Стратегии

ATR-стратегия канала FMZ для нескольких инструментов: точная адаптация для ETH и LTC на дневных свечах Hyperliquid с торговлей в обоих направлениях

Итог: Отменено

FmzMultiAssetAtrChannelHyperliquidLS

Сводка по итогам

После одной итерации стратегия реализовала дневные правила канала ATR из источника с параметрами по умолчанию для ETH и LTC и размером позиции относительно капитала. Бэктест на всей истории дал 253 закрытых позиций, доходность -7.70%, коэффициент Шарпа -0.12 и максимальную просадку 25.50%. По итогам проверки бэктеста от стратегии отказались из-за отрицательного математического ожидания и превышения лимита просадки; фиксированные параметры не оставляли пространства для оптимизации. До последующего анализа и проверки рисков дело не дошло.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Точная адаптация исходных правил на языке MyLanguage из статьи «Мультивалютная ATR-стратегия для фьючерсов на цифровые валюты (обучающий материал)» автора 发明者量化-小小梦 с параметрами по умолчанию из статьи: период ATR 10, период EMA типичной цены 10, множитель канала 1, стоп-лосс на закрытии 7%; два инструмента торгуются независимо. За основу явно взяты формулы исходного MyLanguage: ATR использует EMA истинного диапазона (TR), а пробой допускает равенство текущего закрытия границе канала; прототип на JavaScript использует TA.ATR и строгое неравенство для пробоя. Эти варианты не смешиваются. Настройки бэктеста на странице исходного кода — EMA20 и множитель канала 2 — не являются параметрами по умолчанию в этом эксперименте. Примеры ETH/LTC перенесены на Hyperliquid, где поддерживаются чистые позиции в обоих направлениях; дневной таймфрейм сохранён, а фиксированный размер каждой сделки в 10 монет заменён размером относительно капитала. Все сделки и стоп-лоссы определяются по закрытию полной дневной свечи и исполняются рыночными ордерами; стоп-лосс автора по закрытию сохранён и не заменён внутрисвечной защитой. Изучены три вложения: первое — обложка обучающего материала; второе показывает дневные свечи ETH_USDT и LTC_USDT, среднюю EMA20, верхнюю и нижнюю полосы ATR10, а также отметки входа и выхода; третье — журнал входов и выходов для фиксированного размера 10 монет по двум инструментам, включая выходы по средней линии или стоп-лоссу. Изображения и исторические результаты поясняют источник, но не служат доказательством доходности. После входа в систему удалось получить не весь материал на публичной странице исходного кода; правила торговли взяты из полного кода статьи, переданного для этого исследования. В прототипе openRatio не задействован; в этой адаптации он также не представлен как реализованное автором правило управления размером позиции.

В источнике описан только один торговый механизм, поэтому сформулирована одна гипотеза для двух инструментов. Сохранён набор примеров источника ETH/LTC, перенесённый на Hyperliquid с долей 11%, что ниже целевого уровня 20%; торговля в обоих направлениях и несколькими инструментами одновременно снижает текущую концентрацию в 79.8% длинной позиции в одном направлении и 62.5% одном инструменте. Поскольку corpus_concentration пуст, нельзя утверждать, что эти два инструмента встречаются в недавнем корпусе реже, чем 15%. Этот эксперимент явно обозначен как воспроизведение источника и отличается от неудачного пересечения SMA для LTC: сигнал — пересечение канала EMA типичной цены и EMA истинного диапазона, выход — по средней линии или стопу 7% по закрытию, период — дневной. Не нужно добавлять отсутствующие в источнике механизмы ради выполнения квот на рынки или опционы. Для дневных свечей нет аналогичной проблемы с такой же короткой выборкой из-за ограничения Hyperliquid на 5000 свечей малых таймфреймов. Ожидаемые 10–30 входов на инструмент в год — лишь прогноз, который предстоит проверить; редкие события обвала не требуются.

negative_expectancy: Точная адаптация многoактивного канала ATR из FMZ (параметры автора по умолчанию: ATR 10 как TR-EMA, типичная цена EMA 10, коэффициент 1, стоп по закрытию 7%) на дневных свечах Hyperliquid для ETH и LTC, лонг и шорт, принесла убыток за 253 закрытых позиций с 2020-11 по 2026-10. Проверка минимального уровня комиссий: avg_trade_return_pct составляет -0.123% при минимальной комиссии Hyperliquid +0.15%. PF составляет 0.925, коэффициент Шарпа — -0.12, общая доходность — -7.7%, доля прибыльных сделок — 0.34 при соотношении прибыли и убытка 1.8:1, максимальная просадка — 25.5% при заранее зарегистрированном пороге 15%. Убытки были в каждом году с 2022 по 2025, а сигнал IC равен 0.013 (t=0.6). Все параметры зафиксированы условиями контракта, поэтому оптимизация не может изменить результат. Опасение QA подтвердилось: на полной истории средняя процентная доходность на сделку также отрицательна, поэтому чистый убыток в тестовой среде не был следствием взвешивания по номиналу. Область вывода: опровергнута только эта реализация — параметры автора по умолчанию на дневных свечах Hyperliquid для ETH/LTC с размером позиции относительно капитала. Это не опровергает настройки графика источника (EMA20, коэффициент 2), которые здесь не тестировались, и не опровергает пробои канала ATR в целом.

Реализация

Два инструмента (ETH, LTC на бессрочных фьючерсах Hyperliquid), дневной канал ATR, длинные и короткие позиции торгуются независимо. MID = EMA10 типичной цены (H+L+C)/3, ATR = EMA10 истинного диапазона (оба индикатора инициализируются первым входным значением), UP/DN = MID ± 1.0×ATR. Длинная позиция открывается, когда закрытие пересекает вверх UP (предыдущее закрытие < предыдущее UP, текущее закрытие >= UP); короткая — когда закрытие пересекает вниз DN. Длинные позиции закрываются, когда закрытие <= MID, короткие — когда закрытие >= MID; для обеих сторон стоп при убытке 7% от цены входа проверяется на дневном закрытии. При удержании позиции противоположное пересечение канала разворачивает её одним рыночным ордером. Номинал каждой позиции равен min(капитал×0.007/0.07, капитал×0.10)×плечо, то есть 10% капитала; общий номинал двух позиций ограничен 20%.

Реализует правила источника на MyLanguage с параметрами по умолчанию из статьи 10/10/1/7%. Здесь не используется вариант JavaScript TA.ATR со строгим неравенством или настройки страницы бэктеста EMA20/×2. Все решения принимаются по закрытию завершённых дневных свечей и исполняются рыночными ордерами. Стоп остаётся стопом по закрытию, как в источнике, а не внутрисвечным стопом. Инструменты перенесены на бессрочные фьючерсы Hyperliquid, поддерживающие оба направления торговли. Фиксированный лот в 10 монет заменён размером относительно капитала: риск 0.7% при стопе 7% даёт 10% капитала на каждую позицию; общий номинал ограничен 20%. Обе позиции управляются в calculate_signal. Барьер выравнивания базового инструмента проверяет наличие свечи LTC с той же отметкой времени закрытия; инструмент LTC торгуется только тогда, когда отметка времени его последней свечи совпадает с отметкой основной свечи. Состояние индикаторов хранится в скалярных атрибутах и обновляется инкрементально (O(1) на свечу). Во время разогрева и заморозки воспроизведения ордера не отправляются.

Результаты верификации

Чистая доходность тестовой среды отрицательна, несмотря на положительную среднюю процентную доходность сделок. При проверке полного бэктеста нужно сверить взвешивание по номиналу и учёт сделок; сами по себе эти цифры не доказывают наличие ошибки в коде.

Обзор бэктеста

Шарп: -0,12
Общая доходность: -7,70%
Максимальная просадка: 25,50%
Всего сделок: 253
Доля прибыльных: 34,0%
Профит-фактор: 0,93

Реализация следует заявленным правилам MyLanguage: средняя линия EMA по типичной цене, полосы TR-EMA, пересечения допускают равенство, выход по средней линии или стопу 7% по закрытию и разворот одним ордером.

Сделки распределены между двумя направлениями сбалансированно (134 длинных, 119 коротких), размер позиций остаётся около лимита 10% на позицию (avg_position_pct 10.0, пиковое плечо 0.27), данные по обеим позициям полные, учёт сходится.

Выборка надёжна: 253 закрытых позиций примерно за 5.9 лет дневных данных, что соответствует прогнозу гипотезы — 10-30 входов на инструмент в год.

Проверка минимального уровня комиссий: avg_trade_return_pct составляет -0.123% относительно минимального уровня Hyperliquid +0.15%. Математическое ожидание отрицательное, а не просто низкое.

PF составляет 0.925, коэффициент Шарпа — -0.12 (CI -0.91 до 0.67), общая доходность — -7.7%, а математическое ожидание равно -$30 на сделку. Комиссии ($2.3 тыс.) и влияние на цену ($1.3 тыс.) не объясняют характер убытков: стратегия приносила прибыль только в 2020-21, а в 2022, 2023, 2024 и 2025 несла убытки.

Доля прибыльных сделок 0.34 при PF 0.93 означает, что структура выплат не работает: средняя прибыль $1,106 против среднего убытка $616 (1.8:1) не компенсирует долю убыточных сделок 66%.

Максимальная просадка составляет 25.5% при заранее установленном лимите 15%. Просадка длится 1,574 дней без восстановления. В терциле стрессовой волатильности убыток составил 12.4%.

Диагностика исполненных сигналов показывает IC 0.013 (t=0.6); вердикт — rejected_no_information.

Все параметры зафиксированы условиями исследования (настраиваемые = {}), поэтому оптимизации нечего искать. Она могла бы лишь повторно оценить ту же убыточную конфигурацию.

Сводка по итогам

Этот тест опровергает параметры автора по умолчанию в данной реализации на дневных свечах Hyperliquid ETH/LTC; конфигурация графика источника EMA20/коэффициент -2 и пробои ATR в более широком смысле здесь не проверялись.

По итогам проверки бэктеста вердикт — отказаться от стратегии: математическое ожидание отрицательное, просадка превысила заранее установленный лимит 15%. Все параметры были зафиксированы условиями исследования, оптимизировать было нечего; оптимизация, последующий анализ и проверка рисков не проводились.

Стратегия точно перенесла правила дневного пробоя канала ATR из FMZ на независимую торговлю ETH и LTC в длинном и коротком направлениях на Hyperliquid, используя параметры автора по умолчанию, размер позиции относительно капитала и стоп-лосс 7% по закрытию.

За 253 закрытых позиций бэктест показал доходность -7.70%, коэффициент Шарпа -0.12, фактор прибыли 0.925 и максимальную просадку 25.50%. Средняя чистая доходность сделки составила -0.123% от номинала — ниже порога окупаемости комиссий +0.15%.

Анализ

Мультивалютная ATR-стратегия для фьючерсов на цифровые валюты (обучающий материал)

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.