Стратегии

Схождение спреда Makebit между площадками с учётом ставки финансирования XRP

Итог: Отменено

XrpHlOkxFundingAlignedSpreadConvergence

Сводка по итогам

На основе описания Multifunctional Arbitrage System от makebit эта гипотеза проверяла, сходятся ли устойчивые разрывы цен бессрочных контрактов XRP между Hyperliquid и OKX; хеджированная корзина длинной позиции на дешёвой площадке и короткой на дорогой открывалась только при благоприятном ожидаемом финансировании. Разработчик написал XrpHlOkxFundingAlignedSpreadConvergence с порогами входа, выхода и стопа по спреду, фильтром ставок финансирования и проверкой актуальности данных. После 3 итераций стратегия всё ещё не проходила проверку: бэктест в песочнице не открыл сделок за 5,923 баров по 4 часов и сообщил: «Сделки не созданы». Запуск прервали в цикле проверки; метрики бэктеста, оптимизация и заключение аналитика не были получены.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Эту гипотезу Research Lead вывел из описания Multifunctional Arbitrage System от makebit: проверить покупку более дешёвого бессрочного контракта XRP и продажу более дорогого XRP на Hyperliquid и OKX при положительном ожидаемом дифференциале ставок финансирования. В публичном описании указаны арбитраж цен между биржами, хеджирование контрактами, вход с учётом ставок финансирования и контроль инвентарного риска; исполнимых порогов или кода нет. Все числовые правила ниже выбрал Research Lead. Используются синхронизированные бары 4-HOUR и обычные рыночные ордера по ценам закрытия баров сигнала. Эта операционализация проверяет устойчивые ценовые различия, а не воспроизводит мгновенное исполнение или преимущество размещения рядом с серверами. Ставка финансирования служит фильтром входа; прогнозные выплаты никогда не учитываются как полученный доход. Страницы с упоминанием робота не удалось прочитать, их заявления о результатах не проверены.

Hyperliquid и OKX представлены недостаточно, как и эксперименты с длинными и короткими позициями и между площадками. Доля опционов ещё ниже целевого уровня для этой площадки, но источник описывает арбитраж спотового рынка и контрактов, а не механизм для опционов. Карта концентрации не заполнена, поэтому недавнюю долю XRP проверить нельзя. В отличие от перечисленных неудачных корзин для разворота между разными активами, здесь проверяется схождение двух цен одного базового актива. В отличие от уже указанной стратегии исполнимого спреда AVAX, здесь прямо исследуется устойчивый спред 4 часов, согласованный со ставкой финансирования; до написания кода нужно проверить новизну по полному описанию контракта той стратегии.

verification_loop: проверка не пройдена (слой 3 — бэктест в песочнице): сделки не созданы Тип бара: XRPUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR-LAST-EXTERNAL, обработано баров: 5923 Диагностика: should_enter() вернула сторону 0 раз за 5923 проверенных баров → условие ENTRY CONDITION так и не сработало. Ослабьте логику входа или пороги. Убедитесь, что стратегия создаёт сделки на заданных данных и параметрах.

Реализация

Схождение бессрочных контрактов XRP на синхронизированных барах 4 часов: покупка на более дешёвой площадке и короткая позиция на более дорогой с равными объёмами XRP и обычными рыночными ордерами по ценам закрытия баров сигнала. Вход при превышении спредом 80 б.п. плюс фиксированный допуск на исполнение 10 б.п. и если свежие данные о ставках финансирования благоприятны для корзины. Выход при схождении, неблагоприятном расширении спреда на 150 б.п. или по истечении 18 баров; прогнозные ставки финансирования никогда не учитываются как доход.

Итерация 3 сохраняет прежние импорты, выравнивание, доступ к финансированию, размер корзины и выходы. Чтобы устранить нулевое число решений о входе, базовые пороги спреда и разницы ставок финансирования снижены до минимально допустимых в исследовании значений: 80 б.п. и 0 б.п.; никакие фиксированные исследовательские значения или фильтры входа не удалены. Теперь возвращается непрерывное значение сырого спреда, даже если данные о финансировании устарели, а should_enter по-прежнему отклоняет отсутствующие или устаревшие данные о финансировании. Для каждой ноги используется не более 20% капитала на основной торговой площадке при 1x, объёмы XRP равны. По отзывам не удалось определить блокирующее условие, поэтому эти изменения не гарантируют сделок; новый запуск конвейера должен показать, существуют ли возможности в зарегистрированной области.

Результаты верификации

Проверка не пройдена (слой 3 — бэктест в песочнице): сделки не созданы Тип бара: XRPUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR-LAST-EXTERNAL, обработано баров: 5923 Диагностика: should_enter() вернула сторону 0 раз за 5923 проверенных баров → условие ENTRY CONDITION так и не сработало. Ослабьте логику входа или пороги. Убедитесь, что стратегия создаёт сделки на заданных данных и параметрах.

История итераций

Проверка не пройдена (слой 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['warmup_bars', 'bar_interval', 'cooldown_bars', 'max_hold_bars', 'exit_spread_bps', 'spread_stop_bps', 'entry_spread_bps', 'min_notional_usd', '_optimization_plan', 'leg_equity_fraction', 'risk_per_basket_pct', 'funding_max_age_hours', 'max_concurrent_baskets', 'min_funding_diff_bps_8h', 'execution_allowance_bps_per_basket'] Убедитесь, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get(). - missing_supplementary_data: стратегия аварийно завершается при отсутствии дополнительных данных (ValueError: data_unavailable: нет ряда ставок финансирования для XRPUSD.HYPERLIQUID; отсутствуют ключи: funding_rates, hl_funding_rates, funding_rates_by_instrument; временная метка бара: 1735848000000). Дополнительные ряды данных необязательны: при бэктесте, бумажной торговле и торговле на реальном счёте указанный ключ может отсутствовать или быть пустым, и стратегия должна закрыть позиции, а не аварийно завершиться. Исправление: получайте ряды через self.supp_as_of(key, default=None) / self.supp_window(key, n) (или self.parameters.get('supplementary_data', {}).get(key)), проверяйте значение на None или пустоту и возвращайте нейтральный сигнал (0.0), если данные недоступны.

Проверка не пройдена (слой 3 — бэктест в песочнице): сделки не созданы Тип бара: XRPUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR-LAST-EXTERNAL, обработано баров: 5922 Диагностика: should_enter() вернула сторону 0 раз за 5922 проверенных баров → условие ENTRY CONDITION так и не сработало. Ослабьте логику входа или пороги. Убедитесь, что стратегия создаёт сделки на заданных данных и параметрах.

Сводка по итогам

Одновременное требование порогового спреда, минимального дифференциала ставок финансирования и свежих данных по обеим площадкам может оставить без подходящих баров. До написания логики всей корзины проверьте, как часто проходят каждый фильтр входа на реальных данных и загружаются ли ряды ставок финансирования обеих площадок.

Запуск прервали в цикле проверки после 3 итераций; последняя ошибка возникла на слое 3 (бэктест в песочнице): «Сделки не созданы», поскольку условие входа не сработало. Проверка бэктеста, оптимизация, анализ и оценка риска не проводились.

Торгуйте схождением спреда цен бессрочных контрактов XRP между Hyperliquid и OKX на синхронизированных барах 4 часов: покупайте бессрочный контракт на более дешёвой площадке и открывайте короткую позицию на более дорогой, но только если ожидаемый дифференциал ставок финансирования корзины был положительным (ставка финансирования служит фильтром входа и никогда не учитывается как доход).

Показателей доходности нет: бэктест в песочнице слоя 3 обработал 5,923 баров XRPUSD.HYPERLIQUID 4 часов и не создал ни одной сделки, потому что should_enter() ни разу не вернула сторону. Отчёт о бэктесте и оптимизация не выполнялись.

Анализ

makebit-套利王（多币种-多平台-现货搬砖-套资金费-合约对冲-三合一 )| Многофункциональная арбитражная система

Анализ

Многофункциональная арбитражная система

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.