INJ Четырёхчасовой пробой объёма только в лонг (BINANCE USD-M Futures, 4H, только OHLCV)

Гипотеза

Стратегия INJ только в лонг на 4-часовом таймфрейме для фьючерсов BINANCE USD-M. Прямой аналог закрепившегося семейства FourHourVolumeBreakoutLong: XRP (коэффициент Шарпа 1.84, paper_stage) / BTC / ETH / SOL / BNB / AVAX / ARB / OP, применённый к INJ. Триггер всплеска объёма 2.0x даёт 30-60 сделок в год (статистически достаточно для walk-forward-анализа), исключая проблему низкой частоты канального пробоя, погубившую дневную стратегию ADA. Один инструмент, только OHLCV, вход по одному условию, одобренный фабрикой таймфрейм 4H.

Итерация 2 устраняет сбой замороженного сигнала на слое 2. Ранее calculate_signal() возвращал 0.0 на каждом баре, если не срабатывало полное условие входа из трёх частей; поэтому в плавных синтетических сценариях (steady_uptrend/нисходящий тренд, flat_ranging, zero_volume, price_gap) сигнал был постоянным: 0.0. Теперь на каждом баре возвращается оценка уверенности CONTINUOUS = отношение объёма к скользящему среднему + нормализованная величина пробоя; она меняется от бара к бару во всех сценариях (величина пробоя, рассчитанная по цене, меняется даже при нулевом объёме, для которого vol_ratio задан как 0.0). Точное дискретное условие входа (всплеск AND, пробой AND, рост) по-прежнему проверяется в calculate_signal и сохраняется в self._long_ok, откуда его считывают should_enter() и position_size(). Так сохраняется та же логика входа, которая уже прошла слой 1. Импорты, структура класса, логика выхода и расчёт размера позиции (реальное использование плеча 2.0x) не изменены, поэтому предыдущие пройденные слои не ухудшаются.

Рабочая стратегия пробоя объёма с преимуществом NO на INJ — коэффициент Шарпа -2.57, profit_factor 0.71, отрицательное математическое ожидание (-384), общая доходность -57.8%, отрицательный результат на большей части выборки за 2022-2026 и модельное влияние комиссий в размере 11% от валового объёма из-за среднего оборота за 4 ч. Это проблема выбора актива, а не ошибка кода (нечего дорабатывать) и не настраиваемый параметр: коэффициент Шарпа -2.57 при PF<1 на протяжении 4 лет означает отсутствие преимущества, которое нельзя создать оптимизацией параметров — оптимизатор лишь переобучится на шуме и не пройдёт walk-forward-анализ и проверку на отложенной выборке. Семейство FourHourVolumeBreakoutLong успешно закрепилось на XRP/BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/ARB/OP; у INJ просто нет преимущества на продолжении пробоя, подтверждённого объёмом, а комиссии из-за частых сделок перевешивают. Не стоит тратить 2 ч вычислений на оптимизацию.

Реализация

Стратегия INJ (INJUSDT) только в лонг: пробой при всплеске объёма на 4-часовом таймфрейме для фьючерсов Binance USD-M с плечом 2.0x. Вход в лонг, если объём текущего 4H-бара превышает vol_mult × скользящее среднее, закрытие выше максимума предыдущих N баров и бар растущий. Выход по тейк-профиту, стоп-лоссу или ограничению времени удержания. Чистая стратегия OHLCV, один инструмент, вход по одному условию.

Результаты верификации

Проверка не пройдена (слой 2 — синтетические сценарии): Использованы параметры: ['vol_mult', 'min_notional', 'position_pct', 'vol_lookback', 'max_hold_bars', 'stop_loss_pct', 'take_profit_pct', 'breakout_lookback'] Убедитесь, что __init__ задаёт все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: Сигнал заморожен: все 476 сигналов одинаковы (значение=0.0). Вероятно, в calculate_signal() ошибка — сигнал не меняется. - steady_downtrend: Сигнал заморожен: все 476 сигналов одинаковы (значение=0.0). Вероятно, в calculate_signal() ошибка — сигнал не меняется. - flat_ranging: Сигнал заморожен: все 476 сигналов одинаковы (значение=0.0). Вероятно, в calculate_signal() ошибка — сигнал не меняется. - zero_volume: Сигнал заморожен: все 476 сигналов одинаковы (значение=0.0). Вероятно, в calculate_signal() ошибка — сигнал не меняется. - price_gap: Сигнал заморожен: все 476 сигналов одинаковы (значение=0.0). Вероятно, в calculate_signal() ошибка — сигнал не меняется.

Обзор бэктеста

Шарп

-2,57

Общая доходность

-57,80%

Максимальная просадка

61,44%

Всего сделок

145

Доля прибыльных

46,2%

Профит-фактор

0,71

Стратегия работает корректно: подано сигналов и отправлено заявок на 145 сделок, без пропусков и артефактов размера позиции/MTM, плечо рассчитано по замыслу (~1.2x).

Механизм доказал работоспособность: семейство FourHourVolumeBreakoutLong закрепилось на 8 других активах (XRP paper_stage с коэффициентом Шарпа 1.84).

Преимущества на INJ нет, результат резко отрицательный: коэффициент Шарпа -2.57, Сортино -3.58, probabilistic_sharpe 0.034, total_return -57.8%, max_drawdown 61.4%.

profit_factor 0.71 (<1), матожидание -384 (отрицательное) — в среднем сигнал приносит убыток.

На большей части выборки результат отрицательный (2023 -35.9%, 2024 -6.4%, 2026 -35.8%); два прибыльных года дали небольшой результат.

Сильное влияние комиссий: commission_pct_of_gross 11.03% при среднем удержании 4 ч 16 мин — частые сделки из-за триггера, притягивающего комиссии, без компенсирующего преимущества.

Сводка по итогам

Механизм пробоя, закрепившийся на восьми других активах (XRP достиг paper_stage при коэффициенте Шарпа 1.84), не переносится на INJ: дело в избирательности актива. При частом триггере по объёму без компенсирующего преимущества доминируют комиссии — здесь 11% от валового объёма.

По итогам проверки бэктеста вынесен вердикт «отказаться» ещё до оптимизации (optimization_report — null): стратегия работала корректно, но не имела преимущества на INJ — результат был резко отрицательным на большей части выборки 2022–2026, потери усугубляли комиссии из-за частых сделок, а коэффициент Шарпа -2.57 при PF<1 не исправить настройкой параметров.

Стратегия INJ 4H только в лонг для фьючерсов BINANCE USD-M (плечо 2.0); вход при пробое с подтверждением объёмом по одному условию: объём текущего бара ≥ 2.0x его среднего за предыдущий период, закрытие выше максимума предыдущих 10 баров, бар растущий. Семейство FourHourVolumeBreakoutLong, закрепившееся ранее, перенесено на INJ.

Бэктест провёл 145 сделок в лонг и принёс крупный убыток: общая доходность -57.8%, коэффициент Шарпа -2.57, Сортино -3.58, фактор прибыли 0.71, матожидание -384 на сделку, доля прибыльных сделок 46.2%, максимальная просадка 61.4%, вероятностный коэффициент Шарпа 0.034 и модельное влияние комиссий на валовой объём в размере 11.03% из-за среднего удержания ~4 ч 16 мин.