Реверсия PCA-остатков (s-score Авелланеды—Ли): топ--20 Bybit USDT бессрочных контрактов с учетом данных на момент времени, 3-факторная модель PCA на дневных доходностях за 60 дней; длинные позиции при z<-1.5 / короткие при z>+1.5 как самостоятельные ставки на отдельные активы; выход при |z|<0.5 или по истечении 10 дней (1–DAY баров; без позиций, когда ни один актив не отклоняется заметно)

Гипотеза

Итерация 3 — исправление только производительности. Тайм-аут вызван поиском файлов каталога ParquetDataCatalog по шаблону для каждого инструмента: это фиксированные затраты на каждую ногу независимо от длины окна (по профилю на родственных многоногих стратегиях — около 10 s+ на ногу при нагрузке хоста около 40). Работа стратегии на каждом баре невелика и не растёт с длиной периода. Число ног сокращено с 13 до 8: оставлены самые глубокие бессрочные контракты Bybit USDT с данными до 2022. Сигнал, выходы и размер позиций не изменились. Отклонение: гипотеза требует вселенную топ--20, формируемую на каждый момент времени из пула в 78 контрактов, но в этой тестовой среде она не укладывается в лимит песочницы 300 s. 8 инструментов с 3 факторами дают более узкий кросс-срез, а остатки будут сильнее зависеть от рыночного фактора BTC/ETH. Если аналитику нужен кросс-срез из полных 20 инструментов, ограничение — бюджет песочницы, а не код. Число max_positions сокращено с 6 до 4, чтобы не превысить вселенную из 8 инструментов (общий объём по-прежнему <= 1x капитала).

verification_loop: sandbox_timeout: проверка не пройдена (Layer 3 — бэктест в песочнице): дымовой тест превысил лимит времени 300s на окне примерно в 20000 баров (2400 дней по BTCUSDT.BYBIT-1-DAY-LAST-EXTERNAL). Почти всегда это означает работу на каждом баре, масштабируемую с историей, например повторное сканирование всего ряда ставок финансирования/дополнительных данных либо пересоздание списка и вызов min()/sorted() внутри calculate_signal()/on_bar() на каждом баре. Предварительно создай отсортированные массивы временных меток ONCE в __init__ и используй bisect либо кэшируй поиск по временной метке, чтобы стоимость обработки одного бара была O(log n), а не O(n).

Реализация

Возврат s-score остатка Avellaneda-Lee PCA на дневной вселенной топ-N, формируемой на каждый момент времени по долларовым объёмам за предыдущие 30 дней, из 8 ликвидных бессрочных контрактов Bybit USDT. PCA(3) применяется к корреляционной матрице дневных логарифмических доходностей за 60 дней; для каждого инструмента выполняется OLS-регрессия на доходности факторных портфелей, а остатки суммируются в z-score за 60 дней. Лонг при z<=-1.5, шорт при z>=+1.5: отдельные ставки на один инструмент (одновременно не более 4, на каждый приходится 1/4 капитала, общий объём <= 1x). Выход при |z|<0.5 или по истечении 10 дней. Если ни один инструмент не отклонился от среднего, позиции закрыты.

Результаты верификации

sandbox_timeout: проверка не пройдена (Layer 3 — бэктест в песочнице): дымовой тест превысил лимит времени 300s на окне примерно в 20000 баров (2400 дней по BTCUSDT.BYBIT-1-DAY-LAST-EXTERNAL). Почти всегда это означает работу на каждом баре, масштабируемую с историей, например повторное сканирование всего ряда ставок финансирования/дополнительных данных либо пересоздание списка и вызов min()/sorted() внутри calculate_signal()/on_bar() на каждом баре. Предварительно создай отсортированные массивы временных меток ONCE в __init__ и используй bisect либо кэшируй поиск по временной метке, чтобы стоимость обработки одного бара была O(log n), а не O(n).

Сводка по итогам

Многоногие кросс-секционные стратегии могут превысить лимит песочницы 300s из-за загрузки каталога для каждой ноги, а не из-за вычислений на каждом баре. Поэтому с первого черновика ограничь число ног или проверь, укладывается ли проект в лимит времени песочницы.

Стратегию забросили в ходе цикла проверки. Бэктест в песочнице Layer 3 завершился по тайм-ауту, превысив лимит 300s на окне примерно в 20000 баров (2400 дней по BTCUSDT.BYBIT 1-DAY барам). После того как в итерации 3 для снижения нагрузки на каталог число ног сократили с 13 до 8, тайм-аут повторился.

Возврат остатка Avellaneda-Lee PCA на бессрочных контрактах Bybit USDT: подгонка PCA-факторной 3 по доходностям за 60 дней, преобразование накопленного остатка каждого инструмента в z-score и отдельные лонги при z<-1.5 и шорты при z>+1.5; выход при |z|<0.5 или через 10 дней.

Данных о результативности нет. Отчёт о бэктесте пуст, стратегия не дошла до оптимизации, проверки бэктеста, аналитической проверки или оценки рисков.