DOT Пробой диапазона Hyperliquid с удвоением LWMA и выходом через восемь часов

Гипотеза

Показатель Hyperliquid ниже цели 20%: 11%, тогда как эксперименты только с лонгами превышают цель 55%: 79.8%; это предложение использует оба направления как альтернативу BTC. Данные о концентрации по инструменту и таймфрейму не предоставлены, поэтому нельзя утверждать недавнюю долю DOT. Четырёхчасовые бары позволяют обойти короткую историю Hyperliquid на субчасовых интервалах. Один инструмент сохраняет исходный механизм, несмотря на недостаточное разнообразие портфеля. Это ограниченный по времени пробой канала максимумов/минимумов, существенно отличающийся от неудачного пересечения LTC SMA и недельного спреда MAX. Опционы или позиции на разных площадках без необходимости изменили бы исходный механизм.

negative_expectancy (проверка минимальной комиссии: -0.558% нетто и +0.028% брутто на сделку до любых затрат при минимальной комиссии Hyperliquid 0.15%). Это отклоняет только реконструкцию канала Double-LWMA руководителя исследований на барах DOT 4ч с выходом через 8ч, но не исходный индикатор и его применение в EURJPY. PF 0.56, коэффициент Шарпа -3.18, просадка 64.9% при лимите 15%, убыток в каждом году и режиме и IC 0.010 (t=0.4). Опасение QA подтвердилось. Оптимизация не создаст преимущество, которого почти нет. Оператору: отдельно проверь несогласованность учёта воздействия и затрат.

Реализация

Торгуется DOTUSD.HYPERLIQUID на 4-часовых свечах в длинную и короткую стороны при пробоях канала, построенного по дважды сглаженным LWMAs максимумов и минимумов: верхняя граница=LWMA(LWMA(high,N),N), нижняя граница=LWMA(LWMA(low,N),N). Вход выполняется, когда завершившаяся свеча впервые закрывается за пределами полосы: сигнал (close-mid)/half_width пересекает +1 или -1. После исполнения входа размещаются стоп-заявка reduce-only на уровне stop_loss_pct % и лимитная заявка take-profit reduce-only на уровне take_profit_pct % от фактической цены входа; обе срабатывают внутри свечи. TimeTrade закрывает позицию при первом закрытии 4-часовой свечи строго позже момента входа + nTime (480) минут, то есть на третьей свече после входа. Выхода по противоположному сигналу нет, позиция не наращивается, и на свече, где сделка закрылась, новый вход не открывается.

Реализует раскрытую реконструкцию Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_Tm_Plus, используя точные имена параметров и фиксированные значения из плана оптимизации. В плане указаны stop_loss_pct и take_profit_pct в PERCENT (1.5-3.0 и 3.0-6.0), но базовая функция установки bracket-ордеров ожидает доли. Поэтому стратегия не использует эту функцию. Вместо этого при входе она размещает в on_position_opened ордера STOP_MARKET и LIMIT с флагом reduce-only по ценам entry*(1-/+pct/100), а всё, что осталось, отменяет в on_position_closed; оба ордера срабатывают внутри бара. Размер позиции = капитал*risk_pct/(stop_loss_pct/100), но не более капитала*max_exposure_pct%*плечо; со стопом 2% размер позиции равен лимиту 25%. Время входа и выхода сохраняется в обычных скалярных атрибутах, а выход по времени использует временные метки закрытия бара. Вопрос: удержание в течение 8 часов на 4-часовых барах DOT может не позволить достичь целевого среднего значения сделки 0.25%. Тейк-профит 3-6% вряд ли будет достигнут за 2-3 баров, поэтому большинство сделок закроется по времени.

Результаты верификации

Инициализировать канал по доступным историческим барам при начале расчёта сигнала, сохраняя причинные временные метки и фиксированный прогрев в 82 баров.

Базовый класс ожидает min_bars_required(), прежде чем вызвать calculate_signal(), который затем начинает заполнять собственные скользящие буферы. Поэтому первое полное двойное LWMA появляется на баре 4*N: баре 80 при N=20 по умолчанию, но баре 160 при N=40. Прогрев в 82 баров, заданный контрактом, не инициализирует весь разрешённый диапазон параметров и задерживает сигналы после границ оценки.

Песочница показывает отрицательное матожидание, но это лишь рекомендация. Сверь необычно высокие модельные затраты на воздействие и заявленную ёмкость $0.20 до оценки прибыльности; выражение для размера позиции ограничено значением 25% капитала.

Обзор бэктеста

Шарп

-3,18

Общая доходность

-64,04%

Максимальная просадка

64,88%

Всего сделок

457

Доля прибыльных

32,6%

Профит-фактор

0,56

Сделки соответствуют гипотезе: 457 сделок с балансом сторон (202 лонг, 255 шорт), входы только при новых пробоях границы, удержание 4ч/8ч/12ч укладывается в стоп/тейк-профит и срок nTime, проверяемый на следующем закрытии 4ч строго после 8ч.

Выборка надёжна: входные данные чистые, учёт сходится, открытых позиций на конец периода нет (end_unrealized_pct равен 0).

Проверка минимальной комиссии: avg_trade_return_pct составляет -0.558% при минимальной комиссии Hyperliquid 0.15%. PF 0.56, коэффициент Шарпа -3.18, доходность -64%, просадка 64.9% при заранее установленном лимите 15%; каждый год убыточный.

Валовое преимущество по ценам исполнения из подробного файла: среднее движение на сделку — +0.028% (около $2.7 тыс. суммарно), ниже порога даже без затрат и немного отрицательное в 2025 и 2026.

IC исполненных сигналов равен 0.0096 (t=0.43), то есть сигналы не несут информации. Стратегия убыточна во всех режимах: спокойном, обычном и стрессовом.

Учёт затрат выглядит несогласованным: около $66 тыс. смоделированного воздействия (~0.29% на сторону), avg_position_pct от 38% при лимите 25%, avg_holding_bars от 0 и заявленная ёмкость $0.20. Требуется проверка оператором; вердикт не меняется.

Сводка по итогам

Пробой канала Double-LWMA за 4 ч на DOT с выходом через 8 ч практически не даёт валового преимущества, поэтому оптимизация параметров не покроет комиссии; отказ касается только этой реконструкции, а отдельно отмеченная несогласованность учёта воздействия и затрат (около $56-66 тыс. моделируемого воздействия, средняя позиция 38% при лимите 25%) всё ещё требует проверки оператором.

Проверка бэктеста вынесла вердикт «отказ» из-за отрицательного матожидания: -0.558% нетто на сделку и +0.028% брутто — оба ниже минимальной комиссии Hyperliquid 0.15%; убытки были в каждом году и режиме волатильности, а просадка намного превысила заранее установленный лимит 15%. До этапов оптимизации, аналитики и оценки риска дело не дошло.

Раскрытая реконструкция MQL5 Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_Tm_Plus EA: торговля свежими пробоями канала максимумов/минимумов с двойным сглаживанием LWMA на барах DOTUSD.HYPERLIQUID по 4 часов, лонг и шорт, с процентными стопом и тейк-профитом и выходом по времени через 8 часов (nTime=480).

За период с 2024-02-05 по 2026-10-09 начальный бэктест дал 457 сделок (202 лонг, 255 шорт), долю прибыльных 32.6%, общую доходность -64.0%, коэффициент Шарпа -3.18, фактор прибыли 0.56, максимальную просадку 64.9% и avg_trade_return_pct в размере -0.558%. Аналитик оценил валовое преимущество всего в +0.028% на сделку до учёта затрат, а IC исполненных сигналов составил 0.0096 (t=0.43).

Анализ

Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_Tm_Plus