Стратегии

je-suis-tm Parabolic SAR: точный дневной перенос лонг/кэш на EA

Итог: Отменено

EaDailyFaithfulParabolicSar

Сводка по итогам

Research Lead предложил точный перенос стратегии лонг/кэш из скрипта Parabolic SAR от je-suis-tm на дневном рынке EA.USEQ. План предусматривал воспроизведение окна 2016-2018 из источника и проверку тех же неизменных правил на всей доступной истории. Разработчик написал EaDailyFaithfulParabolicSar, но запуск прервали на итерации 1, до получения результатов бэктеста: инструмент EA.USEQ был делистингован 2026-08-04, а история цен Yahoo больше не была доступна. Проверка бэктеста, оптимизация, анализ и оценка рисков не проводились.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Разработка Research Lead по «бэктесту Parabolic SAR» от je-suis-tm, лицензия Apache-2.0: сохранить заданную пользовательскую рекурсию SAR, стандартные коэффициенты ускорения и бинарный сигнал лонг/кэш на дневном рынке EA из источника с использованием EA.USEQ. Источник: https://github.com/je-suis-tm/quant-trading/blob/611b73f2c3f577ac5b28aaa19ac8c43d3236c7a5/Parabolic%20SAR%20backtest.py. Хотя скрипт отображает сигналы, а не отправляет ордера, его ряд позиций задаёт проверяемое торговое правило. Маркер «SHORT» на графике означает закрытие лонга, а не открытие шорта. Настройка платформы задаёт исполнение по рынку на закрытии завершённого дневного бара, размер позиции относительно капитала и моделируемые издержки. Исполнение на открытии следующей сессии, внутридневной стоп SAR, дополнительные фильтры и дискреционные выходы не добавляются. Исходный интервал загрузки — с 2016-01-01 по 2018-01-01, конечная дата не включается; сохранить его для отчёта о воспроизведении и отдельно оценить те же неизменные правила на доступной истории. slicer=450 влияет только на отображение: сначала рассчитать сигналы, затем применить срез; не использовать его как прогрев торговли.

Сохрани рынок акций EA и дневную частоту источника, не заменяя их криптовалютным вариантом стратегии на тренде. Объект corpus_concentration пуст, поэтому выводов о недавней доле EA нет. Экспозиция в одном символе и только в лонг чрезмерно представлена, но добавление хеджирования, шортов или корзины изменило бы требуемый точный перенос. Маркеры продажи в исходном коде не дают оснований адаптировать стратегию для лонгов и шортов.

EA.USEQ: делистингован 2026-08-04; история Yahoo недоступна

Реализация

Точный дневной перенос пользовательского Parabolic SAR от je-suis-tm с позициями лонг/кэш на EA. Покупает при переходе исходной позиции от нуля к единице и закрывает лонг при переходе от единицы к нулю. При входе выделяет 20% расчётного капитала в расчёте на целые акции. Использует исполнение по завершённому бару и издержки платформы.

Сохранены заданная инициализация, знаковые счётчики тренда, ограничения по двум предыдущим барам, отдельные рекурсивные и реальные значения SAR, обновления экстремумов, коэффициенты ускорения, строгие сравнения и порядок ордеров, заданный positions.diff(). Начальная неопределённая разность не создаёт ордер. Всё рекурсивное состояние хранится в постоянных скалярных атрибутах; работа на каждом баре занимает постоянное время. Шортов, дополнительных фильтров, стопов и дискреционных выходов нет. Сигналы начинаются со строки ноль; slicer=450 не является прогревом стратегии. Исходный план исследования сохранён дословно, но прогрев оценки в 450 баров противоречит трактовке исходного slicer только как настройки отображения. Для воспроизведения нужно сбросить состояние на первой сессии EA в дату или после 2016-01-01 и завершить до 2018-01-01, без исключения 450 баров из торговли. Отдельная оценка по всей доступной истории использует те же неизменные правила. Отчёты и проверка остаются задачами конвейера. Не удалось записать обязательный файл outbox: рабочая область доступна только для чтения; полный связанный с задачей JSON приведён здесь.

Сводка по итогам

Перед переносом исходной стратегии для одного тикера проверь, торгуется ли инструмент и доступна ли его история, либо запланируй замену источника данных для делистингованных тикеров.

Запуск прервали на первой итерации, поскольку данных по единственному инструменту не было: «EA.USEQ: делистингован 2026-08-04; история Yahoo недоступна». Проверка бэктеста, заключение аналитика и оценка рисков не проводились.

Точная адаптация бэктеста je-suis-tm по лицензии Apache-2.0 для Parabolic SAR на дневных барах EA.USEQ: сохранены пользовательская рекурсия SAR и стандартные коэффициенты ускорения; стратегия открывала длинную позицию, когда цена закрытия была выше SAR, иначе переходила в денежные средства. Коротких позиций не было, исполнение происходило на дневном закрытии.

Показателей доходности нет: отчёт бэктеста пуст, отчёт об оптимизации не создан; поэтому отсутствуют данные о доходности, коэффициенте Шарпа и числе сделок.

Анализ

Бэктест Parabolic SAR

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.