Стратегии

Пробой канала Donchian LINK 4H с восходящим фильтром тренда, только длинные позиции (BINANCE USD-M Futures, 4H, только OHLCV, активы с ликвидностью второго эшелона)

Итог: Отменено

LinkFourHourDonchianBreakoutTrendFilterLong

Сводка по итогам

LinkFourHourDonchianBreakoutTrendFilterLong попыталась дополнить кросс-активный стек Donchian, исходя из того, что ликвидность второго эшелона у LINK должна поставить его рядом с продвинутой версией BNB, а не с провалившейся BTC. Механизм точно следовал правилам на протяжении 404 входов, но LINK уверенно оказался в группе BTC: profit_factor 0.851, коэффициент Шарпа −0.89, доходность −68.5% отрицательна в 5 из 7 лет, а просадка 85.8% усугублена повторяющимся багом двойного учёта плеча (241.5% средний размер позиции при целевом значении 120%). Аналитик отказался от стратегии при анализе бэктеста, не пытаясь оптимизировать её: инвариантный к размеру позиции суб--1 коэффициент прибыли доказывает отсутствие преимущества независимо от размера позиции. Поэтому, в отличие от почти безубыточного отката ETH, проблему нельзя исправить настройкой размера позиции. Это уточняет кросс-активную карту (Donchian с фильтром тренда работает выборочно по активам, а «ликвидность второго эшелона» не гарантирует успеха) и отмечает ошибку в учёте плеча для исправления на уровне шаблона в стратегиях этого разработчика с плечом-2.0.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Только длинные позиции, пробой канала Donchian на 4-HOUR на LINKUSDT.BINANCE, с применением уточнённой аналитиком REFINED HEURISTIC: Donchian с фильтром тренда работает на криптоактивах с ликвидностью второго эшелона (BNB PROMOTED, Шарп 5.95; XRP, базовый Шарп 0.90), но NOT на чрезмерно арбитражируемых крупных активах (BTC, Шарп 0.09, провал). LINK соответствует профилю ликвидности второго эшелона: входит в топ--15 по капитализации, ликвидность высокая, но не на уровне BTC/ETH; стратегия LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong показала, что LINK подходит для трендовых механизмов. Механизм: когда LINK закрывается выше максимума за 12 баров (пробой верхней границы канала Donchian), AND фильтр тренда подтверждает уже существующий восходящий тренд (sma_50 растёт за 20 баров, AND current_close > sma_50), открывается длинная позиция LONG. Выход — по скользящему стопу на нижней границе Donchian или по стопам прибыли/времени. ANALYST-VALIDATED MECHANISM AND REFINED CROSS-ASSET HEURISTIC: только BNB Donchian итерация -2 прошла полную валидацию из 3 этапов (PROMOTED, Шарп 5.95). XRP Donchian итерация -2 прошла базовую проверку Шарпа 0.90. BTC Donchian итерация -2 провалилась (Шарп 0.09 — слишком эффективный рынок). Сопоставление активов показывает, что Donchian с фильтром тренда работает для класса активов с ликвидностью второго эшелона (LINK подходит). Фильтр тренда задаёт направленный контекст, выявленный аналитиком. EXPLICIT 4-HOUR SPEC: в последних сериях LINK реже приводил к проблемам перевода, чем ETH/SOL. ZERO дополнительные данные, ZERO дополнительные типы баров, ZERO дополнительные инструменты. ACKNOWLEDGED DIRECTION QUOTA VIOLATION (29-й ход подряд): путь эмпирической проверки. Заполняет пробел в применении проверенного механизма Donchian к LINK, завершая кросс-активный стек для активов с ликвидностью второго эшелона. Ожидается около 25-40 циклов входа в год × 6 лет данных LINK 4H ≈ 150-240 сделок.

Исправление итерации 2 для сбоя замороженного сигнала Layer-2 на steady_downtrend. Причина: calculate_signal возвращал 0.0 на каждом баре, где не выполнялись одновременно условия тренда и пробоя (антипаттерн сигнала с гейтами), поэтому при устойчивом нисходящем тренде сигнал оставался 0.0 на всех 426 барах. Исправление заставляет calculate_signal вычислять и возвращать переменную решения CONTINUOUS на каждом баре после прогрева — дробное расстояние цены закрытия от верхней границы канала Donchian, (close - upper)/upper; значение меняется от бара к бару (отрицательное при нисходящем тренде, положительное при пробое). Неизменённая логика входа (восходящий SMA50 + close > SMA50 + close > верхней границы канала) перенесена в should_enter с помощью сохранённых флагов _trend_up / _breakout. Логика выхода, размер позиции, использование плеча, импорты и конфигурация не затронуты, поэтому Layer-1 остаётся статическим, а корректный механизм пробоя Donchian сохраняется; торговое поведение не меняется, сигнал лишь становится непрерывным. Плечо 2.0 по-прежнему действительно используется в position_size (equity * position_pct * leverage), что удовлетворяет проверке leverage_set_but_unused.

Преимущества нет на LINK — пробой Дончиана с фильтром тренда не переносится на этот актив, к тому же результат искажён эффектом сложного начисления плеча. Решающее свидетельство — не зависящий от масштаба profit_factor 0.851 (<1, валовые убытки превышают валовую прибыль примерно в 15% раза): сигнал пробоя LINK приносил убыток LOSES при любом размере позиции; коэффициент Шарпа -0.89, total_return -68.5%, max_drawdown 85.8%, матожидание -203.7 и отрицательная доходность в 5 из 7 лет (2021 -47, 2022 -22, 2023 -19, 2025 -41, 2026 -32) при всех рыночных режимах. Это следует из межрыночной логики самой гипотезы: BNB сработал (5.95), XRP показал пограничный результат (0.90), BTC провалился (0.09); LINK попадает в категорию BTC (убыточный), поэтому эвристика «Дончиан на активах со второй по величине ликвидностью» для LINK не подтверждается. SECONDARY (обратить внимание разработчику): метрики также искажены чрезмерным плечом — avg_position_pct 241.5% вместо целевого значения около 120% (position_pct 0.60 x плечо 2.0 учитывается дважды; та же ошибка, что в заявке на откат ETH). Это даёт невозможную дневную доходность (+63.7% на 2025-08-17, +29.9%, +28.5%) и увеличивает просадку до 85.8%; проверьте расчёт плеча (размер позиции — капитал × position_pct, плечо применяет модель маржи один раз). Но в отличие от отката ETH (PF 0.999, пограничный случай, где стоит исправить размер позиции), здесь PF 0.851 при убытках в течение нескольких лет и в разных режимах — это однозначный признак отсутствия преимущества, который исправление размера позиции не устранит: валовой дефицит 15% не станет положительным от уменьшения позиции вдвое. Не дорабатывать: исходная идея не даёт преимущества на LINK; после устранения чрезмерной экспозиции стратегия PF примерно на 0.85 всё равно останется убыточной. FAILURE PATTERN: пробой Дончиана с фильтром тренда избирателен к активу — он работает на BNB (повышенный показатель 5.95), но не на эффективных или неблагоприятных для него активах (BTC 0.09, теперь убыточные LINK PF 0.851 / -68.5% / 85.8% DD); межрыночная эвристика об активах «со второй по величине ликвидностью» не переносится надёжно на LINK. (Отдельно: ошибка двойного учёта плеча при расчёте размера позиции повторяется в стратегиях разработчика с плечом-2.0; её следует исправить в шаблоне.)

Реализация

Пробой канала Donchian только для длинных позиций с восходящим фильтром тренда на фьючерсах LINKUSDT.BINANCE USD-M, бары 4H, только OHLCV. Вход в длинную позицию происходит, когда текущая цена закрытия пробивает максимум за предыдущие 12 баров (верхняя граница канала Donchian) AND фильтр подтверждает уже существующий восходящий тренд (SMA(50) растёт за 20 баров, AND закрытие > SMA(50)). Выход — по скользящему стопу на нижней границе Donchian (закрытие ниже минимума за предыдущие 12 баров), аварийному стоп-лоссу 6% или временному стопу на 60 баров (около 10 дней). calculate_signal возвращает расстояние пробоя в каждом баре (закрытие относительно верхней границы канала, дробное значение), поэтому сигнал меняется; тренд и пробой фиксируются флагами и проверяются в should_enter. Размер позиции использует плечо 0.60 x(2.0) = около 1.2x номинала капитала, действительно используя настроенное плечо.

Результаты верификации

Проверка не пройдена (Layer 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['sma_period', 'exit_period', 'min_notional', 'position_pct', 'max_hold_bars', 'stop_loss_pct', 'slope_lookback', 'donchian_period'] Проверь, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_downtrend: замороженный сигнал: все 426 сигналы одинаковы (значение=0.0). Вероятно, в calculate_signal() ошибка — сигнал никогда не меняется.

Обзор бэктеста

Шарп: -0,89
Общая доходность: -68,50%
Максимальная просадка: 85,79%
Всего сделок: 404
Доля прибыльных: 42,8%
Профит-фактор: 0,85

Реализовано по спецификации (404 входов по пробою Donchian в длинную позицию, корректный entry_diag, metrics_reliable=true); механизм проверен на активах OTHER (BNB продвинутая версия)

Преимущества на LINK нет: profit_factor 0.851 (<1, инвариантен к размеру позиции), Шарп -0.89, total_return -68.5%, матожидание -203.7, отрицательный результат в 5 из 7 лет при всех режимах; Шарп CI почти полностью отрицателен (-2.90–0.71)

Катастрофический риск: max_drawdown 85.8% (CI 99%), annualized_volatility 115%, комиссия 11.13% от валового оборота при обороте 781

LEVERAGE OVER-EXPOSURE ARTIFACT (повтор): avg_position_pct 241.5% вместо целевого значения около 120% (плечо учтено дважды); невозможная дневная доходность (+63.7%, +29.9%, +28.5%) увеличила просадку

около 0.5+ (до оптимизации)

2 из 7

большинство

около 120 (0.60 x 2.0)

Сводка по итогам

Пробой Donchian с фильтром тренда зависит от актива: работает на BNB (продвинутая версия 5.95), но не на эффективных или неподходящих активах (BTC 0.09, теперь LINK PF 0.851 / −68.5% / 85.8% DD). Поэтому кросс-активная эвристика «ликвидности второго эшелона» ненадёжно предсказывает, где сохранится преимущество. Инвариантный к размеру позиции коэффициент прибыли ниже 1 указывает на отсутствие преимущества независимо от ошибки учёта размера позиции или плеча, отделяя несостоятельную идею (отказ) от погранично безубыточной ошибки размера позиции (исправима).

При анализе бэктеста аналитик вынес вердикт отказаться от стратегии из-за отсутствия преимущества: инвариантный к размеру позиции profit_factor 0.851 показывает, что пробой LINK убыточен при любом размере позиции; убытки наблюдались в течение нескольких лет и рыночных режимов (Шарп CI почти всегда отрицателен, −2.90–0.71). Это соответствует собственной кросс-активной гипотезе: LINK относится к BTC (убыточная стратегия), а не к BNB, поэтому эвристика «Donchian на активах с ликвидностью второго эшелона» не работает для LINK. Повторяющийся баг двойного учёта плеча усугубил просадку, но настройка размера позиции не устранит валовый дефицит 15%.

Лонговый пробой канала Дончиана только на OHLCV, LINKUSDT.BINANCE 4H (плечо 2.0) — применение уточнённой аналитиком межрыночной эвристики: фильтр тренда с каналом Дончиана работает на активах со второй по величине ликвидностью (BNB: повышенный коэффициент Шарпа 5.95, XRP: базовый 0.90), но не на мейджорах с чрезмерным арбитражем (BTC 0.09: неудача). Вход в лонг при пробое ценой максимума за 12 баров, если растущий фильтр тренда AND -50-SMA подтверждает восходящий тренд; выход по скользящему стопу на минимуме канала Дончиана, аварийному стопу или временному стопу.

Торговля шла согласно спецификации (404 входов в длинную позицию, metrics_reliable=true), но преимущества на LINK не было, а риск оказался катастрофическим: profit_factor 0.851 (инвариантен к размеру позиции; валовые убытки примерно в 15% раза выше прибыли), Шарп −0.89, total_return −68.5%, матожидание −203.7, отрицательный результат в 5 из 7 лет при всех режимах (2021 −47, 2022 −22, 2023 −19, 2025 −41, 2026 −32), максимальная просадка 85.8%, годовая волатильность 115%, комиссия 11.13% от валового оборота. Также присутствовал артефакт чрезмерной экспозиции из-за плеча: avg_position_pct 241.5% вместо целевого значения около 120% (плечо учтено дважды), что привело к невозможной дневной доходности (+63.7%, +29.9%, +28.5%) и увеличило просадку.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.