Лонговая стратегия продолжения импульса на экстремальной перекупленности ETH 4H RSI(2) с фильтром дневного бычьего режима

Лонговая одноинструментная стратегия MOMENTUM-CONTINUATION на бессрочных фьючерсах ETHUSDT, использующая бары длительностью 4 часа и только данные OHLCV, с фильтром бычьего режима на дневных барах. Это предложение — EMPIRICALLY-CORRECTED INVERSION неудачной стратегии EthFourHourRsi2OversoldMeanRevLong. Анализ её неудачи выявил критическую асимметрию: возврат к среднему RSI(2) зависит от актива — только на BTC. На BTC перепроданность сменяется возвратом, поскольку институциональные потоки и ребалансировка ETF поглощают предложение на экстремумах (PF 1.29, коэффициент Шарпа +1.41). На ETH те же условия перепроданности RSI(2) приводят к CONTINUATION, потому что: (а) каскады ликвидаций из-за кредитного плеча вызывают лавинообразные продажи, а не поглощение предложения; (б) валидаторы в стейкинге EXIT, когда ETH опускается ниже себестоимости, вместо того чтобы входить в рынок, как это делают институциональные покупатели BTC; (в) концентрация открытого интереса по деривативам у ETH выше, что усиливает однонаправленные движения. Это предложение применяет SYMMETRIC CORRECTION: если перепроданность ETH означает продолжение снижения, то перекупленность ETH IN A BULL REGIME означает продолжение роста. Динамика кредитного плеча и стейкинга, вызывающая лавинообразные продажи при перепроданности ETH, должна вызывать лавинообразные покупки при перекупленности ETH в подтверждённых восходящих трендах: (а) каскадный вход в лонг с плечом, когда экстремальные значения RSI(2) привлекают трейдеров, торгующих по импульсу; (б) валидаторы в стейкинге ADD позиции при восходящем тренде (потоки ребалансировки вознаграждений); (в) приток ETF ускоряется на фазах импульса ETH-цикла. Механизм: 4H RSI(2) >= 95 (экстремальная перекупленность — примерно верхние 2-3% исторических значений) в бычьем режиме запускает вход в лонг с ожиданием продолжения CONTINUATION в следующие 4-12 часов. Механизм отличается от EthDailyGoldenCrossMomentumLong, который срабатывает на событиях смены режима при пересечении RARE 50/200 EMA примерно раз в год, и от EthBtcRatioDailyEmaTrendLongEth, который использует медленную ротацию между активами. Продолжение роста при перекупленности RSI(2) срабатывает примерно 30-50× раз в год, давая возможность захватывать импульс внутри тренда, которую упускают стратегии смены режима. Предложение проходит фильтры типов неудач ALL: (1) ETH относится к топ--2, а не к альткоинам средней капитализации; (2) 4H — высокая частота, а не редкие дневные сигналы; (3): продолжение импульса, а не следование за трендом с зависимостью от хвостовых событий; (4) линейные фьючерсы поддерживаются фреймворком; (5) механизм явно объясняет, как WHY создаёт сигнал SAME-DIRECTION на ETH, что аналитик требует для предложений по разным активам.

Устраняет сбой «нет сделок» на уровне -3 минимальным жизнеспособным изменением. Диагноз: should_enter не срабатывал, потому что его двойное условие (RSI(2) >= 95 AND bull_regime) требует bull_regime, который в предыдущей версии задавался ONLY из отдельного потока дополнительных дневных баров (on_extra_bar -> _daily_closes -> _update_regime). RSI(2) >= 95 часто встречается на волатильных барах 14k длительностью 4H, поэтому постоянной блокировкой было условие bull_regime staying False: поток дневного режима не заполнял _daily_closes (дополнительный дневной бар того же инструмента не поступал), и фильтр режима постоянно оставался выключенным. Исправление убирает эту внешнюю зависимость и вычисляет то же условие бычьего режима по основному потоку баров 4H, который заведомо поступает (обработано 14016 баров): режим = текущее закрытие 4H > среднего последних regime_period*bars_per_day (=50*6=300) закрытий баров 4H; это эквивалент дневного режима SMA(50). self._bars хранит до 500 баров, поэтому окно из 300 баров помещается. Значение min_bars_required увеличено, чтобы покрыть окно режима. Вся ранее прошедшая проверку логика сохранена: непрерывный сигнал RSI(2) (защита от неизменного сигнала уровня -2), лестница выходов, расчёт размера позиции с использованием плеча относительно капитала (0.60*2.0 = номинал 1.2x, поэтому плечо действительно используется и проверка на плечо пройдена), а также чистый набор импортов. В подтверждённом восходящем тренде RSI(2) регулярно достигает >=95 на растущих барах, поэтому теперь стратегия даёт ожидаемые примерно 30-50 входов в год.

У стратегии принципиально отрицательное преимущество, которое нельзя исправить оптимизацией. На выборке из 461 сделок (крупной и репрезентативной) лонг-стратегия продолжения импульса на перекупленности ETH 4H RSI(2)>=95 приносит -50.1%; коэффициенты Шарпа и Сортино составляют -1.17 и -1.82, profit_factor 0.82, математическое ожидание — -$120 на сделку, а PSR 0.085. Убыток получен в 6 из 7 лет (2020 -19%, 2022 -26%, 2025 -21%); максимальная просадка 53.6% охватывает практически весь период бэктеста. Сделки верно реализуют гипотезу, значит, это не ошибка кода, а опровергнутая предпосылка: экстремально перекупленные значения ETH не ведут к продолжению роста NOT, поэтому гипотеза «симметричной инверсии» эмпирически неверна. Оптимизация настраивает параметры при уже существующем преимуществе, но не создаёт его; никакой перебор порога RSI, стоп-TP или окна режима не сделает сигнал с коэффициентом Шарпа -1.17 и 0.82 PF положительным. Это вторая неудачная инверсия в цепочке: возврат к среднему RSI(2) не сработал, и инверсия продолжения движения при перекупленности тоже провалилась. Это подтверждает, что экстремумы RSI(2) не дают извлекаемого преимущества в том же направлении на ETH 4H. Откажись от идеи, вместо того чтобы тратить 2 часов на оптимизацию убыточного сигнала; повторно предлагать варианты с экстремальными значениями RSI(2) на ETH не следует.