Стратегии

Howtrader DualThrustStrategy от 用Python的交易员: точное внутридневное портирование AVAX для длинных и коротких позиций на Bybit

Итог: Бэктестинг

HowtraderAvaxBybitDualThrust

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Конкретная торговая идея: точно воспроизвести предоставленную DualThrustStrategy, автором которой указан 用Python的交易员, на минутных барах AVAXUSDT.BYBIT. Источник: https://github.com/51bitquant/howtrader/blob/fcad8e2d86825506b9d33441ab78be853c2c3bdd/examples/strategies/dual_thrust_strategy.py . Сохрани точные значения параметров по умолчанию из источника: fixed_size=1, k1=0.4, k2=0.6 и exit_time=14:55. В этой реализации используется разница между максимумом и минимумом за предыдущий календарный день, а не стандартная формула диапазона Dual Thrust за несколько дней. Сохрани буквальный фиксированный размер позиции: один AVAX на вход или встречный стоп-приказ. Это явное исключение из расчёта размера позиции относительно капитала ради точного воспроизведения; замена на долю капитала изменила бы представленную стратегию. Используй счёт MARGIN с настроенным плечом=1.0. Комиссии платформы составляют 0.020% для мейкера и 0.055% для тейкера за исполнение; стоимость круговой сделки только по тейкерской ставке составляет 0.110% от номинала. В источнике нет данных о результативности. Используй UTC как явно выбранный часовой пояс календаря платформы, поскольку в источнике часовой пояс не указан. Для сравнений дат и времени сохраняй время открытия минутного бара, вычисляя его по времени закрытия бара на платформе; приказы отправляются только после того, как бар становится доступен.

Запрос пользователя ограничивает этот эксперимент точным воспроизведением пробойной стратегии для одного инструмента. На Bybit мало данных за период 2.5%, а длинные и короткие позиции помогают снизить концентрацию портфеля в длинных позициях на уровне 82.8%. Минутных баров Hyperliquid недостаточно для полноценной исторической проверки. Данных о концентрации корпуса нет, поэтому долю исторических экспериментов AVAX проверить нельзя. Не добавляй индикаторы, фильтры рыночного режима, цели по прибыли или оптимизированные пороги ради искусственной новизны.

Реализация

Точное портирование howtrader DualThrustStrategy на AVAXUSDT.BYBIT, бары длительностью 1 минут: диапазон = максимум минус минимум за предыдущий календарный день UTC; стоп-приказ на покупку на уровне открытия дня + 0.4*диапазон, если закрытие выше открытия дня; иначе стоп-приказ на продажу на уровне открытия дня - 0.6*диапазон; встречные стоп-приказы закрывают позицию и разворачивают её; не более одного входа в каждую сторону за день; закрытие позиции агрессивным лимитным приказом (close*0.99 / close*1.01) с 14:55 UTC. Буквальный фиксированный размер — 1 AVAX.

Итерация 2 фиксирует слой 1.5 «optimization_plan фиксирует плечо на уровне 1.0»: теперь каждый фиксированный параметр плана (k1, k2, плечо=1.0 как float, exit_hour, fixed_size, exit_minute, calendar_timezone='UTC', initialization_days, bar_interval_minutes) присутствует в параметрах с точным типом и значением; config.leverage=1.0, а код использует `leverage` как зеркало (без действия при 1.0; размер позиции остаётся буквальным значением 1 AVAX согласно явному исключению в гипотезе). Логика торговли не изменилась с итерации 1. Оговорка: 1 AVAX при капитале $100k дают крошечную доходность относительно капитала, как и требует гипотеза.

Результаты верификации

В тесте работоспособности указаны три закрытые позиции со средней чистой доходностью -0.2862% и фактором прибыли 0.323. Эта небольшая усечённая выборка не подтверждает экономическую целесообразность; оцени результаты за всю историю с учётом указанной стоимости круговой сделки только по тейкерской ставке 0.110%.

История итераций

Проверка не пройдена (слой 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует плечо на уровне 1.0

Анализ

DualThrustStrategy

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.