Информационная дискретность (плавный импульс): кросс-секционная ротация только в лонг на бессрочных контрактах (8 ликвидных BINANCE USD-M крупных активов — среди активов в собственном восходящем тренде удерживать топ--3 по TREND SMOOTHNESS (доля дней роста, а не величина доходности); отдавать предпочтение устойчивому росту, не обусловленному выбросами и обобщаемому вне выборки; еженедельная ребалансировка, равные веса, 3 параметров)

Кросс-секционная ротация LONG-ONLY, MULTI-INSTRUMENT среди 8 ликвидных BINANCE USD-M основных бессрочных контрактов (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, XRPUSDT, ADAUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT — все на площадке SAME). Стратегия относится к конструкции ONE, которая показала устойчивость в этой фабрике: ротация основных бессрочных контрактов на основе кросс-секционного моментума только в длинную позицию (стратегия с подтверждённой эффективностью по коэффициенту Шарпа-2.6), но вместо прежнего сигнала ранжирования использует действительно новый, задокументированный сигнал, напрямую устраняющий повторяющуюся причину провала этого семейства. В журнале регулярно встречается причина отклонения: доходность сосредоточена в OUTLIER-CONCENTRATED («вся история состоит из нескольких дней-выбросов»): моментум на основе необработанной доходности обычно выбирает инструменты, рост которых обеспечили несколько дней резких скачков, а такие скачкообразные тренды возвращаются к среднему и не обобщаются на вневыборочных данных (переобучение / провал на контрольной выборке). Академический эффект «дискретности информации» / эффект «лягушки в кипятке» (Da, Gurun & Warachka 2014) показывает, что моментум, обеспеченный SMOOTHLY (множеством небольших дней роста, то есть непрерывным потоком информации), продолжается намного надёжнее, чем моментум, обеспеченный JUMPS, — поскольку на постепенную информацию реагируют недостаточно, тогда как скачкообразные движения уже полностью учтены в цене. Поэтому стратегия ранжирует инструменты не по тому, насколько MUCH они выросли, а по тому, насколько SMOOTHLY/последовательно они росли: среди инструментов с восходящим трендом удерживает верхние -3 по доле дней роста за период наблюдения. Это отдаёт предпочтение устойчивым трендам с широким участием рынка, а не всплескам, обусловленным выбросами, — именно такого свойства устойчивости не хватает стратегиям, чья доходность сосредоточена в выбросах. Стратегия DISTINCT отличается от действующей чемпионской стратегии и моего варианта с относительной силой на основе необработанной доходности, который ещё ожидает проверки: критерий отбора SIGNAL — сглаженность тренда (статистика траектории/стабильности), а не величина доходности; это существенно иной, задокументированный механизм, а не перенастройка параметров. Несколько инструментов позволяют это измерить (еженедельная ротация между 8 инструментами → сотни сделок, что превышает минимальный порог примерно в 100 сделок, из-за которого отпали мои идеи с одним инструментом); бессрочные контракты сохраняют комиссию на уровне 0.10% (в отличие от спотовой 0.20%, из-за которой провалилась спотовая ротация); позиция только в длинную соответствует проверенной форме; равные веса позволяют избежать взвешивания по паритету риска, которое не сработало. Предусмотрена явная защита от артефакта компаундирования L36: без наращивания плеча, экспозиция нормализуется относительно капитала, доля каждого удерживаемого инструмента ограничена 33% капитала. Только OHLCV. Параметры 3. Инструменты: ["BTCUSDT.BINANCE","ETHUSDT.BINANCE","SOLUSDT.BINANCE","BNBUSDT.BINANCE","XRPUSDT.BINANCE","ADAUSDT.BINANCE","AVAXUSDT.BINANCE","LINKUSDT.BINANCE"]. venue_type: фьючерсы. data_requirements: ["ohlcv"].

Итерация 2 вносит два изменения и не затрагивает то, что QA проверил и признал чистым. (1) ALIGNMENT BARRIER RESTORED — ведущий дефект общей оболочки, теперь исправленный. Переопределение `on_bar` удалено. Маршруты `on_bar`/`_maybe_process_primary` базового шаблона направляют бары и откладывают основную обработку, пока у каждого дополнительного инструмента с тем же таймфреймом не появится бар с временной меткой основного бара; поэтому ранжирование id_score, фильтр допуска и расчёт размера входа теперь используют синхронные цены закрытия для всех 8 инструментов вместо BTC-на-T против остальных-на-T-1. Ротация запускается из `calculate_signal`, который базовый шаблон вызывает именно в этой синхронизированной точке, а цены закрытия теперь индексируются по `ts_event` (с запасным вариантом `ts_init`), чтобы ключ совпадал с тем, который сравнивает барьер. Это также восстанавливает проверки `_in_warmup` и устаревания данных из базового шаблона, обойдённые полной заменой. О замечании по поводу `_submit_entry_instrument(iid, BUY, qty, bar)`: базовый шаблон полностью игнорирует аргумент `bar` при определении цены — он отправляет рыночную заявку, а движок исполняет её по рынку этого инструмента, — поэтому передача бара основного инструмента никогда не приводила к неверной ссылке на цену исполнения, это был лишь косметический аргумент; с установленным барьером временные метки теперь в любом случае совпадают. (2) THE SHARED DRIVER IS THE SHARED RISK GATE, NOT ONLY THE SHELL. Самое веское доказательство от QA — два разных сигнала ранжирования дали почти одинаковые обвалы примерно на -47%. Это верно, но у стратегий было общее не только в оболочке исполнения: обе допускали инструменты по условию `trailing_total_return > 0`, а затем держали позиции полный период ребалансировки без защитного выхода. Во время роста это условие почти ничего не отсеивает: общая доходность за 60 дней остаётся положительной ещё несколько недель после разворота цены вниз. Поэтому в обеих стратегиях все входы в тестовом наборе 2025-26 приходились на инструменты, которые уже снижались, и выйти из позиции до следующей точки сетки было невозможно. Одинаковый фильтр допуска и удержание без стопа давали одинаковый результат независимо от того, какой инструмент выбирало ранжирование. Исправление добавляет отсутствующую проверку нисходящего тренда: цена закрытия выше собственной скользящей средней за предыдущие 60 дней, которая рано реагирует на разворот вниз. Она применяется и как условие допуска, и как выход из открытых позиций на каждом баре, поэтому позиция больше не может удерживаться до следующей еженедельной ребалансировки во время движения -13.5%. Используется `lookback_days`, поэтому пространство параметров из 3 (lookback_days, top_k, rebalance_days) не меняется: новых настраиваемых параметров не добавлено, а выход действует только на закрытие позиции, поэтому он не может сократить число сделок или привести к провалу уже пройденной проверки Layer-3 «не менее 1 сделок». Без изменений и по-прежнему соответствует проверенным результатам: статистика сглаженности id_score = (рост-падение)/n и обработка дней без изменений цены; разрешение равенства по доходности за предыдущий период; недельный период с привязкой к календарю по временной метке бара; словари цен закрытия с ключом по временной метке для каждого инструмента и удалением старых записей; проверки деления; расчёт размера позиции с равным весом относительно капитала через `get_account_equity()`, с ограничением 33% на инструмент и 90% общего объёма; плечо 1.0 нигде не используется при расчёте размера позиции; обоснование выбора площадки бессрочных контрактов вместо спотового рынка; тот же чистый набор импортов (запрещённых импортов не добавлено). Сигнал по-прежнему рассчитывается на каждом баре (основной id_score минус среднее по инструментам id_score).

Кросс-секционная корзина импульса крупных активов L45/L36/L19 — не стоит 2 часов оптимизации. В ней одновременно присутствуют все признаки отказа: max_drawdown 67.4% (CI–85%), выше жёсткого порога отказа 50% (L19), с 2022 -67% и запретом Китая -53%; признак компаундирования/артефакта плеча L36 (avg_trade_return_pct 10.3% — во много раз больше движения крупного актива — плюс exposure_pct 160%/avg_position 55%, превышающие заявленную валовую экспозицию 90%, return_kurtosis 229, асимметрия 9.5); и, несмотря на предпосылку «информационной дискретности», призванную убрать выбросы, результаты целиком определяются выбросами и бычьей бетой: 2021 +451% обеспечивает всю доходность 907% за счёт отдельных дней (+112%, +52%), а основная часть заявленного результата — нереализованная прибыль по открытым позициям (end_unrealized_pct 376). Статистической значимости нет (Sharpe 0.666, бутстрэп-интервал CI [-0.075, 1.30] пересекает ноль), а скорректированная на риск добавленная ценность относительно собственного бенчмарка равна NO (information_ratio -0.24 против равновзвешенной корзины, бета 0.42) — это лонг на крипторынке с рыночной бетой, а не преимущество за счёт плавности. Это семейство кросс-секционного импульса крупных активов L45 (0/84 выживших стратегий); оптимизация подгонит сортировку по плавности под бычий режим 2021. Паттерн провала: no_edge/risk_reject/переобучение на кросс-секционном импульсе крупных активов, результат несёт бета, >50% DD + артефакт компаундирования, отрицательное значение IR относительно бенчмарка (L45/L36/L19).

Кросс-секционная ротация только в лонг по 8 ликвидным крупным бессрочным контрактам BINANCE USD-M (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, AVAX, LINK) на дневных барах, чистый OHLCV, ранжирование по TREND SMOOTHNESS, а не по величине доходности. Каждые 7 календарных дней каждый актив оценивается по информационной дискретности: id_score = (#up_days - #down_days) / #дней за последние 60 дневные доходности; топ-3 ELIGIBLE активов удерживается в лонг с равными весами (при равенстве учитывается общая доходность за предшествующий период). Допуск определяется двумя условиями абсолютного импульса: общая доходность актива за 60 дней должна быть положительной AND, а цена закрытия — выше собственной скользящей средней за 60 дней; активы, не прошедшие хотя бы одно условие, исключаются, слот остаётся в денежных средствах. Каждый актив занимает min(33%, 90%/3) = 30% от текущего капитала по номиналу при плече 1.0; валовая экспозиция составляет около 90% в лонг и никогда не превышает капитал. Выходы: (a) при ротации по недельному графику, если актив выпадает из допустимого топ--3; (b) при сломе нисходящего тренда — проверяется на каждом синхронизированном баре, когда цена закрытия падает ниже собственной средней за 60 дней.

Проверка не пройдена (Layer 4 — проверка QA): - L17 DEFECT SIGNATURE + CROSS-STRATEGY EVIDENCE OF A SHARED-SHELL BUG. Результат в песочнице близок к катастрофическому: win_rate 0.143 (2/14), profit_factor 0.044, avg_trade -13.5%, Sharpe -1.85, -47.2%. Это SECOND-я стратегия на оболочке ротации IDENTICAL, которая обвалилась примерно на -47% с почти нулевой долей прибыльных сделок в песочнице 2025-26; аналогичная стратегия на относительной силе по необработанным данным для 10 крупных активов показала -46.5%, 0/14, PF 0.0. В стратегиях используются принципиально DIFFERENT сигналы ранжирования (доходность за 60 дней против доли дней роста), но результаты почти совпадают. Значит, ранжирование, вероятно, NOT причина, а общая оболочка исполнения — главный подозреваемый. Я проверил правильность направления ранжирования (сортировка по id_score по убыванию, покупка топ--3, фильтр положительного импульса) и отсутствие усиления размера позиции (30% на ногу, без плеча; -13.5% на сделку — реальные движения). Значит, катастрофа связана не с ранжированием и не с направлением расчёта размера позиции, а, вероятно, с оболочкой. - OVERRIDDEN on_bar BYPASSES THE BASE TEMPLATE CROSS-LEG ALIGNMENT BARRIER — главный кандидат на общий дефект оболочки. Базовый on_bar проводит первичную обработку через _maybe_process_primary, только когда каждый инструмент того же таймфрейма получил бар с текущей временной меткой; ранжирование и торговля используют синхронные цены закрытия. Эта оболочка полностью заменяет on_bar и запускает недельную ребалансировку, как только приходит бар BTC. Поэтому у остальных 7 активов при ранжировании и входе ещё может использоваться цена закрытия предыдущего дня. Входы отправляются через _submit_entry_instrument(iid, BUY, qty, bar), куда передаётся бар PRIMARY. Для кросс-секционного портфеля ранжирование или исполнение по устаревшим либо неверно привязанным барам — систематический дефект и возможная причина почти одинаковых обвалов в обоих вариантах оболочки. - Деления на прошлое значение, _NS_PER_DAY и цену защищены. Остальные аспекты проверены и соответствуют требованиям: id_score=(рост-дни падения)/n рассчитывается правильно; фильтр абсолютного импульса восходящего тренда верен; равенство разрешается по доходности за период; ребалансировка привязана к календарю через ts_init (избегает ошибки счётчика L26); размер позиции с равными весами относительно капитала через get_account_equity(), ограниченный 33% на ногу и валовой экспозицией 90%; плечо 1.0 не усиливает позиции; выбор площадки для бессрочных контрактов верно обоснован в сравнении со спотовым аналогом fee_edge. Ранжирование по плавному импульсу — действительно новый, документированный механизм. Проблема — подозрение на общую оболочку, приводящую к почти нулевой доле прибыльных сделок, а не сигнал и не общее качество кода.