3Commas BTCUSDT.P Фиксированная геометрическая сетка, только лонг

Гипотеза

Точная торговая гипотеза по Pine-стратегии 3Commas для BTCUSDT.BYBIT на барах длительностью 15 минут. Значения по умолчанию: highPrice=83689.23, lowPrice=51629.65, nLevels=50, gridMode="Geometric", investment=10000 USDT. Источник задаёт initial_capital=10000, денежный объём по умолчанию=250, pyramiding=200, комиссию 0.055% за сторону, проскальзывание 3 тиков, process_orders_on_close=true и calc_on_every_tick=false. Каждая заявка на вход задаёт явное количество, поэтому денежный объём по умолчанию не определяет размер сделок сетки. Начальный капитал платформы — $100,000; при сохранении исходного вложения 10000 USDT размер каждого слота составляет 200 USDT, около 0.2% начального капитала, а суммарный объём не превышает 9800 USDT на 49 доступных уровнях покупки. Фильтр дат по умолчанию принимает бары, время открытия которых приходится на период с 2025-04-01 00:00 UTC по 2026-12-31 23:59 UTC. Визуализация и настройки вебхука 3Commas не влияют на сделки. Источник: https://www.tradingview.com/script/BR74LOKo-BTCUSDT-P-Grid-Bot-Long-Strategy/

Сохраняет правила перенесённой сетки и фиксирует выход слота после первого пересечения уровня вверх. Отменённый или частично исполненный ордер на выход повторяется на оставшееся количество; ордер в другом слоте больше не мешает зафиксировать пересечение. Открытые объёмы на продажу резервируются из чистой длинной позиции. Показатель доходности на номинал в дымовом тесте остаётся ненадёжным; для оценки эффективности нужно сверить журнал сделок.

verification_loop: проверка не пройдена (проверка слоя 4 — QA) [класс=code_defect]: - [edge_concern] В журнале дымового теста указана положительная средняя USD PnL, но отрицательная средняя доходность на номинал; значение metrics_reliable ложно. Сверь исполнения и номинал до оценки эффективности. - [критично] Снимок состояния бумажной торговли публикуется до обработки ордеров бара. Обратные вызовы исполнения обновляют принадлежность слотов, но не публикуют новый снимок. Перезапуск до следующего бара может восстановить устаревший журнал слотов вместе с сохранённой позицией: исполненная длинная позиция останется без принадлежащего ей слота, что помешает выходу по сетке. (строка 161) — исправление: сохраняй состояние слотов после исполнений либо восстанавливай и проверяй его по записям исполнений при перезапуске. Проверяй перезапуск сразу после покупки и частичного исполнения продажи.

Реализация

Покупает при пересечении вниз уровня фиксированной геометрической сетки BTC и продаёт каждый исполненный слот, когда цена пересекает уровень выше.

Результаты верификации

Проверка не пройдена (проверка слоя 4 — QA) [класс=code_defect]: - [edge_concern] В журнале дымового теста указана положительная средняя USD PnL, но отрицательная средняя доходность на номинал; значение metrics_reliable ложно. Сверь исполнения и номинал до оценки эффективности. - [критично] Снимок состояния бумажной торговли публикуется до обработки ордеров бара. Обратные вызовы исполнения обновляют принадлежность слотов, но не публикуют новый снимок. Перезапуск до следующего бара может восстановить устаревший журнал слотов вместе с сохранённой позицией: исполненная длинная позиция останется без принадлежащего ей слота, что помешает выходу по сетке. (строка 161) — исправление: сохраняй состояние слотов после исполнений либо восстанавливай и проверяй его по записям исполнений при перезапуске. Проверяй перезапуск сразу после покупки и частичного исполнения продажи.

История итераций

Проверка не пройдена (проверка слоя 4 — QA) [класс=code_defect]: - [edge_concern] В журнале песочницы указана положительная средняя USD PnL, но отрицательная средняя доходность на номинал; значение metrics_reliable ложно. Сверь эти показатели до оценки эффективности. - [критично] Код помечает слот как купленный или проданный при отправке ордера, до подтверждения исполнения. Отклонённый, задержанный, отменённый или частично исполненный ордер может привести к несоответствию журнала слотов фактической позиции. Это переопределение также обходит базовую защиту от ордеров в обработке. (строка 118) — исправление: отслеживай ожидающие ордера по слотам. Меняй статус владения и количество лотов только после подтверждённого исполнения; обрабатывай частичное исполнение, отклонения и отмены, предотвращай повторную отправку ордеров.

Проверка не пройдена (проверка слоя 4 — QA) [класс=code_defect]: - [edge_concern] Дымовой тест показывает положительную среднюю USD PnL, но отрицательную среднюю доходность на номинал; metrics_reliable=false. Сверь журнал сделок до оценки эффективности. - [критично] После частичного исполнения выхода, закрытия или отмены оставшееся количество слота требует нового пересечения цены вверх, чтобы запустить продажу. Если цена остаётся выше уровня выхода, это количество остаётся открытым неопределённо долго. (строка 148) — исправление: фиксируй намерение выхода слота при первом пересечении и повторяй попытку продать оставшееся количество до полного закрытия. - [критично] Открытый ордер в одном слоте блокирует проверку всех остальных слотов на этом баре. Другой слот может пересечь уровень выхода во время блокировки и не выйти, пока цена не пересечёт его повторно. (строка 171) — исправление: проверяй слоты независимо и сохраняй намерение выхода каждого слота до исполнения его ордера.

Сводка по итогам

Сохраняй или восстанавливай принадлежность слотов после исполнения ордеров и сверяй показатели исполнений до оценки эффективности.

После 3 итераций слой 4 QA обнаружил, что перезапуск после исполнения ордера может привести к потере контроля над слотом и оставить длинную позицию без выхода по сетке. Запуск остановили до последующих проверок.

Геометрическая сетка BTCUSDT.BYBIT только для длинных позиций: покупает при пересечении вниз фиксированных ценовых уровней и продаёт каждый слот на следующем уровне выше.

Отчёта о бэктесте и надёжных данных о доходности, коэффициенте Шарпа или числе сделок не предоставлено. Показатели дымового теста отражали положительную среднюю USD PnL, но отрицательную среднюю доходность на номинал; их признали ненадёжными.

Причина отказа

verification_loop: проверка не пройдена (проверка слоя 4 — QA) [класс=code_defect]: - [edge_concern] В журнале дымового теста указана положительная средняя USD PnL, но отрицательная средняя доходность на номинал; значение metrics_reliable ложно. Сверь исполнения и номинал до оценки эффективности. - [критично] Снимок состояния бумажной торговли публикуется до обработки ордеров бара. Обратные вызовы исполнения обновляют принадлежность слотов, но не публикуют новый снимок. Перезапуск до следующего бара может восстановить устаревший журнал слотов вместе с сохранённой позицией: исполненная длинная позиция останется без принадлежащего ей слота, что помешает выходу по сетке. (строка 161) — исправление: сохраняй состояние слотов после исполнений либо восстанавливай и проверяй его по записям исполнений при перезапуске. Проверяй перезапуск сразу после покупки и частичного исполнения продажи.

Анализ

Бот сетки BTCUSDT.P — стратегия для длинных позиций от 3Commas