Дневной пробой Donchian на Hyperliquid BTC, LONG/FLAT (бессрочный контракт HYPERLIQUID по одному инструменту, чистый OHLCV, простой фиксированный размер позиции при единственном входе, без разворотов; выбран, поскольку HL правильно рассчитывает размер позиции, а бессрочный контракт BINANCE USD-M искажён движком; устойчивый к хвостовым рискам, мало параметров)

Стратегия трендовой торговли на пробое канала Дончиана для LONG-ONLY (LONG/FLAT, никогда не открывающая короткие позиции), SINGLE-INSTRUMENT, DAILY, на BTCUSD.HYPERLIQUID. Выбор площадки — ключевой момент: движок бэктестирования фабрики сейчас имеет CONFIRMED — дефект OVER-EXPOSURE, специфичный для бессрочного контракта BINANCE USD-M и неустранимый настройками стратегии (иммунитет к жёстким ограничениям и двойным защитам от перехода в плоскую позицию подтверждён на свежем запуске с таргетированием волатильности SOL 345%, таргетировании волатильности ETH 246%, финансировании SOL/BTC 252%/106%, BTC MTF 136% — всё искажено или близко к разорению), PLUS дефект удержания позиции на спотовом рынке BINANCE-CASH MTM (невозможно проверить бэктестом), дефект агрегации нескольких инструментов и барьер в данных о принудительных потоках/позиционировании (ликвидации/OI/соотношение счетов/тейкерские сделки). HOWEVER, единственный запуск HYPERLIQUID за эту сессию (контртрендовая стратегия финансирования на нескольких инструментах) определил размер позиции CORRECTLY при капитале около 20-29% и metrics_reliable=true — запуск завершился сбоем только из-за отсутствия коротких данных у HL; чрезмерная экспозиция причиной не была NOT. Эти данные указывают, что ошибка чрезмерной экспозиции локализована в пути площадки/счёта BINANCE USD-M, а HYPERLIQUID — единственная площадка бессрочных контрактов, которая сейчас даёт корректные значения размера позиции/метрик TRUSTWORTHY. Поэтому эта гипотеза переносит дневное трендовое преимущество фабрики VALIDATED на HL в простейшей, наиболее чистой и удобной для оценки форме: один инструмент, OHLCV-ONLY (глубокий поток без барьеров), LONG/FLAT (без коротких позиций — значит, нет накопления позиций при развороте; двойная страховка), ONE — фиксированный размер позиции как доля капитала, задаваемый при входе, без динамического пересчёта размера NO, кредитное плечо 1.0, почти плоская позиция перед повторным входом. Используется BTC, самый чистый базовый трендовый инструмент, на наиболее UNDER-REPRESENTED площадке (HL 6.3% против целевого значения 20%). PRE-REGISTERED ACCEPTANCE / SIZING CHECK: avg_position_pct около <= 100%, дневная доходность в пределах примерно +/- -15% (BTC при 1x) — если HL тоже чрезмерно увеличит экспозицию, дефект относится ко всему движку (эскалировать); если размер позиции будет рассчитан правильно (как позволяют предположить прежние данные HL), это будет первый трендовый запуск недавней серии, который можно чисто оценить. Небольшое число параметров.

Точно реализует гипотезу: переносит подтверждённое дневное трендовое преимущество фабрики стратегий (пробой Donchian/Turtle) на HYPERLIQUID — единственную площадку бессрочных контрактов, где путь движка в этой сессии дал надёжный расчёт размера позиции и метрик, тогда как путь BINANCE USD-M остаётся искажённым из-за чрезмерной экспозиции. Реализация максимально простая и удобная для оценки: один инструмент (BTCUSD.HYPERLIQUID), только OHLCV (глубокий поток без информационных стен), LONG-ONLY (should_enter возвращает только BUY; SELL используется лишь для выхода через базовый класс), мало параметров и фиксированный размер позиции ONE по доле капитала 95%, задаваемый при входе без изменения, с плечом=1.0 (position_size никогда не умножает размер позиции на плечо, поэтому размер соответствует модели маржи площадки и соблюдает предварительно зарегистрированную проверку размера позиции avg_position_pct<=100% / +/-15% за один день). Сигнал непрерывный и меняется на каждом баре (сила пробоя в единицах ATR), а не активируется только при условии входа, поэтому проверяющая система видит степень уверенности. Дневные бары соответствуют долгосрочному таймфрейму; асимметрия входа/выхода 20/10 по Donchian, стоп на основе 3xATR и временной стоп на 60 баров задают чёткие движения на сделку, достаточные для покрытия комиссий: они значительно превышают круговую стоимость исполнения тейкером ~0.09% HL. Если HL тоже создаёт чрезмерную экспозицию, дефект присущ всему движку и его следует эскалировать; если размер позиции рассчитывается правильно (как предполагают прежние данные HL), это чистый тест тренда на наименее представленной площадке.

Дефлированный коэффициент Шарпа не прошёл проверку: DSR=0.0, ожидаемый максимум=9.35 на 225 испытаниях — оптимизированный коэффициент Шарпа (1.15) намного ниже порога удачи для лучшего из N и статистически неотличим от шума отбора (is_significant=false, PBO=0.746>0.5, sharpe_ci_low -1.90 пересекает 0). Все проверки на обобщаемость провалены одновременно, хотя SENSITIVITY PASSED (1 обрыв, стабильная тепловая карта): значения коэффициента Шарпа вне выборки в walk-forward-анализе равны [0, 0, 0] против значений в выборке [0, 6.54, 10.09 при is_overfitted=TRUE (весь средний коэффициент Шарпа ~5.5 IS исчезает OOS), а на отложенной выборке FAILED с NEGATIVE holdout_sharpe -1.63 (коэффициент 0) — единственное тестирование на недавнем периоде показывает убыток. Успешное прохождение проверки чувствительности подтверждает только стабильность на полной выборке, но не обобщаемость; проверки обобщаемости (OOS, отложенная выборка, DSR) провалены. Первопричина (симптом, независимо не подтверждённый): трендовое преимущество BTC-HL сосредоточено в бычьем периоде 2023-2024 (оптимизированные годовые +30%/+81%) и ослабло/развернулось в 2025-2026 (-18.8%/-8.2%); история Hyperliquid охватывает лишь ~3 лет, на которые приходится 32-35 сделок. Окна walk-forward OOS пусты или не дают преимущества, а недавняя отложенная выборка отрицательна, поэтому выборка слишком короткая и чрезмерно сконцентрирована в одном рыночном режиме, чтобы выдержать тестирование на новых данных или поправку на множественные проверки. Привлекательный оптимизированный заголовочный результат (PF 1.63, +88.9%) — подгонка по лучшему из -225 результатов на выборке, а не подтверждённое преимущество. Не повторять итерацию (попытка 1 из 2): провал вызван OOS отсутствием обобщаемости, дефляцией и отрицательной отложенной выборкой, а не настраиваемой областью параметров. Чувствительность уже прошла проверку, поэтому второй перебор снова обнаружит тот же паттерн: IS положительный / OOS нулевой / отложенная выборка отрицательная на тех же скудных данных. Не revise_hypothesis: пробой Donchian проверяется для каждого инструмента отдельно, и BTC-HL был лучшим кандидатом; он проваливается исключительно потому, что истории HL длительностью ~3 лет недостаточно для проверки низкочастотного дневного тренда. Это ограничение движка и данных (площадки с глубокой историей по-прежнему недоступны из-за дефекта чрезмерной экспозиции USD-M), а не предпосылка, которую можно переосмыслить, выбрав другой инструмент. FAILURE PATTERN: дневной пробой Donchian по одному инструменту на основных активах Hyperliquid нельзя проверить на истории HL длительностью ~3 лет. Даже самый сильный аналог (BTC, PF 1.36 начальный, чувствительность прошла проверку) сводится к нулевым значениям walk-forward OOS, отрицательной отложенной выборке (-1.63), DSR 0.0 и PBO 0.75, поскольку трендовое преимущество сосредоточено в 2023-2024, а скудная выборка, сконцентрированная в одном режиме, не выдерживает тестирования на новых данных и поправки на множественные проверки. Вывод о корректном расчёте размера позиции (HL размеры рассчитываются правильно, metrics_reliable=true) сохраняется; преимущество дневного тренда реально на выборке, но его нельзя подтвердить на короткой истории этой площадки.