Стратегии

Бэктест стратегии: Binance против OKX — перенос по разнице ставок финансирования одной монеты: длинная позиция по бессрочному контракту с низкой ставкой, короткая — с высокой, если разрыв за последние 3 дней превышает 0.35% (5 альткоинов средней капитализации: TRB, AXS, ZIL, API3, ETC; бары решения 1H; большую часть времени без позиции)

Итог: Отменено

BinanceOkxFundingDifferentialCarry

Сводка по итогам

Гипотеза предполагала получение дохода от разницы ставок финансирования бессрочных контрактов Binance и OKX по одной монете; предварительное исследование на данных, доступных на тот момент, выявило 84 подходящих эпизодов на пяти альткоинах средней капитализации. Разработчик написал стратегию пар из 10 инструментов, которая считывает ряд финансирования каждой позиции с учётом времени наблюдения. Исправление в итерации 3 касалось только согласованности конфигурации Layer 1.5: кредитное плечо 2.0 объявили параметром. Затем стратегия не прошла верификацию Layer 3: за 19,993 баров не было ни одного входа. Её забросили, так и не перейдя к бэктесту, оптимизации или проверке аналитиком.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Межбиржевой рыночно-нейтральный керри-трейд по одной монете за раз. Каждая монета одновременно удерживается на двух площадках: бессрочный контракт Binance USD-M (<COIN>USDT.BINANCE) и своп OKX USDT (<COIN>USDT.OKX). На обеих площадках финансирование рассчитывается каждые 8 ч, но их участники различаются, поэтому ставки финансирования расходятся. Для альткоинов со средней капитализацией расхождение велико и сохраняется долго. Когда скользящая сумма (OKX финансирования минус финансирование Binance) за последние 3 дней превышает порог, откройте шорт по бессрочному контракту на площадке с более высокой ставкой финансирования и лонг по бессрочному контракту другой площадки на равный номинал. Ценовая экспозиция взаимно компенсируется, поскольку обе позиции относятся к одной монете. Доход складывается из разницы ставок финансирования и возможного схождения ценовой премии между площадками, которое обычно движется в ту же сторону, что и площадка с более высокой ставкой. Это NOT направленная сделка с бессрочными контрактами, отфильтрованная по финансированию (урок L111). Ценовой ставки здесь нет: источник P&L — сам денежный поток. Это также не неудачная корзина керри-трейда по ставкам финансирования для 12 активов на одной площадке, которая приносила финансирование LEVEL на одной площадке. Эта сделка получает межбиржевую разницу ставок финансирования SPREAD, открывая обе позиции по одной монете. Предварительное исследование с данными, доступными на тот момент (funding_rates таблица; строки дедуплицированы по (символ, биржа, временная метка), поскольку строки Binance хранятся с шагом до 5x; дневные суммы; 2022-02–2026-09). Среди примерно 160 общих символов USDT произведение знака разрыва за предыдущие -3 дней на разрыв за следующие -10 дней монотонно растёт с размером разрыва: 0.06% при |разрыв| < 0.1%, 0.19% при 0.1-0.2%, 0.29% при 0.2-0.3%, 0.43% при 0.3-0.4%, 0.49-0.61% выше этого уровня. Следовательно, разрыв сохраняется, а не сразу возвращается к среднему. Крупные активы (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE) почти никогда не достигают разрыва за 3 дней величиной 0.25%, поэтому преимущество сосредоточено в активах средней капитализации. Вселенная ограничена 5 монетами / 10 инструментами (урок L173). 5 выбраны из монет, которые (а) чаще всего дают сигналы и (б) имеют OKX баров 1H в каталоге за период с 2022 или ранее (ENJ/ONT/FIL бары OKX начинаются с 2024-2026, поэтому их исключили). Отбор выполнен на внутривыборочных данных — аналитику следует это учитывать. Исследование эпизодов по этим 5 (первый день, когда |разрыв за 3 дней| пересекает 0.35%): 84 эпизодов. Средняя разница финансирования, полученная за следующие -7 дней, — 0.674%, медиана — 0.234%; в 52% эпизодов она превышает 0.2%. По годам: 2022 0.66% (n=28), 2023 0.43% (26), 2024 -0.36% (6), 2025 0.61% (8), 2026 1.52% (16). Распределение имеет правую асимметрию, а 2024 был неудачным годом. Ожидайте умеренный коэффициент Шарпа, а не выдающийся. Данные: бары из ParquetDataCatalog для 10 инструментов за 1–HOUR. Данные по финансированию Binance получены от BinanceFuturesDataCollector/FundingCollector, по финансированию OKX — от OkxCollector (API и дневные CDN с 2022-01-17). Оба набора хранятся в PG funding_rates на биржах binance/okx. Стратегия MUST читала собственный временной ряд финансирования каждой позиции через per-leg supp `funding_rates_by_instrument` (supp_collector загружает его для каждой позиции с линейным бессрочным контрактом) с учётом доступности данных на тот момент (supp_as_of / семантика supp_window: учитывались только наблюдения на текущем баре или раньше). Начисление финансирования по удерживаемым позициям применялось через funding_accrual для обеих BINANCE и OKX, поэтому P&L бэктеста включает сам доход от керри-трейда.

Одновременно заполняет наименее представленные квоты: кросс-биржевые стратегии (7.1% при цели >=15%), стратегии на OKX биржах (1.4% при цели >=5%), длинные и короткие позиции / нейтральность к рынку (15.5% против ограничения длинных позиций <=55%). Полностью исключает BTC и сосредоточенную в корпусе конфигурацию только для одной монеты BINANCE. Механизм основан на измеряемом спреде денежного потока, а не на ценовых паттернах, календаре, сетке, опционах или направленной сделке с фильтром (L102, L111, L171, L179). Бэктесты на обеих биржах завершены в корпусе, а данные финансирования OKX дополнены с 2022 (L103, L181).

verification_loop: верификация не пройдена (Layer 3 — бэктест в песочнице): сделок нет Тип использованного бара: TRBUSDT.BINANCE-1-HOUR-LAST-EXTERNAL, обработано баров: 19993 Диагностика: should_enter() возвращала сторону 0 раз за 19993 проверенных баров → ваш ENTRY CONDITION ни разу не сработал. Ослабьте логику входа или пороги. Убедитесь, что стратегия совершает сделки на заданных данных и параметрах.

Реализация

Перенос дохода от разницы ставок финансирования с нейтральностью по долларовой позиции на Binance и OKX для TRB, AXS, ZIL, API3 и ETC. Если сумма OKX финансирования минус финансирование Binance за последние 3 дней превышает entry_gap, стратегия открывает короткую позицию по бессрочному контракту на бирже с более высокой ставкой финансирования и покупает такое же количество бессрочного контракта на другой бирже. Пара закрывается при схождении разрыва, срабатывании стопа базиса или достижении максимального срока удержания.

Итерация 3 меняет только то, что вызвало сбой Layer-1.5. План исследования фиксирует кредитное плечо на уровне 2.0 как параметр, поэтому parameters.leverage теперь задано как 2.0 — в соответствии с config.leverage. Размер каждой позиции рассчитывается на его основе: капитал x 0.12 x 2.0; при не более чем 3 парах валовая экспозиция составляет 1.44x капитала. Каждое фиксированное значение плана задано с точным типом. Начальные значения настраиваемых параметров (entry_gap 0.0035, exit_gap 0.0005, max_hold_days 7) находятся в допустимых диапазонах. Валидатор плана локально проходит проверку. Сигналы, логика входа и выхода не изменены.

Результаты верификации

Верификация не пройдена (Layer 3 — бэктест в песочнице): сделок нет Тип использованного бара: TRBUSDT.BINANCE-1-HOUR-LAST-EXTERNAL, обработано баров: 19993 Диагностика: should_enter() возвращала сторону 0 раз за 19993 проверенных баров → ваш ENTRY CONDITION ни разу не сработал. Ослабьте логику входа или пороги. Убедитесь, что стратегия совершает сделки на заданных данных и параметрах.

История итераций

Верификация не пройдена (leverage_set_but_unused): в config задано leverage=2.0, но стратегия не использует кредитное плечо при расчёте размера позиции. Рассчитывайте размер с его учётом — номинал = капитал * доля * кредитное плечо / цена (читайте self.config.leverage) — или установите leverage=1.0. Сейчас кредитное плечо не влияет на результат, поэтому бэктест идентичен 1x.

Верификация не пройдена (Layer 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [class=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует кредитное плечо на уровне 2.0

Сводка по итогам

Прежде чем вносить другие исправления, убедитесь в песочнице, что ряды funding_rates_by_instrument для каждой позиции на обеих биржах загружены и дают ненулевые разрывы за 3 дней. Согласно исследованию эпизодов, сама гипотеза ожидала 84 входов, поэтому нулевое число сигналов примерно за 20 тыс. баров указывает на сбой доступа к данным или фильтрации (отсутствующие или неполные данные финансирования позиции, проверки покрытия или премии), а не на редкость сигнала.

После 3 итераций стратегию забросили в цикле верификации: бэктест в песочнице Layer 3 не создал сделок, поскольку условие входа ни разу не сработало. До проверки бэктеста, оптимизации и этапов аналитика и оценки риска дело не дошло.

Доллар-нейтральный межбиржевой перенос на пяти альткоинах средней капитализации (TRB, AXS, ZIL, API3, ETC): открывай короткую позицию по бессрочному контракту на Binance или OKX, где ставка финансирования выше, и длинную позицию по контракту на другой бирже, когда разница ставок финансирования за последние 3 дней превышает 0.35%; получай разницу ставок без ценового риска.

Метрик доходности нет: стратегия не совершила ни одной сделки, поэтому отчёта о бэктесте или оптимизации не было. В песочнице Layer 3 при бэктесте should_enter() вернула сторону 0 раз за 19,993 проверенных баров 1H на TRBUSDT.BINANCE.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.