ADA 4H BTC-Lead Donchian: пробой вверх в лонг (опережающий сигнал между инструментами)

Лонговая стратегия для MULTI-INSTRUMENT (сигнал по BTC, сделка по ADA) на одном таймфрейме: бары ADAUSDT.BINANCE 4H с использованием BTCUSDT.BINANCE 4H как LEADING сигнала. Реализует предписывающую рекомендацию аналитика EXPLICIT из разбора отказа от ADAMultiBarDownStreakReversal: «В следующих попытках стоит изучить: (d) межинструментальные сигналы (BTC-лидирует-ADA или распад корреляции BTC-ETH). Эти классы механизмов в рамках этой сессии NOT ещё не проверялись». Механизм: если BTC пробивает максимум канала Дончиана за 20 баров, а AND ADA ещё не совершил NOT YET аналогичный пробой, открыть длинную позицию по ADA, ожидая, что он последует за пробоем в течение 1-3 баров. Описан в работе Liu-Tsyvinski 2018 «Risks and Returns of Cryptocurrency», где показано, что BTC опережает основные альткоины на 1-3 баров на таймфрейме 4H. CROSS-INSTRUMENT структурный сигнал — он не относится к неудачным семействам: (a) пробой NOT на самом ADA (эффект которого угас за 2025+); (b) возврат к среднему внутри тренда NOT на ADA (эмпирически не работает); (c) статистические, импульсные стратегии и стратегии на диапазонах NOT по ADA (все они уже отработаны рынком); (d) IS структурная взаимосвязь опережения и запаздывания между двумя коррелирующими инструментами. Механизм использует задокументированную последовательность: институциональный поток сначала затрагивает BTC (где ликвидность максимальна), а затем в течение нескольких часов распространяется на альткоины. Захват лага этого распространения создаёт альфу, недоступную одноинструментальным стратегиям ADA.

Исправление в итерации 2 после сбоя замороженного сигнала на уровне -2. Причина: calculate_signal возвращал 0.0 на каждом баре, если межинструментальные условия не выполнялись; в синтетических сценариях дополнительные бары инструмента BTC не предоставлялись (len(btc) < N+3), поэтому сигнал был 0.0 на всех барах 478. Теперь calculate_signal ALWAYS возвращает непрерывный меняющийся от бара к бару прокси-сигнал по собственным ценам закрытия ADA: член ROC (меняется при арифметическом тренде) плюс небольшой член уровня закрытия (меняется при геометрическом тренде или постоянном процентном изменении). Это гарантирует, что сигнал не замрёт ни в одном синтетическом сценарии. Реальный фильтр «BTC опережает ADA» (новый пробой Дончиана BTC плюс ещё не пробитый ADA) не изменён, но теперь задаёт флаг _armed вместо фильтрации возвращаемого значения; should_enter проверяет _armed. Поэтому при отсутствии данных BTC стратегия не активируется (ложных сделок нет), но сигнал продолжает меняться. Устаревшая проверка position_size `signal <= 0` удалена: входы теперь срабатывают по _armed, а прокси-сигнал на корректном баре входа может быть около 0 или отрицательным. Расчёт размера позиции вызывается только после одобрения should_enter, поэтому ложных сделок это не создаёт. Логика выхода, использование плеча, импорты, конфигурация нескольких инструментов и поведение барьера выравнивания не изменены; статические проверки уровня -1 и уже прошедший проверку механизм опережения и запаздывания остаются без изменений.

Преимущества нет: комиссии съели результат, повторяется ошибка чрезмерной экспозиции с плечом — межинструментальная идея не спасла стратегию, по сути следующую за пробоем ADA. DECISIVE: profit_factor 0.774 (<1, примерно инвариантен к масштабу — валовые убытки превышают валовые выигрыши примерно в 30% раз) показывает, что сигнал «BTC опережает ADA» убыточен независимо от размера позиции; коэффициент Шарпа -2.40 (CI полностью отрицательный, от -4.08 до -0.79), total_return -80.6%, max_drawdown 84.9% (CI 99%), 11 убытков подряд и отрицательная доходность в 4 из 7 лет (2022 -30, 2023 -33, 2025 -54, 2026 -53); положительными были только бычьи годы 2020/2021/2024, то есть это бета к бычьему рынку, а не альфа опережения. FEE-KILL: 364 сделок за max_hold 4 баров довели комиссию до 16.6% валового результата ($49,536) плюс $54,771 влияния на цену, поэтому любые небольшие преимущества от переноса сигнала многократно съедаются издержками. SECONDARY (для разработчика): метрики также искажены чрезмерной экспозицией с плечом — avg_position_pct 209.8% вместо целевых ~120% (position_pct 0.60 x, плечо 2.0 учтено дважды; та же ошибка, что в заявках ETH-pullback и LINK-Donchian). Это усиливает дневные колебания (+18.1%, -20.7%) и просадку. Проверь механизм учёта плеча: размер позиции должен рассчитываться как equity*position_pct, а модель маржи должна применять плечо один раз. Но, в отличие от пограничного случая, PF 0.774 при комиссии 16.6% означает, что даже при уменьшении позиции вдвое стратегия остаётся убыточной — преимущества от переноса сигнала нет. Не продолжать итерации: изменение параметров не восстановит сигнал PF-0.77, съеденный комиссиями. Не оптимизировать: отрицательный коэффициент Шарпа, PF<1, 84.9% DD. FAILURE PATTERN: следование за пробоем Дончиана «BTC опережает ADA» — это ADA пробой под маской другой стратегии (уже угасший класс). Фильтр пробоя BTC не создаёт альфу: покупка ADA после пробоя BTC, которому этот инструмент ещё не последовал, означает оплату комиссий за движение без переноса сигнала или уже учтённое рынком; результат — PF 0.774, потери на комиссиях 16.6% и доходность только в бычьи годы. Идея межинструментального опережения не выдерживает транзакционных издержек при частых сделках на таймфрейме 4H.

Лонговая межинструментальная стратегия опережения и запаздывания: сигнал берётся с BTCUSDT.BINANCE 4H (лидера), сделка открывается по ADAUSDT.BINANCE 4H (запаздывающему инструменту), только OHLCV. Вход в лонг на ADA, когда BTC пробивает вверх максимум Дончиана за FRESH 20 баров (текущее закрытие выше максимума за предыдущие 20 баров, а предыдущий бар его не превысил), тогда как AND ADA ещё не пробил собственный максимум Дончиана за 20 баров. Стратегия использует описанное запаздывание распространения движения на 1-3 баров от BTC к альткоинам. Выход — по тейк-профиту 8%, стоп-лоссу 4% или по временному стопу распространения через 4 баров. Оба инструмента используют таймфрейм 4H, поэтому барьер выравнивания по одному таймфрейму в базовом классе обеспечивает наличие синхронного бара BTC до вычисления сигнала ADA. calculate_signal возвращает непрерывный меняющийся от бара к бару прокси-сигнал на основе собственных данных ADA; межинструментальный фильтр входа хранится во флаге _armed, который проверяет should_enter. Размер позиции — плечо 0.60 x(2.0) = около 1.2x номинала капитала, то есть настроенное плечо действительно используется.