Кросс-секционный краткосрочный разворот на диверсифицированной корзине альткоинов (лонг недавних аутсайдеров / шорт недавних лидеров, нейтрально к доллару, Binance USD-M, сигнал за 3 дней, ребалансировка раз в 2 дней)

Стратегия MARKET-NEUTRAL (с нейтральной долларовой экспозицией), CROSS-SECTIONAL SHORT-TERM REVERSAL на намеренно DISPERSED корзине из ~12 ликвидных бессрочных контрактов Binance USD-M из разных секторов и с разной бетой. Это прямое воплощение явной и неоднократно повторённой рекомендации аналитика: «REVERSAL (длинная позиция по нижним k, короткая — по верхним k), что приносит пользу при возврате спредов к среднему в текущем боковом режиме… используйте более разнородный набор активов (включите активы с низкой бетой или без корреляции), чтобы разница рангов несла реальный сигнал». Каждые 2 дней ранжируйте активы корзины по доходности за последние 3 дней; открывайте LONG позицию по нижним K (недавно показавшим относительную LOSERS, которые отскакивают) и SHORT по верхним K (недавно показавшим относительную WINNERS, которая откатывается), задавая равный долларовый вес каждой стороне, чтобы портфель был нейтрален по бете и долларовой экспозиции. CRITICAL DESIGN NOTES отличают эту стратегию от закрытых семейств и недавних неудач: (1) это SIGN-FLIP кросс-секционной/абсолютной MOMENTUM, которую на сессии объявили неработающей на основных активах, — краткосрочный разворот является подходящим для текущего режима фактором в боковом рынке 2025-26 с возвратом к среднему; (2) она PURE OHLCV — использует NO вспомогательные данные, намеренно обходя пробелы в многолетних данных taker_ratio / open_interest, которые фрагментировали бэктесты и сделали скользящий анализ вне выборки вырожденным для семейства трендовых стратегий с фильтрацией сигналов (финансирование/OI/агрессивные сделки по рынку); (3) состав активов DISPERSED по определению (основные активы + L1 + L2 + DeFi + мем-активы + платёжные токены), поэтому разница рангов между отстающими активами для длинных позиций и лидерами для коротких несёт реальный идиосинкратический сигнал, а не сводится к шуму из-за усиления корреляции основных активов (сценарий провала корзин импульсных стратегий); (4) каждая сторона состоит из DIFFERENT актива с реальной относительной прибылью или убытком от изменения цены, которые учитывает движок, — это не сделка на базисе или переносе позиции по одному активу; (5) перебалансировка проводится каждые 2 дней по 12 активам, поэтому каждое OOS-окно скользящего анализа вне выборки DENSELY заполнено — структурно исключён характерный для класса стратегий накопления просадки режим редких событий и пустых значений OOS; (6) NOT между площадками / HYPERLIQUID, NOT COIN-M, NOT коэффициент ETH/BTC (исчерпан), NOT по одному символу RSI MR. Намеренно минималистична: 3 настраиваемых параметра (reversal_lookback, rebalance_days, basket_fraction).

Оптимизировать не стоит: это бэктест CLEAN (без артефакта плеча или учёта — волатильность 32%, разумный PnL на сделку), выявляющий катастрофически NEGATIVE преимущество — total_return -97.6%, max_drawdown 97.7% (CI высокий 98.9%), коэффициент Шарпа -0.71 (CI -1.30 до -0.03), profit_factor 0.86, матожидание -$23.7/сделку, PSR 0.012 — убыток в 5 из 7 лет, просадка почти за весь период и катастрофический 2021 (-79.6%). Исправлять ошибку в коде нечего, поэтому это не повод для очередной итерации: фактор краткосрочного кросс-секционного разворота просто отрицательный на диверсифицированной корзине криптоальткоинов, поскольку при каскадных распродажах недавние аутсайдеры продолжают падать, а короткие позиции по недавним лидерам несут большие убытки. Решающий факт: это SIGN-FLIP кросс-секционных корзин импульса, от которых уже отказались в этой сессии, и результаты намного хуже — ни один знак кросс-секционного альткоинового фактора не даёт преимущества, перекрывающего комиссии, — к тому же стратегия относится к семейству разворота, которое аналитик неоднократно опровергал. Настраиваемые параметры 3 (reversal_lookback, rebalance_days, basket_fraction) не превратят убыток -97.6% в прибыль; проблема в самом факторе, а не в его параметрах. (Примечание: от стратегии отказываются из-за эмпирически неработающего фактора при корректном бэктесте — NOT из-за проблемы с данными или учётом фондирования; конструкция с нейтральной долларовой экспозицией корректна, преимущества просто нет.)

Проверка не пройдена (слой 2 — синтетические сценарии): Использованы параметры: ['assets', 'vol_floor', 'resize_frac', 'min_notional', 'num_per_side', 'qty_precision', 'rebalance_days', 'basket_fraction', 'reversal_lookback', 'default_qty_precision'] Проверьте, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: CrossSectionalShortTermReversalDispersedAltBasketLS._bar_ts() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735689840000) - steady_downtrend: TypeError: CrossSectionalShortTermReversalDispersedAltBasketLS._bar_ts() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735689840000) - flat_ranging: TypeError: CrossSectionalShortTermReversalDispersedAltBasketLS._bar_ts() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735689840000) - volatility_spike: TypeError: CrossSectionalShortTermReversalDispersedAltBasketLS._bar_ts() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735689840000) - zero_volume: TypeError: CrossSectionalShortTermReversalDispersedAltBasketLS._bar_ts() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735689840000) - price_gap: TypeError: CrossSectionalShortTermReversalDispersedAltBasketLS._bar_ts() принимает 1 позиционных аргумента, но передано 2 (временная метка бара: 1735689840000)