Стратегии

Алготрейдинг: месячный отбор альтов | Stratmill

Итог: Отменено

HyperliquidMonthlyDynamicLogisticMomentum

Сводка по итогам

Стратегия адаптировала динамический выбор логистической модели импульса для ежемесячной длинно-короткой корзины бессрочных контрактов Hyperliquid и требовала 48 полных месяцев истории до начала торговли. После трёх итераций проверка уровня 3 выявила отсутствие сделок на протяжении 19 оценённых дневных баров LTC; сторона входа не возвращалась. Запуск остановили на этапе проверки, поэтому для последующего анализа не было результатов по доходности или оптимизации.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Выведено руководителем исследований на основе работы Bruno P. C. Levy и Hedibert F. Lopes: адаптировать динамический логистический классификатор и выбор импульсной модели из статьи для длинно-короткой корзины бессрочных контрактов LTC, BCH и ADA. Сохранить календарные месячные прогнозы, периоды ретроспективного анализа 1, 2, 4, 6, 8, 10 и 12 месяцев, месячные периоды удержания, порог отсечения 0.5, сетку дисконтирования коэффициентов {0.98, 0.99, 1}, сетку забывания модели {0.99, 1} и 36 месяцев обучения с размеченными данными. Использовать дневные бары для формирования закрытий завершённых календарных месяцев UTC. Это адаптация предоставленной полной статьи, а не воспроизведение её результатов для 56 контрактов. Добавленные решения по реализации: гауссовы априорные распределения коэффициентов с нулевым средним и единичной ковариационной матрицей, детерминированное разрешение равенств и консервативные лимиты экспозиции. Сохранено масштабирование волатильности из источника с целевым годовым уровнем 40% до применения лимитов; ретроспективное масштабирование к реализованной волатильности 10% исключено из расчёта исполняемого размера позиции. Ежемесячные решения исполняются по цене закрытия бара с завершённым сигналом — это поддерживаемый платформой эквивалент исполнения на открытии следующего бара на непрерывном рынке. Защита на стороне биржи и выбор политики исполнения в том же баре не требуются.

Рассматривай DMA против DMS, постоянные против динамических коэффициентов и варианты порога отсечения как альтернативы в рамках одного механизма, а не как отдельные гипотезы. Выбери DMS с динамическими коэффициентами как единственный эксперимент, выведенный из источника. Hyperliquid не достигает целевого уровня по площадке, а эта корзина снижает чрезмерную концентрацию в одном инструменте и длинных позициях. Опционы ещё дальше от целевого уровня, но их использование изменило бы предложенный механизм доходности базовых активов. corpus_concentration пуст, поэтому доли отдельных инструментов проверить нельзя; утверждений об отсутствии неиспользованной вселенной инструментов нет. Это отличается от неудачной внутридневной реверсии спреда LTC/BCH: для каждого актива строится собственный ежемесячный вероятностный прогноз, без парного спреда и требования нейтральности. Сохрани длительный период обучения из источника, даже если останется мало пригодных данных; о недостаточной истории нужно сообщить, а не обходить это ограничение.

verification_loop: проверка не пройдена (уровень 3 — бэктест в песочнице): сделок нет Тип баров: LTCUSD.HYPERLIQUID-1-DAY-LAST-EXTERNAL, обработано баров: 19 Диагностика: should_enter() вернула сторону 0 раз за 19 оценённых баров → твой ENTRY CONDITION ни разу не сработал. Ослабь логику входа или пороги. Убедись, что стратегия совершает сделки на предоставленных данных и с заданными параметрами.

Реализация

Ежемесячная длинно-короткая корзина LTC/BCH/ADA Hyperliquid с выбором динамической логистической модели для каждого актива среди 127 вариантов импульса. Сохраняет 48 полных календарных месяцев и 36 наблюдаемых меток до допуска к торгам, порог отсечения 0.5, целевую годовую волатильность 40%, лимит экспозиции на актив 30% и общий лимит 90%. Добавлена диагностика по оценённым барам: допуск к обучению и календарный тайминг решений.

Самая небольшая верная доработка меняет только диагностику и сохраняет ранее прошедшие проверки импорты, модель, логику сигналов и расчёта размера позиции. Изменение порогов входа не разрешено и не устранит нехватку истории обучения или отсутствие подходящего конца месяца в окне оценки: план исследования фиксирует все соответствующие значения. 19 оценённых баров не позволяют установить, были ли воспроизведены предшествующие 1500 бара прогрева и наступило ли подходящее календарное решение. should_enter всегда возвращает None, поскольку заявки на вход отправляются напрямую для всех частей корзины; подсчёт возвратов стороны не является корректной мерой попыток входа в корзину. Инженерам необходимо изучить добавленную диагностику полных месяцев, меток и календаря, воспроизвести синхронизированный прогрев для каждого актива и оценить подходящий конец месяца строго до зафиксированной границы 2025-03-25. Если доступной истории для этого недостаточно, сообщи insufficient_history, а не ослабляй требования к обучению и не используй зарезервированную экзаменационную выборку. Эта доработка не утверждает, что исправляет проверку уровня 3 или проходит её. Требуемый файл outbox не удалось записать из-за файловой системы рабочей области только для чтения; полный результат задачи JSON приведён здесь.

Результаты верификации

Проверка не пройдена (уровень 3 — бэктест в песочнице): сделок нет Тип баров: LTCUSD.HYPERLIQUID-1-DAY-LAST-EXTERNAL, обработано баров: 19 Диагностика: should_enter() вернула сторону 0 раз за 19 оценённых баров → твой ENTRY CONDITION ни разу не сработал. Ослабь логику входа или пороги. Убедись, что стратегия совершает сделки на предоставленных данных и с заданными параметрами.

Сводка по итогам

В следующей итерации нужно убедиться, что данные для проверки охватывают требуемые 48 полных месяцев обучения, прежде чем оценивать срабатывание ежемесячных условий входа.

После трёх итераций от стратегии отказались, поскольку она не прошла проверку: песочница требует наличия сделок. Последующие этапы проверки бэктеста, оптимизации, анализа и оценки рисков не проводились.

Используй ежемесячный выбор динамической логистической модели импульса для торговли длинно-короткой корзиной бессрочных контрактов LTC, BCH и ADA на Hyperliquid с экспозицией, масштабируемой по волатильности и ограниченной лимитами.

Бэктест в песочнице уровня 3 обработал 19 дневных баров LTC и не совершил ни одной сделки; should_enter() ни разу не вернула сторону. Данные о доходности, коэффициенте Шарпа и результатах оптимизации отсутствовали.

Анализ

Стратегии следования за трендом на основе динамического обучения импульсу

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.