Стратегии

XRP Четырёхчасовой пробой объёма, только лонг (BINANCE фьючерсы USD-M, 4H, только OHLCV)

Итог: Отменено

XrpFourHourVolumeBreakoutLong4H

Сводка по итогам

XrpFourHourVolumeBreakoutLong4H применил перенесённое семейство пробоя объёма на 4H к XRP: реализация без ошибок дала 513 распределённых сделок и доходность 44.3% при сохранённой асимметрии выплат. Но до отбора преимущества не было: коэффициент Шарпа 0.55, минимум CI на уровне -0.56, фактор прибыли 1.14; кроме того, ёмкость жёстко ограничена — влияние на цену съедает 13.25% валовой прибыли при ёмкости всего $5.7M. По всем показателям стратегия слабее родственной чистой стратегии пробоя DOGE, которая уже провалилась после оптимизации (DSR 0.0006, контрольная выборка -0.41); она также соответствует устойчивой картине провала семейства на форвардных данных для DOGE/AVAX/ADA. Оптимизация не могла ничего улучшить. Аналитик отказался от этой ветки на этапе проверки бэктеста, чтобы не тратить время оптимизации на повторное подтверждение известного провала семейства.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Лонговая стратегия только для XRP с таймфреймом 4H на фьючерсах BINANCE USD-M. Прямой аналог перенесённого семейства FourHourVolumeBreakoutLong BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/DOGE, применённый к XRP. Переход на 4H позволяет избежать постоянных проблем аудита и дозаполнения дневных баров, из-за которых в этой сессии прекратили проверку гипотез с дневными таймфреймами 10+. Один инструмент, только OHLCV, вход по одному условию, одобренный фабрикой таймфрейм 4H.

Гипотеза реализована как точный аналог XRP проверенного семейства FourHourVolumeBreakoutLong, перенесённого на шесть других крупных активов; изменены только инструмент (XRPUSDT.BINANCE), тип баров (4-HOUR) и точность количества для XRP (1 знаков после запятой / шаг 0.1 согласно справочному шагу биржи XRPUSDT). Три условия входа (всплеск объёма относительно среднего за предыдущее окно, бычий бар, фильтр восходящего тренда SMA) идентичны перенесённому шаблону, как и правила выхода и фиксированные параметры риска. calculate_signal возвращает непрерывную градуированную оценку (отношение объёмов и тело бара нормированы функцией tanh, взвешивание по режиму), поэтому обнаружение замороженного сигнала Layer-2 проходит; on_bar управляет фактическими входами и выходами точно так же, как родственные стратегии. Размер позиции рассчитывается относительно капитала (20% капитала на одну позицию) и с большим запасом превышает минимальный номинал $5 при цене XRP (номинал каждого входа около $20k). Только лонг на фьючерсной площадке с плечом 1.0 (учтено при расчёте размера, значение 1.0, поэтому проверка неиспользованного плеча не применяется); переход на 4H намеренно позволяет избежать упомянутых в гипотезе сбоев аудита и дозаполнения дневных баров.

Не оптимизировать: ожидаемый результат — известный тупик и ограничение ёмкости. До отбора у базовой стратегии нет преимущества (коэффициент Шарпа 0.55, sharpe_ci_low -0.56, CI около нуля; PF 1.14; матожидание $65 на сделку), а оптимизация по лучшему из -225 вариантов завысит и без того пограничный коэффициент Шарпа; затем корректировка опустит его ниже порога удачи семейства пробоя объёма. Альткоиновые ветки семейства неоднократно проваливались после оптимизации: результаты на контрольных выборках отрицательные, коэффициент Шарпа ниже порога удачи DSR — DOGE (DSR 0.0006, контрольная выборка -0.41), AVAX (DSR 0.06, контрольная выборка -3.78), ADA (DSR 0.13, контрольная выборка -3.63). Эта ветка XRP слабее по всем показателям, чем родственная чистая стратегия пробоя DOGE, уже потерпевшая неудачу (коэффициент Шарпа 0.55 против 1.21, ci_low -0.56 против +0.08). Есть и жёсткое ограничение ёмкости: impact_cost_pct 13.25% при ёмкости всего $5.7M capacity_usd не позволяет XRP 4H выдержать этот оборот (513 сделок, оборот 79x); влияние на цену съедает большую часть и без того небольшого валового преимущества, а торговать стратегией в крупном масштабе почти невозможно. Число сделок достаточное (513), ошибок реализации нет, поэтому проблема не в редких сигналах и не в размере позиции, а в пограничном преимуществе при ограниченной ёмкости у семейства, которое раз за разом терпит неудачу. Никакое изменение параметров не превратит пробой с коэффициентом Шарпа PF 1.14 / CI около нуля и ёмкостью $5.7M в стратегию, устойчивую на форвардных данных и пригодную для торговли; откажись от неё, а не трать 2 часов на повторное подтверждение провала семейства.

Реализация

Лонговая стратегия пробоя объёма на XRP 4H для фьючерсов BINANCE USD-M. Прямой перенос семейства FourHourVolumeBreakoutLong для Btc/Eth/Sol/Bnb/Avax/Doge. Вход в лонг, когда объём бара 4H превышает volume_mult (1.5x) среднее за предыдущие 20 баров AND, бар бычий (закрытие > открытие) AND, а закрытие выше 100-барного SMA (фильтр восходящего тренда). Выход по тейк-профиту +5%, стоп-лоссу -5% или тайм-ауту максимального удержания 14 баров (около 2.3 дней). Размер каждого входа — 20% от номинала капитала (XRP, точность количества 0.1). Четыре настраиваемых параметра (volume_mult, volume_window, sma_trend_period, per_leg_pct); тейк-профит, стоп-лосс, максимальное удержание и минимальный номинал зафиксированы.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,55
Общая доходность: 44,28%
Максимальная просадка: 23,38%
Всего сделок: 513
Доля прибыльных: 43,1%
Профит-фактор: 1,14

Корректно реализована и содержит достаточно данных: 513 сделок за 6 лет, ошибок реализации нет, асимметрия выплат сохранена (avg_win $1,213 > avg_loss $803)

Механизм — перенесённый шаблон семейства пробоя объёма

До отбора преимущества нет: коэффициент Шарпа 0.55 при sharpe_ci_low -0.56 (CI пересекает 0), PF 1.14, матожидание $65 на сделку. Отбор лучших из -225 завысит показатель, после дефляции коэффициент Шарпа окажется ниже порога случайности.

Ограничение ёмкости: impact_cost_pct 13.25%, при этом всего $5.7M ёмкости capacity_usd — XRP 4H не выдерживают этот оборот; влияние на цену съедает большую часть валового преимущества

Слабее по всем показателям, чем родственная чистая стратегия пробоя объёма DOGE (коэффициент Шарпа 1.21, ci_low +0.08, ёмкость $40M, влияние на цену 5%), которая уже провалилась после оптимизации (DSR 0.0006, контрольная выборка -0.41)

Картина форвардных провалов семейства пробоя объёма устойчива на альткоинах: все стратегии DOGE/AVAX/ADA были сняты после оптимизации с отрицательными результатами на контрольных выборках и коэффициентом Шарпа ниже порога удачи DSR

Сводка по итогам

Пограничный пробой с коэффициентом Шарпа CI около нуля в семействе, которое раз за разом терпит неудачу, не стоит оптимизировать: если актив по всем показателям слабее родственного актива, уже провалившегося после оптимизации, и упирается в ограничение ёмкости $5.7M, никакое изменение параметров не сделает стратегию устойчивой на форвардных данных или пригодной для торговли.

Аналитик отказался от неё на этапе проверки бэктеста до оптимизации по двум причинам: до отбора преимущества не было (коэффициент Шарпа 0.55, CI около нуля, PF 1.14; оптимизация по лучшему из -225 вариантов завысила бы результат, а скорректированный коэффициент Шарпа оказался бы ниже порога удачи семейства); кроме того, ёмкость жёстко ограничена (13.25% влияния на цену, ёмкость $5.7M), поэтому XRP 4H не могут выдержать оборот стратегии 79x.

Лонговая фьючерсная стратегия на одном инструменте, только OHLCV, таймфрейм XRPUSDT 4 часа; переносит семейство FourHourVolumeBreakoutLong на XRP. Вход в лонг при бычьем баре 4H, объём которого превысил 1.5x среднее за предыдущие 20 баров, пока цена держится выше 100-барного SMA; выход по фиксированному тейк-профиту, стоп-лоссу или временному стопу примерно через 2.3 дней.

В базовом бэктесте достаточно данных: 513 сделок за 6 лет, асимметрия выплат сохранена (средняя прибыль $1,213 против среднего убытка $803), общая доходность 44.3% (CAGR 4.7%), фактор прибыли 1.14, матожидание $65 на сделку и максимальная просадка 23.4%. Но коэффициент Шарпа составил лишь 0.55, а минимум -0.56 для CI пересекал ноль; impact_cost_pct составил 13.25% при ёмкости всего $5.7M.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.