Внутридневной пробой диапазона Dual Thrust на бессрочном контракте ETH OKX: открытие UTC-дневного периода +/- K x диапазон за 4 дней, длинные и короткие позиции, закрытие в конце дня (ETHUSDT.OKX 1H, только OHLCV)

Гипотеза

Класс fee_edge. Вне примерно 10 крайних дней преимущество на сделку ниже затрат; с 2023 оно снизилось примерно до 0.058% на сделку против порога 0.15% и затрат полного цикла 0.10%. Оптимизация K и периода истории этого не исправит. Опасения QA насчёт преимущества подтверждаются: преимущество после 2023 не сохраняется, результат обеспечивают длинные позиции, а ETH — инструмент, отобранный из нескольких. Просадка 63% связана с размером позиции и не стала причиной этого вердикта. Для повторного предложения: вариант только с длинными позициями, вход лишь при высокой волатильности, размер позиции 0.3-0.5 капитала и заранее зарегистрированный чистый результат не менее 0.30% на сделку начиная с 2023.

Реализация

Торгуются часовые пробои Dual Thrust на ETHUSDT.OKX с использованием предыдущих четырёх завершённых дней UTC; выход — по противоположному сигналу или стопу по диапазону, позиции закрываются в конце дня UTC.

Добавляет исследовательское фиксированное значение плеча в параметры и использует его при расчёте размера позиции. Это устраняет выявленное несоответствие и сохраняет логику стратегии.

Результаты верификации

Можно оставить как есть. Задокументируй задержку разворота на 1 свечу или разворачивай позицию в той же свече, если нужно точное соответствие логике Чалека и Вэя. Рассмотри удаление stop_range_mult или настрой его так, чтобы он явно отличался от сигнала разворота.

Разворот происходит на одну свечу позже, чем предписывает исходное правило. При появлении противоположного сигнала should_exit закрывает позицию. Базовый шаблон проверяет should_enter лишь на следующей свече, когда позиции нет; поэтому обратная позиция открывается на час позже и только если сигнал всё ещё действует. Есть также стоп по диапазону, основанный на цене закрытия (stop_range_mult x диапазон от цены входа), о котором в гипотезе не сказано. При k=0.5 и mult=1.0 стоп находится примерно на уровне цена открытия - 0.5R, то есть около противоположного сигнала, и почти избыточен. Структуру стратегии это не меняет.

Рассмотри размер позиции с учётом риска: номинал, при котором расстояние до стопа x размер позиции составляет не более примерно 2% капитала; лимит — 1x. Используй self.config.leverage или parameters.get с запасным значением.

Размер позиции: капитал x notional_frac(1.0) x плечо(1.0) на сделку, средний размер позиции — около 106%. Риск на сделку не ограничен: убыток при стопе составляет примерно диапазон/цена от капитала, около 5-10% для 4-дневного диапазона ETH; максимальный убыток в песочнице — $18.4k. Стратегия не держит позицию постоянно: она остаётся вне рынка в конце дня UTC, доля времени в позиции — 11.9%, поэтому схема постоянного реинвестирования с переворотом позиций из L148 неприменима. Тем не менее просадка в песочнице 43.8% превышает предусмотренное планом значение max_drawdown_pct из 30. Плечо также считывается из parameters['leverage'], а не config.leverage. Сейчас значения совпадают и равны 1.0, но при отсутствии ключа возникнет KeyError.

При желании считай свечи за день и добавляй только дни с 24 свечами.

День помечается как «полный», только если его первая свеча открывается точно в момент привязки. Пропуск свечи в середине дня не выявляется, поэтому максимум, минимум и закрытие дня с разрывом всё равно входят в диапазон. В каталоге указано 0 разрывов для ETHUSDT.OKX 1H, так что на текущих данных это несущественно. Разрывы между днями корректно сбрасывают историю.

Песочница (834 дней, 250 сделок) показывает avg_trade_return_pct от 0.195%. Это лишь немного выше порога 0.15%. Максимальная просадка — 43.8% при ограничении самого плана 30%, а терциль обычной волатильности убыточен: 27.7%. Коэффициент Шарпа CI, интервал — [-0.64, 2.09]. В гипотезе уже указано, что преимущество угасает (2023 около +0.07% на сделку, 2026 YTD около +0.15%) и что проверка не прошла на SOL и LINK. ETH — отобранный инструмент, поэтому скорректируй оценку в сторону снижения. Проверь чистый результат на сделку по годам после 2023 и то, обеспечивают ли результат длинные позиции. При номинале 100% капитала на сделку просадка в основном зависит от размера позиции, поэтому не считай её проблемой сигнала.

Обзор бэктеста

Шарп

0,74

Общая доходность

397,09%

Максимальная просадка

63,35%

Всего сделок

685

Доля прибыльных

49,6%

Профит-фактор

1,13

Сделки соответствуют заявленному механизму: 346 длинных и 339 коротких позиций, внутридневные пробои, закрытие позиций в конце дня UTC, удержание около 10ч. Было 685 сделок в разные дни; скоплений событий не наблюдалось.

Коэффициент avg_trade_return_pct на полной выборке из 0.259% выше порога 0.15%, PF равен 1.13, коэффициент Шарпа — 0.74, а бета — 0.08; следовательно, это не бета ETH.

Первые 10 из 685 сделок обеспечили 156 от суммы 177 процентных пунктов доходности на сделку. Средний результат остальных 675 сделок — около 0.03%, ниже затрат полного цикла 0.10%.

Чистый результат на сделку по годам: 1.03% в 2020, 0.32%, 0.24%, 0.008%, 0.105%, -0.149% и 0.39% для 2026 YTD. В совокупности за 2023-2026 он составляет около 0.058% против порога 0.15%.

Короткие позиции убыточны в 2021, 2023, 2024 и 2025, поэтому результат обеспечивают длинные позиции.

По режимам волатильности: доходность терциля высокой волатильности — +923%, обычной — -49% при просадке 72%, низкой — -10%.

Сигнал IC равен -0.019 (t=-0.95), доверительный интервал коэффициента Шарпа — [-0.01, 1.51].

Максимальная просадка — 63.4% при заранее зарегистрированном значении 30%; влияние затрат составляет 46.6% от валового результата.

ETH — единственный прошедший отбор из 4 инструментов; SOL и LINK проверку не прошли.

История итераций

Проверка не пройдена (слой 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует плечо на уровне 1.0

code_identical: итерация 2 повторно отправила побайтно идентичный код итерации 1 — предыдущие замечания не учтены, поэтому результат не может измениться. Измени код, чтобы учесть замечания, или укажи recommendation='abandon' с причиной, если исправление кода не поможет. Предыдущие замечания: Проверка не пройдена (слой 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует плечо на уровне 1.0

Сводка по итогам

Прежде чем доверять среднему результату на сделку по всей выборке, проверь, не сосредоточено ли преимущество пробоя в нескольких крайних днях с высокой волатильностью и сохраняется ли оно в последние годы. Особенно важно это, если инструмент — единственный прошедший отбор из нескольких.

Проверка бэктеста завершилась вердиктом «отказ», класс fee_edge: вне примерно 10 крайних дней преимущество на сделку ниже затрат полного цикла 0.10%, а с 2023 оно ниже порога 0.15%, и настройка K и периода истории этого не исправит. До оптимизации и следующих этапов дело не дошло.

Внутридневной пробой Dual Thrust с длинными и короткими позициями на свечах 1ч ETHUSDT.OKX: открывай длинную или короткую позицию, когда цена пробивает открытие UTC-дневного периода на K, умноженное на диапазон за предыдущие 4 дней (K=0.5), и закрывай все позиции к концу дня.

Начальный бэктест охватывал период с 2020-01-04 по 2026-08-20 и включал 685 сделок. Результат составил +397% при коэффициенте Шарпа 0.74 (CI -0.01 до 1.51), PF 1.13 и 0.259% в среднем на сделку; максимальная просадка — 63.4%, а влияние затрат составило 46.6% от валового результата. Преимущество зависело от нескольких сделок: на первые 10 пришлось большинство доходности на сделку, среднее по остальным было около 0.03%, а чистый результат на сделку упал примерно до 0.058% за 2023-2026.

Анализ

Алгоритм торговли Dual Thrust