Стратегии

3Commas RSI Dip + EMA Trend Long DCA на Bybit XMR — алгоритмическая торговля | Stratmill

Итог: Отменено

XmrBybitRsiDipEmaTrendLongDca

Сводка по итогам

Эта стратегия преобразовала идею просадки 3Commas RSI и тренда EMA в лонговую стратегию XMRUSDT.BYBIT DCA. После трёх итераций её бэктест в песочнице обработал 19,969 свечей, не открыв ни одной позиции и не совершив ни одной сделки. Проверка не пройдена, работа остановлена до последующих этапов анализа.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Торгуемая лонговая адаптация стратегии 3Commas для TradingView Pine v6, автор настроил её для XMRUSDT.BYBIT на графике 15 минут. Сохранены исходные значения по умолчанию: начальный капитал 10,000 USDT; количество по умолчанию strategy.cash 1,500; пирамидинг 5; комиссия 0.05% за сторону; проскальзывание 3 тиков; обработка ордеров при закрытии включена; calc_on_every_tick выключено. Базовая маржа — 60 USDT, запрошенное плечо — 25x, базовый ордер по умолчанию рыночный (useLimitBase=false). Для четырёх защитных ордеров заданы маржа первого ордера 60 USDT, первый шаг 1%, множитель шага 1.2 и множитель размера 1.05. Вход происходит, когда RSI(12) на таймфрейме 5 пересекает вниз уровень 35, а EMA(50) на таймфрейме 15 выше EMA(100). Параметры выхода по умолчанию: активация тейк-профита 1%, отклонение трейлинга 0.1%, стоп по закрытию 9% и максимальное удержание 259,200 секунд. Активное окно входа: с 31 января 2024 00:00 UTC по 6 января 2026 23:59 UTC. Фабрика стратегий вместо этого начинает с 100,000 USDT, взимает комиссию мейкера Bybit 0.020% и тейкера 0.055% за исполнение и ограничивает плечо значением 20x; поэтому исполнение не может в точности воспроизвести параметр 25x исходной стратегии. При расчёте размера позиции фабрики относительно капитала доля маржи 60/10,000 в исходной стратегии составляет 0.6% текущего капитала для базового и первого защитного ордера. Исходная стратегия напрямую не моделирует Risk Reduction или Reinvesting в 3Commas. Вебхуки и визуальные элементы не влияют на сделки. Любые заявления о результатах не проверены.

Основной таймфрейм графика теперь 15 минут, а RSI обновляется по данным свечей 5 минут, доступным на тот момент. Окно входа заканчивается 6 января 2026. Уровень защитного ордера повышается только после подтверждения исполнения по размеру позиции. Фабрика стратегий ограничивает плечо значением 20x, поэтому размер позиции не может соответствовать экспозиции исходной стратегии 25x. Указанная положительная средняя доходность сделки в процентах противоречит отрицательному среднему PnL сделки; это нужно сверить с журналом бэктеста. Стратегия не опирается на этот процент.

verification_loop: проверка не пройдена (уровень 3 — бэктест в песочнице): сделок нет Тип свечей: XMRUSDT.BYBIT-15-MINUTE-LAST-EXTERNAL, обработано свечей: 19969 Диагностика: should_enter() возвращала сторону 0 раз на протяжении 19969 проверенных свечей → условие ENTRY CONDITION ни разу не сработало. Ослабь логику входа или пороговые значения. Убедись, что стратегия совершает сделки на заданных данных и параметрах.

Реализация

Лонговая адаптация XMRUSDT для Bybit: пересечение 5-минутного RSI и тренд 15-минутного EMA, четыре защитных ордера по цене и выходы при закрытии свечи.

Результаты верификации

Проверка не пройдена (уровень 3 — бэктест в песочнице): сделок нет Тип свечей: XMRUSDT.BYBIT-15-MINUTE-LAST-EXTERNAL, обработано свечей: 19969 Диагностика: should_enter() возвращала сторону 0 раз на протяжении 19969 проверенных свечей → условие ENTRY CONDITION ни разу не сработало. Ослабь логику входа или пороговые значения. Убедись, что стратегия совершает сделки на заданных данных и параметрах.

История итераций

Проверка не пройдена (уровень 3 — бэктест в песочнице): сделок нет Тип свечей: XMRUSDT.BYBIT-5-MINUTE-LAST-EXTERNAL, обработано свечей: 19873 Диагностика: should_enter() возвращала сторону 0 раз на протяжении 19873 проверенных свечей → условие ENTRY CONDITION ни разу не сработало. Ослабь логику входа или пороговые значения. Убедись, что стратегия совершает сделки на заданных данных и параметрах.

Проверка не пройдена (уровень 4 — анализ QA) [класс=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] За 70 дней бэктеста в песочнице убыток составил 13.4%, несмотря на долю прибыльных сделок 98.8%. Положительная средняя доходность сделки в процентах противоречит отрицательному среднему PnL сделки; проверь журнал, прежде чем полагаться на этот процент. - [критично] В гипотезе указан основной таймфрейм графика 15 минут, но config.bar_type равен 5 минутам. Проверка временных меток каждые 15 минут не означает, что настроенный основной таймфрейм соответствует гипотезе. (строка 67) — исправление: используй основной тип свечей 15 минут и синхронизированный источник RSI с таймфреймом 5 минут. - [критично] window_extended_end_utc меняет указанную дату окончания окна входа с 6 января на 30 сентября 2026. Поэтому в песочнице проверяются входы за пределами окна гипотезы. (строка 35) — исправление: используй указанное значение window_end_utc либо заранее зарегистрируй пересмотренную гипотезу с более поздней датой. - [критично] safety_filled увеличивает значение после вызова _submit_entry, даже если этот вспомогательный метод не отправляет ордер. Отклонённый защитный ордер тогда считается исполненным, и один уровень сетки пропускается. (строка 163) — исправление: увеличивай счётчик только после подтверждённого исполнения.

Сводка по итогам

Перед дальнейшей оценкой убедись, что совокупные условия входа срабатывают на доступных данных.

Проверка не пройдена: условие входа ни разу не сработало. После трёх итераций запуск остановили; до последующих этапов анализа не дошли.

Стратегия искала лонговые входы XMRUSDT.BYBIT, когда RSI на таймфрейме 5 пересекал вниз уровень 35, а EMA(50) на таймфрейме 15 был выше EMA(100); использовались защитные ордера и трейлинг-выходы.

Бэктест в песочнице уровня 3 обработал 19,969 свечей и не совершил сделок. Данные о доходности и коэффициенте Шарпа не представлены.

Анализ

RSI Dip + EMA Trend Long DCA — стратегия 3Commas, алготрейдинг | Stratmill

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.