Точный перенос FMZ «Python ML: SVM предсказывает покупку/продажу» (автор Zero): скользящий линейный классификатор направления следующего бара на SVM 3 классов по исходным [Open, Close], длинная/короткая позиция/вне рынка, SpreadVal=2, BTCUSD_PERP.BINANCE_CM 1H

Точный перенос стратегии FMZ Quant с открытым исходным кодом «Python 机器学习之 SVM 预测买卖» автора Zero (https://www.fmz.com/strategy/21370;; исходные данные: Bitfinex BTC_USD, бары по 1 ч). Благодарность автору. Описание механизма своими словами: на каждом новом часовом баре линейный классификатор опорных векторов обучается заново с нуля на недавней истории баров. Каждый обучающий пример — это прошлый бар i, его вектор признаков из двух ценовых уровней RAW [open_i, close_i] (без масштабирования и доходности) и метка направления изменения цены закрытия бара NEXT: d = close_{i+1} - close_i: класс UP, если d > SpreadVal, класс DOWN, если d < -SpreadVal, иначе класс FLAT; SpreadVal = 2 (единицы цены, USD) — в точности как в исходнике. Затем обученная модель классифицирует [open, close] последнего бара как UP/DOWN/FLAT, и прогноз задаёт единственную позицию: лонг, шорт или без позиции. Изменены только следующие параметры: площадка и инструмент заменены с спота Bitfinex BTC_USD на BTCUSD_PERP.BINANCE_CM (обратный бессрочный контракт Binance COIN-M). Котировка также ведётся в USD за BTC, поэтому SpreadVal=2 сохраняет исходный смысл единиц; у инструмента самые низкие из наших площадок расходы за полный круг сделки (~0.06% против ~0.10% USD-M), что важно для стратегии с почасовой сменой позиций. Также это заполняет недостающую квоту категории COIN-M (3.2% против целевого значения >=5%). BTC сохранён, несмотря на концентрацию корпуса, только потому, что исходная стратегия относится к типу BTC_USD, а пользователь запросил точный перенос. Размер позиции переведён с «половины начального счёта» на 50% от текущего номинала капитала при плече 1.0. Классификатор реализован на numpy, поскольку импорт sklearn в песочнице запрещён. Это повторная реализация sklearn svm.LinearSVC со стандартными параметрами. Исходник работает на текущем, ещё формирующемся баре FMZ: при обнаружении нового бара используются [open, close] только что открытого бара (где close примерно равен open). В нашем движке, работающем на закрытии бара, эквивалентный расчёт на момент времени использует только что CLOSED бар t как входные данные для прогноза. Обучающие пары — это (признаки бара i, метка по close_{i+1} - close_i), где бар i+1 уже закрылся, поэтому заглядывания вперёд нет. Важное замечание: SpreadVal=2 USD при цене около $60k-120k BTC составляет примерно 0.002%, поэтому класс FLAT возникает почти никогда, и модель фактически представляет собой бинарный классификатор роста/падения на ценовых уровнях. Исходные уровни [open, close] практически не несут информации о знаке следующего часового изменения. Вывод фабрики L167 предсказывает, что это семейство точных переносов погибнет при fee_edge. Стратегия предложена по прямому запросу пользователя на точный перенос; решение принимает бэктест с реальными комиссиями. Прогноз ниже заранее зафиксирован как почти нулевое преимущество.

Итерация 2 устраняет критический дефект размера позиции QA, не меняя ничего другого. Сигнал, метки, решатель и логика входа и выхода остаются прежними. На BINANCE_CM обратный PnL, комиссии и влияние на цену учитываются в BTC, поэтому get_account_equity() (баланс в USD) не менялся, а размер каждой сделки составлял около $50k вплоть до ликвидации портфеля. Теперь position_size() использует USD собственный капитал по рыночной оценке: стабильный баланс плюс разница между текущим балансом BTC и балансом BTC, зафиксированным на первом баре до первой сделки, умноженная на текущую цену. При расчёте размера позиции стратегия всегда вне рынка, поэтому нереализованный PnL равен нулю. Номинал ограничивается минимумом из (position_frac x MTM x плечо, MTM), округляется вниз до целого числа контрактов по $100, а функция возвращает 0, если MTM <= 0. Базовый баланс в монете хранится в обычных скалярных атрибутах (_coin0, _coin0_set), поэтому сохраняется после перезапуска. Ожидаемый эффект: номинал позиции уменьшается вместе с убытками, avg_position_pct должен составлять около 50% от капитала MTM вместо примерно 97%, а портфель 1x больше нельзя ликвидировать. Разворот с выходом на один бар и переопределение min_bars_required оставлены такими, какими их принял QA. Честное ожидание, зафиксированное заранее: PnL до издержек примерно безубыточен, а около 1,800 сделок туда и обратно при издержках около 0.06% RT делают это измеренной проверкой несостоятельности fee_edge, а не поводом для настройки.

negative_expectancy: точный перенос FMZ «SVM предсказывает покупку/продажу» (Zero) на BTCUSD_PERP.BINANCE_CM 1H. На 1,408 сделках avg_trade_return_pct составляет -0.129% (нижняя граница COIN-M — +0.10%), PF составляет 0.80, а коэффициент Шарпа — -0.38. Счёт был ликвидирован (total_return -100%), и стратегия понесла убытки в каждом режиме волатильности. Убыток на сделку примерно равен стоимости сделки тейкера туда-обратно плюс влиянию на цену, поэтому PnL до затрат примерно равен нулю: исходные уровни цен в качестве признаков SVM не содержат информации о направлении следующего бара. Это соответствует собственному прогнозу гипотезы о почти нулевом преимуществе. Опасения QA относительно преимущества подтвердились. Оптимизация не может поднять нулевое валовое преимущество выше затрат, а перенастройка spread_val или train_bars нарушила бы требование точного переноса (выводы L120/L141). Код неудачи: fee_edge (первый измеренный отчёт). Примечание: дневной ряд COIN-M MTM показывает неправдоподобные колебания (-70%, а затем +224% в два последовательных дня при портфеле 0.5x), и liquidation_date расходится с дневным рядом. Механизм не проверен; отметьте это для проверки движка. Это не меняет знак преимущества, рассчитанного по реестру сделок.

Песочница представляет собой завершённое измерение fee_edge, именно такое, какое было предварительно зарегистрировано в гипотезе. 3,598 сделок туда-обратно, доля прибыльных сделок 48.8%, avg_trade_return_pct -0.102%, комиссии составляют 42% от валовой прибыли. Убыток на сделку примерно равен реальной стоимости сделки туда-обратно, поэтому PnL до учёта затрат приблизительно равен нулю. PF 0.71 обусловлен затратами, а не перевёрнутым сигналом, поэтому подозрение L125 относительно полярности неприменимо. В гипотезе указано, что сделка туда-обратно COIN-M стоит примерно 0.06%, но код отправляет ордера MARKET по ставке тейкера 0.05%, поэтому реальные затраты составляют примерно 0.10% плюс влияние на цену ($44.5 тыс. всего). Результат liquidated=true / -100% не вызван размером позиции. avg_position_pct — это 41%, поэтому исправление итерации-2 MTM работает. Суммарный PnL сделок составляет около -$76 тыс., а учтённое постфактум совокупное влияние на цену в размере -$44.5 тыс. опускает кривую капитала ниже нуля. Капитал стратегии внутри движка не учитывает эти совокупные затраты. Фандинг также не моделируется (funding_events_available=0), тогда как экспозиция составляет 81%, поэтому реальный результат был бы немного хуже. Сырые уровни цен в качестве признаков SVM не содержат информации о направлении. Считайте гипотезу опровергнутой (форма L117: более 1,000 сделок, при этом PF до затрат примерно равен 1). Не перенастраивайте пороги.

Проверка не пройдена (уровень 4 — проверка QA) [класс=code_defect]: - [edge_concern] Песочница: 1,779 сделок, PF 0.72, avg_trade_return_pct -0.095%. Комиссия в размере $89k и влияние на цену в размере $56k сопоставимы с чистым убытком около $85k: до издержек портфель примерно безубыточен или немного прибыльный BEFORE, но теряет средства из-за оборота (~1,970x). Сделка длится около 3.5h, поэтому издержки близки к движению цены за сделку. Это соответствует заранее зафиксированному прогнозу fee_edge. Значение PF < примерно 0.70 при более чем 100 сделках обычно вызывает подозрение на перепутанное направление (L125). Здесь доля прибыльных сделок 53% и положительный PnL до издержек указывают, что результат объясняется издержками, а не знаком сигнала. После исправления размера позиции ожидается измеренная проверка несостоятельности, а не повод для настройки. - [критично] На BINANCE_CM размер позиции не зависит от фактического капитала, и в песочнице использовано плечо 1.0 (LIQUIDATED, ликвидация=true, 2025-04-22, total_return -100%). Стратегия должна держать 50% капитала, поэтому портфель 1x нельзя ликвидировать. position_size() использует get_account_equity(), которая на этой площадке считывает баланс счёта в USD (начальный капитал 100k). Прибыль и убыток, комиссии и влияние на цену по обратному контракту учитываются в BTC, из отдельного начального капитала 50-BTC, поэтому этот стабильный баланс не меняется. Каждая сделка, таким образом, открывается на постоянный номинал около $50k (500 контрактов), независимо от накопленных убытков. Расчёты сходятся: avg_trade_pnl_usd -47.70 / avg_trade_return_pct -0.0954% даёт около $50k номинала в каждой сделке. avg_position_pct составляет 96.9% уменьшающегося капитала MTM, при заявленном значении 50%. Поэтому просадка заканчивается ликвидацией, а не уменьшением позиции. Это дефект расчёта размера позиции и учёта средств, а не результат торгового преимущества (сравни L148/L156: размер позиции ограничивался только устаревшим значением капитала). (строка 176) — исправление: рассчитывать размер по капиталу по рыночной оценке в USD: стабильный баланс плюс изменение баланса BTC с начала периода, умноженное на текущую цену (сохранить баланс BTC, зафиксированный в момент on_start), плюс нереализованный PnL. Либо самостоятельно учитывать реализованный PnL по закрытым позициям. Затем установить ограничения: контракты x 100 <= position_frac x капитал MTM x плечо и не более MTM капитала. Добавить резервный возврат 0, если капитал MTM <= 0. В обосновании указать, что avg_position_pct в следующей песочнице показывает около 50%. - [предупреждение] Исходник FMZ выполняет разворот в пределах одного бара. Здесь разворот означает выход на баре t и возможный повторный вход на баре t+1, если новый прогноз всё ещё совпадает. Разработчик сообщил об этом, а базовый шаблон требует такого поведения. После каждого разворота стратегия остаётся вне рынка один бар, а повторные развороты теряются. Механизм от этого не меняется. (строка 164) — исправление: допустимо, как и было указано. Другой вариант — сразу после _submit_exit отправить вход в противоположную сторону, используя _submit_entry_instrument в should_exit, чтобы соответствовать развороту в исходнике на том же баре. - [предупреждение] Переопределение min_bars_required перекрывает базовый метод (предупреждение статического анализа). Это безвредно: train_bars+2 = 302 баров 1H. Дек ограничен (maxlen=train_bars+1), поэтому предупреждение о «неограниченном росте» — ложноположительное. Затраты на бар постоянны (300 строк, не более 3 небольших шагов Ньютона), поэтому сложность не O(span) (L124 OK). (строка 50) — исправление: изменений не требуется. - [предупреждение] В журнале песочницы показано avg_holding_bars 0.0 и avg_holding_period 3h27m, а также trades_count 3557 против total_trades 1779 (исполнения и сделки туда и обратно). Похоже на известный артефакт метрик тестовой среды, а не на ошибку стратегии. Кроме того, funding_folded=false при 0 событиях финансирования: финансирование COIN-M не включено в PnL, поэтому время на рынке около 78% несёт неучтённые расходы на финансирование. — учесть при разборе бэктеста. Менять стратегию не требуется.