Стратегии

Точный перенос FMZ «TURTLE STRATEGY» (Pine v5): входы стоп-ордерами по каналам Дончиана System-1/System-2 с пропуском после прибыльной сделки, стоп ATR, пирамидинг ATR, на DOGEUSDT.OKX со свечами 3H, агрегированными из 1H

Итог: Отменено

TurtleFmzDogeOkx3H

Сводка по итогам

В этом запуске пробой каналов Дончиана Turtle по двум системам ChaoZhang перенесён с FMZ на DOGEUSDT.OKX с внутренней агрегацией свечей 3H и сохранением настроек и констант источника по умолчанию. За 2 итераций бэктест всей истории показал +166% по 843 сделкам, но коэффициент Шарпа составил лишь 0.55, средняя доходность сделки — 0.145% (ниже минимума 0.15%), просадка — 88%; пять аномальных сделок обеспечили всю прибыль. Аналитик отказался от стратегии на проверке бэктеста до оптимизации: после издержек преимущества нет, а структурную просадку нельзя устранить настройками. Отказ относится только к конфигурации DOGE/OKX 3H; конфигурация автора BTC и пробои Turtle в целом не проверялись.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Точный перенос открытой Pine-стратегии FMZ «TURTLE STRATEGY» (https://www.fmz.com/strategy/443140), — автору). В описании на странице FMZ сказано, что стратегия использует «две скользящие средние», но в коде их нет. Она торгует пробои каналов Дончиана по двум системам Turtle, и этот перенос следует CODE. Сохранены все настройки по умолчанию: риск 1% капитала, ATR(20), стоп ATR 1.5, прибыль пирамидинга 0.5 ATR, S1 лонг 20 / S2 лонг 55, выход из лонга S1 10 / выход из лонга S2 20, S1 шорт 15 / S2 шорт 55, выход из шорта S1 7 / выход из шорта S2 20. Сохранены и жёстко заданные константы: коэффициент комиссии 0.0018, лимит стопа 10%, не более 5 входов в одном направлении (пирамидинг=5), маржа 100%, то есть плечо 1. Что показывает график: бэктест автора FMZ по Futures_Binance бессрочному свопу BTC_USDT, свечи 3ч, с 2024-01-29 по 2024-02-28, начальный капитал 50,000 USDT. На графике показаны верхняя и нижняя полосы за 20/55 баров и линия сигнала выхода с синими точками, а также маркеры лонга, шорта, «Пирамидинг лонга», «Пирамидинг шорта» и закрытия. Панель капитала указывает прибыль 13.7%, коэффициент Шарпа 0.132 и максимальную просадку 10.1% по 29 сделкам. Это один месяц по одному инструменту. Заявление не проверено и здесь не используется. Адаптации платформы (все перечислены): (1) Инструмент/площадка: бессрочный контракт DOGEUSDT.OKX USDT вместо BTC_USDT на фьючерсах Binance. BTC и Binance USD-M чрезмерно представлены в корпусе (BINANCE 54% экспериментов), а OKX не достигает квоты 5% (2.9%). История OKX DOGE 1H начинается 2020-07, почти как бэктест автора 2020-01-01. Для шортов нужны фьючерсы. Применяются реальные комиссии OKX (0.02% мейкер / 0.05% тейкер), а не 0.18% из исходника. Буквальный коэффициент 0.0018 сохраняется в формулах, как в исходнике. (2) Таймфрейм: автор использовал свечи 3ч. В нашем каталоге нет свечей на 3 часа, поэтому стратегия получает данные свечей DOGEUSDT.OKX-1-HOUR и внутри формирует свечи 3H. Каждая свеча 3H агрегирует три свечи 1H на границах UTC, выровненных по эпохе: 00/03/06/.../21. Вся логика индикаторов и принятия решений выполняется один раз после закрытия каждой свечи 3H. Выставленные стоп-ордера находятся на площадке и срабатывают внутри каждой свечи 1H. (3) Капитал: Pine задаёт strategy.initial_capital = 50000. Начальный капитал 100,000 USDT движка используется как `initial_capital` в формуле счёта. Формула инвариантна к масштабу. (4) Замены в исполнении: входные ордера Pine `strategy.order(..., stop=X)` и выходы `strategy.exit(stop=X)` заменены стоп-маркет ордерами, выставленными на уровне X. Они срабатывают внутри свечи на симулируемой площадке платформы (intrabar_stop поддерживается). Если к моменту выставления цена уже прошла X, ордер исполняется по рынку. Пирамидальные добавления Pine `strategy.entry` исполняются на открытии следующей свечи. На этой площадке 24/7 это заменено рыночным ордером при закрытии сигнальной свечи 3H (next_bar_open_fill → use_equivalent). Счета NETTING, как и в Pine, используются для одной нетто-позиции. Размер позиции, механизм пропуска, стопы и пирамидинг соответствуют коду строка за строкой.

negative_expectancy: Точный перенос FMZ TURTLE STRATEGY на DOGEUSDT.OKX 3H (агрегированных из 1H) не даёт преимущества после издержек на надёжной выборке из 843 сделок. Проверка минимальной комиссии: заявленное значение avg_trade_return_pct равно 0.145%, взвешенное по долларовой сумме — 0.129%, при минимальной комиссии +0.15% OKX. Значение PF составляет 1.067. Моделируемое влияние на цену съедает 58% валовой прибыли. Всю прибыль принесли пять сделок, остальные 838 принесли убыток $422 тыс. Просадка составляет 88% при заранее установленном лимите 30%; фиксированный контрактом размер позиции (1% риска/ATR с ограничением на полный счёт, средняя позиция — 83% капитала) делает её структурной и неустранимой настройками. По сравнению с покупкой и удержанием DOGE (+2,480%, просадка 90%) информационное отношение равно -0.62. Опасения QA после дымового теста (0.12% на сделку, просадка 46%) подтвердились на всей истории. Вывод относится только к этой операционализации DOGE/OKX 3H со стандартными настройками источника. Он не опровергает двухсистемные пробои Turtle в целом или конфигурацию автора BTC, которая здесь не проверялась.

Реализация

Перенос Turtle ChaoZhang на DOGEUSDT.OKX: входы стоп-ордерами по каналам Дончиана S1/S2, пропуск после прибыльной сделки, стопы ATR и пирамидинг. Решения принимаются только по полным выровненным по эпохе трёхчасовым агрегатам последовательных часовых свечей; стопы срабатывают внутри часовых свечей. Рыночные ордера пирамидинга исполняются при закрытии сигнальной свечи — это эквивалент открытия следующей свечи на непрерывном рынке.

Минимальные исправления QA сохраняют прошедшую проверку логику сигналов и ордеров: отдельные лоты входа отслеживаются при частичном исполнении, сокращениях FIFO и разворотах; first_entry и entries_count рассчитываются по сохранившимся лотам. Закодированный скалярный реестр сохраняет состояние после перезапуска. Неполные первые интервалы 3H и интервалы с разрывами отбрасываются. Замечания по доходности и просадке песочницы остаются рекомендациями для анализа всей истории; они не оправдывают изменения этого зафиксированного переноса исходника.

Результаты верификации

Средняя чистая доходность сделки в песочнице — 0.1193%, просадка — 46.52%. Анализ всей истории должен оценить устойчивость, торговые издержки и соблюдение зарегистрированного критерия просадки; результаты дымового теста не доказывают дефект корректности.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,55
Общая доходность: 166,48%
Максимальная просадка: 88,05%
Всего сделок: 843
Доля прибыльных: 26,5%
Профит-фактор: 1,07

Сделки реализуют заявленный механизм: входы стоп-ордерами по каналам Дончиана двух систем в обоих направлениях (360 лонг / 483 шорт), стопы ATR и пирамидальные добавления. Учёт сходится, проверка настроек не выявила проблем, нереализованной прибыли на конец бэктеста нет (end_unrealized_pct 0).

Выборка большая: 843 закрытых позиций примерно за 6.2 лет истории DOGEUSDT.OKX.

Сравнение с минимальной комиссией: заявленное значение avg_trade_return_pct равно 0.145%, взвешенное по долларовой сумме — 0.129% (P&L $166 тыс. на номинал входа $129 млн). Оба значения ниже минимальной комиссии +0.15% OKX фьючерсов. PF равно 1.067, прибыльны 26% сделок.

Результат зависит от нескольких сделок. Лучшие 5 прибыльных сделок дали $588 тыс.; без них остальные 838 сделок теряют $422 тыс. Асимметрия ряда доходности — 7.96, эксцесс — 147.

Моделируемое влияние на цену составляет 57.9% валовой прибыли (ёмкость около $298 тыс.). При комиссиях $130 тыс. издержки исполнения съедают большую часть валового преимущества.

Максимальная просадка — 88.1% (CI 63-99%) при ограничении 30%, заранее установленном контрактом. Просадка длилась 1,160 дней, 2023 потерял 77%, было 23 убыточных сделок подряд, а третиль низкой волатильности потерял 92%.

Бенчмарк: покупка и удержание DOGE за тот же период принесли около +2,480% при просадке 90%. Стратегия принесла +166% при просадке 88%, примерно 0.98x просадки базового актива; информационное отношение — -0.62. Коэффициент Шарпа — 0.55, интервал CI от -0.21 до 1.20, а IC исполненных сигналов — 0.044 (t=1.89, rejected_no_information).

Средняя позиция составляет 83% капитала при 1x. Модуль Turtle с риском «1% / ATR» обычно достигает ограничения «модуль × цена > счёт» на DOGE 3H. Такой размер позиции задан фиксированным значением percentage_to_risk и жёстким лимитом, поэтому три настраиваемых параметра (atr_period, stop_N_multiplier, pyramid_profit) не могут приблизить просадку к 30%.

История итераций

Проверка не пройдена (слой 4 — проверка QA) [класс=code_defect]: - [edge_concern] Средняя чистая доходность сделки в песочнице — 0.1192%, просадка — 46.45%. Это замечания для анализа всей истории, а не основания для данного отказа. - [критично] first_entry обновляется только при закрытии нетто-позиции, открытии или развороте. Противоположный выставленный входной ордер может уменьшить позицию и полностью исчерпать самую старую сделку, оставив открытыми более поздние. Тогда Pine strategy.opentrades.entry_id(0) определяет самую старую из сохранившихся сделок, но этот перенос сохраняет ID исчерпанной сделки. Поэтому выбор канала выхода может отличаться от исходника. entries_count также не меняется после такого сокращения, что может ошибочно блокировать пирамидальные входы. (строка 273) — исправление: отслеживать отдельные открытые лоты входа и их идентификаторы при исполнении и сокращении позиции, следуя семантике распределения сделок исходника. Вычислять first_entry и entries_count по сохранившимся лотам, а не по изменениям нетто-позиции. - [предупреждение] Агрегатор завершает неполный интервал, когда разрыв переводит данные в следующий интервал, и принимает неполный первый интервал. Он не проверяет, что каждая свеча 3H содержит три последовательные свечи 1H. Эти укороченные свечи влияют на ATR, каналы Дончиана и решения, хотя спецификация требует завершённые трёхчасовые агрегаты. (строка 149) — исправление: отслеживать временные метки составляющих и принимать только три последовательные часовые свечи, заканчивающиеся на выровненной границе. Отбрасывать неполные интервалы и продолжать со следующего полного интервала.

Отслеживать отдельные открытые лоты входа и их идентификаторы при исполнении и сокращении позиции, следуя семантике распределения сделок исходника. Вычислять first_entry и entries_count по сохранившимся лотам, а не по изменениям нетто-позиции.

first_entry обновляется только при закрытии нетто-позиции, открытии или развороте. Противоположный выставленный входной ордер может уменьшить позицию и полностью исчерпать самую старую сделку, оставив открытыми более поздние. Тогда Pine strategy.opentrades.entry_id(0) определяет самую старую из сохранившихся сделок, но этот перенос сохраняет ID исчерпанной сделки. Поэтому выбор канала выхода может отличаться от исходника. entries_count также не меняется после такого сокращения, что может ошибочно блокировать пирамидальные входы.

Отслеживать временные метки составляющих и принимать только три последовательные часовые свечи, заканчивающиеся на выровненной границе. Отбрасывать неполные интервалы и продолжать со следующего полного интервала.

Агрегатор завершает неполный интервал, когда разрыв переводит данные в следующий интервал, и принимает неполный первый интервал. Он не проверяет, что каждая свеча 3H содержит три последовательные свечи 1H. Эти укороченные свечи влияют на ATR, каналы Дончиана и решения, хотя спецификация требует завершённые трёхчасовые агрегаты.

Сводка по итогам

Точный модуль Turtle с риском «1% / ATR», ограниченный полным счётом, даёт волатильной монете вроде DOGE экспозицию примерно на весь капитал. Поэтому размер позиции должен быть частью тестируемого дизайна, а не фиксироваться контрактом, если нужно соблюдать лимит просадки.

Аналитик отказался от неё на этапе проверки бэктеста из-за отрицательного матожидания: средняя доходность сделки была ниже минимальной комиссии +0.15% OKX фьючерсов, моделируемое влияние на цену съело 58% валовой прибыли, лучшие 5 сделок принесли всю прибыль (остальные 838 дали убыток $422 тыс.), а просадка 88% намного превысила заранее установленный лимит 30%. Фиксированный размер позиции (1% риска/ATR с ограничением на полный счёт, средняя позиция — 83% капитала) сделал просадку структурной и неустранимой настройками.

Точный перенос FMZ «TURTLE STRATEGY» автора ChaoZhang: пробой каналов Дончиана по двум системам Turtle (S1 20/15, S2 55/55), входы стоп-ордерами, пропуск после прибыльной сделки, стоп 1.5-ATR с лимитом 10% и пирамидинг 0.5-ATR до 5 входов. Запуск на DOGEUSDT.OKX со свечами 3H, агрегированными из 1H, с плечом 1x.

Примерно за 6.2 лет (с 2020-07 по 2026-10) и 843 закрытых сделок доходность составила +166.5%, коэффициент Шарпа — 0.55 (CI -0.21 до 1.20), фактор прибыли — 1.067, доля прибыльных сделок — 26%, максимальная просадка — 88.1%. Средняя доходность сделки составила 0.145% от номинала (0.129% с взвешиванием по долларовой сумме); для сравнения, покупка и удержание DOGE дали около +2,480%, информационное отношение — -0.62.

Анализ

Бэктест стратегии Turtle: торговая стратегия Turtle

Анализ

Бэктест стратегии Turtle: следование за трендом

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.