если ни один из них не сработал, стратегия принимает решение о выходе на закрытии бара 16:30 по Нью-Йорку или за два бара до досрочного закрытия сессии. Выход исполняется на открытии следующего бара по правилу следующего открытия площадки сессии, поэтому позиция не удерживается до отсечки финансирования 17:00 по Нью-Йорку. Размер позиции: капитал x 0.75% / (триггер - стоп); номинал ограничен min(3, leverage) x 0.97 x капитала.

Реализует правила гипотезы 1-4 в соответствии с формулировкой, используя названия параметров из плана оптимизации. buffer_pct, target_mult, range_atr_max и entry_end_hour настраиваются; их базовые значения — 0.0002, 1.5, 0.5 и 8; все остальные значения плана зафиксированы как указано. Для входов и выходов используется поддерживаемая возможность intrabar_stop: обычные входы OCO STOP_MARKET и стоп- и лимитные выходы reduce-only OUO. Выход по времени использует next_open_fill. Маршрут риска (a): убыток по стопу составляет 0.75% капитала, в пределах лимита 2%. Номинал ограничен 3x капитала, поэтому плечо установлено на 3.0 и учитывается при расчёте размера позиции; лимит равен min(3, leverage) x 0.97, чтобы оставить запас на комиссии и маржу. Ордеры на вход выставляются, только пока цена закрытия находится между двумя уровнями триггера. Поэтому, если бар 03:00 отсутствует и ордера выставляются позже, их не выставят вдогонку за уже состоявшимся пробоем. Дневной ATR строится на барах 15m из расчёта на session_date, поэтому до первой сделки проходит около 14 торговых дней прогрева. calculate_signal возвращает непрерывное значение — положение цены закрытия внутри азиатского диапазона, выраженное в половинах его ширины; решение о входе принимает пара стоп-ордеров.