Стратегии

Всплеск дневного объёма ETH, бычья свеча, только лонг с трендовым фильтром (BINANCE USD-M Futures, дневной таймфрейм, только OHLCV)

Итог: Отменено

EthDailyVolumeSurgeBullishLong

Сводка по итогам

Эта стратегия пыталась перенести механизм бычьего пробоя на всплеске объёма, уже проверенный на ADA с коэффициентом Шарпа 1.46, на ETH, чтобы разнообразить механизмы. Во второй итерации пороги объёма и SMA смягчили, чтобы повысить плотность сделок примерно с 42 до приемлемых 71 сделок. Но даже после решения проблемы плотности перенесённое преимущество не проявилось: коэффициент Шарпа снизился до 0.29, альфа стала отрицательной, комиссии почти полностью съели коэффициент прибыльности 1.08, а доходность держалась примерно на четырёх огромных однодневных скачках роста. Поскольку плотность была единственным реальным рычагом, а оставшаяся слабость заключалась в том, что механизм не обобщался на ETH, проверяющий отказался от стратегии на этапе проверки бэктеста, вместо того чтобы тратить вычислительные ресурсы на оптимизацию и подгонку к выбросам. До этапов оптимизации и анализа она не дошла, а проверенный аналог ADA остаётся конфигурацией, в которой этот механизм проходит порог.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Дневная стратегия только в лонг для ETH по фьючерсам BINANCE USD-M. Вход при всплеске дневного объёма, подтверждающем бычью свечу в устойчивом восходящем тренде. Механизм — прямой аналог стратегии «Всплеск дневного объёма» для BTC, уже находящейся в разработке; он применяется к ETH, чтобы добавить разнообразия механизмов для второго ключевого инструмента. Только OHLCV, один инструмент, вход по одному условию, параметры по умолчанию можно настраивать вручную для walk-forward-анализа.

Итерация 2 устраняет единственную проблему, отмеченную при проверке бэктеста: плотность сделок, отвечающих условиям, была слишком низкой (42 сделок, около 7/год), чтобы оптимизатор с 225 испытаниями прошёл порог скорректированного коэффициента Шарпа на выборке с большим числом выбросов. В соответствии с указанными аналитиком рычагами я внёс минимальное изменение, повышающее плотность и полностью сохраняющее механизм бычьего пробоя на всплеске объёма: volume_multiplier 1.5->1.3 и sma_lookback 100->50, при этом sma_break_pct оставлен на уровне 0. Оба изменения смягчают два самых строгих фильтра AND (порог всплеска и период тренда), поэтому больше событий бычьего пробоя будут соответствовать условиям без изменения преимущества. Логика сигнала, структура фильтров, размер позиции, выходы и импорты не затронуты, поэтому все ранее пройденные уровни проверки остаются пройдены. Проверенный аналог поглощения объёма ADA достиг 133 сделок при коэффициенте Шарпа 1.46 после сопоставимого смягчения фильтров — это показывает, что достижима более плотная конфигурация ETH с >60 сделками. Если повторный бэктест всё ещё не даст больше ~60 сделок или результат останется зависимым от выбросов, механизм слишком редко срабатывает на дневном таймфрейме ETH, и от него следует отказаться, а не оптимизировать.

Перенос всплеска объёма на ETH слишком слаб, чтобы оправдать оптимизацию, и преимущество не переносится с проверенного аналога ADA. Базовый коэффициент Шарпа — 0.29 (CAGR 2.2%, общая доходность +32% за 6.5 лет), альфа NEGATIVE (-0.015 относительно стратегии «купить и держать») и profit_factor 1.08 — примерно на 5x слабее аналога ADA (коэффициент Шарпа 1.46), на котором основана гипотеза; это признак того, что механизм не переносится на этот инструмент. Преимущество полностью обусловлено выбросами (return_kurtosis 79.7, асимметрия 7.5, tail_ratio 0.0033; весь результат держится примерно на 4 огромных однодневных скачках роста, таких как 2020-08-07 +26%, 2021-01-11 +26.4%, 2024-03-15 +27.3%), а коэффициент Шарпа CI сильно пересекает ноль (sharpe_ci_low -1.259, probabilistic_sharpe 0.686), поэтому нет различимого базового преимущества, которое сохранила бы дефляция коэффициента Шарпа при 225 испытаниях. Не продолжай итерации: плотность уже повысили в ходе итерации-1, и теперь она достаточна (71 сделок); оставшаяся слабость — неспособность механизма обобщаться на ETH, а не настраиваемый разработчиком рычаг плотности или кода. Оптимизация с выбором лучшего из -225 вариантов на 71 сделках, где результат определяется выбросами, лишь подгонит модель под хвостовые дни и не пройдёт проверку дефлированного коэффициента Шарпа, поэтому оптимизация за 2 часов не оправдана.

Реализация

Дневная стратегия только в лонг для ETH на дневных свечах (1D) по фьючерсам BINANCE USD-M. Открывает позицию LONG, когда всплеск дневного объёма (объём > 1.3x среднего за предыдущие 20 баров) подтверждает бычью свечу (закрытие > открытие) в устойчивом восходящем тренде (закрытие > 50-барного SMA). Закрывает позицию по скользящему стопу 5% от максимального закрытия после входа. Только OHLCV, один инструмент, плечо 1.0, размер позиции — 50% от номинала капитала.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,29
Общая доходность: 32,21%
Максимальная просадка: 30,83%
Всего сделок: 71
Доля прибыльных: 29,6%
Профит-фактор: 1,08

Проблему плотности в итерации-1 решили: 71 сделок (~11/год), чистая диагностика входов (71 сигналов -> 71 отправлено, 0 отброшено), только лонг с трендовым фильтром, как описано в гипотезе.

Дневная конфигурация с одним инструментом, не вызывающая проблем на уровне движка; общая доходность положительная (+32%), просадка умеренная по сравнению со многими аналогами.

Преимущество очень слабое и не переносится на ETH: коэффициент Шарпа 0.29, CAGR 2.2%, отрицательная альфа -0.015, profit_factor 1.08 (комиссии съедают почти всё преимущество), win_rate 29.6% — примерно на ~5x слабее проверенного аналога ADA (коэффициент Шарпа 1.46), который он копирует.

Результат полностью обусловлен выбросами: return_kurtosis 79.7, асимметрия 7.5, tail_ratio 0.0033; результат держится на нескольких отдельных днях с +22-27% — без них преимущество отрицательное.

Нет различимого базового преимущества: sharpe_ci_low -1.259 (CI пересекает ноль), probabilistic_sharpe 0.686 — такой профиль не пройдёт порог скорректированного коэффициента Шарпа при 225 испытаниях, а лишь подгонит модель под выбросы.

Плотность уже была тем рычагом, который использовали в итерации -1 (в этой итерации порог смягчили); оставшаяся слабость — механизм не переносится, а не настраиваемый параметр, поэтому конкретного исправления для следующей итерации нет

Анализ

Пока не оптимизируй — выборка слишком мала. Бэктест дал всего 42 сделок (~7/год), меньше порога ~62 для walk-forward-анализа, потому что тройной фильтр входа (volume_multiplier 1.5 AND бычья свеча AND закрытие > SMA-100) срабатывает слишком редко. Оптимизация на 225 испытаний по ~42 событиям с преобладанием выбросов (эксцесс 59.6; основной результат обеспечен 2021-01 +25%, 2025-08 +25%, 2024-03 +20%) почти наверняка не пройдёт проверку на дефлированный коэффициент Шарпа — структурно идентичная стратегия дневного пробоя 37 сделок DOGE показала DSR 0.0, и я отметил ту же проблему в этих малых выборках BNB/BTC-TSM/ETH-TSM в текущей серии. FIX — увеличь плотность подходящих сделок до >60-100, сохранив механизм бычьего пробоя на всплеске объёма: снизь volume_multiplier (проверь ~1.25-1.35), и/или сократи трендовый SMA (проверь ~50 вместо 100), и/или оставь sma_break_pct на уровне 0. Проверенный аналог (поглощение объёма ADA) дал 133 сделок при коэффициенте Шарпа 1.46, поэтому более плотная конфигурация ETH достижима. Повтори бэктест и подтверди, что trade_count > 60 AND преимущество не сводится к нескольким дням-выбросам (проверь просадки return_kurtosis и убедись, что результат сохраняется после удаления лучших 1-2 дней), AND положительный sharpe_ci_low, прежде чем снова отправлять стратегию на оптимизацию. Если более плотная конфигурация не может превысить ~60 сделок или результат по-прежнему зависит от выбросов, откажись от неё — дневная стратегия на всплеске объёма ETH слишком разрежена для проверки.

Сводка по итогам

Механизм продолжения движения после всплеска объёма, проверенный на одном инструменте (ADA), не переносится автоматически на другой ключевой актив (ETH); преимущество, обусловленное выбросами, с отрицательной альфой и коэффициентом Шарпа CI, пересекающим ноль, следует отклонить до оптимизации, поскольку настройка по лучшему из N вариантов лишь подгонит модель под несколько хвостовых дней.

Стратегию отклонили на контрольном этапе BACKTEST_REVIEW до оптимизации: аналитик оценил преимущество примерно на 5x слабее проверенного аналога ADA, без различимого базового преимущества, которое стоило бы сохранить. Поскольку рычаг повышения плотности уже использовали в итерации 1, оставшаяся слабость заключалась в том, что механизм не переносится на ETH, а не в настраиваемом параметре, поэтому оптимизация за 2 часов была не оправдана.

Дневная торговая стратегия лонг без коротких позиций по одному инструменту на фьючерсах Binance ETHUSDT USD-M: вход при подтверждении всплеском объёма бычьей свечи в установившемся восходящем тренде (выше SMA), выход по скользящему стопу в процентах. Это прямой перенос ETH механизма всплеска объёма, проверенного на ADA (коэффициент Шарпа 1.46) и находящегося в конвейере BTC.

Бэктест показал лишь слабое преимущество: коэффициент Шарпа 0.287, CAGR 2.2%, общая доходность +32.2% примерно за 6.5 лет, отрицательная альфа (-0.015), прибыльный фактор 1.08 и доля прибыльных сделок 29.6% в 71 сделках только в лонг. Результат полностью обусловлен выбросами (эксцесс 79.7, асимметрия 7.5, tail_ratio 0.0033), а коэффициент Шарпа CI пересекает ноль (sharpe_ci_low -1.259).

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.