ETH COIN-M US-сессионный перенос доходности, лонг-шорт (ETHUSD_PERP.BINANCE_CM, часовые бары — взять SIGN движения за сессию US и удерживать ночью; чистая сезонность времени суток, без дополнительных потоков данных, 2 параметра)

Стратегия LONG-SHORT с направленной торговлей одним инструментом на бессрочном инверсном контракте COIN-M с маржой в ETH (ETHUSD_PERP.BINANCE_CM), основанная на внутридневном эффекте CALENDAR/SEASONALITY, а не на каком-либо из исчерпавших себя механизмов из журнала неудач. Она намеренно заполняет две наименее представленные и наименее рискованные доступные категории: площадка BINANCE_CM (3.4% против целевого значения 5%, и всего 0.06% издержек тейкера за полный круг, поэтому минимальный порог преимущества на сделку составляет 0.10%, а не 0.15%) и направление лонг-шорт (13.1% против целевого смещения в сторону роста). Идея — NOT движение цены, заданное сигналом из непрайсового источника (L46 исчерпан), NOT копия сочетания факторов импульса (L38), NOT корзина для формирования портфеля (L48), NOT преимущество на базисе/ликвидациях между площадками (L47 data_unavailable) и NOT опционная конструкция (кладбище движков BINANCE_OPTIONS/DERIBIT). Стратегия использует часовые бары OHLCV ONLY — у семейства тегов no_supplementary_data наилучшая выживаемость (3%). Основное наблюдение: торговый день криптовалют неравномерен. Сессия US (13:00–21:00 UTC) сопровождается наиболее интенсивным институциональным потоком, связанным с ETF, и у её чистого направленного импульса зафиксировано положительное продолжение в ночную/азиатскую сессию, тогда как сессии Азия/EU — это преимущественно шум с возвратом к среднему. Мы измеряем только ONE — знак и величину доходности сессии US — и открываем позицию в этом направлении, удерживая её до открытия следующей сессии US.

Реализует ровно гипотезу, без дополнений: измерение ONE (знак и величина доходности US-сессии 13:00-21:00 UTC) задаёт перенос позиции на ночь в том же направлении, без дополнительных потоков данных, фильтров слияния сигналов и сделок между площадками. Вся логика расписания привязана ко времени CALENDAR, полученному из bar.ts_init (UTC часа суток и индекса дня), а не к относительному счётчику баров процесса, поэтому расписание одинаково при перезапусках, бэктестах и воспроизведении бумажной торговли. Свечи Binance помечаются временем OPEN (проверено в сборщике и каталоге), поэтому бар CLOSING в час H имеет временную метку часа H-1 — код соответственно вычисляет часы опорного бара и входа из параметров сессии. calculate_signal возвращает на каждом баре CONTINUOUS накопленную доходность с момента зафиксированного опорного значения в естественных дробных единицах (не постоянную величину, привязанную к условию); дневной календарный фильтр находится в should_enter и порог задаётся в тех же единицах. Опорное значение для инициализации на первом баре поддерживает сигнал с самого начала, но помечено как не являющееся опорным значением сессии и поэтому никогда не может вызвать вход. Площадка BINANCE_CM соответствует гипотезе: стратегия действительно работает в лонг и шорт (для шорта нужна площадка MARGIN), а комиссия тейкера COIN-M около 0.10% за полный цикл при импульсе сессии порядка 0.4%+ оставляет запас на сделку; наличие данных ETHUSD_PERP.BINANCE_CM-1-HOUR подтверждено каталогом. Для расчёта размера позиции по обратному контракту используется contracts_for_notional (контракты с номиналом $10), а не линейная формула капитал/цена: номинал около $50 тыс. равен примерно 5000 контрактам, что намного выше минимального номинала, поэтому риск нулевого числа сделок или отказа из-за минимума номинала отсутствует. Частота входа — одна возможность в день; порог обычно превышается более чем в половине типичных 8-часовых сессий ETH (около 150-250 сделок в год), поэтому окно Layer-3 не останется пустым. Кредитное плечо остаётся 1.0 — экспозиция не превышает 0.6x капитала, а риск на сделку ограничен стопом на уровне 1.5% капитала, поэтому сценария разорения из-за сложного процента нет. Два настраиваемых параметра (entry_threshold, stop_loss_pct); их ограничения также заданы в _param_bounds, поэтому оптимизатор не перебирает значения, которые код затем незаметно переписывает.

Опровергнутая предпосылка о сезонности и полное разорение — оптимизировать невозможно. Счёт LIQUIDATED на 2024-02-28 (total_return -100%, max_drawdown 100%), примерно через 3.5 лет тестового периода. Преимущество переноса доходности сессии US не просто слабое, а отрицательное в каждом году (2021 -37%, 2022 -38%, 2023 -21%, 2024 -13% до ликвидации); win_rate 14.3%, profit_factor 0.75, avg_trade_return_pct -0.142% (чистый убыток), матожидание -$71/сделку на 1,017 сделках и 35 убытков подряд. Предположение о продолжении движения неверно, обе стороны позиции убыточны. Ситуацию усугубляет катастрофический профиль риска (avg_position_pct 91%, annualized_volatility 147%, эксцесс 297, терциль волатильности в стрессовом режиме -100%) и высокие издержки (комиссия — 23.7% валовой прибыли, комиссии $50.9 тыс. + влияние на цену $46.3 тыс.). Ни одно изменение параметров не спасёт счёт, обнулившийся на сигнале с отрицательным матожиданием во всех режимах. Шаблон неудачи: risk_reject/no_edge — ликвидация одноинструментальной стратегии сезонности времени суток; предпосылка опровергнута (убыток каждый год) + разорение из-за чрезмерного плеча.

Стратегия лонг-шорт на внутридневной сезонности для инверсного бессрочного контракта ETH COIN-M (ETHUSD_PERP.BINANCE_CM, бары по 1 часов, только OHLCV, без дополнительных источников данных). Каждый день UTC стратегия фиксирует закрытие в 13:00 UTC (открытие сессии US) как опорную цену, затем на баре, закрывающемся в 21:00 UTC, измеряет доходность сессии US (close_21/close_13 - 1). Если её величина превышает entry_threshold (по умолчанию 0.4%), стратегия открывает позицию в направлении SAME: LONG после роста сессии, SHORT после снижения, и удерживает её ночью, в период сессии Азия/EU, закрывая при открытии следующей сессии US (бар закрывается в 13:00 UTC). Защитный выход на уровне stop_loss_pct (по умолчанию 3%) и ограничение в 30 баров, срабатывающее только при отсутствии бара 13:00, также закрывают позицию. Размер позиции рассчитывается исходя из риска 1.5% капитала относительно расстояния до стопа и ограничивается валовой номинальной стоимостью в 0.6x капитала; объём конвертируется в инверсные контракты WHOLE по формуле contracts_for_notional (номинал 10 за контракт ETHUSD_PERP, маржа и расчёты в ETH).

Проверка не пройдена (уровень 4 — проверка QA) [класс=premise_falsified]: - Предположение о продолжении движения после сессии US опровергнуто данными: стратегия явно убыточна по чистому результату LOSER. profit_factor 0.696 (<1), total_return -45.98%, матожидание -73/сделку, avg_trade_return_pct -0.147%, win_rate 10.5% на выборке из 571 сделок. Если следовать знаку движения 13:00-21:00 UTC сессии и удерживать позицию ночью, систематически теряются деньги: ночное окно не NOT продолжает импульс сессии. Направление реализовано корректно (продолжение, как и задано; ошибок полярности/последовательности не обнаружено), поэтому это точная реализация, механизм которой опровергнут в песочнице, а не дефект кода или пробел в настройке. - METRICS ARTIFACT — не позволяй этому ввести себя в заблуждение. Значения Шарпа 1.49 (CI [0.43, 2.52]), Сортино 2.55, омега 1.66, PSR 0.9976 противоречат PF 0.696, доходности -46% и отрицательному матожиданию. Артефакт положительной асимметрии и потерь от волатильности: return_skew 1.99 с несколькими огромными выигрышами (largest_win $9,446 против avg_loss $269) повышает арифметическое среднее доходности на бар, тогда как при реинвестировании итог глубоко отрицательный, max_drawdown 59.6% с просадкой, достигающей CI 99.96%. В духе L17: высокий коэффициент Шарпа при PF<1 / отрицательном матожидании / доле выигрышных сделок 10.5% — это артефакт, а не преимущество; метрики на основе прибыли и убытка — истина в последней инстанции, и они показывают убыток.