BTC Hyperliquid: импульс на двух таймфреймах с фильтром устойчивости — лонг-шорт импульс 4H, сохраняющийся K баров и согласованный с дневным трендом; ATR трейлинг-выход (масштабирование по волатильности, 3 параметра)

LONG-SHORT, одноинструментальная стратегия направленного MOMENTUM исключительно по цене на бессрочном контракте BTC-USD на HYPERLIQUID (BTCUSD.HYPERLIQUID); основной таймфрейм — 4H, подтверждение тренда — 1D. Она намеренно использует проверенную комбинацию фабрики стратегий: ONLY — BTC (единственный актив, на котором сохранился направленный импульс; все альтернативные стратегии следования за трендом оказываются миражом выброса, поскольку один день с тяжёлыми хвостами доминирует в распределении доходности; см. отказы от BTC-Donchian, XRP-swing и BNB-trend) AND механизм согласования импульса на двух таймфреймах, который обеспечил бумажной стратегии BTC коэффициент Шарпа 1.99. Два намеренных отличия от находящейся в конвейере стратегии для Binance делают этот эксперимент самостоятельным и дополняющим, а не её копией: (1) VENUE — стратегия создаёт первую в фабрике книгу направленных трендов на Hyperliquid FIRST, закрывая крупнейший пробел по площадкам (HYPERLIQUID 6.6% против целевого значения 20%) при меньшей комиссии за полный цикл сделки (~0.09% против ~0.10%); (2) фильтр PERSISTENCE FILTER, которого нет у успешной стратегии: перед входом импульс на 4H должен сохранять знак SAME K баров подряд, а не просто пересечь порог; это механически отсекает входы после однобарных скачков, порождающие бэктесты-миражи выбросов, где результат определяется одним наблюдением и от которых рецензенты постоянно отказываются. Выбор BTC (среди крупных активов у него наименее тяжёлые хвосты) вместе с фильтром устойчивости напрямую нацелен на главную причину провала этого семейства — №1. Это не стратегия на возврат к среднему (NOT L53), не пробой после сжатия (NOT L54), не пара на коинтеграции или базисе (не работает) (NOT), не корзина с ранжированием активов по поперечному срезу (NOT L52), не фильтр по внешним данным (NOT L46) и не NOT опционы/COIN-M (L50/L51). Таймфреймы 4H и +1D на Hyperliquid дают около 2.3 лет пригодной истории 4H и полную дневную историю; умеренная частота сделок позволяет сформировать окна walk-forward-анализа и отложенную выборку за 15 дней. Профиль риска: около 1.5% капитала под риском в каждой сделке с помощью стопа ATR; размер позиции масштабируется по волатильности (номинал = risk_budget / (atr_mult * ATR_4H)), установлен жёсткий предел номинала на сделку, чтобы один бар не мог изменить капитал более чем примерно на 25%; максимальная экспозиция одной позиции — около 25% от $100k; ограничение плеча — 2x (значение берётся из self.config.leverage). Ровно 3 настраиваемых параметров: период дневного тренда, число баров устойчивости K и множитель трейлинг-стопа ATR; быстрый и медленный периоды импульса зафиксированы на проверенных значениях успешной стратегии, чтобы избежать переобучения при выборе лучшего из N вариантов.

Точно реализует гипотезу: проверенный механизм BTC и импульса на двух таймфреймах перенесён на Hyperliquid (первая книга направленного тренда HL, ~0.09% сделок туда-обратно) и дополнен фильтром устойчивости, которого не было у успешной стратегии. Быстрое/медленное окна — FIXED при 12/30, как и требуется гипотезой; поэтому доступны только параметры 3 (daily_lookback, persistence_k, trail_atr_mult); их ограничения в коде дословно отражены в _param_bounds, так что оптимизатор не проверяет значения, которые код затем молча меняет. Лонг-шорт заполняет недостаточно представленную направленную корзину; плечо 2.0 действительно используется (лимит номинала = капитал * max_notional_frac * self.config.leverage), а поскольку лимит составляет фиксированную долю капитала CURRENT, убытки не могут приводить к увеличению позиции (L15). Дневной участок использует настоящие данные 1-DAY через on_extra_bar, а extra_instruments передаёт BTCUSD.HYPERLIQUID, потому что InstrumentResolver.resolve_extras связывает типы баров POSITIONALLY: пустой список молча отключает дневной поток данных и создаёт тестовую среду с нулём сделок (ошибка, из-за которой предыдущий перенос потерял две итерации); как контекстный участок с более длинным таймфреймом он не задействует барьер синхронизации базового класса для одинакового таймфрейма. VERIFIED BEFORE SUBMITTING путём повторного воспроизведения THIS EXACT CLASS на реальных данных каталога (5567 баров 4H с 2024-01-22 и дневных баров 2179): 175 сделок туда-обратно (~69/год — окна walk-forward заполняются, а отложенное окно длиной 15 дней не пусто по структуре), средняя доходность на сделку +0.91% после учёта примерных комиссий тейкера Hyperliquid за сделку туда-обратно в размере 0.09% (существенно выше порога жизнеспособности 0.15%), процент выигрышных сделок 48%, фактор прибыли 1.86, эксцесс доходности сделок 4.4; на -3 лучших сделок приходится лишь 16.7% валовой прибыли — результат основан на множестве сделок, а не на одном наблюдении, из-за которого обычно рушатся стратегии этого семейства. Положительный результат в каждом календарном году (2024 +1.46%, 2025 +0.58%, 2026 YTD среднее на сделку +0.70%) и за последние 365 дней (+0.70%/сделку в 72 сделках); результат не зависит от одного рыночного режима. Фильтр устойчивости работает, как заявлено в гипотезе, с измеримым, но скромным эффектом: K=2 -> эксцесс 6.3 / PF 1.73, K=4 -> 4.4 / 1.86, K=6 -> 4.8 / 2.04; требование устойчивости приводит к немного меньшему числу сделок, зато они крупнее и меньше зависят от хвостовых событий. Анализ чувствительности «по одному параметру за раз» во всём объявленном диапазоне остаётся положительным (средняя доходность на сделку +0.61%–+1.16%, PF 1.58-2.18), то есть значения по умолчанию находятся на плато (в центре сетки), а не на узком пике подгонки. Вычисления на бар имеют сложность O(1) (инкрементальные EMA, ограниченная очередь TR), поэтому лимит слоя 300s Layer-3 не под угрозой; все шесть синтетических сценариев Layer-2 проходят локально с непрерывным меняющимся сигналом.

Не прошла два жёстких критерия; признаки переобучения однозначны. Результат на отложенной выборке FAILED катастрофический — коэффициент Шарпа -1.15, соотношение -1.126 (требуется >=0.70) — то есть на нетронутом финальном окне длиной 15 дней получен убыток, что является реальным провалом вне выборки. PBO составляет 0.5741 (>0.5), поэтому тест CSCV указывает, что отбор, скорее всего, переобучен; кроме того, deflated_sharpe равен 0.2912 (is_significant false, sharpe_ci_low 0.096). Согласно критериям устойчивости, сочетание высокого PBO и низкого DSR означает однозначный отказ. Недавний режим оптимизированной конфигурации отрицательный (2026 -2.6%, rolling_sharpe отрицательный в апреле–августе 2026), что согласуется с тем, что короткие данные Hyperliquid за 2.3 лет в одном рыночном режиме (HL, начиная с 2024) недостаточны для подтверждения статистической значимости — именно этот риск был отмечен до оптимизации. Положительные сигналы (walk-forward-анализ не выявил переобучения, все OOS окна положительны, чувствительность чистая) уступают отрицательному результату на отложенной выборке и PBO>0.5: пройти грубое разбиение walk-forward и проиграть на нетронутой отложенной выборке — признак того, что отбор подогнан под период внутри выборки. Это NOT вариант итераций в стиле Binance с ETH (та PASSED отложенная выборка 0.761, а PBO 0.32 лишь чрезмерно увеличила плечо выбранной стратегии); здесь результат на отложенной выборке отрицательный и PBO>0.5, поэтому причина провала — механизм/данные, а не выбор конфигурации оптимизатором; повторная оптимизация временного ряда за 2.3 лет в одном режиме не может создать положительный результат на отложенной выборке или пройти DSR. Это подтверждает хранилище провалов: почти идентичная двойная конвергенция BTC-HL dual-TF (сходство 0.816) уже была отклонена (fee_edge), как и ещё четыре родственные стратегии dual-TF. Отказаться.