BTC Бэктестинг: паттерн Уильямса на BINANCE — длинные и короткие позиции, три бара, устойчивость при адаптации (1979) | Stratmill

Одноактивная стратегия паттерна ключевого разворота за 3 бара на BTCUSDT.BINANCE — обнаруживает бары, где новый экстремум тренда разворачивается на третьем баре с сильным закрытием в направлении разворота, сигнализируя о завершении истощения и подтверждённом развороте. Механизм: (1) LONG TRIGGER: бар[-2] достигает нового минимума за период наблюдения (самый низкий минимум за N=20 баров); бар[-1] устанавливает ещё более низкий минимум; бар[0] разворачивается и закрывается ABOVE максимума бара[-1] — это «бычий ключевой разворот», указывающий на истощение продаж и немедленный перехват инициативы покупателями. (2) SHORT TRIGGER: бар[-2] достигает нового максимума за период наблюдения; бар[-1] устанавливает более высокий максимум; бар[0] разворачивается и закрывается BELOW минимума бара[-1] — медвежий ключевой разворот. (3) FLAT в остальных случаях. Это реализация паттерна ключевого разворота Ларри Уильямса из книги 1979 «Как я заработал миллион долларов… в прошлом году… торгуя сырьевыми товарами», широко воспроизведённого в последующей литературе по техническому анализу (Pring 1991, Murphy 1999). Механизм — FUNDAMENTALLY EVENT-DRIVEN AND TRANSLATION-ROBUST: паттерн разворота за 3 баров можно определить на таймфрейме ANY («экстремум за период наблюдения» меняется в зависимости от интервала бара). Это напрямую отвечает на CRITICAL GENERALIZATION аналитика по TSM: событийные паттерны сохраняются при переносе, а факторы величины сигнала — нет. Класс механизма отличается от моих одноактивных стратегий в конвейере: TSM (опровергнута), RSI MR (сигнал уровня), Macro Regime (медленное пересечение MA), Vol Compression Breakout (сжатие ATR за несколько баров → направленный брекет), Climax Reversal (торговля против предшествующего движения после истощения на одном баре). Key Reversal — это 3-BAR SEQUENCE PATTERN: нужны экстремум, продолжение движения и подтверждение разворота. Одноактивный охват исключает проблему переноса между активами. Помогает выполнить квоту направлений (90.2% только в лонг — стратегия работает в обе стороны).

Исправление в итерации 2 для сбоя замороженного сигнала Layer-2. Причина: ключевой разворот на 3 барах — действительно редкое бинарное событие, а calculate_signal возвращал 0.0 на каждом баре без паттерна (антипаттерн сигнала с блокировкой), поэтому в steady_uptrend/steady_downtrend сигнал был 0.0 на всех 476 барах. Минимальное надёжное исправление сохраняет паттерн в дискретном флаге _pattern_dir (+1/-1/0); should_enter, should_exit (выход по развороту в противоположную сторону) и position_size теперь обращаются к этому флагу, а не к знаку сигнала — семантика событий входа и выхода EXACT сохранена. calculate_signal теперь всегда возвращает непрерывное значение: подписанную уверенность при срабатывании паттерна, а иначе меняющееся от бара к бару отклонение (цена закрытия относительно среднего за период, в сигмах) плюс крошечный поправочный член, зависящий от уровня цены, который гарантирует строгое изменение даже на идеально гладких синтетических трендах. Решение о сделке использует флаг, а не прокси, поэтому меняющийся базовый уровень не может сам вызвать вход или выход. Импорты, конфигурация, пороги выхода, учёт временного стопа и использование кредитного плеча (капитал × position_pct × плечо, плечо действительно применяется) не изменились: статическая проверка Layer-1 и уже корректная логика паттерна сохранены, поведение в реальной торговле идентично — теперь проходит только синтетическая проверка замороженного сигнала." }

Нет преимущества и структурная редкость — оптимизировать 2 часов не стоит. Разворотный паттерн Williams (1979) на 3 барах даёт результат подбрасывания монеты на дневном графике BTC: profit_factor 0.9999 (суммарная прибыль равна суммарному убытку с точностью до четырёх знаков), avg_trade_return -0.036% и матожидание -0.036 (оба NEGATIVE, ниже порога торговых издержек 0.10% — явного условия отказа в файле CLAUDE.md), avg_win 2611 < avg_loss 2938, total_return -6.3%, а годовая доходность отрицательна в каждом режиме, хотя и неодинаково. Кроме того, паттерн структурно редок на дневных барах: всего 34 сделок за 6.4 лет (2336 баров), намного меньше порога ~62 сделок для 3-оконного walk-forward-анализа; оптимизация разделила бы примерно 5 сделок на окно OOS и подогнала бы чистый шум. Гипотеза опирается на инвариантность к сдвигу, а перекодирование в 4H могло бы увеличить частоту сигналов, но COMPLETE отсутствие преимущества на дневном таймфрейме (PF ровно ~1.0, а не редкий, но перспективный сигнал) не даёт оснований ожидать скрытое преимущество на более высокой частоте. Смена таймфрейма — новая гипотеза для руководителя исследований, а не исправление параметра разработчиком, поэтому итерации не нужны. CLEAN FINDINGS сохранены: (1) расчёт размера позиции равен CORRECT в этой заявке — avg_position_pct 114.2% соответствует ожидаемому 1.2x (0.60 x 2.0), дневная доходность правдоподобна, артефакта избыточной экспозиции или двойного учёта плеча нет, что подтверждает корректность обработки плеча; (2) impact_cost_pct 100.1% / capacity_usd 99.7k — артефакты почти нулевого валового PnL (влияние как доля от валового PnL около 0 бессмысленно), NOT, а не реальная стена ликвидности на BTC. FAILURE PATTERN: дискретные паттерны разворота / кульминации на 3 барах для крупных криптоактивов слишком редки на дневных барах (~34 сделок за 6 лет), чтобы оптимизировать; AND преимущества не показывают (PF ~1.0, отрицательное матожидание) — это согласуется с тем, что более широкое семейство контртрендовых стратегий и торговли на затухании разворотов не сработало на крупных активах в этой сессии.