Алготрейдинг: кроссовер BCH/ETC Hyperliquid 4H с пирамидингом при прибыли | Stratmill

Гипотеза

Руководитель исследований вывел идею из кода Exp_2pbIdealMA_ReOpen в базе MQL5 Code Base, написанного GODZILLA: проверить пересечения скользящих средних на закрытии свечи и добавления после благоприятного движения от последнего исполнения. На странице описаны эти правила и приведены результаты тестов без стоп-лосса и тейк-профита. Скачать EA и файлы пользовательских индикаторов не удалось, поэтому их формулы, настройки по умолчанию и точная реализация выходов не проверены. Это раскрытая адаптация со стандартными EMA, а не воспроизведение 2pbIdeal1MA или 2pbIdeal3MA. Руководитель исследований выбрал BCH и ETC — бессрочные контракты Hyperliquid, свечи 4-HOUR, периоды EMA 20/60, интервалы добавлений в процентах, равные транши относительно капитала, ограниченное число добавлений и выходы при противоположном пересечении. Ордера исполняются по цене закрытия сигнальной свечи. Заявления источника о результатах не проверены.

Доля Hyperliquid ниже целевого уровня площадки 20%, а эксперименты только с длинными позициями и одним инструментом чрезмерно представлены. По обоим инструментам независимо открываются длинные и короткие позиции; BCH — основной инструмент, а ETC — дополнительный торгуемый инструмент, не хедж. Данные о составе выборки отсутствовали, поэтому недавняя доля каждого инструмента неизвестна. Прибыльное наращивание позиции из источника отличает этот эксперимент от неудачной зафиксированной базовой версии LTC SMA, но не доказывает наличие преимущества. Опционы или межбиржевые хеджи изменили бы заявленный механизм. Четырёхчасовые свечи дают существенно больше истории Hyperliquid, чем свечи короче часа.

negative_expectancy: отказаться от оптимизации этой операционной реализации BCH/ETC 4H с наращиванием позиции на EMA, поскольку обе стороны несут значительные убытки после издержек по 150 закрытым позициям. Это решение касается раскрытой адаптации со стандартными EMA, а не недоступного исходного индикатора MQL5 или следования за трендом в целом.

Реализация

Независимые длинные и короткие позиции по BCH и ETC с пересечениями EMA на 4-часовых свечах; транши по 10% капитала и до двух добавлений после благоприятного движения 2% от последнего исполнения. После исполнения по цене закрытия противоположные пересечения закрывают позицию и открывают обратную. Стоп-лосса и тейк-профита нет.

Реализует раскрытую адаптацию со стандартными EMA, а не воспроизводит недоступные пользовательские индикаторы MQL5. Использует скалярные состояния EMA, сохраняемые при перезапуске, непрерывные процентные спреды EMA, выровненные дополнительные свечи с закрытием не позже закрытия основной свечи и проверки полных траншей относительно лимитов экспозиции по инструменту 30% и портфелю 60% с учётом переоценки по рынку. Периоды EMA, интервалы и число добавлений остаются разрешёнными для исследования; остальные настройки фиксированы. Лимиты экспозиции ограничивают новые ордера, но не требуют сокращать растущие позиции. Непроверенные заявления источника и неограниченное неблагоприятное движение цены остаются исследовательскими рисками.

Результаты верификации

Песочница показывает чистую доходность -61.78%, просадку 64.44% и среднюю доходность закрытой позиции -4.09%. При оценке за весь период следует проверить частые ложные сигналы при пересечениях и неблагоприятные движения без защитных стопов. Эти результаты не доказывают наличие дефекта корректности.

Обзор бэктеста

Шарп

-1,66

Общая доходность

-64,46%

Максимальная просадка

67,05%

Всего сделок

150

Доля прибыльных

15,3%

Профит-фактор

0,41

150 закрытых позиций за 735 дней дают рабочую выборку; прибыль и убыток по деталям сделок сходятся с заявленным убытком $64,459.06.

По обоим инструментам открываются длинные и короткие позиции; отобранные развороты в одно и то же время согласуются с выходами при противоположном пересечении. Код реализует ограниченные добавления после благоприятного движения от последнего исполнения.

Чистое математическое ожидание отрицательное: средняя доходность сделки -4.0654% против порога проверки Hyperliquid +0.15%, фактор прибыли 0.414, коэффициент Шарпа -1.664.

Обе позиции убыточны: BCH −$25,966.78 по 69 позициям; ETC −$38,492.28 по 81. Даже если вернуть все указанные комиссии и импакт, убыток всё равно составит около $53,962.

Экономические опасения по поводу QA подтверждаются результатами за всю историю. Просадка 67.05% усугубляет убытки, но не является единственной причиной отказа.

Сводные записи позиций не позволяют независимо проверить интервалы исполнения каждого добавления. Подтверждённых дефектов кода или измеренной прибыльной области параметров, оправдывающих дальнейшую итерацию, нет; оптимизационные переборы не оценивались.

Сводка по итогам

Эта адаптация со стандартными EMA требует подтверждения жизнеспособного преимущества до оптимизации параметров; отказ от неё ничего не доказывает о недоступных исходных индикаторах MQL5.

По итогам проверки бэктеста стратегию решили закрыть: оба инструмента принесли значительные убытки, а математическое ожидание оставалось отрицательным даже после обратного добавления заявленных комиссий и влияния рынка. До оптимизации и последующих проверок аналитиком и специалистом по рискам дело не дошло.

Алгоритмическая торговля: торгуйте бессрочными контрактами Hyperliquid на BCH и ETC, используя пересечения EMA на 4-часовых свечах, ограниченные добавления после благоприятного движения цены и выходы при противоположном пересечении.

Бэктест показал доходность -64.46% и коэффициент Шарпа -1.664 по 150 закрытым позициям за 735 дней. Максимальная просадка составила 67.05%, фактор прибыли — 0.414, средняя доходность сделки — -4.0654%.

Анализ

Exp_2pbIdealMA_ReOpen