Стратегии

Дневная корзина альткоинов-аутсайдеров с постоянным шорт-хеджем Bitcoin

Итог: Отменено

DailyAltcoinLoserBasketBitcoinHedge

Сводка по итогам

Стратегия пыталась ежедневно отбирать альткоины с отрицательным моментумом, формировать лонг-корзину с равными весами и хеджировать её шортом Bitcoin с постоянным долларовым номиналом. Зафиксирована одна итерация; метрики бэктеста и результаты оптимизации не предоставлены. Оператор отказался от запуска, поскольку остановленный спотовый рынок DENTUSDT не позволил завершить фиксированную корзину из 12 монет; гипотеза при этом не оценивалась.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Разработано руководителем исследовательской группы на основе Altcoin-Bitcoin Arbitrage Какушадзе и Ю: сохранены ежедневный отбор по отрицательному моментуму, лонг-корзина альткоинов с равными весами и шорт Bitcoin с постоянным долларовым номиналом. Для позиций в альткоинах используется спотовый рынок Binance, для хеджа Bitcoin — Hyperliquid. Это эксперимент на адаптированной выборке активов, а не воспроизведение исторических уровней капитализации рынка из статьи: доступная спецификация данных не содержит исторического состава рынка по капитализации. Названная корзина фиксируется до тестирования; утверждений о том, что её состав соответствует вселенной статьи с низкой ликвидностью, нет. Торговля ведётся по синхронизированным дневным барам UTC. Рыночный ордер на закрытии завершённого сигнального дня заменяет открытие следующего дня на этих непрерывно работающих рынках. Сигнальные выходы сохранены без добавления ценовых стопов. Предоставленный полный текст устанавливает правила, хотя в приложении используются цены закрытия для расчёта моментума, а в разделе 2 указан моментум от открытия до закрытия; этот контракт следует именно разделу 2. Доходность статьи не проверена.

Карта концентрации корпуса пуста, поэтому доли отдельных тикеров установить нельзя. Bitcoin сохранён как явно указанный в источнике хедж, а не как новый направленный сигнал по Bitcoin. Корзина и межбиржевой хедж снижают чрезмерную концентрацию в одном тикере и только в лонгах, одновременно добавляя экспозицию к спотовому рынку и Hyperliquid. Отсутствие данных о капитализации рынка указано явно, без выдуманных значений. Простое дневное правило знака позволяет избежать редких входов с несколькими фильтрами, наблюдавшихся в недавних сбоях верификации. Выделен только один механизм; альтернативные веса — варианты той же стратегии.

stopped_by_owner: закрытие оператором 2026-10-10: нужны DENTUSDT.BINANCE_SPOT дневные бары после 2026-04-29, спотовый рынок остановлен на бирже; решение оператора. DENTUSDT спотовый рынок остановлен (статус exchangeInfo BREAK, повторное чтение 2026-10-10) с 2026-04-29, последнего сохранённого дневного бара; фиксированную корзину из 12 монет больше невозможно собрать полностью. Это не оценка гипотезы.

Реализация

На каждом синхронизированном дневном закрытии UTC покупает равные долларовые доли из фиксированного спотового набора Binance, у которых логарифм(close/open) за завершённый день отрицателен. Постоянный шорт Bitcoin на Hyperliquid перебалансируется до того же фиксированного долларового номинала. На каждую сторону приходится 20% совокупного начального капитала на обеих площадках, то есть $40,000 при двух счетах по $100,000. Если отобранных активов нет, все позиции закрываются. Ценовые стопы не добавляются.

Реализует правило отрицательного моментума от открытия до закрытия из раздела 2, равные веса отобранных активов, стороны с постоянным долларовым номиналом, исполнение на дневном закрытии и требование полного снимка данных. Для каждой стороны временная отметка основного закрытия должна точно совпадать; запаздывающие бары и бары из будущего исключаются. Опорные значения капитала и даты ребалансировки сохраняются как скалярные атрибуты; расписание использует UTC календарных дней. Округление количества и биржевые минимумы могут оставлять небольшие остатки номинала. При частичной ребалансировке сохраняются позиции NETTING, поэтому конвейер должен различать метрики сделок на уровне позиций и исполнения ребалансировки. Указанный набор активов сохраняется без замен и утверждений об исторической капитализации рынка; конвейеру ещё предстоит установить, доступны ли листинг и данные. Независимая проверка не проводилась. Запрошенный файл очереди исходящих сообщений записать не удалось, поскольку файловая система доступна только для чтения; полный подготовленный текст возвращён здесь.

Результаты верификации

Симуляция показывает значительные убытки и просадку, несмотря на положительную среднюю доходность равновзвешенных сделок. Прежде чем оценивать прибыльность полного бэктеста, нужно согласовать экономику корзины с учётом долларовых весов, комиссий, влияния на цену и отсутствующих денежных потоков по финансированию хеджа.

Сводка по итогам

Для фиксированной синхронизированной корзины необходимы непрерывная торговля и ежедневные данные по каждому активу.

Оператор закрыл запуск 2026-10-10, потому что спотовый рынок DENTUSDT был остановлен, а дневные бары закончились 2026-04-29, что помешало завершить фиксированную корзину из 12 монет. Это не оценка гипотезы.

Покупать на спотовом рынке Binance корзину альткоинов с отрицательным дневным моментумом и равными весами, хеджируя её шортом Bitcoin с постоянным долларовым номиналом на Hyperliquid.

Метрики бэктеста и результаты оптимизации не предоставлены, поэтому оценить доходность нельзя.

Анализ

Арбитраж альткоинов и биткоина

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.