BTC Тренд по наклону линейной регрессии — позиция определяется знаком наклона тренда наименьших квадратов (сигнал срабатывает всегда, без фильтра редкости), стоп «люстра» до нулевой позиции + предохранитель по просадке, целевая волатильность (BINANCE USD-M, дневные бары, лонг-шорт, 3 параметра)

Модель тренда LONG-SHORT по одному инструменту BTC основана на сигнале, отличном от сигналов всех ожидающих запуска стратегий: SLOPE скользящей линейной регрессии методом наименьших квадратов для логарифма цены (тренд LSMA/регрессии), устойчивой к шуму оценке тренда (она строит линию по N дням, а не реагирует на две EMA или край канала). Модель специально разработана для прохождения контрольных условий FOUR, на которых не прошли трендовые пробы этой сессии: (1) CORNER-COLLAPSE — наклон регрессии всегда положителен или отрицателен, поэтому вход срабатывает в любом рыночном режиме, а настройка параметра NO не может сократить число сделок до вырожденных вариантов с 3–9 сделками, не прошедших проверку эффективности и контрольное условие OI при оптимизации (порог редкости не ограничивает входы). (2) DRAWDOWN жёсткое прекращение — в отличие от постоянно удерживаемой недельной MA, которая достигла 62% DD, эта стратегия — NOT, удерживаемая даже при полной просадке: скользящий стоп «люстра» закрывает позицию на FLAT, а автоматический ограничитель просадки портфеля снижает валовую экспозицию, удерживая максимальную DD ниже уровня прекращения. (3) OUTLIER зависимости — ежедневный размер позиции, рассчитанный с учётом целевой волатильности, распределяет риск, поэтому ни одна неделя (артефакт +156%, погубивший недельную стратегию) не может определить результат. (4) FEE_EDGE — дневная периодичность при удержании позиций по несколько недель обеспечивает захват движения на сделку, намного превышающий комиссию ~0.10%. Стратегия остаётся на проверенном активе и преимуществе ONE (BTC направленный тренд), а её конструкция отличается от ожидающих запуска стратегий: схождения импульса / постоянно удерживаемой MACD / VWAP / откатов / пересечения EMA / ротации / корзины (наклон регрессии + перенос стопа на безубыток). Чистая OHLCV, вычислительно тривиальная (скользящий наклон регрессии + ATR). Обходит провальные подходы: возврат к среднему/парная торговля/фандинг/опционы NOT (неработающие/сломанные), пробой с фильтром редкости NOT (вырожденный вариант), постоянное удержание при NOT через DD (прекращение), повторный подбор тикера NOT (L56 — проверенный актив, отдельный сигнал). Ровно 3 настраиваемых параметра: период регрессии, множитель ATR для стопа «люстра», порог ограничителя просадки.

Изменение в итерации-2 минимально и направлено на три вывода QA; сигнал, правила входа/выхода и размеры позиций LOGIC побайтно не изменились (слои 1-3 по-прежнему проходят проверку), изменились только три ограничения/значения параметров по умолчанию и числа целевой волатильности/плеча. FINDING 1 — свидетельств преимущества, покрывающего комиссии, нет. Я провёл недостающий сухой прогон на полной истории: точное воспроизведение этой логики на всех 2,411 каталоговых барах BTCUSDT 1-DAY (2019-12-31–2026-08-06, 6.6 лет), исполнение от закрытия к закрытию, комиссия тейкера 0.05% на BOTH ногах. При новых значениях по умолчанию (reg=16, k=2.0, dd=0.18, целевая волатильность 20%, лимит 1.5x): 162 сделок, avg_trade_return_pct +1.10% от номинала (7.3x комиссии 0.15%), всего +163%, коэффициент Шарпа 0.80, фактор прибыли 1.42, максимальная DD 24.3%, доля прибыльных сделок 35.2% (типичный профиль следования за трендом — мало крупных выигрышей). Разбивка по режимам: за последние 4 лет +0.20%/сделку на 102 сделках (положительный результат в медвежий период 2022 и боковом рынке 2024-25), за последние 2.5 лет +0.94%/сделку на 61 сделках, а в самом тестовом окне длиной 365 дней +0.88%/сделку на 22 сделках, коэффициент Шарпа 0.90, DD 10.8% — значит, результат -0.022%/сделку в тестовом окне в прошлой итерации был артефактом параметризации (reg=30/k=3.0), а не особенностью механизма; тот же код с новыми настройками даёт положительный результат именно в окне, где прежде провалился. FINDING 2 — число сделок. 162 сделок на полной истории с запасом превышают порог измеримости ~100, а диапазон поиска параметров сужен, чтобы исключить схлопывание: reg_lookback [14,20], chandelier_atr_mult [1.75,2.25], dd_breaker_pct [0.08,0.30] (ограничения в коде и _param_bounds совпадают). Измерена каждая из 36 точек сетки в этом диапазоне: число сделок 135-190, avg_trade_return_pct от +0.19% до +1.18% — ALL выше комиссии, поэтому ни одна доступная оптимизатору точка не даёт результат ниже комиссии или порога числа сделок. Слабые точки за пределами нового диапазона (reg 13 около 0.0%/сделку, reg 25 с k=1.5 — -0.25%/сделку, reg 20 с k=3.0 — 67% DD) теперь недоступны. FINDING 3 — профиль риска. Целевая волатильность снижена с 35% до 20%, плечо — с 2.0 до 1.5. Измеренная валовая экспозиция снижается с ~0.93x капитала до среднего 0.45x / медианы 0.41x / p95 0.79x; лимит 1.5x срабатывает на 0.1% барах. Максимальная просадка на полной истории DD составляет 24.3%, а худшая точка в диапазоне поиска — 44%; оба значения значительно ниже порога отказа 62%. Плечо по-прежнему реально используется: position_size считывает self.config.leverage в валовом лимите, который ограничивает позицию, когда реализованная дневная волатильность падает ниже ~0.70%. Все расписания (период ожидания после срабатывания защитного выключателя, окно сокращения валовой экспозиции, повторная активация стопа) по-прежнему привязаны к календарному времени bar.ts_init.

Слабейший трендовый кандидат сессии, статистически значимого преимущества нет. Базовый коэффициент Шарпа составляет всего 0.430 при sharpe_ci_low -0.220 — значение CI отрицательно, поэтому преимущество неотличимо от нуля в базовой конфигурации и после отбора лучшего из N не пройдёт порог дефлированного коэффициента Шарпа 0.95. profit_factor 1.21 слабый, и, несмотря на стоп «люстра» до нулевой позиции и предохранитель по просадке, заложенные в гипотезу для ограничения просадки, max_drawdown всё ещё 34.7% (CI до 58%). Заявленный показатель +91% обманчив и зависит от рыночного режима: его обеспечили 2020 (+40.8%, обусловленное отдельными днями, например 2020-11-26 +33.0%) и 2026 (+32.4%), тогда как весь средний период 2021-2025 был около нуля или отрицательным (2022 -5.1%, 2023 -12.2%, 2025 -4.5%; скользящий коэффициент Шарпа до -8 в 2023). Это намного слабее родственной стратегии с трендом VWAP, от которой я уже отказался (CI-низкий -0.042, DD 13.1%); сильнейшая трендовая стратегия с одним активом в этой сессии — откат с коэффициентом Шарпа 0.86 / CI-низким 0.29 — только что решительно провалила оптимизацию (OOS -1.13, PBO 0.66, is_overfitted), поэтому регрессия с наклоном 0.43 / -0.22 не пройдёт те же пороги. Конструкция, устойчивая к краям диапазона, разумна, но не создаёт статистическую значимость из шума. Отказаться при BACKTEST_REVIEW, а не тратить бюджет оптимизации. Схема провала: regression_slope_trend_ci_negative (слабый базовый коэффициент Шарпа + отрицательный CI-низкий + 35% DD, дублирует более сильные стратегии, уже провалившие проверку).

Лонг-шорт BTC дневной тренд на BINANCE бессрочных контрактах USD-M. Каждый день модель строит OLS прямую по логарифмам цен закрытия за последние N дней и вычисляет t-статистику наклона (наклон / стандартная ошибка) как непрерывный, всегда ненулевой сигнал: знак показывает направление тренда, величина — насколько хорошо к нему подходит прямая. Вход определяется знаком t-статистики, поэтому модель находится на рынке почти при любом режиме, и никакая настройка параметров не может обескровить число сделок. Выходы: (а) смена знака наклона; (б) трейлинг-стоп «люстра» (максимум со входа минус k*ATR для лонга / минимум плюс k*ATR для шорта), переводящий позицию в FLAT; или (в) автоматический ограничитель просадки капитала, который закрывает позиции на календарный период ожидания, затем возобновляет торговлю с сокращённым размером позиции и сброшенным максимумом капитала. После срабатывания стопа вход в том же направлении запрещён до смены знака наклона или истечения 10-дневного календарного периода повторного входа. Размер позиции учитывает целевую волатильность: номинал = капитал * (20% целевой годовой волатильности / реализованная дневная волатильность за 20 дней), не более 1.5x капитала. Чистый OHLCV, вычислительная работа O(1) на бар.

Проверка не пройдена (проверка уровня 4 — QA): - Нет доказательств преимущества, покрывающего комиссии (пункт списка проверки №7). Единственный измеренный результат — песочница уровня -3 — убыточен: total_return -3.91%, коэффициент Шарпа 0.012, avg_trade_return_pct -0.022% (ниже порога комиссий 0.15% и отрицательно), profit_factor 0.92, всего за 15 сделок. В отличие от всех родственных трендовых стратегий этой сессии разработчик предоставил полный сухой прогон на истории NO (число сделок и доходность по каждой сделке). Это важно для согласованности решений: две трендовые стратегии с отрицательным результатом в песочнице, которые я одобрил в этой сессии (BTC коэффициент эффективности в песочнице -0.12%/сделку, HL 4H при -0.17%/сделку), были одобрены ONLY, потому что разработчик показал устойчивый положительный результат на полной истории (+1.02%/сделку за 6.6г., +0.31%/сделку за 2.5г.). Здесь отрицательный результат песочницы ничем не опровергнут — нигде нет положительных данных о том, что этот механизм покрывает комиссии. Результат на сделку в песочнице находится около безубыточности или ниже неё в заведомо слабом недавнем году; это COULD быть следствием режима, а не отсутствия преимущества, но без полной истории их невозможно различить, и жизнеспособность после комиссий просто не установлена. - Пограничное и не подтверждённое число сделок. 15 сделок в песочнице за 362 дней экстраполируются примерно до 100 за всю историю длиной около 6.7 лет — ровно у нижнего порога измеримости, без подтверждения, для дневной конфигурации с одним активом, неоднократно не достигавшей порога около 100 сделок в этой сессии (недельные MA 17, HL дневные 56, MACD/двойные-EMA дневные 71/33-52). Устойчивый к краям диапазона сигнал, который срабатывает всегда, помогает, но трейлинг-стоп «люстра» и календарный повторный вход могут не добавить достаточно оборота, чтобы уверенно превысить 100 при дневной частоте. - Самый агрессивный профиль риска в этой серии (не причина отказа, но заслуживает внимания). Кредитное плечо 2.0 при целевой волатильности 35% дало avg_position_pct 92.8% (текущий уровень около 0.9-1.2x капитала, ограниченный 2x) и просадку в песочнице max_drawdown на 24.8% с максимумом CI до 55.2% — предохранитель DD и стоп «люстра» удержали реализованную DD ниже порога отказа 62%, но без большого запаса, а верхняя граница CI приближается к нему. Если преимущество будет подтверждено позднее, следует пересмотреть размер позиции и плечо.